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前海事件驱动A(000423)

前海事件驱动:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 事件 驱 动 灵 活配 置 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 上海银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源事 件驱 动混 合 交易代 码 000423 基金运 作方 式 契约型 发起 式开 放式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 148,153,831.93 份 投资目 标 本基金 基于 对宏 观经 济、 资本市 场的 深入 分析 和理 解, 在 积极 把握 市场发 展趋 势和 市场 参与 者行为 逻辑 的基 础上 , 精 选具有 估值 优势 和成长 潜力 的公 司进 行投 资,力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的收 益, 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略包 括五 个方面 : (1 ) 大 类资 产配 置: 本 基金 依据 经济周 期理 论, 结合 对证 券市场 的系 统性 风险 以及 未来一 段时 期内 各大类 资产 风险 和预 期收 益率的 评估 ,制 定本 基金 在股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 ; (2 ) 股 票投 资策 略: 本 基金 在积 极把握 宏观 经济 变迁 、 证 券市场 变化 以及 证券 市场 参与各 方行 为逻 辑的基 础上 , 将 影响 行业 和公司 投资 价值 的事 件性 因素作 为投 资的 主线 , 以 事件 驱动 为核 心 的投资 策略 ; (3 ) 债 券投 资策略 : 通过 深 入分析 宏观 经济 数据 、 货 币政策 和利 率变 化趋 势以 及不同 类属 固定 收益类 投资 品种 的收 益率 水平、 流动 性和 信用 风险 等因素 , 以 目标 久期管 理和 品种 选择 策略 为主, 以收 益率 利差 策略 、 债券 置换 策略 为辅, 构造 能获 取稳 定收 益的固 定收 益类 投资 品种 组合; (4) 权证 投资策 略: 本基 金将 权证 的投资 作为 提高 基金 投资 组合收 益的 辅助 手段。 根据 权证 对应 公司 基本面 研究 成果 确定 权证 的合理 估值 , 发 现市场 对股 票权 证的 非理 性定价 ; 利 用权 证衍 生工 具的特 性, 通过 权证与 证券 的组 合投 资, 来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 ; (5) 股指期 货投 资策 略: 本基 金参与 股指 期货 投资 时机 和数量 的决 策建 立在对 证券 市场 总体 行情 的判断 和组 合风 险收 益分 析的基 础上 。 基前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


金管理 人将 根据 宏观 经济 因素、 政策 及法 规因 素和 资本市 场因 素, 结合定 性和 定量 方法 , 确 定投资 时机 。 基 金管 理人 将结合 股票 投资 的总体 规模 , 以 及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求, 确定参 与股 指期 货交易 的投 资比 例。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 水平 高于货 币型 基 金、债 券型 基金 ,低 于股 票型基 金。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000423 001865 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 46,609,736.17 份 101,544,095.76 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 4,854,594.22 9,889,802.25 2.本 期利 润 5,944,798.17 8,546,383.26 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1046 0.0953 4.期 末基 金资 产净 值 57,794,814.35 114,997,840.29 5.期 末基 金份 额净 值 1.240 1.132 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费 用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 前海开 源事 件驱 动混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 9.06% 0.75% 4.30% 0.44% 4.76% 0.31% 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页


月 前海开 源事 件驱 动混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 8.95% 0.74% 4.30% 0.44% 4.65% 0.30% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


注: 本基 金自2015 年 10 月26 日起 , 增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ; 前 海开 源事 件驱 动 混合C 基金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率变 动的 比较起 始日 为 2015 年10 月26 日。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王霞 本 基 金 的 基 金 经理、 公 司 执 行 投 资 总 2014 年12 月25 日 - 13 年 王霞女 士, 北 京交 通大 学 管 理学硕 士, 中 国注 册会 计 师 (CPA) 。 历任 南方 基金 管 理 有限公 司商 业 、 贸 易、 旅 游 行业研 究员、 房地 产行 业 首前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


监 席研究 员。 现 任前 海开 源 基 金管理有限公司执行投资 总监。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、 《前海 开源 事件 驱动 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 鉴于 国内 金融 监管加 强导 致市 场风 险偏 好快速 下降 ,A 股公 司企 业盈利 增速 在一 季度阶 段性 冲高 回落 ,美 国进入 加息 周期 后6 月份 再次加 息使 得国 内货 币政 策边际 放松 的可 能性 降低,A 股 市场 先抑 后扬 , 但总体 仍处 于下 跌的 态势 。 本基 金的 投资 策略 偏稳 健, 总 体仓 位适 中, 行业选 择侧 重稳 定增 长的 大消费 类, 个股 选择 以一 线白马 股为 主 , 适当 增加 一些二 线成 长股 作为 配置组 合。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


在4 月 份初 市场 调整 早期 较及时 地大 幅降 低仓 位, 较好的 控制 了回 撤, 降低 了该基 金的 波动 率。5 月上 旬开 始逐 步加 仓,但 总体 仓位 适中 ,行 业配置 侧重 了白 酒、 汽车 、医药 (中 药及 医药 流通) 。此 外, 受 益5G 及 安防类 的通 讯及 电子 个股 也增加 了配 置。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内,A 类 基金份 额净 值增 长率 为 9.06% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 4.30% ; C 类基 金份 额净 值增 长率 为 8.95% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为4.30% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 143,205,255.82 82.40 其中: 股票


143,205,255.82 82.40 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,933,517.07 5.14 8 其他资 产


21,661,332.71 12.46 9 合计





173,800,105.60





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 109,323,352.29 63.27 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 31,413,019.68 18.18 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 2,468,883.85 1.43 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 143,205,255.82 82.88


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 26,623 12,562,062.55 7.27 2 000568 泸州老 窖 224,200 11,340,036.00 6.56 3 600104 上汽集 团 357,402 11,097,332.10 6.42 4 000858 五 粮 液 196,800 10,953,888.00 6.34 5 600741 华域汽 车 409,300 9,921,432.00 5.74 6 000028 国药一 致 110,730 8,958,057.00 5.18 7 601607 上海医 药 298,490 8,620,391.20 4.99 8 600887 伊利股 份 322,600 6,964,934.00 4.03 9 000538 云南白 药 73,522 6,900,039.70 3.99 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


10 000651 格力电 器 162,300 6,681,891.00 3.87


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。


本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的基 础上 。基 金管 理人 将根据 宏观 经济 因素 、政 策及法 规因 素和 资本 市场 因素, 结合 定性 和定 量方法 ,确 定投 资时 机。 基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规 模, 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求, 确定 参与 股指 期货 交易的 投资 比例 。


基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征, 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险, 如大 额申 购赎 回等 ;利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用, 以达 到降 低投 资组合 的整 体风 险的 目的 。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ,负 责股指 期货 的投 资管 理的相 关事 项, 同时 针对 股指期 货投 资管 理制 定投 资决策 流程 和风 险控 制等 制度, 并经 基金 管理 人董事 会批 准后 执行 。


若相关 法律 法规 发生 变化 时,基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规 和监 管要求 的变 化。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内 未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 507,756.50 2 应收证 券清 算款 1,123,887.12 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,416.38 5 应收申 购款 20,020,272.71 6 其他应 收款 - 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,661,332.71


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 46,789,075.89 118,129,917.30 报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,612,472.73 65,132,438.38 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,791,812.45 81,718,259.92 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 46,609,736.17 101,544,095.76 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 发起份 额 总数 发起份 额占 基金总 份额 发起份 额承 诺 持有期 限 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


比例(%) 比例(%) 基金管 理人 固有 资金 - - - - - 基金管 理人 高级 管理人 员 1,000.00 0.00 - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 37,799.35 0.03 - - - 合计 38,799.35 0.03 - - - 注:① 上述 份额 总数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。 ②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人,基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、其 他从业人 员持有 的基 金份 额不 属于 发起份 额。 ③本基 金 于 2013 年 12 月 19 日 成立 ,截 至2016 年 12 月 19 日, 本基 金成 立 满3 年 。本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 14 日 申 请赎回 本基 金发 起式 基金 份额 10,001,250.00 份 。 基金管 理人 的赎 回行 为符合《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 第 十二条第二款 有关发起 式 基金份额锁 定期的规 定。 §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170625-20170629 20,201,010.10 28,115,276.48 20,201,010.10 28,115,276.48 18.98% 2 20170401-20170625 35,917,431.70 0.00 17,000,000.00 18,917,431.70 12.77% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 1. 巨额赎 回风险 (1) 本基 金单一 投资者 所持有的 基金份 额占比 较 大, 单一 投资者的 巨额赎 回, 可能 导致基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 ,对本 基金的 投 资运作及 净值表 现产生 较 大影响; (2) 单一 投资者 大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发生 巨额赎 回情形时 , 在符合 基金合 同约定前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页


情 况下 ,如 基金管 理人 认为 有必 要, 可延期 办理 本基 金的 赎回 申请, 投资 者可 能面 临赎 回申请 被延 期办 理 的风险; 如果连 续 2 个 开放日以 上(含 )发生 巨 额赎回, 基金管 理人可 能 根据《基 金合同 》的约 定 暂停接 受基金的 赎回申 请,对 剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响; 2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险 单一投资 者巨额 赎回后 , 若本基金 连续 60 个工 作 日基金份 额持有 人低于 200 人或基金 资产净 值低 于 5000 万 情形 的, 基金管 理人 应当 向中 国证 监会提 出解 决方 案, 或按 基金合 同约 定, 转换 运作 方式或 终止 基金 合 同,其他 投资者 可能面 临 基金转换 运作方 式或终 止 基金合同 的风险 ; 3. 流动性 风险 单 一投 资者 巨额赎 回可 能导 致本 基金 在短时 间内 无法 变现 足够 的资产 予以 应对 ,可 能会 产生基 金仓 位调 整 困难,导 致流动 性风险 ;


4. 巨额 赎回 可能导 致基 金资 产规 模过 小,导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策 略。


9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 (1) 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源事 件驱 动灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 设 立的文 件 (2) 《前 海开 源事 件驱 动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 (3) 《前 海开 源事 件驱 动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前海 开源 事件 驱动 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿 10.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 10.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) (3)


投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站, 网址 :www.qhkyfund.com 前海开源事件驱动混合 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页


前 海开 源基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 21 日