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融通通盈保本混合(002415)

融通通盈保本混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
融 通通 盈保 本混 合型 证券 投资 基金 
2017 年第2 季度报 告 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 融 通基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送 出日 期:2017 年 7 月21 日 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 9 页 



§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通通 盈保 本混 合 交易代 码 002415 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 756,683,002.99 份 投资目 标 通过固 定收 益类 资产 与权 益类资 产的 动态 配置 和有 效的组 合管 理, 在 确保 保 本周期 到期 时本 金安 全的 基 础上, 力争 实现 基金 资产 的稳定 增值 。 投资策 略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 (TIPP , Time Invariant Portfolio Protection ) ,通 过量 化 技术动 态调 整资 产配 置比 例, 以达 到保 证本 金安 全 的 基本目 标。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的 低 风险品 种, 预 期收 益和 预 期风险 高于 货币 市场 基金 和 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金和 非保 本混 合型 基金 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 9 页


主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 10,621,064.09 2. 本期 利润


11,101,257.88 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0141 4. 期末 基金 资产 净值 778,643,126.94 5. 期末 基金 份额 净值 1.029 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 本报 告所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.38% 0.08% 0.69% 0.00% 0.69% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 9 页


任职日 期 离任日 期 张一格 本 基 金 的 基 金经理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 2016 年5 月13 日 - 11 张一格 先生 , 中 国人 民银 行 研究生 部 经济学 硕士 、 南开 大学 法 学学士 , 美 国特许金融分析师(CFA)。 11 年证 券投资从业经历,具有基金从业资 格, 现 任融 通基 金管 理有 限 公司固 定 收益部 总经 理。 历任 兴业 银 行资金 营 运中心 投资 经理 、 国 泰基 金 管理有 限 公司国泰民安增利债券等基金的基 金经理 。2015 年 6 月加 入 融通基 金 管理有限公司。现任融通易支付货 币、 融通 通盈 保本 混合 、 融 通增裕 债 券、融 通增 祥债 券、 融通 增丰债 券、 融通通 瑞债 券 、 融 通通 优 债券 、 融 通 月月添 利定 期开 放债 券、 融 通通景 灵 活配置混合、融通通鑫灵活配置混 合、 融通 新机 遇灵 活配 置 混合 、 融 通 通裕债 券基 金的 基金 经理 。 注:任 免日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ;证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相 关工作 的时 间为 计算 标准 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年二 季度 , 债 券市 场 先跌后 涨央 行 “ 削峰 填谷 ” 式的 调控 导 致4 月 份市 场出现 超预 期的 资金紧 张 , 随 后金 融监 管 机构风 险防 控措 施不 断出 台, 市场 对新 的风 险担 忧 加深 , 并 进一 步走 软。 进入6 月份 ,央 行重 启 28 天逆回 购, 市场 恐慌 情绪 缓解, 收益 率经 历了 一波 快速下 行。 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 9 页


股票市 场在 二季 度同 样是 先跌后 涨, 沪 深300 指数 最终总 体上 涨 6.10% ,但 上证综 指、 创业 板指均 下跌 , 深成 指仅 微 幅上涨 , 体现 出二 季度 结 构性行 情特 点 , 尤 其是 在 所谓的 “ 漂亮50”上 抱团现 象突 出。 本基金 二季 度在 债券 方面 ,坚持 了短 久期 高杠 杆的 思路, 力争 给组 合贡 献稳 定收益 , 在 6 月 份适度 拉长 了久 期。 在权 益方面 ,组 合中 的银 行、 非银、 交运 等行 业股 票均 取得了 不错 的回 报, 对前期 涨幅 较大 的医 药、 零售等 行业 股票 适当 降低 了仓位 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.029 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.38% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.69% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 33,671,374.70 3.03 其中: 股票


33,671,374.70 3.03 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,032,677,899.20 92.92 其中: 债券


1,020,165,899.20 91.79








资产 支持 证券


12,512,000.00 1.13 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


22,509,285.67 2.03 8 其他资 产 22,540,586.24 2.03 9 合计 1,111,399,145.81





100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,137,024.70 1.30 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 9 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 141,600.00 0.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,307,500.00 0.42 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 19,328,050.00 2.48 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 757,200.00 0.10 S 综合 - - 合计 33,671,374.70 4.32 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 601398 工商银 行 2,900,000 15,225,000.00 1.96 2 002322 理工环 科 170,000 4,073,200.00 0.52 3 000425 徐工机 械 1,000,000 3,750,000.00 0.48 4 601111 中国国 航 250,000 2,437,500.00 0.31 5 601318 中国平 安 45,000 2,232,450.00 0.29 6 600030 中信证 券 100,000 1,702,000.00 0.22 7 600276 恒瑞医 药 30,000 1,517,700.00 0.19 8 600029 南方航 空 100,000 870,000.00 0.11 9 002343 慈文传 媒 20,000 757,200.00 0.10 10 600176 中国巨 石 50,000 549,000.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 198,248,000.00 25.46 其中: 政策 性金 融债 148,463,000.00 19.07 4 企业债 券 281,704,495.70 36.18 5 企业短 期融 资券 86,347,000.00 11.09 6 中期票 据 213,550,700.00 27.43 7 可转债 (可 交换 债) 294,703.50 0.04 8 同业存 单 240,021,000.00 30.83 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 9 页


9 其他 - - 10 合计 1,020,165,899.20 131.02 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 170210 17 国开 10 1,100,000 108,625,000.00 13.95 2 091501001 15 中国 信达 债01 500,000 49,785,000.00 6.39 3 111709236 17 浦 发银 行 CD236 500,000 47,800,000.00 6.14 4 112419 16 河钢 01 400,000 39,684,000.00 5.10 5 136510 16 华电 01 400,000 38,960,000.00 5.00 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1689124 16 德 宝天 元 1A2 200,000 9,234,000.00 1.19 2 1689116 16 中誉 1 优先 200,000 3,278,000.00 0.42 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险特 征, 通过 资产 配置 、品种 选择 ,谨 慎进 行投 资,以 降低 投资 组合 的整 体风险 。 在法律 法规 许可 时, 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用其 他相关 金融 工具 对投 资组 合进行 管理 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本 报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 9 页


5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 17,981.40 2 应收证 券清 算款 7,984,350.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,538,254.06 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,540,586.24 5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 825,047,269.82 报告期 期间 基金 总申 购份 额 120,997.74 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 68,485,264.57 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 756,683,002.99 融通通盈保本混合 型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 9 页


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 融通 通盈保 本混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 (二) 《融 通通 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (三) 《融 通通 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 (四) 《融 通通 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 8.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公 司 2017 年 7 月 21 日