银华 中证 800 等权 重指 数增 强分 级证 券投
资基 金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 21 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
交易代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 56,235,824.20 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数进
行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 相 结 合 的 方
法 对 目 标 指 数 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 实 现 超 越 目 标
指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有效复制目标指数的
基 础 上 ， 结 合 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 对 投 资 组 合 进 行 积 极 的 管
理 与 风 险 控 制 。 本 基 金 在 控 制 投 资 组 合 与 业 绩 比 较 基 准 跟 踪 误 差 的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ， 以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可
能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可
以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和
调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 但因特殊情况 （ 比
如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ） 导 致 本 基 金 无 法 获
得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 （ 如 买
入非成份股等）进行适当的替代。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投 资于股票的资产不银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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低于基金资产的 85%， 投资于中证 800 等权重 指数成份股和备选成
份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 预
期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金与混合型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简
称
中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金 的交易代
码
150138 150139 161825
报告期末 下属分 级基金
的份额总额
2,642,395.00 份 2,642,395.00 份 50,951,034.20 份
下属分级基金的风险收
益特征
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定。
高风险、高预期收益
较高风险、 较高预期
收益。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -5,057,455.11
2. 本期利润
-2,342,595.05
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0483
4. 期末基金 资产净值 53,285,718.45
5. 期末基金 份额净值 0.948
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述本基 金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如： 基金 的申购、 赎回费等， 计入
费用后实际收益 水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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准差④
过去三个月 -5.29% 0.94% -2.54% 0.85% -2.75% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值、合
计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85%-95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投
资于中证 800 等权重指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个 交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保 持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在
一年以内的政府债券。
§4 管 理 人 报 告
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4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经
理 、 境 外
投 资 部 总
监 、 量 化
投 资 部 总
监 及 量 化
投资总监
2013 年 11
月 5 日
- 17 年
硕士学位。 曾 先后担任美国
普华永道金融服务部经理、
巴 克 莱 银 行 量 化 分 析 部 副
总 裁 及 巴 克 莱 亚 太 有 限 公
司副董事等职。2009 年 9
月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限
公司，自 2010 年 5 月 7 日
起担任银华深证100 指数 分
级证券投资基金基金经理，
2010 年 6 月 21 日至 2011
年 12 月 6 日 期间兼任银华
沪深300 指数 证券投资基金
（LOF ）基金 经理，2010 年
8 月 5 日至 2012 年 3 月 27
日 期 间 兼 任 银 华 全 球 核 心
优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年12 月6 日至2012
年 11 月 7 日 期间兼任银华
抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 。 具 有 从
业资格。国籍：美国。
张凯先生
本 基 金 的
基金经理
2013 年 11
月 5 日
- 7 年
硕 士 学 位 。 毕 业 于 清 华 大
学。 2009 年7 月加盟银华基
金管理有限公司， 曾担任 公
司 量 化 投 资 部 金 融 工 程 助
理 分 析 师 及 基 金 经 理 助 理
职务，自 2012 年 11 月 14
日 起 担 任 银 华 中 证 等 权 重
90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理，自 2016 年 1 月
14 日 起 兼 任 银 华 全 球 核 心
优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2016 年 4 月 7 日起
兼 任 银 华 大 数 据 灵 活 配 置
定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年4 月25 日起兼任 银
华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有从业资格。 国籍：
中国。 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证 800 等权重指数 增
强分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产, 在严格 控制风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益, 无损害 基金份额持
有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金 管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制
定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则 ，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的 情况。
银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报
告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
2017 年二季 度 A 股市场 震荡上行，小幅上涨。 二季度沪深 300 指数上 涨6.10% ，深证100
指数小幅上涨 7.68% 。二 季度市场在窄幅震荡中小幅上行，从大小盘风格来看，大盘股票强于小
盘股，深 100 指数涨幅好 于沪深 300 ， 行业方面，17 年以来表现 最强的是以家电、食品饮料为主
的消费和建材为首的周期行业。
展望三季度，十九大召开在即，开会年求稳是总基调，经济与政策在各自的上下轨间运动，
保持现状是合理诉求，也是有客观条件支撑。本轮经济复苏由供给侧改革触发补库存开启，叠加
全球库存周期共振，使得工业生产恢复，大宗商品价格大涨、全球贸易增速回暖。当前，库存周
期进入到全球被动补库阶段，则下半年对应名义 GDP 回落 ，PPI 回落， 全球贸易环比趋弱，此外
将同时看到企业利润增速、财政收入增速回落。节奏上，三季度各项指标平缓回落，四季度的向
下加速度将加大。从流动性来看，三季度监管对于机构去杠杆的监管和自查力度预计会减弱，有
望在四季度终止。 从行业配置来看，2015 年起 消费对 GDP 贡献率超过固定资本形成， 下半年全球
库存周期回落中消费的稳定可能是经济的主要支撑力。由于监管方向变化带来的市场竞争格局变
化，龙头股策略将是价值投资的主线，如周期消费成长的龙头股，如新零售龙头、油气等依然值
得配置；由于人口的变化，以轻奢品牌为代表的消费升级时代到来，消费升级主线的战略，如家
电家具家居旅游休闲，苹果产业链、传媒、人工智能服务、基因治疗、教育等行业；自下而上选
择增速与价格匹配的个股，白酒和医药龙头股；另外银行业估值依旧较低，另有高分红，依然是
各大基金青睐的板块品种。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.948 元，本 报告期份额净值增长率为-5.29% ， 同期业绩
比较基准收益率为-2.54% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2017 年3 月28 日至2017 年 6 月22 日。 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 49,472,031.26 92.24
其中：股票 49,472,031.26 92.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,104,414.98 7.65
8 其他资产 56,974.56 0.11
9 合计 53,633,420.80 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 453,250.00 0.85
B 采矿业 1,339,236.00 2.51
C 制造业 22,607,960.10 42.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,534,110.00 4.76
E 建筑业 2,326,735.00 4.37
F 批发和零售业 3,688,065.63 6.92
G 交通运输、仓储和邮政业 1,478,172.00 2.77
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
881,057.40 1.65
J 金融业 3,286,618.00 6.17
K 房地产业 4,684,008.32 8.79
L 租赁和商务服务业 199,881.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 242,144.00 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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Q 卫生和社会工 作 213,928.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业 1,271,732.00 2.39
S 综合 - -
合计 45,206,897.45 84.84
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 51,537.50 0.10
C 制造业 2,802,629.31 5.26
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 483,336.00 0.91
F 批发和零售业 256,564.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 440,680.00 0.83
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
230,387.00 0.43
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,265,133.81 8.00
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％） 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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1 600219 南山铝业 635,500 2,154,345.00 4.04
2 600039 四川路桥 334,300 1,390,688.00 2.61
3 000517 荣安地产 280,000 1,302,000.00 2.44
4 600743 华远地产 294,800 1,244,056.00 2.33
5 000761 本钢板材 220,000 1,150,600.00 2.16
6 601000 唐山港 217,400 1,134,828.00 2.13
7 600642 申能股份 176,600 1,112,580.00 2.09
8 000543 皖能电力 163,000 950,290.00 1.78
9 600348 阳泉煤业 131,700 892,926.00 1.68
10 000830 鲁西化工 129,000 890,100.00 1.67
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600133 东湖高新 50,400 483,336.00 0.91
2 300064 豫金刚石 44,100 458,640.00 0.86
3 000900 现代投资 47,900 440,680.00 0.83
4 002203 海亮股份 53,700 437,118.00 0.82
5 601636 旗滨集团 90,600 408,606.00 0.77
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 不存 在 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,374.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,684.58
5 应收申购款 49,915.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,974.56
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数 投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 中证 800A 中证 800B 800 分级
报告期期初基金份额总额 2,914,590.00 2,914,590.00 42,342,124.90
报告期期间基金总申购份额 - - 9,559,786.79
减: 报告期期 间基 金总赎回份额 - - 1,495,267.49
报告期期间基金拆分变动份额 -272,195.00 -272,195.00 544,390.00 银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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（份额减少以"-" 填列）
报告期期末基金份额总额 2,642,395.00 2,642,395.00 50,951,034.20
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例达 到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/04/01-2017/06/30 22,169,716.93 0 0 22,169,716.93 39.42%
产品特有 风 险
投资人在 投 资本基金 时 ，将面临 本 基金的特 有 风险，具 体 包括：
1 ）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持 有
人大会并 对 重大事项 进 行投票表 决 时可能拥 有 较大话语 权 ；
2 ）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导 致 在
其赎回后 本 基金资产 规 模长期低 于 5000 万元，进而可能 导 致本基金 终 止或与其 他 基金合并 或转
型为另外 的 基金，其 他 基金份额 持 有人丧失 继 续投资本 基 金的机会 ；
3 ）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条 款 ，
基金份额 持 有人将可 能 无法及时 赎 回所持有 的 全部基金 份 额；
4 ）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而 卖 出
所持有的 证 券， 可能造 成证券价 格 波动， 导致 本基金的 收 益水平发 生 波动。 同时 ， 巨额赎回 、 份
额净值小 数 保留位数 是 采用四舍 五 入、 管理费 及托管费 等 费用是按 前 一日资产 计 提， 会导致 基 金
份额净值 出 现大幅波 动 ；
5 ）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50% 时 ， 本 基金 管 理 人 将
不再接受 该 持有人对 本 基金基金 份 额提出的 申 购及转换 转 入申请。 在 其他基金 份 额持有人 赎回 基
金份额导 致 某一基金 份 额持有人 所 持有的基 金 份额达到 或 超过本基 金 规模 50%的情况下， 该基 金
份额持有 人 将面临所 提 出的对本 基 金基金份 额 的申购及 转 换转入申 请 被拒绝的 风 险。 如果 投资 人
某笔申购 或 转换转入 申 请导致其 持 有本基金 基 金份额达 到 或超过本 基 金规模的 50%， 该笔申购 或
转换转入 申 请可能被 确 认失败。
银华中证 800 等权指数增强分级 2017 年第 2 季度报告
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8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
9.1.1 中国 证监会核准银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金募集的文件
9.1.2 《银华 中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》
9.1.3 《银华 中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金基金合同》
9.1.4 《银华 中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金托管协议》
9.1.5 《银华 基金管理股份有 限公司开放式基金业务规则》
9.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8 报告 期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司
2017 年 7 月 21 日
