上 证 消费 80 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
更 新 的招 募 说明 书 摘要
（ 二零 一 七 年第 二号）
上证消费80交 易型开 放式 指数证券 投资 基金（ 以下 简称“本 基金” ）经中 国证 券监督 管
理委员会2010 年10月8日《 关于核准 上证 消费80 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金及联接 基金
募集的批 复》 （ 证监许 可〔2010 〕1360 号 文） 核准公 开募集。 本基 金的基 金合 同于2010 年12
月8日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式。
重 要提 示
招商基金 管理 有限公 司（ 以下称“ 本基 金管理 人” 或“管理 人” ） 保证 招 募说 明书的 内
容真实 、 准 确、 完 整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会核 准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准，
并 不 表 明 其 对本 基 金 的 价值 和 收 益 作 出实 质 性 判 断或 保 证 ， 也 不表 明 投 资 于本 基 金 没 有风
险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 需 充分了 解本 基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ， 充分 考虑自 身风 险承受 能力 ， 对
投资本 基金 的意 愿、 时机 、 数 量等 投资 行为作 出独 立决策 。 投资 者根据 所持 有 份额 享受 基 金
的收益 ，但 同时 也需 承担 相应的 投资 风险 。
投资本 基金 的风 险包 括： 标的指 数波 动的 风险 、 标 的指数 回报 与股 票市 场平 均回报 偏离
的风险 以及 基金 投资 组合 回报与 标的 指数 回报 偏离 的风险 、 基金 份额 二级 市场 交易价 格折 溢
价的风 险、基 金退市 风险 、投资 者申购/ 赎回 失败的 风险、 基金份 额赎回 对价 的变现 风险以
及基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 等等 。
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与预 期收 益高 于混 合基 金、 债券 基金 与货币 市场 基金 。 本 基
金为指 数型 基金 ， 紧 密跟 踪标的 指数 ， 具 有和 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特
征，属 于证 券投 资基 金中 较高风 险、 较高 预期 收益 的品种 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 当 投资者 赎回 时， 所得 或会 高于或 低于 投资者 先前 所 支
付的金 额。 如对 本招 募说 明书有 任何 疑问,应 寻求 独 立及专 业的 财务 意见 。
投资有 风险 ， 过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 所管 理的 其它 基金 的业绩 并不
构成对 本基 金业 绩表 现的 保证。 投资 者在 认购 （ 或申 购） 本 基金 时应 认真 阅读 本 招募说 明书 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 六个 月更 新一次 ， 并 于每 六个 月结 束之日 后的
45 日内 公告 ，更 新内 容截 至每 六 个月 的最 后 一 日。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2017 年6 月8日 ， 有关财 务和 业绩 表现 数据 截止日 为
2017年3月31 日 ，财 务和 业 绩表现 数据 未经 审计 。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：招商 基金 管理 有限 公司
注册地址：深 圳市 福田 区 深南大 道7088 号
设立日期：2002 年12 月27 日
注册资本：人 民币2.1亿元
法定代表人：李浩
办公地址：深 圳市 福田 区 深南大 道7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人：赖 思斯
股权结构和公司沿革 ：
招 商 基金 管理 有 限公 司于2002 年12 月27日 经中 国证 监会 证 监基 金字[2002]100 号文 批 准
设 立 ， 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资） 、 中国 电力 财务 有限 公 司、 中 国华 能财 务有 限责 任公司 、 中 远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准， 公司的 注册 资本
金已经由人民币 一亿元（RMB100 ，000 ，000 元 ） 增加为人民币二 亿一千万 元（RMB210 ，
000 ，000 元 ） 。
2007年5 月，经 公司 股东会 通过并经 中国 证监会 批复 同意，招 商银 行股份 有限 公司受 让
中国电 力财 务有 限公 司、 中国华 能财 务有 限责 任公 司、 中 远财 务有 限责 任公 司及招 商证 券股
份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司10 ％、10 ％、10 ％及3.4% 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东ING Asset
Management B.V. （ 荷兰 投 资）受 让招 商证 券股 份有 限公司 持有 的公 司3.3 ％ 的 股权。 上述 股
权转让 完成 后， 招商 基金 管理有 限公 司的 股东 及股 权结构 为： 招商 银行 股份 有限公 司持 有公
司全部股权的33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的33.3% ，ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资）持 有公 司全 部股 权的33.3% 。
2013 年8 月 ，经 公司 股东 会审 议 通过 ，并 经 中国 证监会 证 监许 可[2013]1074 号文 批 复同
意， 荷 兰投 资公 司 （ING Asset Management B.V.) 将其 持有的 招商 基金 管理 有限 公司21.6% 股
权转让 给招 商银 行股 份有 限公司 、11.7% 股权 转让给 招商证 券股 份有 限公 司。 上述股 权转 让
完成后 ， 招 商基 金管 理有 限公司 的股 东及 股权 结构 为： 招 商银 行股 份有 限公 司持有 全部 股权
的55％ ，招 商证 券股 份有 限公司 持有 全部 股权 的45 ％。
公司主 要股 东 招 商银 行股 份有限 公司 成立 于1987 年4 月8日， 总行 设在 深圳， 业 务以中 国
市场为 主。 招商 银行 于2002 年4月9日 在上 海证 券交 易 所上市 （股 票代 码：600036）。 2006 年9
月22日 ，招 商银 行在 香港 联合交 易所 上市 （股 份代 号：3968）。
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 ， 经过 多年 创业 发展， 已成 为拥有 证
券市场 业务 全牌 照的 一流 券商 。 2009 年11 月 ， 招 商证 券在上 海证 券交 易所 上市 （ 代码600999）。
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念， 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ，力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事、监 事 及高级管理人员介绍 ：
李浩， 男， 招商 银行 股份 有限公 司执 行董 事、 常务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州大
学工商 管理 硕士 学位 ， 高 级会计 师 。1997 年5 月加 入 招商银 行任 总行 行长 助理 ，2000 年4 月至
2002 年3月 兼任 招商 银行 上 海分行 行长 ，2001 年12 月 起担任 招商 银行 副行 长，2007 年3 月起 兼
任财务 负责 人 ， 2007 年6 月 起担任 招商 银行 执行 董事 ， 2013年5月 起担 任招 商银 行 常务副 行长 ，
2016 年3月 起兼 任深 圳市 招 银前海 金融 资产 交易 中心 有限公 司副 董事 长。 现任 公司董 事长 。
邓晓力， 女， 毕业于 美国 纽约州立 大学 ，获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 ，
并于2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入 招商 证券 前 ， 邓 女 士曾 任Citigroup （花 旗 集团 ） 风 险管 理部 高级 分 析师 。 现 任招 商
证券股 份有 限 公 司副 总裁 兼首席 风险 官， 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作； 兼任
中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。
金旭，女 ，北京 大学 硕士 研究生。1993 年7月至2001 年11月在 中国 证监会 工作 。2001 年
11 月至2004 年7 月在 华夏基 金管理有 限公 司任副 总经 理。2004 年7月至2006 年1 月在宝盈 基金
管理有 限公 司任 总经 理 。 2006 年1 月至2007 年5月 在梅 隆全球 投资 有限 公司 北京 代表处 任首 席
代表。 2007 年6月至2014 年12月担 任国 泰基 金管 理有 限公司 总经 理。 2015 年1月 加入招 商基 金
管理有 限公 司， 现任 公司 总经理 、董 事兼 招商 资产 管理（ 香港 ）有 限公 司董 事长。
吴冠雄 ， 男 ， 硕 士研 究生，22年法 律从 业经 历。1994 年8月至1997 年9 月在 中国 北方工 业
公司任 法律 事务 部职 员 。 1997 年10 月至1999 年1 月在 新加坡Colin Ng & Partners 任中国 法律 顾
问。 1999 年2月 至今 在北 京 市天元 律师 事务 所工 作， 先后担 任专 职律 师、 事务 所权益 合伙 人、
事务所管 理合 伙人、 事务 所执行主 任和 管理委 员会 成员。2009 年9 月至 今兼任 北京市华 远集
团有限公 司外 部董事 ，2016 年4月至 今兼任 北京 墨迹 风云科技 股份 有限公 司独 立 董事，2016
年12月 至今 兼任 新世 纪医 疗控股 有限 公司 （香 港联 交所上 市公 司） 独立 董事 ， 2016 年11 月至
今任中 国证 券监 督管 理委 员会第 三届 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委 员会 委员 。 现任公 司独 立
董事。
王莉， 女， 高级 经济 师。 毕 业于中 国人 民解 放军 外国 语学院 ， 历 任中 国人 民解 放军昆 明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银 行部 资金处 副处长 ；中信 银行( 原中信 实业银 行) 资 本市场 部总 经理、 行长助 理、副 行长
等职。 现任 中国 证券 市场 研究设 计中 心(联办) 常 务干 事兼基 金部 总经 理； 联办 控股有 限公 司
董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。
何玉慧，女，加拿大 皇后 大学荣誉商学士，26 年 会计 从 业 经 历 。 曾 先 后就 职于 加 拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年4 月加入 香港 毕马 威会 计师 事务所 ，2015
年9月 退休 前系 香港 毕马 威 会计师 事务 所金 融业 内部 审计 、 风 险管 理和 合规 服务 主管合 伙人 。
2016 年8 月至今 任泰 康保险 集团股份 有限 公司独 立董 事，同时 兼任 多个香 港政 府机构辖 下委
员会的 委员 和香 港会 计师 公会纪 律评 判小 组委 员。 现任公 司独 立董 事。
孙谦， 男， 新加 坡籍 ，经 济学博 士。1980 年至1991 年先后 就读 于北 京大 学、 复旦 大 学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士 、工 商管 理硕 士和经 济学 博
士学位 。 曾 任新 加坡 南洋 理工大 学商 学院 副教 授、 厦门大 学任 财务 管理 与会 计研究 院院 长及
特聘教 授、 上海 证券 交易 所高级 访问 金融 专家 。 现 任复旦 大学 管理 学院 特聘 教授和 财务 金融
系主任 。兼 任上 海证 券交 易所， 中国 金融 期货 交易 所和上 海期 货交 易所 博士 后工作 站导 师 ，
科技部 复旦 科技 园中 小型 科技企 业创 新型 融资 平台 项目负 责人 。现 任公 司独 立董事 。
丁安华，男，毕业于 华 南理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 ，获 硕 士 学 位 。1984 年8 月至1986 年8
月任人民交通出版社 编辑 ；1989 年10 月至1992 年10月任华南理工大学工 商管 理学院讲师；
1992 年10月至1994 年12 月 任招商 局集 团研 究部 主任 研究员 ；1995 年1 月至1998 年8月， 任美 资
企业高 级管 理人 员； 1998 年8月至2001 年2 月， 任职 于加拿 大皇 家银 行； 2001 年3月至2009 年4
月， 历 任招 商局 集团 业务 开发部 总经 理助 理、 副总 经理， 企业 规划 部副 总经 理， 战 略研 究部
总经理。2004 年12月至2010 年4月， 兼任招 商轮 船董 事；2007 年6月 至2010 年6 月，兼任 招商
银行董 事； 2007 年8 月至2011 年4 月兼 任招 商证 券董 事 。 2009 年5 月任 招商 证券 首 席经济 学家 ，
2011 年10 月起 任招 商证 券 副总裁 。现 任公 司监 事会 主席。
周松， 男， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年2月 加入 招商 银行 ，1997 年2月至
2006 年6 月 历 任 招 商银 行 总行 计 划 资 金 部 经 理 、总 经理 助 理 、 副 总 经 理 ，2006 年6 月至2007
年7月任 招商银 行总行 计划 财务部副 总经 理，2007 年7 月至2008 年7月 任招 商银行 武汉分行 副
行长。2008 年7月至2010 年6 月任招商银行总行 计划财 务部副总经理（主 持工作 ） 。2010 年6
月至2012 年9月 任招 商银行 总行计划 财务 部总经 理。2012 年9月至2014 年6 月任招 商银行总 行
业务总监 兼总 行计划 财务 部总经理 。2014 年6 月至2014 年12 月 任招 商银行 总行 业务总监 兼总
行资产 负债 管理 部总 经理 。 2014 年12 月 起任 招商 银行 总行同 业金 融总 部总 裁兼 总行资 产管 理
部总经 理 。 2016 年1 月起 任 招商银 行总 行投 行与 金融 市场总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。
现任公 司监 事。
罗琳， 女， 厦门 大学 经济 学硕士 。1996 年 加入 招商 证券股 份有 限公 司投 资银 行部， 先后
担任项 目经 理、 高级 经理 、 业务 董事 ；2002 年 起参 与招商 基金 管理 有限 公司 筹备， 公司 成立
后先后 担任 基金 核算 部高 级经理 、 产 品研 发部 高级 经理、 副总 监、 总监、 产 品运营 官， 现任
首席市 场 官 兼市 场推 广部 总监、 公司 监事 。
鲁丹， 女， 中山 大学 国际 工 商管理 硕士 ； 2001 年 加入 美 的集团 股份 有限 公司 任Oracle ERP
系统实施 顾问 ；2005 年5月至2006 年12月 于韬睿 惠悦 咨询有限 公司 任咨询 顾问 ；2006 年12月
至2011 年2月 于怡安翰威 特 咨询有限公司任 咨询总监 ；2011 年2月至2014 年3月 任倍智人才管
理咨询 有限 公司 首席 运营 官； 现任 招商 基金管 理有 限公司 人力 资源 部总 监、 公司监 事 ， 兼 任
招商财 富资 产管 理有 限公 司董事 。
李扬， 男， 中央 财经 大学 经济学 硕士 ，2002 年 加入 招商基 金管 理有 限公 司， 历任基 金核
算部高 级经 理、 副总 监、 总监， 现任 产品 研发 一部 总监、 公司 监事 。
钟文岳 ， 男， 厦门 大学 货 币银行 学硕 士 。 1992 年7 月至1997 年4 月于 中国 农村 发 展信托 投
资公司 任福 建 （集团 ） 公 司国际 业务 部经 理； 1997 年4月至2000 年1 月于 申银 万国证 券股 份有
限公司 任九 江营 业部 总经 理；2000 年1月至2001 年1 月任厦 门海 发投 资股 份有 限公司 总经 理 ；
2001 年1 月至2004年1 月任 深圳二十 一世 纪风险 投资 公司副总 经理 ；2004 年1月至2008 年11月
任新江南投 资有限 公司副 总经理；2008 年11 月至2015 年6月任招商 银行股 份有 限公司投资 管
理部总经 理；2015 年6月加 入招商基 金管 理有限 公司 ，现任常 务副 总经理 兼招 商财富资 产管
理有限 公司 董事 。
沙骎， 男， 中国 国籍 ， 中 欧国际 工商 学院EMBA ， 曾任职 于南 京熊 猫电 子集 团， 任 设计
师；1998 年3月加入 原君安 证券南京营 业部交 易部， 任经理助理 ；1999 年11 月 加入中国平 安
保险 （ 集团 ） 股 份有 限公 司资金 运营 中心 基金 投资 部， 从 事交 易及 证券 研究 工作 ；2000 年11
月加入宝 盈基 金管理 有限 公司基金 投资 部，任 交易 主管；2008 年2 月加 入国泰 基金管理 有限
公司量 化投 资事 业部 ， 任 投资总 监、 部门 总经 理；2015 年 加入 招商 基金 管理 有 限公司 ， 现 任
公司副 总经 理兼 招商 资产 管理（ 香港 ）有 限公 司董 事。
欧志明 ， 男 ， 华 中科 技大 学经济 学及 法学 双学 士、 投资经 济硕 士；2002 年加 入广发 证券
深圳业 务总 部任 机构 客户 经理 ； 2003 年4 月至2004 年7 月于广 发证 券总 部任 风险 控制岗 从事 风
险管理工 作；2004 年7月加 入招商基 金管 理有限 公司 ，曾任法 律合 规部高 级经 理、副总 监、
总监、 督察 长， 现任 公司 副 总经 理、 董事 会秘 书， 兼任招 商财 富资 产管 理有 限公司 董事 兼招
商资产 管理 （香 港） 有限 公司董 事。
杨渺， 男， 硕 士， 2002 年起 先后就 职于 南方 证券 股份 有限公 司、 巨田 基金 管理 有限公 司，
历任金 融工 程研 究员 、 行 业研究 员、 助理 基金 经理 。2005 年加 入招 商基 金管 理有限 公司 ， 历
任高级 数量 分析 师 、 投 资 经理 、 投 资管 理二 部( 原 专 户资产 投资 部) 负 责人 及总 经理助 理 ， 现
任公司 副总 经理 。
潘西里，男，硕士，1998年加入大鹏证券有限责任 公司法律部，负责法务工 作；2001
年10月加 入天 同基金 管理 有限公司 监察 稽核部 ，任 职主管；2003 年2 月 加入中 国证券监 督管
理委员 会深 圳监 管局 ， 历 任副主 任科 员、 主任 科员 、 副处 长及 处长 ；2015 年 加入招 商基 金管
理有限 公司 ，现 任督 察长 。
2、本基金基金经理介绍 ：
罗毅， 男， 中 国国 籍， 经 济学硕 士。2007 年加 入华 润 （深 圳） 有 限公 司， 从 事商业 地产
投资项目 分析 及营运 管理 工作；2008 年4 月加 入招商 基金管理 有限 公司， 从事 养老金产 品设
计研发 、 基 金市 场研 究、 量化选 股研 究及 指数 基金 运作管 理工 作， 曾任 高级 经理、ETF 专员，
现任 上证 消费80 交易 型 开 放式 指数 证券 投资基 金及 联接基金 基金 经理（ 管理 时间：2013 年1
月19日 至今 ） 、 深证 电子 信 息传 媒 产业 （TMT ）50交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 及联 接基 金
基金经理 （管 理时间 ：2013 年1月19 日至今 ） 、 招 商沪 深300 高 贝塔指 数分 级证券 投资基金 基
金经理 （管理 时间：2013 年8 月1日 至今） 、招商 中证 全指证 券公司 指数分 级证 券投资 基金 基
金经理 （ 管理 时间 ：2014 年11月13 日 至今 ） 、 招商 沪 深300 地产 等权 重指 数分 级 证券投 资基 金
基金经 理 （ 管理 时间 ：2014 年11 月27 日至 今） 。
苏燕青 ， 女 ， 硕 士 。2012 年1 月 加入 招商 基金 管理 有 限公司 量化 投资 部， 任ETF 专员， 协
助指数 类基 金产 品的 投资 管理工 作 。 现 任上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联接
基金 基金 经理 （ 管理 时间 ：2017 年1月13 日至 今） 、 深证电子 信息 传媒产 业（TMT ）50交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 及联接 基金 基金 经理 （管理 时间 ：2017年1月13 日 至 今） 。
本基金 历任 基金 经理 包括 ： 王平 先生 ，管 理时 间为2010 年12月8 日至2017 年1 月13日。
3、投资决策委员会成员 ：
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成： 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、
总经理 助理 兼量 化投 资部 负责人 吴武 泽、 总经 理助 理兼固 定收 益投 资部 负责 人裴晓 辉、 交易
部总监 路明 、国 际业 务部 总监白 海峰 。
4、上述人员之间均 不存在 近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 郭 明
（ 二） 主要人 员情 况
截至2017 年 3 月 末 ，中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ，平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 3 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 709 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 53 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额销 售机构
（1）直销机构：招商基 金 管理有限公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金官网交易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：陈 梓
招商基金战略客户部
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话：13718159609
联系人 ：莫 然
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577388
联系人 ：胡 祖望
招商基金机构理财部
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话：18600128666
联系人 ：贾 晓航
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577379
联系人 ：伊 泽源
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：冯 敏
（2）代销机构：招商证 券 股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
联系人 ：林 生迎
（3）代销机构：平安证 券 股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
电话： （0755 ）22621866
传真： （0755 ）82400862
联系人 ：吴 琼
（4）代销机构：西藏同 信 证券有限责任公司
注 册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市北 京中 路 101 号
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021 －36533016
传真：021 －36533017
联系人 ： 汪 尚斌
（5）代销机构：中航证 券 有限公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
电话：010-64818301
传真：010-64818443
联系人 ：史 江蕊
（6）代销机构：国海证 券 股份有限公司
注册地 址： 广 西桂 林市 辅 星路 13 号
法定代 表人 ： 何 春梅
电话：(0755)83709350
传真：(0755)83704850
联系人 ：牛 孟宇
（7）代销机构: 中泰证券 股份有限公司（原齐 鲁证 券）
注册地 址： 山东 省济 南市 经七路
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人 ：吴 阳
（8）代销机构：华宝证 券 有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-68777222
传真：021-20515593
联系人 ：刘 闻川
（9）代销机构：山西证 券 股份有限公司
注册地 址： 山西 省 太 原市 府西 街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
电话：0351 －8686659
传真：0351 －8686619
联系人 ：郭 熠
（10）代销机构：广发证 券股份有限公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
法定代 表人 ： 孙 树明
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555417
联系人 ：黄 岚
（11）代销 机构：东海证 券股份有限公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层楼
法定代 表人 ：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
（12）代销机构：东吴证 券股份有限公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹
（13）代销机构：东兴证 券股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人 ： 汤漫 川
（14）代销机构：信达证 券股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
联系人 ：唐 静
（15）代销机构：光大证 券股份有限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
联系人 ：刘 晨
（16）代销机构：申万宏 源证券有限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人 ：曹 晔
（17）代销机构：安信证 券股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人 ：余 江
（18）代销机构：国泰君 安证券股份有限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ： 杨 德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
（19）代销机构：申万宏 源西部证券有限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
法定代 表人 ：许 建平
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
联系人 ：李 巍
（20）代销机构：国信证 券股份有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法 定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ： 齐 晓燕
（21）代销机构：红塔证 券股份有限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人 ：高 国泽
（22）代销 机构：中信证 券股份有限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人 ：顾 凌
（23）代销机构：华福证 券有限责任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
电话：021-20655183
传真：021-20655196
联系人 ：王 虹
（24）代销机构：杭州科 地瑞富基金销售有限 公司
注册地 址： 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心 1604 室
法定代 表人 ：陈刚
联系人 ：胡璇
电话：0571-85267500
（25）代销机构：西藏东 方财富证券股份有限 公司
注册地 址： 上海 市闸 北区 永和 路 118 弄东 方环 球企 业园 区 42 号楼1404 室
法定代 表人 ：陈宏
联系人 ：张浩
电话：021-36538456
（26）代销机构：东海期 货有限责任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 8 楼
法定代 表人 ： 陈 太康
联系人 ： 李 天雨
电话：021-68757102/13681957646
（27）代销机构：上海华 信证券有限责任公司 （原 财富里昂证券）
注册地 址： 上海 市黄 浦区 南京西 路 399 号 明天 广 场20 楼
法定代 表人 ：郭林
联系人 ：徐 璐
电话：021-63898427
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 ， 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金， 并及
时公告 。
（ 二） 注册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街17号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378888
传真： （010 ）59378907
联系人 ： 朱 立元
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称： 北京 市高 朋律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路2号 南银 大厦28层
法定代 表人 ：王 磊
电话： （010 ）59241188
传真： （010 ）59241199
经办律 师： 王明 涛、 李勃
联系： 王明 涛
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址 ： 上海 市延 安东 路222 号外 滩中 心30 楼
法定代 表人 ： 曾 顺福
电话： （021 ）61418888
传真： （021 ）63350177
经办注 册会 计师 ：陶坚 、 吴凌志
联系人 ：陶坚
四 、基 金的名 称
上证消 费80 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
五 、基 金类型
指数型 开放 式
六 、投 资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括上证 消费80指 数的 成份 股及其 备
选成份 股 、 一 级市场 新发 股票 、 债 券、 权证 以及 经 中国证 监会 批准 的允 许本 基金投 资的 其它
金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范围 。
本基金 投资 于上 证消 费 80 指数的 成份 股及 其备 选成 份股的 资产 比例 不低 于该 基金资 产
净值 的90% 。 为 更好 地实 现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 、 一 级市场 新发 股
票、 债券 、 权 证及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ， 该 部分资 产比 例不高 于基 金资
产净值 的 5% 。
八 、投 资策略
本基金 以上 证消 费 80 指数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制法， 即完 全按 照标 的指 数成份 股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ， 进 行被 动式 指数化 投资 。 股 票在 投资 组合中 的权 重原
则上根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。 但 在因 特殊 情况 （ 如流动 性不 足
等） 导致 无法 获得 足够 数量 的股票 时 ， 基 金管 理人 将搭 配使用 其他 合理 方法 进行 适当的 替 代 。
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。
九 、投 资组合 管理
1 、投 资组 合的 构建
（1）确 定目标 组合。 主要 采取完全 复制 法，即 完全 按照标的 指数 的成份 股组 成及其 权
重构建 基金 股票 投资 组合 。
（2）制 定建仓 策略。 依据 对标的指 数成 份股的 流动 性和交易 成本 等因素 所做 的分析 ，
制定合 理的 建仓 策略 。
（3）逐 步调整 组合。 基金 经理在规 定时 间内， 采取 适当的手 段和 措施， 对实 际投资 组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1） 标的 指数 定期 调整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组
合调整 策略 ， 及时进 行投 资组合 的优 化调 整， 减少 流动性 冲击 ， 尽 量减 少标 的指数 成份 股 变
动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
（2） 标的 指数 成份 股票 临 时调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ， 本 基金 管理人 将密
切关注 样本 股票 的调 整， 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。
（3） 成份 股公 司行 为信 息 的日常 跟踪 与分 析
跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为等 信息， 如股 本 变化、 分红、 配股、 增发 、 停牌、 复
牌等重 大公 司信 息， 分析 这些信 息对 指数 的影 响， 并根据 这些 信息 确定 基金 投资组 合每 日交
易策略 。
（4） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析
跟踪分 析每 日基 金申 购和 赎回信 息， 结合 基金 的现 金 头寸 管理 ， 制 定交 易策 略以应 对基
金的申 购赎 回。
（5） 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析。
跟踪分 析每 日基 金实 际投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因 ， 并 对拟 调整的 成
份股的 流动 性进 行分 析。
（6） 投资 组合 调整 。
使用数 量化 分析 模型 ， 选 择最优 调整 方案 ， 制 定组 合交易 调整 策略 ； 如 标的 指数成 份 股
调整 、 成 份股 公司发 生兼 并等重 大事 件 ， 可提 请投 资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操 作
策略； 调整 投资 组合 ，达 到所追 求的 目标 组合 的持 仓结构 。
（7） 制作 管理 基金 每日 申 购赎回 清单 。
以 T－1 日标 的指 数成 份股 的构成 及其 权重 为基 础， 并考虑 T 日 将发 生的 上市 公司变 动
等情况 ，制 作T 日基 金申 购赎回 清单 并公 告。
（8） 跟踪 偏离 度的 监控 与 管理
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合
与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因， 并优 化跟 踪偏 离度管 理 方 案 。
在正常 情况 下， 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2%， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。如 因
指数编 制规 则调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理人 将采 取
合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。
十 、投 资决策 流程
1 、投资决策依据
（1） 须符 合国 家有 关法 律 法规， 严格 遵守 基金 合同 及公司 章程 ；
（2） 维护 基金 份额 持有 人 利益作 为基 金投 资的 最高 准则。
2 、投资决策流程
（1 ） 投资决策 。投资 决策委 员会定 期不定 期召开投资 决策委 员会议 ，对相关重 大事项
做出决 策。 基金 经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 做出基 金投 资管 理的 日常 决策。
（2）组 合构建 。基金 经理 采取完全 复制 法，即 完全 按照标的 指数 的成份 股组 成及其 权
重构建 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应的 调整。 在追 求跟
踪误差 和跟 踪偏 离度 最小 化的前 提下 ， 基金经 理可 采取适 当的 方法 ， 提 高投 资效率 ， 降低 交
易成本 ，控 制投 资风 险。
（3） 交易 执行 。交 易部 负 责基金 的具 体交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（4）组 合监控 与调整 。基 金经理在 指数 编制方 法发 生变更、 指数 成份股 定期 或临时 调
整、 指 数成份 股出 现股 本 变化、 增发、 配股等 情形 、 成份股 停牌 、 成份 股流 动性不 足、 基金
申购赎 回出 现的 现金 流量 等情形 下， 对基 金投 资组 合进行 动态 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指
数。
（5）绩 效评估 。基金 经理 及风险管 理部 定期不 定期 对投资组 合的 偏离度 和跟 踪误差 进
行跟踪 和评 估。 风险 管理 部负责 对各 决策 环节 的事 前及事 后风 险、 操作 风险 等投资 风险 进行
监控， 并对 投资 风险 及绩 效做出 评估 ， 提 供给 投资 决策委 员会 、 投 资总 监、 基金经 理等 相关
人员 。 基 金经 理依据 绩效 评估报 告对 投资 进行 总结 或检讨 ， 如果 需要 ， 亦 对 投资组 合进 行相
应的调 整。
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 ， 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需
要， 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整， 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予
以公告 。
十一 、 业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上证 消 费 80 指数 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者指 数编 制单 位变 更或停 止上 证消 费 80 指数 的编制 及
发布、 或上 证消 费 80 指数 由其他 指数 替代 、或 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致上 证消 费
80 指数 不宜继 续作 为标的 指数，或 者有 更权威 的、 更能为市 场普 遍接受 的业 绩比较基 准推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时， 本基 金可以 在报 中国
证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。
十 二、 风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、 债券 基金 与货 币市 场基金 ，
在证券 投资 基金 中属 于较 高风险 、 较 高收 益的 投资 品种； 并且 本基 金为 被动 式投资 的指 数基
金，采 用完 全复 制法 紧密 跟踪上 证消 费 80 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
十 三、 投资组 合报 告
上证消 费 80 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金管 理人 －招商 基金 管理 有限 公司 的董事 会
及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年3 月 31 日 ， 来源于 《 上 证消费80 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金2017 年第 1 季 度报 告》。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 115,995,929.01 98.85
其中： 股票 115,995,929.01 98.85
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 28,999.81 0.02
其中： 债券 28,999.81 0.02
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,321,472.02 1.13
8 其他资 产 778.03 0.00
9 合计 117,347,178.87 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 。
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 638,854.96 0.55
B 采矿业 - -
C 制造业 88,068,833.43 75.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 11,637,229.56 9.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 361,000.00 0.31
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
4,421,245.54 3.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,609,606.23 2.23
L 租赁和 商务 服务 业 3,185,203.30 2.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 707,600.40 0.60
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 144,152.00 0.12
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,222,203.59 3.61
S 综合 - -
合计 115,995,929.01 99.16
2.2 报告期末积极投资 按 行业 分类的 境内股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 34,713 13,411,714.68 11.47
2 600887 伊利股 份 475,486 8,991,440.26 7.69
3 600104 上汽集 团 258,993 6,573,242.34 5.62
4 600276 恒瑞医 药 110,540 6,005,638.20 5.13
5 600518 康美药 业 233,220 4,398,529.20 3.76
6 600690 青岛海 尔 239,550 2,917,719.00 2.49
7 600660 福耀玻 璃 107,700 2,435,097.00 2.08
8 600637 东方明 珠 102,985 2,321,281.90 1.98
9 600196 复星医 药 79,611 2,246,622.42 1.92
10 600066 宇通客 车 104,255 2,239,397.40 1.91
3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 28,999.81 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,999.81 0.02
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113012 骆驼转 债 290 28,999.81 0.02
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
10.3 本期国债期货投资评 价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
11. 投资组合报告附注
11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除东 方明 珠（ 股票 代码 600637 ） 及恒 瑞医 药 （股票 代
码600276 ）外 其他 证券 的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报 告编 制日前 一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
1 、东 方明 珠（ 股票 代码600637 ）
根据公 司2016 年 9 月24 日公司 公告 ， 因 公司 未及 时披露 流动 资金 购买 理财 产品、 对外
担保、 关联 关系 和关 联交 易的信 息， 同时 存在2015 年年报 披露 不完 整的 问题 ， 上海 证监 局
予以出 具警 示函 。
2 、恒 瑞医 药（ 股票 代码600276 ）
上交所 发布 上证 公监 函〔2016 〕0039 号公 告称 ，公 司信息 披露 违规 ，上 交所 决定对 江
苏恒瑞 医药 股份 有限 公司 、时任 董事 长孙 飘扬 、时 任董事 会秘 书戴 洪斌 予以 监管关 注。
对上述 股票 的投 资决 策程 序的说 明： 因复 制指 数被 动持有 。
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 486.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 291.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 778.03
11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
11.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
十四 、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 ：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2010.12.08-2010.12.31 -0.90% 0.39% -5.02% 1.49% 4.12% -1.10%
2011.01.01-2011.12.31 -25.27% 1.23% -27.35% 1.30% 2.08% -0.07%
2012.01.01-2012.12.31 6.68% 1.30% 6.32% 1.31% 0.36% -0.01%
2013.01.01-2013.12.31 12.93% 1.28% 11.80% 1.28% 1.13% 0.00%
2014.01.01-2014.12.31 19.95% 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00%
2015.01.01-2015.12.31 29.07% 2.51% 27.97% 2.58% 1.10% -0.07%
2016.01.01-2016.12.31 -7.61% 1.46% -8.65% 1.48% 1.04% -0.02%
2017.01.01-2017.03.31 6.64% 0.50% 7.00% 0.51% -0.36% -0.01%
自 基金 成立 起 至2017.03.31 36.08% 1.52% 21.63% 1.56% 14.45% -0.04%
注 ：本 基金 合同 生效 日 为2010 年12 月 8 日。
十 五、 基金的 费用 概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 标的 指数 使用 许可 费 ；
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ；
（10） 基金 上市 费及 年费 ；
（11） 按照 国家 有关 规定 和基金 合同 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本 基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的 计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取 。若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等,支 付日 期顺 延。
上述 “1 、 基 金费 用 的 种类 ” 中第 （3 ） － （11 ） 项费 用 ， 根据 有关 法规 及相 应 协议规 定 ，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用 ， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1 、申 购、 赎回 费用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时,需 按照 本招 募说 明 书第八 条第 （六） 款的 规定,交纳 一
定的申 购、 赎回 佣金 。
本基金 申购 、赎 回均 以份 额申请,费 用计 算公 式为 ：
申购/ 赎回 佣金 ＝申 购/赎 回份额 ×佣 金比 率
本基金申 购、 赎回佣 金由 申购赎回 代理 券商在 投资 者申购、 赎回 确认时 收取, 用于市 场
推广费 用、 销售 服务 费用 、证券 交易 所和 登记 结算 机构收 取的 相关 费用 等。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基金 合同生 效前的 相关 费用，包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费
用等费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 费用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 （但 根据 法
律法规 的要求 提 高该 等报 酬标准 的除外） ；调 低基金 管理费 率、基 金托管 费率 等费率 ，无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。
（ 五） 基金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求， 对本 基金 管理人 于 2017 年1 月20 日刊登 的本 基金 招募 说明 书进行 了更 新 ，
并根据 本基 金管 理人 在前 次招募 说明 书刊 登后 ， 对本 基金的 投资 经营 活动 进行 了内容 补充 和
数据更 新。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 在“三 、基 金管 理人 ”部分 ，更 新了 “ （ 二） 主要 人 员情况 ” 。
2 、 在“四 、基 金托 管人 ” 。
3 、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了 “ （一 ）基 金 份额销 售机 构 ” 。
4 、 在 “ 九 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ” 部 分， 更新 了 “ （七 ） 申 购赎 回清 单的 内容 与格
式” 。
5 、 在“十 、基 金的 投资 ”部 分，更 新了 “ （ 十二 ）基 金 投资组 合报 告” 。
6 、 更新了 “十 一、 基金 的业 绩” 。
7 、 更新了 “二 十三 、其 他应 披露事 项” 。
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年7 月21 日
