泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日
泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 4 月1 日至 2017 年6 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
交易代 码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 158,931,581.12 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略 ， 紧 密跟踪 中证 财富 大盘 指
数， 力争 获取 与标 的指 数 相似的 投资 收益， 并力
争将基 金的 日跟 踪偏 离度 绝对值 控制 在 0.35% 以
内，年 化跟 踪误 差不 超 过4%。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 原则 上按 照标 的
指数成 分股 及权 重构 建基 金的投 资组 合， 并根 据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整， 以达 到跟 踪和 复制 指 数的目 的。 但 如遇 特殊
情况 （如 市场 流动 性不 足 、 成分股 被限 制投 资等 ）
致使基 金无 法购 得足 够数 量的股 票时 ， 基 金管 理
人将搭 配使 用其 他合 理的 方法进 行适 当替 代， 以
使跟踪 误差 控制 在限 定范 围内。
业绩比 较基 准
95%× 中 证 财 富 大 盘 指 数 收 益 率 + 5%× 同 业 存 款
利率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于高 风险、 高收 益
的基金 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 高于 混合 型
基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏利财富大盘指数 泰 达 宏 利 财 富 大 盘 指泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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A 数C
下属分 级基 金的 交易 代码 162213 003548
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 158,524,200.49 份 407,380.63 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
泰达宏 利财 富大 盘指 数 A 泰达宏 利财 富大 盘指 数 C
1． 本 期已 实现 收益 6,665,118.55 17,073.72
2．本 期利 润 14,345,073.99 27,092.01
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1233 0.0894
4．期 末基 金资 产净 值 211,921,537.06 545,777.69
5．期 末基 金份 额净 值 1.3368 1.3397
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.根据 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司 2017 年2 月7 日 发布的 《关 于泰 达宏 利改 革动力 混合 、 财 富大
盘指数 与大 数据 混合 基金 修改基 金合 同及 托管 协议 的公告 》 ， 泰达 宏利 基金 管 理有限 公司 决定 自
2017 年2 月9 日起， 对旗 下泰达 宏利 中证 财富 大盘 指数证 券投 资基 金增 加收 取销售 服务 费的 C 类
份额并 相应 修订 基金 合同 和托管 协议 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰达宏利财富大盘指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.78% 0.56% 6.59% 0.59% 0.19% -0.03%
泰达宏利财富大盘指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.96% 0.56% 6.59% 0.59% 0.37% -0.03% 泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准： 95 %× 中证 财富 大盘 指 数收益 率 +5 %× 同业 存款 利 率。
本基金 股票 资产 的跟 踪标 的指数 为中 证财 富大 盘指 数。中 证财 富大 盘指 数是 由中证 指数 有限 公司
编制并 开发 的中 国A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市 值加 权指 数， 该指 数样本 个股 的权 重配 置将 与其创 造财 富能 力的 大小 相适应 ，从 而打 破市
值指数 中价 格与 权重 过于 紧密的 联系 ，预 防个 股权 重由于 价格 的非 理性 波动 而大起 大落 ，提 高了
个股权 重配 置的 稳定 性。 指数的 表现 综合 反映 了中 国经济 增长 过程 中核 心企 业真实 的财 富增 长情
况。
2 、本 基金A 类 份额 成 立于 2010 年4 月 23 日，C 类份 额成 立于2017 年2 月 9 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基 金A 类 份额 成立 于2010 年4 月 23 日，C 类份 额 成立 于 2017 年2 月9 日 。 本基金 在建 仓期 结
束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 比例 要求 。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨超
本 基 金
基 金 经
理
2014 年10
月13 日
- 7
数学与 金融 计算 硕士，2010
年5 月加 入建 信基 金管 理 有
限公司， 从事 金融 工程 等 工
作， 历任 投资 管理 部助 理 研
究员 、 初 级研 究员 、 基 金 经
理助理 等职 务 ； 2014 年 6 月
加入泰达宏利基金管理有
限公司； 具 备 7 年 证券 基 金
从业经 验，7 年证 券投 资 管
理经验，具有基金从业资
格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内， 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中， 同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的
情况共 出现 了5 次， 未发 现异常 。 在 本报 告期 内也 未发生 因异 常交 易而 受到 监管机 构的 处罚 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 以来 ，市 场风 险偏 好分化 加大 ：蓝 筹股 、白 马成长 股持 续受 到市 场追 逐；中 小盘 、创
业板表 现低 迷。 本基 金恪 守基金 合同 ，综 合运 用各 种适当 的管 理策 略积 极控 制跟踪 误差 ，将 产品
跟踪误 差控 制在 了较 低水 平，同 时创 造了 一定 的超 额收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 财富大 盘指 数A 基金 份额 净值 为 1.3368 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为6.78% ； 截 至本 报 告期末 泰达 宏利 财富 大盘 指数 C 基金 份额 净值 为1.3397 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为6.96% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为6.59% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 200,681,040.90 94.21
其中： 股票
200,681,040.90 94.21
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,993,156.15 5.63
8 其他资 产
344,815.87 0.16
9 合计
213,019,012.92
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,680,231.68 2.67
C 制造业 42,037,704.11 19.79
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
4,976,792.00 2.34
E 建筑业 11,642,116.56 5.48
F 批发和 零售 业 243,149.38 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,485,350.00 2.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
1,050,937.00 0.49
J 金融业 92,075,983.40 43.34
K 房地产 业 14,173,851.86 6.67
L 租赁和 商务 服务 业 4,545,883.00 2.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,411,805.00 0.66
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 183,323,803.99 86.28
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 284,550.00 0.13
B 采掘业 639,584.00 0.30
C 制造业 6,922,552.59 3.26
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
3,417,270.28 1.61
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 521,660.00 0.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,586,127.00 0.75
H 住宿和 餐饮 业 690,562.20 0.33
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
593,464.80 0.28
J 金融业 91,513.80 0.04
K 房地产 业 1,643,176.00 0.77
L 租赁和 商务 服务 业 1,017.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 926,981.00 0.44
S 综合 - -
合计 17,357,236.91 8.17
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 226,895 11,256,260.95 5.30
2 600016 民生银 行 1,265,100 10,399,122.00 4.89
3 601328 交通银 行 1,466,691 9,034,816.56 4.25
4 601288 农业银 行 1,960,723 6,901,744.96 3.25
5 601166 兴业银 行 353,266 5,956,064.76 2.80
6 601818 光大银 行 1,215,164 4,921,414.20 2.32
7 601169 北京银 行 512,080 4,695,773.60 2.21
8 600036 招商银 行 195,767 4,680,788.97 2.20
9 000651 格力电 器 104,700 4,310,499.00 2.03
10 601398 工商银 行 791,615 4,155,978.75 1.96
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600098 广州发 展 218,200 1,725,962.00 0.81
2 000883 湖北能 源 336,914 1,691,308.28 0.80
3 600252 中恒集 团 406,300 1,641,452.00 0.77
4 002352 顺丰控 股 29,800 1,584,168.00 0.75
5 000517 荣安地 产 297,100 1,381,515.00 0.65
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 77,565.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,340.97
5 应收申 购款 264,909.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 344,815.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利财 富大 盘指 数 A
泰达宏 利财 富大 盘指
数C
报告期 期初 基金 份额 总额 80,541,929.10 80,310.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 84,584,217.23 625,561.57
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,601,945.84 298,491.73
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 158,524,200.49 407,380.63
泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 发生 持有 本基 金份 额变动 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基 金的 管理 人在 本报 告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170401-20170521 20,809,517.20 0.00 0.00 20,809,517.20 13.09
2 20170522-20170630 0.00 72,638,418.08 0.00 72,638,418.08 45.70
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易 发生
巨额赎回 的情况 ， 存在 基 金资产无 法以合 理价格 及 时变现以 支付投 资者赎 回 款的风险 ， 以及 基金
份额净值 出现大 幅波动 的 风险。
注：报 告期 内， 申购 份额 含红利 再投 资份 额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
4 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ； 泰达宏利财富大盘指数 2017 年第 2 季度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》） 或登
录基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
泰 达宏 利基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 21 日
