融 通 新 机 遇 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2017 年第2 季 度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年04 月01 日 起至2017 年 06 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合
交易代 码 002049
前端交 易代 码 002049
后端交 易代 码 002050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,259,380,459.37 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 投资 于优 质上 市公 司， 并
结合积 极的 大类 资产 配置 ， 谋求 基金 资产 的长 期稳 定
增值。
投资策 略
在经济 周期 各阶 段， 综合 对所跟 踪的 宏观 经济 指标 和
市场指 标的 分析 ， 本 基金 对大类 资产 进行 配置 的策 略
为： 在 经济 的复 苏和 繁荣 期超配 股票 资产 ； 在 经济 的
衰退和 政策 刺激 阶段 ，超 配债券 等固 定收 益类 资产 ，
力争通 过资 产配 置获 得部 分超额 收益 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指
数收益 率 × 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,634,467.85
2.本期 利润 13,469,891.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0107
4.期末 基金 资产 净值 1,266,292,171.79
5.期末 基金 份额 净值 1.005
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.00% 0.11% 2.58% 0.32% -1.58% -0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张一格
本基金的
基金经理、
固定收益
2016 年 9 月
22 日
- 11
张一格先生， 中国人民银
行研究生部经济学硕士、
南开大学法学学士， 美国融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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部总经理
特许金融分析师（CFA）。
11 年证券投资从业经历，
具有基金从业资格， 现任
融通基金管理有限公司
固定收益部总经理。 历任
兴业银行资金营运中心
投资经理、 国泰基金管理
有限公司国泰民安增利
债券等基金的基金经理。
2015 年6 月加入融通基金
管理有限公司。 现任融通
易支付货币、 融通通盈保
本混合、融通增裕债券、
融通增祥债券、 融通增丰
债券、 融通通瑞债券、 融
通通优债券、 融通月月添
利定期开放债券、 融通通
景灵活配置混合、 融通通
鑫灵活配置混合、 融通新
机遇灵活配置混合、 融通
通裕债券基金的基金经
理。
余志勇
本基金的
基金经理、
研究策划
部副总监
2015 年11 月
17 日
- 17
余志勇先生， 武汉大学金
融学硕士、 工商管理学学
士， 17 年证券投资从业经
历, 具有证券从业资格， 现
任融通基金管理有限公
司研究策划部副总监。 历
任湖北省农业厅研究员、
闽发证券公司研究员、 招
商证券股份有限公司研
究发展中心研究员。2007
年 4 月加入融通基金管理
有限公司， 历任研究部行
业研究员、 行业组长， 现
任融通通泽灵活配置混
合、 融通通泰保本、 融通
通鑫灵活配置混合、 融通
新机遇灵活配置混合、 融
通增裕债券、 融通增丰债
券、 融通通景灵活配置混
合、 融通通尚灵活配置混
合、融通四季添利债券
(LOF) 、融通新优选灵活
配置混合、 融通 通润债券融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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基金的基金经理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 的投 资目 标是 争取 绝对收 益， 同时 为了 保持 基金净 值增 长率 的平 稳性 ，本基 金保 持了
较低的 仓位 ，并 采取 了组 合投资 和新 股申 购相 结合 的投资 策略 。
未来一 段时 间我 们认 为市 场特征 依然 会以 震荡 为主 ：中国 经济 正处 于逐 步转 型的过 程中 ，传
统经济 逐步 让位 于新 兴经 济， 在 这个 过程 中经 济会 出现各 种矛 盾的 冲突 ， 但 由于中 国经 济体 量大 、
并具有 纵深 推进 的特 点， 为逐步 解决 各种 矛盾 创造 了很好 的条 件， 经济 呈现 新常态 “L” 型， 流 动
性相对 宽松 ， 资本 市场 难 有大的 机会 ， 但也 没有 大 的风险 。 本基 金采 取相 对 均衡的 组合 投资 策略 ，
力求在 行业 配置 和个 股选 择上， 获取 持续 稳定 的超 额收益 阿尔 法。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.005 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.00% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.58% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 145,543,554.53 11.45
其中： 股票
145,543,554.53 11.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,006,131,906.60 79.16
其中： 债券
1,006,131,906.60 79.16
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
101,000,267.00 7.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,777,621.13 0.30
8 其他资 产
14,595,962.09 1.15
9 合计
1,271,049,311.35
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 977,495.00 0.08
C 制造业 89,847,908.26 7.10
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,511,398.00 0.12
E 建筑业 2,792,464.00 0.22
F 批发和 零售 业 8,693,300.74 0.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,639,186.00 0.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,517,581.72 0.36
J 金融业 12,079,531.53 0.95
K
房地产 业
7,688,426.80 0.61
L
租赁和 商务 服务 业
6,885,224.48 0.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,055,130.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,855,908.00 0.38 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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S 综合 - -
合计 145,543,554.53 11.49
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 1,035,900 8,421,867.00 0.67
2 601888 中国国 旅 205,432 6,191,720.48 0.49
3 600036 招商银 行 231,783 5,541,931.53 0.44
4 601318 中国平 安 106,600 5,288,426.00 0.42
5 000651 格力电 器 114,400 4,709,848.00 0.37
6 000568 泸州老 窖 84,600 4,279,068.00 0.34
7 300136 信维通 信 89,300 3,573,786.00 0.28
8 601933 永辉超 市 493,700 3,495,396.00 0.28
9 002475 立讯精 密 116,700 3,412,308.00 0.27
10 002322 理工环 科 139,410 3,340,263.60 0.26
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 169,445,000.00 13.38
其中： 政策 性金 融债 169,445,000.00 13.38
4 企业债 券 161,298,310.80 12.74
5 企业短 期融 资券 364,867,000.00 28.81
6 中期票 据 200,863,800.00 15.86
7 可转债 （可 交换 债） 1,208,795.80 0.10
8 同业存 单 108,449,000.00 8.56
9 其他 - -
10 合计 1,006,131,906.60 79.45
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101652003 16 南电 MTN001 1,100,000 107,822,000.00 8.51
2 150409 15 农发 09 1,000,000 100,040,000.00 7.90
3 011698773 16 陕 煤化 SCP010 600,000 60,180,000.00 4.75
4 041660057 16 陕 建工 CP001 600,000 60,078,000.00 4.74
5 136177 16 电 气债 600,000 58,746,000.00 4.6
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 没 有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 51,764.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,544,197.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,595,962.09
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,259,382,156.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 677.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,375.07
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,259,380,459.37
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2017-4-1~2017-6-30 1,259,251,515.15 - - 1,259,251,515.15 99.99%
个人
- - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流
动性风险。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 7 月12 日发 布了 《关 于融 通 新 机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金
份额持 有人 大会 表决 结果 暨决议 生效 的公 告》 ， 本次 基金份 额持 有人 大会 于2017 年7 月12 日 表决
通过了 《关 于融 通新 机遇 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金降 低管 理费 率及 托管 费率有 关事 项的 议
案》 ， 决议 自该 日起 生效 。 公告详 情可 查 阅2017 年7 月12 日在 融通 基金 管理 有 限公司 网站
（www.rtfund.com ） 、 《中 国证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 发布 的相 关公 告 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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（二） 《融 通新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《融 通新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 《融 通新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。
融通基金管理有限公 司
2017 年 7 月 21 日
