东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场风 险等 境外 证
券市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 14 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,206,179.15
2.本期 利润 82,935,912.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0559
4.期末 基金 资产 净值 1,565,580,252.95
5.期末 基金 份额 净值 1.0559
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.59% 0.23% 0.92% 0.18% 4.67% 0.05%
注：过 去三 个月 指2017 年 4 月14 日－2017 年 6 月 30 日。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1 ）截 止日 期为 2017 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金建 仓期 6 个 月，即 从 2017 年 4 月 14 日起 至 2017 年 10 月 13 日， 至本 报告 期
末，本 基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海 东方 证券 资产 管
理 有 限公 司公 募权 益
投 资 部副 总经 理兼 任
东 方 红新 动力 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 东方 红京 东大 数
据 灵 活配 置混 合型 证
2017 年 4 月 14 日 - 9 年
博士， 曾任 东方 证券 股
份有限公司资产管理
业务总 部研 究员 、 上 海
东方证券资产管理有
限公司研究部高级研
究员、 投资 主办 人， 权
益研究 部高 级研 究员 、东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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券 投 资基 金、 东方 红
睿 满 沪港 深灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红智 逸沪 港
深 定 期开 放混 合型 发
起 式 证券 投资 基金 基
金经理 。
投资主 办人 。 现 任上 海
东方证券资产管理有
限公司公募权益投资
部副总经理兼任东方
红新动 力混 合、 东方 红
京东大 数据 混合 、 东 方
红睿满沪港深混合基
金、 东 方红 智逸 沪港 深
定开混 合基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 ， 中 国
国籍。
刚登峰
东 方 红优 势精 选灵 活
配 置 混合 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
睿 轩 沪港 深灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红优 享红 利
沪 港 深灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金、 东
方 红 智逸 沪港 深定 期
开 放 混合 型发 起式 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
2017 年 4 月 28 日 - 8 年
硕士， 曾任 东方 证券 股
份有限公司资产管理
业务总 部研 究员 、 上 海
东方证券资产管理有
限公司研究部高级研
究员、 投资 经理 助理 ，
资深研 究员 、 投 资主 办
人； 现 任东 方红 优势 精
选混合 、 东 方红 优享 红
利混合 、 东 方红 睿轩 沪
港深混 合、 东方 红智 逸
沪港深定开混合基金
经理。 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
纪文静
上 海 东方 证券 资产 管
理 有 限公 司公 募固 定
收 益 投 资 部 副 总经
理 、 兼任 东方 红领 先
精 选 混合 型证 券投 资
基 金 、东 方红 稳健 精
选 混 合型 证券 投资 基
金 、 东方 红睿 逸定 期
开 放 混合 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
策 略 精选 灵活 配置 混
合 型 发起 式证 券投 资
基 金 、东 方红 纯债 债
券 型 发起 式证 券投 资
基 金 、东 方红 收益 增
强 债 券型 证券 投资 基
金 、 东方 红信 用债 债
券 型 证券 投资 基金 、
东 方 红汇 阳债 券型 证
券 投 资基 金、 东方 红
2017 年 4 月 28 日 - 10 年
硕士， 曾任 东海 证券 股
份有限公司固定收益
部投资 研究 经理 、 销 售
交易经 理， 德邦 证券 股
份有限公司债券投资
与交易 部总 经理 ， 上 海
东方证券资产管理有
限公司固定收益部副
总监； 现任 上海 东方 证
券资产管理有限公司
公募固定收益投资部
副总经理兼任东方红
领先精 选混 合、 东方 红
稳健精 选混 合、 东方 红
睿逸定 期开 放混 合、 东
方红策 略精 选混 合、 东
方红纯 债债 券、 东方 红
收益增 强债 券、 东方 红
信用债 债券 、 东 方红 汇
阳债券 、 东 方红 汇利 债东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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汇 利 债券 型证 券投 资
基 金 、东 方红 稳添 利
纯 债 债券 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
战 略 精选 沪港 深混 合
型 证 券投 资基 金、 东
方 红 价值 精选 混合 型
证 券 投资 基金 、东 方
红 益 鑫纯 债债 券型 证
券 投 资基 金、 东方 红
智 逸 沪港 深定 期开 放
混 合 型发 起式 证券 投
资基金 基金 经理 。
券、东方红稳添利纯
债、 东 方红 战略 精选 混
合、 东 方红 价值 精选 混
合、 东 方红 益鑫 纯债 债
券、 东 方红 智逸 沪港 深
定开混 合基 金经 理。 具
有基金 从 业 资格 ， 中 国
国籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券方 面， 二季 度市 场呈 现先抑 后扬 态势 ，4 月初 至 5 月 中上 旬银 监会 密集 出台监 管文 件，东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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银行自 查开 启， 期间 委外 赎回以 及券 商资 金池 产品 抛售压 力给 市场 造成 进一 步的恐 慌， 再加 上 3
月经济 数据 仍然 较强 ，市 场资金 面持 续紧 张、 资金 利率居 高不 下， 债券 收益 率一路 上行 ，突 破一
季度高 点； 而5 月中 下旬 开始， 监管 基调 有所 缓和 ，央行 加大 公开 市场 操作 改善流 动性 ，以 及并
未在美 联 储6 月 加息 后跟 随上 调 OMO 利率 ，债 券收 益率出 现明 显的 回落 。本 产品在 操作 上仍 以稳
健为主 ，适 时调 整了 久期 和仓位 。展 望三 季度 ，我 们认为 前期 扰动 债市 的因 素较前 期有 所好 转，
一方面 经济 数据 见顶 回落 ，另一 方面 监管 和货 币政 策边际 再收 紧概 率降 低， 但仍需 关注 基本 面回
落幅度 不及 预期 以及 海外 数据好 转带 来的 市场 波动 。短期 内市 场或 仍维 持震 荡走势 ，操 作上 仍需
精选个 券， 关注 信用 风险 ，此外 积极 关注 市场 波动 带来的 机会 。
权益方 面，2017 年 二季 度 沪深 300 指 数上 涨6.10% ，创业 板下 跌4.68% 。本 基金二 季度 净值
上涨5.59% 。 2017 年 二季 度行业 继续 分化 ， 家 用电 器 （14.1% ） 、 非银 金融 （8.6% ） 食 品饮 料 （7.7% ）
等相对 稳定 增长 的行 业继 续受到 资金 追捧 ，取 得比 较可观 的涨 幅。 国防 军工 （-16.8% ） 农林 牧渔
（-11.4% ） 纺织 服装 （-11.0% ） 等高 估值 与不 景气 的 行业走 势较 弱， 跌幅 也很 大。
全球市 场二 季度 也出 现较 大的分 化 ， 欧 美 、 韩 国 、 日本以 反弹 为主 ， 新兴 市 场却以 调整 为主 。
A 股市 场结 构性 的行 情依 然非常 明显 ，在 整体 市场 风险偏 好下 降的 情况 下， 市场的 存量 资金 仍然
在向估 值相 对较 低的 龙头 公司倾 斜； 在增 量资 金方 面，通 过沪 港通 深港 通北 上的资 金继 续 盯 着龙
头公司 ，导 致市 场的 盘面 分化更 加加 剧， 一度 引发 了漂 亮 50 的广 泛讨 论。
年内市 场或 将仍 以震 荡消 化泡沫 为主 ，市 场还 是以 结构性 机会 为主 。三 季度 继续看 好具 有较
好稳定 性和 高分 红低 估值 的优质 龙头 企业 ，如 消费 龙头、 医药 创新 与医 药服 务龙头 和供 给侧 收缩
有效的 部分 周期 品龙 头， 同时， 也看 好高 端精 密制 造的产 业集 群和 国产 汽车 实现跨 越中 的投 资机
会。 同 时继 续看 好港 股的 龙头公 司的 历史 性机 会。 随着国 内市 场经 济的 不断 发展和 产业 链的 升级 ，
相信会 有更 多的 投资 机会 被发掘 。
我们仍 将追 随社 会发 展 的 大趋势 而选 择收 益的 品种 ，选择 优秀 的公 司， 期望 给投资 者带 来回
报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.0559 元，份 额累 计净 值 为1.0559 元 ；报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 5.59% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.92% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 394,027,468.81 21.44
其中： 股票
394,027,468.81 21.44
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,276,862,554.20 69.47
其中： 债券
1,276,862,554.20 69.47
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
100,000,470.00 5.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
24,869,788.36 1.35
8 其他资 产
42,371,322.78 2.31
9 合计
1,838,131,604.15
100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为59,159,720.00 元人 民币 ，占
期末基 金资 产净 值比 例3.78%。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 29,273,768.25 1.87
B 采矿业 - -
C 制造业 220,468,091.57 14.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 80,298,121.37 5.13
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
4,820,128.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 334,867,748.81 21.39
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础材 料
B 消费者 非必 需品 48,319,100.00 3.09
C 消费者 常用 品
D 能源
E 金融
F 医疗保 健
G 工业
10,840,620.00 0.69
H 信息技 术
I 电信服 务
J 公用事 业
合计 59,159,720.00 3.78
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,391,400 51,630,326.00 3.30
2 601318 中国平 安 977,317 48,484,696.37 3.10
3 00175 吉利汽 车
3,305,000 48,319,100.00 3.09
4 000333 美的集 团 1,102,400 47,447,296.00 3.03
5 601398 工商银 行 6,059,700 31,813,425.00 2.03
6 002041 登海种 业 2,209,341 29,273,768.25 1.87
7 600104 上汽集 团 749,282 23,265,206.10 1.49
8 600703 三安光 电 1,144,281 22,542,335.70 1.44
9 002475 立讯精 密 613,523 17,939,412.52 1.15
10 002470 金正大 2,167,629 16,322,246.37 1.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,805,000.00 3.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 161,874,200.00 10.34 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 846,672,354.20 54.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 70,171,000.00 4.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 148,340,000.00 9.48
9 其他 - -
10 合计 1,276,862,554.20 81.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 136519 16 陆嘴 01 600,000 58,392,000.00 3.73
2 170010 17 附 息国 债10 500,000 49,805,000.00 3.18
3 111720109 17 广 发银 行 CD109 500,000 49,450,000.00 3.16
4 111710281 17 兴 业银 行 CD281 500,000 49,445,000.00 3.16
4 111720104 17 广 发银 行 CD104 500,000 49,445,000.00 3.16
5 136304 16 紫金 01 500,000 48,675,000.00 3.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 128,530.41
2 应收证 券清 算款 20,099,757.67
3 应收股 利 325,841.37
4 应收利 息 21,817,193.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,371,322.78
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月14 日 ） 基金 份
额总额
1,482,644,340.03
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份
额
-
减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎
回份额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,482,644,340.03
注：本 基金 合同 于2017 年 4 月14 日生 效。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月14 日 ） 管
理人持 有的 本基 金份 额
10,004,586.95
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 买入/申购
总份额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 卖出/赎回
总份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.67
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份 ） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购 2017 年4 月 10 日 10,004,586.95 10,004,713.50 -
合计
10,004,586.95 10,004,713.50
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份， 按照 招募 说明
书规定 ，认 购 费1000 元。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 2 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 的 文件 ；
2 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2017 年 7 月 21 日
