融 通 创 业 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通创 业板 指数
交易代 码 161613
前端交 易代 码 161613
后端交 易代 码 161663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 577,385,241.30 份
投资目 标
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ， 通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 ， 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投
资， 力 争将 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日
均偏离 度控 制 在 0.5% 以 内 、 年化 跟踪 误差 控制 在 7.75%
以内、 基金 总体 投资 业绩 超越创 业板 指数 的表 现。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对 指数 投资 部分 ， 采用 完全
复制指 数的 投资 策略 ， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准
权重构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。 本基 金对 主动 投资 部分 采取
积极配 置策 略 ， 力 争在 跟 踪误差 控制 范围 内 ， 获 取 超越
基准的 业绩 表现 。
业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于 高风 险高 收益 的基 金品
种， 其收 益和 风险 均高 于 混合型 基金 、 债券 型基 金 和货
币市场 基金 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -27,332,908.20
2.本期 利润
-29,398,188.10
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0525
4.期末 基金 资产 净值 511,143,916.97
5.期末 基金 份额 净值 0.885
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.95% 0.94% -4.44% 0.90% -1.51% 0.04% 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡志伟 本 基 金 的
基金经 理
2016 年11
月 19 日
- 6 蔡志伟 先生 ， 华南 师范 大 学计算 机硕
士、 广 州大 学计 算机 学士 ， 金融 风险
管理师 （FRM）， 6 年证 券 投资从 业经
历， 具 有基 金从 业资 格。 曾就职 于汇
丰 软 件 开 发 广 东 有 限 公 司 任 高 级 软
件工程 师(SSE) 。2011 年 6 月加 入融
通基金 管理 有限 公司 ， 历 任风险 管理
专员、 金融 工程 研究 员， 现任融 通巨
潮 100 指数(LOF) 、融 通 深证成 份指
数 、 融 通 创 业 板 指 数 基 金 的 基 金 经
理。
注： 任免日期 根据基金管 理人对外披露 的任免日期 填写；证券从 业年限以从 事证券业务 相 关融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理人 严格遵守《证 券投资基金 法》等有关法 律法规和本 基金基金合 同 的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金
持有人谋求最 大利益， 无 损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 组合符合 有 关法律法规的 规定及
基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持公 平对待旗下所 有投资组合 的原则，并制 定了相应的 制度和流程 ， 在
授权、研究、 决策、交 易 和业绩评估等 各个环节 保 证公平交易制 度的严格 执 行。报告期内 ，本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。 本基 金运 用指 数化 投资 方式， 采取 量化 策略 进行 指数增 强和 风险 管理 ，
在控制 基金 相对 创业 板指 数基金 基准 的跟 踪误 差下 ， 力求最 终为 投资 者带 来超 越基金 基准 的 收 益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.885 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.95%，业绩
比较基 准收 益率 为-4.44% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人或 者 基 金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 484,642,219.48 94.22
其中： 股票 484,642,219.48 94.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 14,983,500.00 2.91
其中： 债券 14,983,500.00 2.91 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,342,705.54 2.21
8 其他资 产 3,378,630.85 0.66
9 合计 514,347,055.87 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 32,438,170.64 6.35
B 采矿业 - -
C 制造业 187,481,208.20 36.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 4,268,633.60 0.84
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
133,091,699.87 26.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 9,608,496.56 1.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,221,250.05 1.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 6,745,969.82 1.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 28,429,128.23 5.56
S 综合 - -
合计 411,284,556.97 80.46
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,773,300.00 1.72
B 采掘业 - -
C 制造业 54,763,690.89 10.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 5,188,724.00 1.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
4,624,308.00 0.90
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 73,357,662.51 14.35
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 1,383,881 32,438,170.64 6.35
2 300136 信维通 信 454,659 18,195,453.18 3.56
3 300003 乐普医 疗 661,928 14,635,228.08 2.86
4 300072 三聚环 保 384,205 14,234,795.25 2.78
5 300059 东方财 富 990,320 11,903,646.40 2.33
6 300115 长盈精 密 404,679 11,808,533.22 2.31
7 300296 利亚德 614,800 11,558,240.00 2.26
8 300104 乐视网 379,860 10,879,190.40 2.13
9 300145 中金环 境 607,687 10,282,064.04 2.01
10 300383 光环新 网 735,016 9,966,816.96 1.95
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 590,000 8,773,300.00 1.72
2 300089 文化长 城 572,574 8,548,529.82 1.67
3 300184 力源信 息 417,100 5,188,724.00 1.02
4 300158 振东制 药 300,064 4,867,038.08 0.95 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5 300261 雅本化 学 520,800 4,833,024.00 0.95
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,983,500.00 2.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,983,500.00 2.93
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 150,000 14,983,500.00 2.93
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体报 告期 内没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 40,759.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 293,646.65
5 应收申 购款 2,989,934.85
6 其他应 收款 54,290.28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,378,630.85
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 10,879,190.40 2.13 重大资 产重 组停牌
2 300145 中金环 境 10,282,064.04 2.01 重大资 产重 组停 牌
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300089 文化长 城 8,548,529.82 1.67 重大资 产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 531,976,436.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 150,665,485.88
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 105,256,681.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 577,385,241.30 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为更好地满足 投资者的理 财需求，融通 基金管理有 限公司经与基 金托管人中 国工商银行 股 份
有限公 司协 商一 致 ， 并 报 中国证 监会 备案 ， 决定 于2017 年7 月5 日 起， 对融 通 创业板 指数 增强 型
证券投 资基 金增 设C 类基 金份额 （ 基金 简称 ： 融通 创业板 指 数 C ， 基 金代 码 ：004870 ） ， 同时 根据
最新法律法规 对《基金合 同》和《托管 协议》进行 了相应修改。 详见本基金 管理人于 2017 年 7
月 5 日 在《 中国 证券 报》 、 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》及 公司 官方 网站 发布 的《关 于融 通创 业 板
指数增 强型 证券 投资 基金 增设 C 类基 金份 额并 修订 基金合 同部 分条 款的 公告 》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通创 业板 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通创 业板 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通创 业板 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司
2017 年7 月21 日
