万 家 瑞 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 16 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年7 月19 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家瑞 盈
基金主 代码 003734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 260,076,810.17 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 运用 资产 配置策 略及 多种 股票
市场、 债 券市 场投 资策 略 ， 充分挖 掘潜 在的 投资
机会， 追求 基金 资产 长期 稳定增 值。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观
市场主 体的 基础 上， 采取 积极主 动地 的投 资管 理
策略， 通过 定性 与定 量分 析，对 利率 变化 趋势 、
债券收 益率 曲线 移动 方向 、 信用 利差 等影 响固 定
收益投 资品 价格 的因 素进 行评估 ， 对 不同 投资 品
种运用 不同 的投 资策 略， 并充分 利用 市场 的非 有
效性， 把 握各 类套 利的 机 会。 在信 用风 险可 控的
前提下， 寻求 组合 流动 性 与收益 的最 佳配 比， 力
求持续 取得 达到 或超 过业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*50% ＋中证 全债 指数 收益 率
*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 风险 、
中高预 期收 益的 证券 投资 基金。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 万家瑞 盈 A 万家瑞 盈 C 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 16 页
下属分 级基 金的 交易 代码 003734 003735
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 100,040,368.11 份 160,036,442.06 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
本基金 是混 合型 基金 ，
风险高 于货 币市 场基 金
和债券 型基 金但 低于 股
票型基 金， 属于 中高 风
险、中 高预 期收 益的 证
券投资 基金 。
本基金 是混 合型 基
金，风 险高 于货 币市
场基金 和债 券型 基金
但低于 股票 型基 金，
属于中 高风 险、 中高
预期收 益的 证券 投资
基金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
万家瑞 盈A 万家瑞 盈C
1． 本 期已 实现 收益 1,432,942.74 5,742,910.58
2．本 期利 润 2,082,229.61 6,600,002.24
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0208 0.0157
4．期 末基 金资 产净 值 103,370,697.10 165,144,539.61
5．期 末基 金份 额净 值 1.0333 1.0319
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家瑞 盈 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.05% 0.08% 3.10% 0.32% -1.05% -0.24%
万家瑞 盈 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.01% 0.08% 3.10% 0.32% -1.09% -0.24%
万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 16 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 16 页
注：1. 本基 金 于2016 年11 月 11 日 成立, 截止 本报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 ；
2、 本 基金 于2016 年11 月11 日成 立， 根据 基金 合 同规定 ，基 金合 同生 效后 六个月 内为 建仓 期。
报告期 末各 项资 产配 置比 例复核 法律 法规 和基 金合 同要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本基金 基
金经理 、
万家强 化
收益定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
2017 年 1
月 14 日
- 9 年
经济学 硕士 ，CFA ，2008 年
7 月至2013 年2 月 在宝 钢 集
团财务有限公司从事固定
收益投 资研 究工 作， 担 任 投
资经理 职务 。 2013 年3 月加
入万家 基金 管理 有限 公司 。 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 16 页
万家添 利
债券型 证
券投资 基
金 （LOF ） 、
万家信 用
恒利债 券
型证券 投
资基金 、
万家日 日
薪货币 市
场证券 投
资基金 、
万家颐 和
保本混 合
型证券 投
资基金 、
万家恒 瑞
18 个月
定期开 放
债券型 证
券投资 基
金、万 家
年年恒 荣
定期开 放
债券型 证
券投资 基
金、万 家
鑫通纯 债
债券型 证
券投资 基
金、万 家
鑫稳纯 债
债券型 证
券投资 基
金、万 家
恒景 18
个月定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
万家年 年
恒祥定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 16 页
万家鑫 丰
纯债债 券
型证券 投
资基金 、
万家现 金
增利货 币
市场基 金
基金经 理
高翰昆
本基金 基
金经理 、
万家双 引
擎灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金、 万
家现金 宝
货币型 证
券投资 基
金、万 家
双利债 券
型证券 投
资基金 、
万家增 强
收益债 券
型证券 投
资基金 、
万家瑞 丰
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
瑞益灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
万家瑞 和
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
颐达保 本
混合型 证
券投资 基
金、万 家
颐和保 本
2016 年11
月 11 日
- 8 年
英国诺 丁汉 大学 硕士。2009
年7 月加 入万 家基 金管 理 有
限公司 ，历 任研 究部 助理 、
交易员 、交 易部 总监 助理 、
交易部 副总 监。 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 16 页
混合型 证
券投资 基
金、万 家
瑞旭灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
万家瑞 隆
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
瑞祥灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
万家瑞 富
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
家泰债 券
型证券 投
资基金 、
万家家 盛
债券型 证
券投资 基
金 、万 家
鑫瑞纯 债
债券型 证
券投资 基
金 基金 经
理。
注：1、 此处 的任 职日 期 和离任 日期 均以 公告 为准 。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 16 页
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订 了明 确的 投资 授权制 度, 并建 立了 统一 的 投资管 理平 台, 确保 不同 投 资组合 获得 公
平的投 资决 策机 会。 实行 集中交 易制 度, 对于 交易 所 公开竞 价交 易, 执行 交易 系 统中的 公平 交易 程
序; 对 于债 券一 级市 场申 购 、非公 开发 行股 票申 购等 非集中 竞价 交易,按照 价 格 优先、 比例 分配 的
原则对 交易 结果 进行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通 过对 投资 交易 系 统的实 时监 控进 行事 中控 制,通 过对 异常 交易 的监 控 和分析 实现 事后 控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。本 报告期 内无 下列
情况: 所有 投资 组合 参与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日
成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观 经济 分析
2017 年 二季 度国 内宏 观经 济延续 温和 复苏 的势 头。4-6 月官方 PMI 持续处于 51 以上， 且 6
月 PMI 上行 至本 轮复 苏以 来的次 高位 置 ， 显 示企 业 主体对 经济 的信 心总 体较 好。 二季 度市 场利 率
水平总体小幅 抬高，这 与 国内金融监管 加强和货 币 政策中性偏紧 有关，相 应 的，实体经 济中对利
率和融资总量 较为敏感 的 基建、地产投 资等小幅 下 滑，而对利率 和融资总 量 不太敏感的 出口、制
造以及消费等 继续改善 。 由于经济总体 需求仍在 复 苏中，且供给 侧改革对 于 传统产能过 剩行业的
供需关系仍积 极有利， 所 以，工业品价 格尽管季 度 中一度受 流动 性环境影 响 小幅回落， 但是总体
仍处于高 位震 荡水平 。受 食品价格 较低 影响，CPI 仍低位运 行中 。海外 经济 体总体处 于复 苏的共万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 16 页
振中，二季度 欧洲经济 表 现好于预期。 相应的， 各 主要经济体央 行协同退 出 宽松的货币 政策正在
进行中 。
2 、市 场回 顾
二季度 国内 债市 收益 率波 动较大 ，且 收益 率水 平总 体显著 上行 。主 要原 因在 于 4 月 初各 监 管
部门贯彻金融 “去杠杆 、 加强监管”的 思路，出 台 了较多的金融 监管政策 ， 对市场形成 了不稳定
的负面 预期 ，导 致市 场大 幅波动 ，收 益率 显著 上行 。其中 ，10 年国 债从 季初 的 3.27% 最高 上行 至
3.67% ，10 年国 开从 季初 的 4.05% 最 高上 行至 4.37% 。 同 样 ， 受 资金 面偏 紧的 影响 ， 短 端上 行更 为
明显，1 年 国债 从季 初的 2.91% 最 高上 行至 3.66% ，1 年国 开从 季初 的 3.58% 最 高上行 至 4.26% 。
但是， 从 6 月中 旬开 始， 受央行 偏鸽 派的 货币 政策 指导以 及各 部委 表示 要加 强监管 协调 的利 好 影
响，收 益率 开始 逐步 下行 ，但是 与季 初相 比， 债市 收益率 仍是 抬升 的。
3. 运行 分析
基于货币政策 总体中性 偏 紧以及宏观经 济温和复 苏 的判断，我们 认为二季 度 国内债市可能 仍
然是弱势行情 。在经济 不 出现较大压力 之前，国 内 的政策组合以 及货币政 策 难以出现拐 点。从最
后二季 度债 市表 现 看 ，总 体符合 我们 的预 期。 但是 4-5 月份监管 政策 对债 市 的冲击 有如 此之 大也
确实有超预期 的地方。 但 是，超预期的 调整也带 来 了机会，在控 制流动性 和 信用风险的 前提下，
本基金利用收 益率上行 的 市场机会，增 加了债券 的 配置，为基金 获取了一 定 的超额回报 。二季度
权益市场结构 性机会显 著 ，相对低估值 、高业绩 确 定性的行业和 个股市场 青 睐，本基金 较为看好
的金融 、消 费等 板块 表现 较好， 获取 了一 定的 超额 收益。
4. 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
预计三 季度 宏观 经济 继续 延续 L 型走势， 尽管 复苏 的动力 不是 很强 劲， 但是 韧劲较 强。 从 全
年看，经济前 高后低、 温 和放缓。从货 币政策和 监 管层面看，经 过央行不 断 的窗口指导 后，市场
对货币政策的 预期逐步 稳 定，对监管的 力度和意 图 的适应程度也 在提高。 三 季度货币政 策和监管
的预期会较为 稳定。影 响 市场的主要因 素将从政 策 转移到外部环 境和基本 面 上来。由于 海外货币
政策正处于回 归正常化 的 过程中，海外 收益率上 行 压力较大，其 外溢性不 可 避免会对国 内产生影
响，需持续保 持关注。 本 基金将继续做 好信用风 险 管理和流动性 管理，积 极 关注市场机 会，为持
有人获 取较 好的 投资 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 万 家瑞 盈 A 基 金份 额净 值 为1.0333 元 ， 份 额净 值增 长率 为2.05% ； 业 绩比
较基准 收益 率 为3.10% ； 万家瑞 盈 C 基金 份额 净值 为 1.0319 元， 份额 净值 增 长率 为 2.01% ； 业绩
比较基 准收 益率 为3.10% 。 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 16 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 34,867,165.63 12.96
其中： 股票
34,867,165.63 12.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
184,378,312.80 68.54
其中： 债券
184,378,312.80 68.54
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
42,367,503.55 15.75
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,913,976.68 1.83
8 其他资 产
2,488,337.97 0.92
9 合计
269,015,296.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,551,672.64 3.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 38,799.50 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 22,976,393.49 8.56
K 房地产 业 839,500.00 0.31 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 16 页
L 租赁和 商务 服务 业 963,200.00 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 497,600.00 0.19
S 综合 - -
合计 34,867,165.63 12.99
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 未持 有沪 港通 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 140,000 6,945,400.00 2.59
2 601288 农业银 行 1,500,000 5,280,000.00 1.97
3 600089 特变电 工 462,508 4,777,707.64 1.78
4 601988 中国银 行 1,000,000 3,700,000.00 1.38
5 601939 建设银 行 500,000 3,075,000.00 1.15
6 600519 贵州茅 台 6,000 2,831,100.00 1.05
7 601997 贵阳银 行 100,000 1,581,000.00 0.59
8 601601 中国太 保 35,000 1,185,450.00 0.44
9 002466 天齐锂 业 20,000 1,087,000.00 0.40
10 601229 上海银 行 40,000 1,021,600.00 0.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,901,100.00 8.53
其中： 政策 性金 融债 22,901,100.00 8.53
4 企业债 券 24,974,012.80 9.30
5 企业短 期融 资券 26,079,300.00 9.71
6 中期票 据 3,024,900.00 1.13
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 107,399,000.00 40.00
9 其他 - -
10 合计 184,378,312.80 68.67 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 16 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111797831
17 广州 农村
商业银 行
CD088
400,000 39,544,000.00 14.73
2 111794434
17 重庆 农村
商行CD060
400,000 38,188,000.00 14.22
3 170204 17 国开 04 230,000 22,901,100.00 8.53
4 011698894
16 东北 电力
SCP001
200,000 20,040,000.00 7.46
5 111709233
17 浦发 银行
CD233
200,000 19,780,000.00 7.37
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期末 本 基金 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末 未 持有 权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 末未 持有 股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指期货投 资上，本 基 金以避险保值 和有效管 理 为目标，在控 制风险的 前 提下，谨慎适 当
参与股指期货 的投资。 本 基金在进行股 指期货投 资 中，将分析股 指期货的 收 益性、流动 性及风险
特征，主要选 择流动性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过研究现货 和期货市 场 的发展趋势 ，运用定
价模型对其进 行合理估 值 ，谨慎利用股 指期货， 调 整投资组合的 风险暴露 ， 及时调整投 资组合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 16 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持 仓 和损 益明细
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
5.11.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53,931.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,434,406.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,488,337.97
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家瑞 盈 A 万家瑞 盈 C
报告期 期初 基金 份额 总额 100,040,368.11 580,030,197.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 6,744.99
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 420,000,500.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 100,040,368.11 160,036,442.06
万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 15 页 共 16 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申赎 及买 卖本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-04-01
至
2017-06-30
180,000,000.00 0.00
90,000,000.00
90,000,000.00
34.61
2
2017-05-23
至
2017-06-30
99,541,110.89
99,541,110.89 38.27
3
2017-04-01
至
2017-05-22
230,000,000.00 0.00 230,000,000.00 0 0
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 ， 可 能对 基金 份
额净值 产生 一定 的影 响 ； 极 端情况 下可 能引 发基 金的 流动性 风险 ， 发生 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 ；
若个别 投资 者巨 额赎 回后 本基金 出现 连续 六十 个工 作日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 还可 能面 临转
换运作 方式 、与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 情形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、《 万家 瑞盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。 万家瑞盈 2017 年第 2 季度报告
第 16 页 共 16 页
5 、万 家瑞 盈灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金2017 年 第 二季度 报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、《 万家 瑞盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 21 日
