深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 21 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
报告期末基金份额总额 15,021,449.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本 基 金 以 深 证 TMT50 指 数 为 标 的 指 数 ， 采 用 完 全 复 制
法， 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组
合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动而进行相应调整， 但在特殊情况下， 本基金可以选择
其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 进 行 适 当 替
代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险与收益水平高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金， 在证券投资基金中属
于较高风险、 较高收益的投资品种； 并且本基金为被动
式 投 资 的 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 深 证
TMT50 指数 ， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,361,176.01
2. 本期利润
4,582,461.93
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.3008
4. 期末基金 资产净值 75,409,777.67
5. 期末基金 份额净值 5.020
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.42% 0.99% 6.42% 1.00% 0.00% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
罗毅
本基金基
金经理
2013 年1 月
19 日
- 9
男， 经济学硕士。2007 年加
入华润（深圳）有限公司，
从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分
析 及 营 运 管 理 工 作 ；2008
年4 月加入招 商基金管理有
限公司， 从事 养老金产品设
计研发、 基金市场研究、 量
化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运
作 管 理 工 作 ， 曾 任 高 级 经
理、ETF 专员 ，现任上证消深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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费 80 交易型 开放式指数证
券投资基金及其联接基金、
深 证 电 子 信 息 传 媒 产业
（TMT ）50 交 易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金、 招商沪 深 300 高贝 塔
指数分级证券投资基金、 招
商沪深300 地 产等权重指数
分级证券投资基金、 招商 中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级
证券投资基金基金经理。
苏燕青
本基金基
金经理
2017 年1 月
13 日
- 5
女， 硕士。2012 年 1 月加 入
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化投资部，曾任 ETF 专 员，
协 助 指 数 类 基 金 产 品 的 投
资管理工作， 现任上证消费
80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金及其联接基金、 深
证电子信息传媒产业 （TMT ）
50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金及其联接基金、 招
商沪深300 高 贝塔指数分级
证 券 投 资 基 金 、 招 商 沪 深
300 地产等权 重指数分级证
券投资基金、 招商中证全指
证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投
资基金基金经理。
注：1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、报告截止 日至批准送出日期间，自 2017 年7 月 1 日起罗 毅先生离任本基金的基金经理；
3 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人
员范围的相关规定 。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公 开募 集证 券 投资 基金 运 作管 理办 法 》等 有关 法 律法 规及 其 各项 实施 准 则的 规定 以及 《深证电
子 信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交易 型开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》等 基 金法 律文 件 的约定，
本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产， 在严 格 控制 风险 的 前提 下， 为基 金持有人
谋 求 最大 利益 。 本报 告期 内 ，基 金运 作 整体 合法 合 规， 无损 害 基金 持有 人 利益 的行 为。 基金的投
资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人 （以下简称 “ 公司” ） 已建立较完善的研究方法和投资决策流程， 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程序 。公 司 拥有 健全 的 投资 授权 制 度， 明确 投 资决 策委 员 会、 投资 总 监、 投资 组合 经理等各
投 资 决策 主体 的 职责 和权 限 划分 ，投 资 组合 经理 在 授权 范围 内 可以 自主 决 策， 超过 投资 权限的操
作 需 要经 过严 格 的审 批程 序 。公 司的 相 关研 究成 果 向内 部所 有 投资 组合 开 放， 在投 资研 究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利 益输送
的 同 日反 向交 易 。确 因投 资 组合 的投 资 策略 或流 动 性等 需要 而 发生 的同 日 反向 交易 ，公 司要求相
关 投 资组 合经 理 提供 决策 依 据， 并留 存 记录 备查 ， 完全 按照 有 关指 数的 构 成比 例进 行投 资的组合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 ， 本公司
所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 不存 在成 交 较少 的单 边 交易 量超 过该 证券当日
成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济相对比较平稳，货币政策维持中性。TMT50 指数
报告期内上涨 6.42% ，从 市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，从行业来看，家用电器、非
银金融、食品饮料、银行等行业板块涨幅较大，国防军工、农林牧渔、综合、纺织服装等行业板
块跌幅较大。
关于本基金的运作，作为交易型开放式基金，股票仓位维持在 99% 左右 的水平，基本完成了
对基准的跟踪。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 6.42% ，同 期业绩比较基准增长率为 6.42% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者 基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
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5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 74,570,536.10 98.44
其中：股票 74,570,536.10 98.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资 产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,184,650.68 1.56
8 其他资产 637.07 0.00
9 合计 75,755,823.85 100.00
注：此处的 股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,507,820.30 59.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
23,483,004.88 31.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,102,000.06 2.79
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,477,710.86 5.94
S 综合 - -
合计 74,570,536.10 98.89 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 176,884 5,713,353.20 7.58
2 000725 京东方Ａ 1,254,019 5,216,719.04 6.92
3 000063 中兴通讯 169,336 4,020,036.64 5.33
4 002230 科大讯飞 70,263 2,803,493.70 3.72
5 300104 乐视网 82,947 2,544,813.96 3.37
6 002236 大华股份 109,302 2,493,178.62 3.31
7 002456 欧菲光 136,295 2,476,480.15 3.28
8 002241 歌尔股份 128,324 2,474,086.72 3.28
9 300059 东方财富 198,385 2,384,587.70 3.16
10 000413 东旭光电 200,700 2,251,854.00 2.99
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末 未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯( 证券代码 000063 ） 、 歌 尔 股 份 （ 证 券 代 码
002241 ） 、 乐视 网 （证 券代 码 300104） 外 其他 证券 的 发行 主体 未 有被 监管 部 门立 案调 查 ，不 存在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1 、中兴通讯( 证券代码 000063 ）
该证券发行人于 2017 年3 月8 日发布 公告称，因违规经营，被美国相关机构处以罚款。
2 、歌尔股份 （证券代码 002241）
该证券发行人于 2016 年 7 月 16 日发 布公告称，因内幕信息知情人登记管理情况存在问题，
被山东证监局采取责令改正的行政监管措施。
3 、乐视网（ 证券代码 300104）
该证券发行人于 2017 年04 月 24 日发 布公告称， 因关联交易未及时审议与披露， 被中国证监
会地方监管机构警示。
对 上述 证 券的 投 资决 策程 序 的说 明： 本 基金 为指 数 型基 金， 因 复制 指数 被 动持 有， 上 述证券
的投资决策程序符合相关法律法规和 公司制度 的要求。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.11.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度 和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 424.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 212.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 637.07
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 2,544,813.96 3.37 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 15,271,449.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 250,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 15,021,449.00
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 81 20170401-20170630 14,236,780.00 - 250,000.00 13,986,780.00 93.11%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净
值剧烈波动， 甚至引发基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证券 监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2 、 中国证券监督管理委员会批准深证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交易 型开放式指数证券投
资基金设立的文件；
3 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》 ；
4 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金托 管协议》 ；
5 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照。
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9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
9.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
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