上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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上 投 摩根 双 债增 利 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 一日上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根双 债增 利债 券
基金主 代码 000377
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 435,196,659.23 份
投资目 标
本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 ， 在 有效 控制风
险的基 础上 ，力 争获 取超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将判 断宏 观经 济周 期所处 阶段 ， 并 依据 经济 周期理
论， 结 合对 证券 市场 的系 统性风 险以 及未 来一 段时 期内各
大类资 产风 险和 预期 收益 率的评 估， 制定 本基 金在 股票、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例、 调整 原则 。
本 基 金 将 对 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信 用 风 险 、 税 赋 水
平、 市 场流 动性、 市场 风 险等因 素进 行分 析， 研 究 同期限
的国债 、 金 融债、 企业 债 、 交易 所和 银行 间市场 投 资品种上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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的利差 和变 化趋 势， 评估 不同债 券板 块之 间的 相对 投资价
值， 确 定债 券类 属配 置策 略， 并 根据 市场 变化 及时 进行调
整。 本 基金 秉持 内在 价值 至上的 投资 理念 ， 深 入分 析中国
经济发 展的 价值 型 驱 动因 素， 运 用安 全边 际策 略有 效挖掘
价值低 估的 各类 投资 品种 。本基 金在 控制 宏观 经济 趋势、
产业发 展周 期等 宏观 经济 环境变 量基 础上 ， 考 察公 司的商
业模式 、 管 理能 力、 财 务状 况等影 响企 业持 续经 营的 因素。
然 后 综 合 运 用 量 化 价 值 模 型 来 衡 量 公 司 的 价 格 是 高 估 还
是低估 ： 根 据不 同的 产业 和行业 特征 ， 本 基金 将有 针对性
地选用 不同 的 P/B 、P/E 等 乘数法 和 DCF 增长模型 建 立股
票选择 池。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 预 期风 险和 预期 收益 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型
基金和 股票 型基 金。 本基 金风险 收益 特征 会定 期评 估并在
公司网 站发 布， 请投 资者 关注。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 上投摩 根双 债增 利债 券 A 上投摩 根双 债增 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000377 000378
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
369,151,883.71 份 66,044,775.52 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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上投摩 根双 债增 利债 券
A
上投摩 根双 债增 利债 券
C
1. 本期 已实 现收 益 -9,072,524.29 -1,766,130.51
2. 本期 利润 6,473,704.07 1,066,583.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0160 0.0140
4. 期末 基金 资产 净值 384,970,925.08 68,723,883.87
5. 期末 基金 份额 净值 1.043 1.041
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根双债增 利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.76% 0.22% 0.26% 0.06% 1.50% 0.16%
2、 上投摩根双债增 利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.66% 0.22% 0.26% 0.06% 1.40% 0.16%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 12 月 11 日 至 2017 年 6 月 30 日)
1． 上 投摩 根双 债增 利债 券 A ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月
30 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
2． 上 投摩 根双 债增 利债 券 C ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月
30 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
帅虎
本基金
基金经
理
2014-11-17 - 13 年
帅虎先 生， 复旦 大学 硕士 研究生，
自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海
通证券 担任 分析 师， 自 2010 年 6
月至 2011 年 6 月 在国 投瑞 银基金
任投资 经理 。自 2011 年 8 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自
2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根双债
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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理， 自 2014 年 12 月至 2016 年 3
月担任 上投 摩根 智选 30 混 合型证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 民 生 需
求股票 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
刘阳
本基金
基金经
理
2015-12-18 - 6 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申银万国证券研究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 历任投
资经理 助理 兼研 究员 、投 资经理；
自 2015 年 12 月起 担任 上投 摩根纯
债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上
投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年 4 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2017 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根岁 岁 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
唐瑭
本基金
基金经
理
2016-05-27 - 9 年
英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年
3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根
轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 分 红 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投 摩 根上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金基金经理，自
2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 双债 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票 、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ， 本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立 申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 的 5% 的 情形 ： 无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分析
二季度 ， 债券 市场 先跌 后 涨。 货币 政策 仍然 保持 稳 健中性 。4、5 月 份 ， 随 着 金融监 管政 策的
细化和 执行 的深 化， 在委 外资金 赎回 和金 融机 构杠 杆控制 的过 程中 ，债 市需 求疲弱 。而 宏观 经 济
基本面 也保 持了 较强 的韧 性，PMI 仍保 持在 荣枯 线 以上较 高的 水平 ， 固 定资 产投资 增长 平稳 。 债
券市场 收益 率持 续上 行，5 月初， 收益 率已 升至 年内 高点， 随后 高位 震荡。6 月 ， 央行 提前 为半 年
末可能 的银 行间 资金 需求 进行布 局和 准备 ，使 得 6 月资金 的紧 张程 度大 幅低 于预期 。美 联储 加 息
之后， 央行 保持 了独 立的 宏观调 控节 奏， 也缓 和了 市场担 忧情 绪。 经济 数据 涨势有 趋缓 的迹 象 ，
PPI 也 快速 回落 。 6 月 开始 ， 债市 迎来 了一 波上 涨的 行情。 本基 金在 二季 度初 保持了 较低 的仓 位 和
久期， 使得 基金 在债 市下 跌过程 中有 较好 的防 御， 并在季 度中 逐步 提高 久期 和仓位 ，增 加了 基 金
在债市 上涨 时的 弹性 。
权益方 面 ，2017 年 上半 年 ， 市 场风 格主 要表 现为 蓝 筹股行 情 ， 白 酒 、 家 电 、 电子等 行业 龙头
股超额 收益 明显 。2015 年 ， 以 互联 网为 代表 的新 兴 产业行 情曾 趋于 极致 ； 显 然， 我们 现在 正在 走
向另一 个极 端 ， 以 传统 行业 蓝筹为 代表 的价 值重 估行 情， 或许 有进 一步 趋于 极致 的可能 。 上半 年，
我们对 组合 中的 新兴 产业 个股进 行了 适当 减持 ，增 加了金 融等 传统 行业 蓝筹 的配置 ；至 于组 合 中
仍保留 的的 新兴 产业 个股 ，从更 为长 期的 角度 看， 我们对 其未 来仍 充满 信心 。很显 然， 与市 场 提
供的机 会相 比， 我们 完全 应该做 得更 好。
展望三 季度 ，经 济增 长动 能走弱 ，监 管层 加强 监管 协调， 债市 有望 进入 配置 阶段。 尽管 经 济
韧性仍 在， 但收 益率 很难 大幅上 行并 长期 保持 高位 。基于 以上 分析 ，基 金将 根据负 债的 稳定 性 ，
在保持 流动 性的 基础 上， 提高仓 位和 久期 ，力 争基 金稳步 增值 。
权益方 面， 展望 未来 ，中 国经济 应该 已经 完成 了所 谓增速 换档 的过 程， 我们 没有必 要太 过 悲
观；至于 资本市场方面，我们仍然 认为，无论是从大类资产配 置角度看，或是从国际比 较看，A
股市场 都具 备中 长期 投资 价值。 未来 ，在 传统 产业 方面， 我们 将重 点关 注以 金融为 代表 的蓝 筹 价
值重估 机会 。在 新兴 产业 方面， 我们 将继 续寻 找 代 表中国 经济 方向 、有 核心 竞争力 、估 值合 理 的
个股， 进行 中长 期配 置。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 1.76%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 1.66%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 0.26% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 85,074,840.75 17.10
其中： 股票 85,074,840.75 17.10
2 固定收 益投 资 401,192,301.09 80.65
其中： 债券 401,192,301.09 80.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,068,711.90 0.62
7 其他各 项资 产 8,106,144.75 1.63
8 合计 497,441,998.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
36,735,000.00 8.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
38,250,000.00 8.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,089,840.75 2.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
85,074,840.75 18.75
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002640 跨境通 1,800,000 38,250,000.00 8.43
2 300065 海兰信 1,500,000 36,735,000.00 8.10
3 601021 春秋航 空 300,025 10,089,840.75 2.22
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 22,903,400.00 5.05 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 167,470,197.59 36.91
5 企业短 期融 资 券 165,452,500.00 36.47
6 中期票 据 45,071,500.00 9.93
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 401,192,301.09 88.43
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 011753026
17 联通
SCP001
300,000 30,036,000.00 6.62
2 019552 16 国债 24 230,000 22,903,400.00 5.05
3 1282241
12 沪 豫园
MTN1
200,000 20,212,000.00 4.45
4 011698566
16 人福
SCP003
200,000 20,072,000.00 4.42
5 041653054 16 河钢 CP004 200,000 20,066,000.00 4.42
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体本期 没有出 现被 监管 部 门立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 152,296.66
2 应收证 券清 算款 681.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,940,316.61
5 应收申 购款 12,849.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,106,144.75
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300065 海兰信 36,735,000.00 8.10 筹划重 大事 项
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根双 债增 利债 券A 上投摩 根双 债增 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 432,863,546.42 89,341,268.67
报告期 基金 总申 购份 额 1,398,184.42 511,631.29
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 65,109,847.13 23,808,124.44
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 369,151,883.71 66,044,775.52
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170401~20170
630
213,571
,237.55
0 0
213,571,237.
55
48.96%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回 ， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注 ： 红利 再投资 计入申 购份额
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
9.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年七月二十 一日
