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泰康薪意保A(001477)

泰康薪意保:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金2017 年第2 季度
报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰康资产管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 
 
 
 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 为2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰康薪 意保 货币 交易代 码 001477 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,282,561,472.42 份 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 力争为 投资 人创 造稳 定的 收益。 投资策 略 在深入 研究 宏观 经济 、 货 币政策 等基 础上 , 分 析判 断利率 及 收益率 曲线 走势 、各 类投 资品种 的收 益性 及流 动性 等特征 , 据此确定组合大类资产及各品种投资,对组合进行积极管 理。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风险 品种 , 其 预期 收益 和预期 风险 均低 于债 券型 基金、 混 合型基 金及 股票 型基 金。 基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 泰 康 薪 意 保 货 币 A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 001477 001478 002546 报 告 期 末 下属分 级 基 金 的 份 额 总 额 856,050,891.30 份 3,516,312,416.51 份 3,910,198,164.61 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 泰康薪 意保 货币 A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E 1. 本期已 实现 收益 7,526,283.75 33,583,926.84 44,080,022.58 2.本 期利 润 7,526,283.75 33,583,926.84 44,080,022.58 3.期 末基 金资 产净 值 856,050,891.30 3,516,312,416.51 3,910,198,164.61 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基金采 用摊 余成 本法 核算 ,因此 ,公 允价 值变 动收 益为零 ,本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。 (2 ) 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰康薪意保货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9874% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.6508% 0.0011% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0477% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.7111% 0.0011% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0064% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6698% 0.0013% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 14 页


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注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。 2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 任慧娟 本基金 基 金经理 2015 年 12 月 9 日 - 10 任慧娟 于2015 年8 月加 入 泰 康资产 管理 有限 责任 公司, 现 担任公 募事 业部 固定 收益 投 资经理 。2007 年 7 月至 2008 年7 月 在阳 光财 产保 险公 司泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 7 页 共 14 页


资金运 用部 统计 分析 岗工 作, 2008 年7 月至2011 年1 月在 阳光保 险集 团资 产管 理中 心 历任风 险管 理岗 、债 券研 究 岗,2011 年 1 月起 任固 定 收 益投资 经理 , 至 2015 年8 月 在阳光 资产 管理 公司 固定 收 益部投 资部 任高 级投 资经 理。 2015 年12 月9 日 至今 担任 泰 康薪意 保货 币市 场基 金基 金 经理。2016 年5 月9 日至今 担任泰 康新 机遇 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2016 年7 月13 日 至今 担任 泰 康恒泰 回报 灵 活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 2016 年8 月24 至今 担任 泰康 丰 盈 债券型 证券 投资 基金 基金 经 理。2016 年 12 月 21 日至今 担任泰 康策 略优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 经 理。 蒋利娟 本基金 基 金经理 2015 年6 月 19 日 - 9 蒋利娟 女士 ,经 济学 硕士 。 2008 年 7 月加 入泰 康资 产 管 理有限 责任 公司, 历任 集中 交 易室交 易员, 固定 收益 投资 部 流动性 投资 经理、 固定 收益 投 资经理, 固定 收益 投资 中心 固 定收益 投资 经理 ,2015 年6泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 8 页 共 14 页


月19 日至 今担 任泰 康薪 意 保 货币市 场基 金基 金经 理。 2015 年9 月23 日至 今担 任泰 康 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 基金 经理 。2015 年12 月8 日至 2016 年12 月 27 日 任泰康 新机 遇灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 2016 年 2 月 3 日至 今任 泰 康 稳健增 利债 券型 证券 投资 基 金基金 经理 。2016 年 6 月8 日至今 任泰 康宏 泰回 报混 合 型证券 投 资 基金 基金 经理 。 2017 年1 月22 日 至今 任泰 康 金泰回 报3 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2017 年6 月15 日 至今 任泰 康 兴泰回 报沪 港深 混合 型证 券 投资基 金基 金经 理。 注:证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ,建立 了公 平交 易制 度和 流程, 并严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和公司 内部 公平 交易 制度 ,通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理 活动中 ,各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策,并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 14 页


决策方 面享 有公 平的 机会 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控。 报告 期内 ,没 有出 现本基 金管 理人 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易 行 为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 宏观方 面, 二季 度经 济总 体平稳 ,回 落幅 度较 为温 和。出 口增 速保 持高 位, 外需对 国内 的经 济增长 起到 支撑 作用 ;居 民消费 保持 平稳 ;投 资端 有小幅 下滑 ,但 主要 是受 到基建 和房 地产 投资 小幅下 滑的 影响 ,制 造业 投资有 所回 升。 通胀 方面 ,PPI 从高 位有 所回 落,CPI 从 低位 小幅 回升 , 总体通 胀温 和。 汇率 方面 ,在美 元贬 值的 背景 下, 人民币 对美 元呈 现小 幅升 值的态 势。 债券市 场方 面, 利率 呈现 出 先上 再下 的趋 势。5 月 中旬之 前, 受到 金融 监管 加强、 美联 储加 息的影 响, 货币 政策 边际 上有所 趋紧 ,利 率上 行; 随后监 管协 调加 强, 汇率 企稳, 货币 政策 受到 美国加 息的 影响 有所 减弱 ,利率 在震 荡中 有所 回落 。季度 来看 ,10Y 国 债上 行29bp ,10Y 国 开上 行14bp 。 报告期 内, 本基 金以 同业 存单、 短期 融资 券、 存 款 、 逆回 购为 主要 配置 资产 , 保持 适度 杠杆, 并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 泰康薪 意保 货 币A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 , 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.9874% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.3366% 。 泰康薪 意保 货 币B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 , 本报 告 期份额 净值 增长 率 为1.0477% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.3366% 。 泰康薪 意保 货 币E 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 , 本报 告 期份额 净值 增长 率 为1.0064% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.3366% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 10 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,094,339,226.97 30.50 其中: 债券 3,094,339,226.97 30.50 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 2,521,856,634.27 24.86 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,493,322,258.26 44.29 4 其他资 产 36,285,491.72 0.36 5 合计 10,145,803,611.22 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.46 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,559,871,693.13 18.83 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 11 页 共 14 页


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 42.78


22.42


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 11.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 49.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 15.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 122.07 22.42 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 59,801,931.82 0.72 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 390,129,349.41 4.71 其中: 政策 性金 融债 390,129,349.41 4.71 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 130,062,440.43 1.57 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,514,345,505.31 30.36 8 其他 - - 9 合计 3,094,339,226.97 37.36 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709229 17 浦发 银行 CD229 3,000,000 297,154,632.71 3.59 2 111711019 17 平安 银行 2,000,000 199,708,632.78 2.41 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 12 页 共 14 页


CD019 3 111711245 17 平安 银行 CD245 2,000,000 198,272,254.35 2.39 4 111717075 17 光大 银行 CD075 1,200,000 118,748,809.95 1.43 5 140225 14 国开 25 1,000,000 100,113,096.98 1.21 6 111708132 17 中信 银行 CD132 1,000,000 99,673,163.35 1.20 7 111709173 17 浦发 银行 CD173 1,000,000 99,673,163.35 1.20 8 111619133 16 恒丰 银行 CD133 1,000,000 99,638,473.04 1.20 9 111715160 17 民生 银行 CD160 1,000,000 99,086,110.29 1.20 10 111799449 17 天津 银行 CD104 1,000,000 98,972,098.66 1.19 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0261% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0279% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0132% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金采用摊余成本 法计 价。 5.9.2


本报告期内本基金投 资的 前十名证券发行主体 未出 现被监管部门立案调 查的 情况, 在报告编 制前一年内未受到公 开谴 责、处罚。 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 13 页 共 14 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,396.57 2 应收证 券清 算款 1,208,906.10 3 应收利 息 34,989,303.94 4 应收申 购款 84,413.24 5 其他应 收款 471.87 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 36,285,491.72 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰康薪 意保 货币 A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 649,786,241.26 1,267,533,179.83 2,674,373,670.61 报告期 期间 基金 总申 购份 额 818,588,500.54 6,057,364,186.47 13,057,567,286.64 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 612,323,850.50 3,808,584,949.79 11,821,742,792.64 报告期 期末 基金 份额 总额 856,050,891.30 3,516,312,416.51 3,910,198,164.61 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 泰康薪意保货币 2017 年第 2 季 度报告 第 14 页 共 14 页


者类 别 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170630 - 1,718,645,573.46 0.00 1,718,645,573.46 20.75% 产品特有 风险 当本基金 出现单 一持有 者 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 时 , 基金 管理 人将审慎 确认大 额申 购与大额 赎回, 投资者 将 面对管理 人拒绝 或暂停 申 购的风险 、 暂停 赎回或 延 缓支付赎 回款项 的风 险、 巨额 赎回的 风险 , 以 及当管理 人确认 大额申 购 与大额赎 回时, 可能会 对 基金份额 净值造 成一 定影响等 特有风 险。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会准 予泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的文 件; (二) 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ; (三) 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ; (四) 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 ( 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 )或登 录基 金 管理人 互联 网网 址(http://www.tkfunds.com.cn ) 查阅。 泰 康资 产管理 有限 责任公 司 2017 年 7 月 21 日