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前海中证军工A(000596)

前海中证军工:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 中证 军 工 指 数型 证 券 投 资基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 
 
 
 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源中 证军 工指 数 交易代 码 000596 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年5 月27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 752,605,324.81 份 投资目 标 本 基金采 用指 数化投 资策略 ,紧密 跟踪 中证军 工指数 ,在严 格控 制基 金 的日均 跟踪 偏离度 和年跟 踪误差 的前 提下, 力争获 取与标 的指 数相 似的投 资收 益。 投资策 略 本 基金采 用完 全复制 标的指 数的方 法, 进行被 动式指 数化投 资。 股票 投 资组合 的构 建主要 按照标 的指数 的成 份股组 成及其 权重来 拟合 复制 标 的指数 ,并 根据标 的指数 成份股 及其 权重的 变动而 进行相 应调 整, 以 复制和 跟踪 标的指 数。本 基金在 严格 控制基 金的 日 均跟踪 偏离 度和 年跟踪 误差 的前 提下 ,力 争获取 与标 的指 数相 似的 投资收 益。 由于标 的指 数编 制方 法调 整、 成份 股及 其权 重发 生 变化 (包 括配 送股 、 增 发、临 时调 入及调 出成份 股等) 的原 因,或 因基金 的申购 和赎 回等 对 本基金 跟踪 标的指 数的效 果可能 带来 影响时 ,或因 某些特 殊情 况导 致 流动性 不足 时,或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标的 指数 时, 基 金管理 人可 以对投 资组合 管理进 行适 当变通 和调整 ,力求 降低 跟踪 误差。 1、大 类资 产配 置 本 基金管 理人 主要按 照中证 军工指 数的 成份股 组成及 其权重 构建 股票 投资组 合, 并根 据指 数成 份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 本基 金 投资于 股票 的资 产比 例不 低于基 金资 产 的85%, 投资 于中证 军工 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 本 基金 每前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 16 页


个 交易日 日终 在扣除 股指期 货合约 需缴 纳的交 易保证 金后, 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。


2、股 票投 资策 略 (1) 股票 投资 组合 构建 本 基金采 用完 全复制 标的指 数的方 法, 按照标 的指数 成份股 组成 及其 权 重构建 股票 投资组 合。由 于跟踪 组合 构建与 标的指 数组合 构建 存在 差 异,若 出现 较为特 殊的情 况(例 如成 份股停 牌、股 票流动 性不 足以 及其他 影响 指数 复制 效果 的因素 ) , 本 基金 将采 用替 代性的 方法 构建 组 合 ,使得 跟踪 组合尽 可能近 似于全 复制 组合, 以减少 对标的 指数 的跟 踪 误差。 本基 金所采 用替代 法调整 的股 票组合 应符合 投资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产 的85% , 投 资于 中证 军工 指数 成份股 和备 选成 份 股的资 产比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% 的 投资 比例限 制。 (2)股 票 投资 组合 的调 整 本 基金所 构建 的股票 投资组 合将根 据中 证军工 指数成 份股及 其权 重的 变 动而进 行相 应调整 ,本基 金还将 根据 法律法 规中的 投资比 例限 制、 申 购赎回 变动 情况等 ,对其 进行适 时调 整,以 保证基 金净值 增长 率与 基准指 数间 的高 度正 相关 和跟踪 误差 最小 化。 1)定 期调 整 根 据标的 指数 的调整 规则和 备选股 票的 预期, 对股票 投资组 合及 时进 行调整 。 2)不 定期 调整 A. 当 成份 股发 生配 送股 、 增发 、 临 时调 入及 调出 成 份股等 情况 而影 响 成 份股在 指数 中权重 的行为 时,本 基金 将根据 各成份 股的权 重变 化及 时调整 股票 投资 组合 ;


B. 根 据本 基金 的申 购和 赎 回情况 , 对股 票投 资组 合 进行调 整 , 从 而有 效跟踪 标的 指数 ; C. 根 据法 律 、 法 规和 基金 合同的 规定 , 成份 股在 标 的指数 中的 权重 因 其 他特殊 原因 发生相 应变化 的,本 基金 可以对 投资组 合管理 进行 适当 变通和 调整 ,力 求降 低跟 踪误差 。 在 正常市 场情 况下, 力争控 制本基 金日 均跟踪 偏离度 的绝对 值不 超过 0.35% , 年跟 踪误 差不超 过4% 。 如因 指数 编制 规则 调 整或其 他因 素导 致 跟 踪偏离 度和 跟踪误 差超过 上述范 围, 基金管 理人应 采取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一步 扩大 。 3、债 券投 资策 略 本 基金债 券投 资的目 的是在 保证基 金资 产流动 性的基 础上, 降低 跟踪 误 差。本 基金 将采用 宏观 环 境分析 和微 观市场 定价分 析两个 方面 进行 债 券资产 的投 资,通 过主要 采取组 合久 期配置 策略, 同时辅 之以 收益 率曲线 策略 、 骑乘 策略 、 息差策 略等 积极 投资 策略 构建债 券投 资组 合 。 4、权 证投 资策 略 本 基金将 权证 的投资 作为提 高基金 投资 组合收 益的辅 助手段 。根 据权 证 对应公 司基 本面研 究成果 确定权 证的 合理估 值,发 现市场 对股 票权 证 的非理 性定 价;利 用权证 衍生工 具的 特性, 通过权 证与证 券的 组合 投资, 来达 到改 善组 合风 险收益 特征 的目 的。 5、股 指期 货投 资策 略 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 16 页


本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本 基金参 与股 指期货 投资时 机和数 量的 决策建 立在 对 证券市 场总 体行 情 的判断 和组 合风险 收益分 析的基 础上 。基金 管理人 将根据 宏观 经济 因 素、政 策及 法规因 素和资 本市场 因素 ,结合 定性和 定量方 法, 确定 投 资时机 。基 金管理 人将结 合股票 投资 的总体 规模, 以及中 国证 监会 的相关 限定 和要 求, 确定 参与股 指期 货交 易的 投资 比例。 业绩比 较基 准 中证军 工指 数收 益率 ×95% +银行 活期 存款 利率(税后)×5% 风险收 益特 征 本 基金属 于采 用指数 化操作 的股票 型基 金,其 预期的 风险和 收益 高于 货币市 场基 金、 债券 基金 、混合 型基 金。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简称 前海开 源中 证军 工指 数A 前海开 源中 证军 工指 数 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代码 000596 002199 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金的份 额总 额 602,583,128.54 份 150,022,196.27 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 前海开 源中 证军 工指 数 A 前海开 源中 证军 工指 数 C 1. 本 期已 实现 收益 -13,534,910.13 -1,521,775.46 2.本 期利 润 -131,586,285.19 -17,635,971.28 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.2234 -0.1317 4.期 末基 金资 产净 值 863,788,530.66 110,393,206.94 5.期 末基 金份 额净 值 1.433 0.736 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费 用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 16 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 前海开源中证军工指数 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -13.31% 1.47% -15.31% 1.45% 2.00% 0.02% 前海开源中证军工指数 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -13.31% 1.46% -15.31% 1.45% 2.00% 0.01% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:中 证军 工指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率 (税后 ) × 5% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 16 页


注:本 基金 自2015 年11 月30 日, 增加C 类 基金 份 额并 设 置对 应基 金代 码。 3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 薛小波 本 基 金 的 基 金 经理、 公 司 执 行 投 资 总 监 2014 年 9 月17 日 - 11 年 薛小波 先生, 清华 大学 工 程 力学学 士、 流体 力学 硕士 。 2006 年 7 月至 2014 年 4 月 任中信证券机械行业和军 工行业 首席 分析 师、 高 级 副 总裁。 现 任前 海开 源基 金 管 理有限 公司 执行 投资 总监 。 黄玥 本 基 金 的 基 金 经理、 公 司 投 资 副总监 2017 年 2 月21 日 - 14 年 黄玥先生,物理学硕士, 2003 年7 月加 入南 方基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 风 控 策 略部高 级经 理, 数 量化 投 资 部总监 助理, 负责 量化 平 台 搭建, 数量 化研 究和 投资 。 2015 年 11 月 加盟 前海 开 源 基金管 理有 限公 司, 任 投 资 副总监 。 陶曙斌 本 基 金 的 基 金 经理、 公 司 投 资 副总监 2017 年 3 月23 日 - 9 年 陶曙斌 先生 ,经 济学 硕士 , 2005 年 7 月至 2008 年 3 月 任职德勤会计师事务所审 计部;2008 年 4 月至 2015 年 12 月 任南 方基 金管 理 有 限公司 运作 保障 部ETF 业务 负责人 。 2016 年 1 月加 盟 前 海开源 基金 管理 有限 公司 , 现任公 司投 资副 总监 。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 16 页


《前海 开源 中证 军工 指数 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金运 作整 体合法 合规 ,没 有损 害基 金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。





4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,在 无大 额申 购或赎 回等 特殊 情况 时, 基本保 持了 基金 合同 所允 许的 85% 到95% 的仓位 ,指 数跟 踪效 果良 好。本 基金 管理 人对 本指 数基金 做如 下的 精细 化管 理,取 得了 超业 绩基 准2% 的超 额收 益:1 、 参 与所有 的网 下、 网上 新股 申购, 确定 性的 收益 一分 不落;2、 对银 行存 款 进行精 细化 现金 管理 , 包 括投资 国债 、 逆 回购 等处 理;3、 军工 大跌 行情 中, 在基金 合同 规定 范围 内最大 化地 进行 了减 仓操 作。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内,A 类 基金份 额净 值增 长率 为-13.31% , 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 -15.31% ;C 类 基金 份额 净 值增长 率为-13.31% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-15.31% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 16 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 906,948,458.25 92.52 其中: 股票


906,948,458.25 92.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


34,747,500.00 3.54 其中: 债券


34,747,500.00 3.54 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


34,910,528.78 3.56 8 其他资 产


3,637,859.11 0.37 9 合计





980,244,346.14





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 853,686,030.17 87.63 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 9,261,241.98 0.95 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 36,639,127.25 3.76 J 金融业 - - 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 16 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 6,983,642.85 0.72 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 906,570,042.25 93.06


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 370,776.38 0.04 D 电力、热力、燃气及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输、软件和信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、环境和公共设施 管 理业 - - O 居民服务、修理和其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 378,416.00 0.04


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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601989 中国重 工 14,267,286 92,166,667.56 9.46 2 000768 中航飞 机 2,536,800 46,778,592.00 4.80 3 600893 航发动 力 1,614,572 44,077,815.60 4.52 4 002465 海格通 信 3,241,582 34,814,590.68 3.57 5 600118 中国卫 星 1,077,446 29,996,096.64 3.08 6 600150 中国船 舶 1,266,721 28,969,909.27 2.97 7 600879 航天电 子 3,065,610 26,946,711.90 2.77 8 002179 中航光 电 721,122 22,491,795.18 2.31 9 600038 中直股 份 455,348 20,841,277.96 2.14 10 002049 紫光国 芯 631,482 19,935,886.74 2.05


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00 2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 3 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 5 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 34,747,500.00 3.57 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 16 页


其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,747,500.00 3.57


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 020180 17 贴债 24 200,000 19,844,000.00 2.04 2 020178 17 贴债 22 100,000 9,923,000.00 1.02 3 019557 17 国债 03 50,000 4,980,500.00 0.51 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 16 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 138,457.64 2 应收证 券清 算款 217,519.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 168,278.95 5 应收申 购款 3,113,602.82 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,637,859.11


前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 16 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601989 中国重 工 92,166,667.56 9.46 重大资 产重 组 2 002049 紫光国 芯 19,935,886.74 2.05 重大资 产重 组


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.00 新股锁 定


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海开 源中 证军 工指 数 A 前海开 源中 证军 工指 数C 报告期 期初 基金 份额 总额 576,656,318.80 99,617,615.39 报告期 期间 基金 总申 购份 额 130,386,937.65 264,663,011.81 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 104,460,127.91 214,258,430.93 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 602,583,128.54 150,022,196.27 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 15 页 共 16 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报 告期 内基 金管 理人 未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源中 证军 工指数 型证 券投 资基 金设 立的文 件 (2) 《前 海开 源中 证军 工 指数型 证券 投资 基金 基金 合同》 (3) 《前 海开 源中 证军 工 指数型 证券 投资 基金 托管 协议》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前海 开源 中证 军工 指 数型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 前海开源中证军工指数 2017 年第 2 季度报告 第 16 页 共 16 页


9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) (3)


投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站, 网址 :www.qhkyfund.com 前 海开 源基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 21 日