融 通 通 利 系 列 证券 投 资 基 金 之
融通深证 100 指数 证 券 投 资 基 金
2017 年第2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 21 日 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
融通通 利系 列证 券投 资基 金由融 通债 券投 资基 金、 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 和融 通蓝
筹成长 证券 投资 基金 共同 构成。 本报 告为 融通 通利 系列证 券投 资基 金之 子基 金融通 深 证 100 指数
证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）2017 年第2 季度报 告。
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据《 融通 通利系 列证 券投 资基 金基 金合同 》规 定，
于2017 年7 月18 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通深 证100 指数
交易代 码 161604
前端交 易代 码 161604
后端交 易代 码 161654
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,047,621,363.56 份
投资目 标
运用指 数化 投资 方式 ， 通过 控制股 票投 资组 合与 深 证100 指 数的 跟踪
误差， 力求 实现对 深 证100 指数 的有 效跟 踪， 谋 求分 享中国 经济 的持
续、 稳定增 长和 中国 证券 市场的 发展 ， 实 现基 金资 产的长 期增 长， 为
投资者 带来 稳定 回报 。
投资策 略
以非债 券资 产90% 以 上的 资金对 深证100 指 数的 成 份股进 行股 票指 数
化投资 。 股 票指 数化 投资 部分不 得低 于基 金资 产 的50% ， 采 用复 制法
跟踪深 证100 指 数 ， 对 于 因流动 性等 原因 导致 无法 完全复 制深 证 100
指数的 情况 ，将 采用 剩余 组合替 换等 方法 避免 跟踪 误差扩 大。
业绩比 较基 准 深证 100 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -10,952,589.72
2.本期 利润
376,822,017.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0901
4.期末 基金 资产 净值 5,585,175,097.92
5.期末 基金 份额 净值 1.380
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.06% 0.84% 7.30% 0.84% -0.24% 0.00% 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 业绩 比较 基准 项目分 段计 算， 其中 ：2005 年 8 月 21 日之 前( 含此 日)采用 “ 深证
100 指数 × 75% ＋银 行间 债 券综合 指数 ×25 %” ， 2005 年 8 月 22 日起 使用 新基 准 即 “深证 100 指数
收益率 ×95 % ＋ 银行 同业 存 款利率 ×5% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何天翔
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年 10
月25 日
- 9
何天翔 先生， 厦门 大学 经 济学硕 士、
安徽大 学理 学学 士 ， 9 年证 券投资 从
业 经 历 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 就
职 于 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 任 金 融
工程分 析师 。2010 年 3 月 加入融 通
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程
研 究 员 、 专 户 投 资 投 资 经 理 ， 现 任
融通深 证100 指 数、 融 通 军工分 级、
融 通 证 券 分 级 、 融 通 中 证 大 农 业 指
数 基 金 （LOF ） （ 由 原 融 通 中 证 大 农
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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来） 、 融通 新趋 势灵 活配 置 混合 、 融
通 国 企 改 革 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 、
融 通 通 瑞 债 券 、 融 通 人 工 智 能 指 数
（LOF ）基 金的 基金 经理 。
注：任免日期 指根据基金 管理人对外披 露的任免日 期填写；证券 从业年限以 从事证券业 务 相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规定 及基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持公 平对待旗下所 有投资组合 的原则，并制 定了相应的 制度和流程 ， 在
授权、研究、 决策、交 易 和业绩评估等 各个环节 保 证公平交易制 度的严格 执 行。报告期内 ，本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 始终 。本基 金运 用指 数化 投资 策略， 通过 控制 股票 投资 权重与 深 证 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 有效控 制跟 踪误 差， 为投 资者提 供投 资深 证100 指 数的一 个有 效工 具。
本报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪偏 离 为0.03% ， 年化 跟踪误 差 为 0.53% ， 符合 基金合 同约 定。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.380 元； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.06% ，业 绩
比较基 准收 益率 为7.30% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告期内， 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人数 量不满二百 人或者基金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形 。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 5,278,589,437.90 92.50
其中： 股票 5,278,589,437.90 92.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 423,715,975.09 7.43
8 其他资 产 4,075,856.64 0.07
9 合计 5,706,381,269.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 154,421,008.88 2.76
B 采掘业 24,917,972.98 0.45
C 制造业 3,214,702,783.97 57.56
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 63,870,403.28 1.14
F 批发和 零售 业 80,465,453.75 1.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 430,673,469.26 7.71
J 金融业 642,019,897.85 11.50
K 房地产 业 341,981,639.38 6.12
L 租赁和 商务 服务 业 47,462,514.51 0.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 146,564,630.80 2.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 101,538,114.39 1.82
S 综合 29,971,548.85 0.54
合计 5,278,589,437.90 94.51
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
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5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 8,721,374 359,058,967.58 6.43
2 000333 美的集 团 8,030,557 345,635,173.28 6.19
3 000002 万
科Ａ 7,610,188 190,026,394.36 3.40
4 000858 五 粮 液 3,378,501 188,047,365.66 3.37
5 002415 海康威 视 5,385,349 173,946,772.70 3.11
6 000725 京东方 Ａ 41,082,274 170,902,259.84 3.06
7 300498 温氏股 份 6,587,927 154,421,008.88 2.76
8 000001 平安银 行 15,143,078 142,193,502.42 2.55
9 000063 中兴通 讯 4,405,740 104,592,267.60 1.87
10 002450 康得新 4,398,679 99,058,251.08 1.77
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情况：
广发证 券
2016 年 11 月 26 日 ，公 司 收到中 国证 监会 《行 政处 罚决定 书》 （[2016]128 号 ） ，根 据当 事人
违法行为的事 实、性质 、 情节与社会危 害程度， 依 据《证券公司 监督管理 条 例》第八十四 条的规
定 ， 我 会 决 定 ： 对 广 发 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 6,805,135.75 元 ， 并 处 以
20,415,407.25 元罚 款。
本基金 依照 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 采取 指数 化投资 策略 ，紧 密跟 踪标 的指数 。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 86,652.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 55,441.50
5 应收申 购款 3,933,762.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,075,856.64
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,212,820,585.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 125,544,599.25
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 290,743,820.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,047,621,363.56
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
为更好 地满 足投 资者 的理 财需求 ，融 通基 金管 理有 限公司 经与 基金 托管 人中 国工商 银行 股份
有限公 司协 商一 致 ， 并 报 中国证 监会 备案 ， 决定 于2017 年7 月5 日 起， 对融 通 深证 100 指 数证 券
投资基 金增 设C 类基 金份 额（基 金简 称： 融通 深 证100 指数 C ，基 金代 码：004876 ） ，同 时根 据
最新法 律法 规对 《基 金合 同》和 《托 管协 议》 进行 了相应 修改 。 详 见本 基金 管理人 于 2017 年 7
月5 日 在《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》及 公司 官方 网站 发布的 《 关 于融 通深
证100 指数 证券 投资 基金 增设 C 类基 金份 额并 修订 基金合 同部 分条 款的 公告 》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通利 系列 证券 投资 基金 设立的 文件
（二） 《融 通通 利系 列证 券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通通 利系 列证 券 投资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通通 利系 列证 券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
www.rtfund.com 查 询。
融通基金管理有限公 司
2017 年 7 月 21 日
