万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年7 月20 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
交易代 码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,717,766,920.09 份
投资目 标
本基金通过有效配置股票、债券投资比例, 平 衡 长 期 买 入 持 有 和 事
件 驱 动 投 资 的 优 化 选 择 策 略, 控 制 投 资 风 险, 谋 取 基 金 资 产 的 长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义:一、 资产 配置
的和谐,通 过有 效配 置股 票 、债券 资产 比例,谋 求基 金 资产在 股票 、
债券投资中风险、收益的和谐平衡; 二 、 长 期 买 入 持 有 和 事 件 驱 动
投资的和谐, 通 过 对 不 同 行 业 、 不 同 股 票 内 在 价 值 与 市 场 价 格 的 偏
离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析, 谋 求 基 金 资 产
在 不 同 行 业 和 不 同 股 票 投 资 中 长 期 投 资 和 事 件 驱 动 投 资 的 和 谐 平
衡。
业绩比 较基 准
65%× 新华 富时 A600 指数 +30%× 新华 雷曼 中国 全债 指数 +5 %× 同业
存款利 率
风险收 益特 征
本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平介于股票型基金与 债
券型基 金之 间, 属于 中等 风 险收益 水平 基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 40,833,391.58
2.本期 利润 -20,195,072.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0113
4.期末 基金 资产 净值 1,704,540,646.93
5.期末 基金 份额 净值 0.9923
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.24% 1.34% 4.00% 0.41% -3.76% 0.93%
注：业 绩比 较基 准 =6 5%× 新华富 时A600 指数+ 30% × 新华雷 曼中 国全 债指 数 +5 % × 同业 存款 利率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为半 年, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合
同要求 。报 告期 末各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫
海
波
本 基 金 基 金 经 理 ， 万 家 精 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 消 费 成 长 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 新 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万家
新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 宏 观 择 时
多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 基 金经 理 。
2015 年5 月
6 日
- 7 年
MBA ，2010 年 进 入财
富 证 券 责 任 有 限 公
司 ， 任分 析 师、 投资
经理助 理 ；2011 年进
入 中 银国 际 证券 有限
责任公 司 ， 任分 析师 、
环 保 行业 研 究员 、策
略分析 师、 投资 经理 。
2015 年3 月加 入本 公
司 ， 现任 投 资研 究部
总监。 万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订 了明 确的 投资 授权制 度, 并建 立了 统一 的 投资管 理平 台, 确保 不同 投 资组合 获得 公
平的投 资决 策机 会。 实行 集中交 易制 度, 对于 交易 所 公开竞 价交 易, 执行 交易 系 统中的 公平 交易 程
序; 对 于债 券一 级市 场申 购 、非公 开发 行股 票申 购等 非集中 竞价 交易,按照 价 格 优先、 比例 分配 的
原则对 交易 结果 进行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通 过对 投资 交易 系 统的实 时监 控进 行事 中控 制,通 过对 异常 交易 的监 控 和分析 实现 事后 控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度 以来 公布 的国 内经 济表现 略超 市场 预期 。近 期公布 了诸 多经 济数 据（ 例如： 消费 、投
资，出 口 和PMI ）来 看， 经济仍 然比 较平 稳。 直 到6 月， 经济 数据 并没 有明 显颓势 ，这 凸显 了中
国经济 的韧 性。 上 半年 国 内股市 呈现 严重 分化 的走 势，以 价值 蓝筹 股为 代表 的“漂 亮 50 ” 和以
中小创 板块 走势 迥然 不同 。这背 后的 促动 因素 主要 包括： 金融 监管 力度 超前 ，中央 坚定 去杠 杆；万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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国内市 场化 利率 走高 ，流 动性紧 张；IPO 加码 ，新 股供给 压力 不减 ；国 内经 济下行 中， 业绩 确定
的标的 具备 稀缺 性， 得到 机构的 追捧 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9923 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.24% ， 业绩
比较基 准收 益率 为4.00% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,538,638,653.07 89.95
其中： 股票
1,538,638,653.07 89.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
102,306,594.61 5.98
8 其他资 产
69,600,125.20 4.07
9 合计
1,710,545,372.88
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 88,508,758.15 5.19
B 采矿业 85,457,973.14 5.01
C 制造业 854,416,736.08 50.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 187,530,943.25 11.00 万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 66,755,250.00 3.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 87,249,550.32 5.12
K
房地产 业
168,711,802.51 9.90
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,538,638,653.07 90.27
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 投资 组合 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 2,661,250 144,638,937.50 8.49
2 600110 诺德股 份 9,219,110 129,897,259.90 7.62
3 002460 赣锋锂 业 1,926,681 89,108,996.25 5.23
4 601997 贵阳银 行 5,506,743 87,061,606.83 5.11
5 600338 西藏珠 峰 2,249,486 85,457,973.14 5.01
6 600884 杉杉股 份 5,185,201 85,400,260.47 5.01
7 001979 招商蛇 口 3,705,613 79,151,893.68 4.64
8 600340 华夏幸 福 2,060,300 69,184,874.00 4.06
9 002636 金安国 纪 3,955,100 68,304,577.00 4.01
10 600183 生益科 技 5,445,822 67,201,443.48 3.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 中,不存在投资于超出基 金 合同规定备选股票库 之外 的股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 934,851.39
2 应收证 券清 算款 68,534,589.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,684.06
5 应收申 购款 84,000.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,600,125.20
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,557,611,602.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 426,735,354.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 266,580,037.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,717,766,920.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 理基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申赎 及买 卖本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1 20170401-20170406 328,591,064.99 -
148,575,866.
29
180,015,198.70 10.48
2 20170401-20170630 339,796,741.82 271,685,425.97 - 611,482,167.79 35.60
产品特有 风险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回， 基金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产， 可能 对基 金份 额净值 产生 一定 的
影响 ； 极 端情 况下 可能 引 发基金 的流 动性 风险 ， 发 生暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 ； 若个 别投 资者 巨 额赎回 后本 基金 出
现连续 六十 个工 作日 基金 资产净 值低 于 5000 万 元 ，还可 能面 临转 换运 作方 式、与 其他 基金 合并 或者 终止基 金合 同等 情
形。 万家和谐增长混合 2017 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、《 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2017 年 第二 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、《 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站:http://www.wjasset.com
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
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