鹏华创业板指数分级
证券投资基金
更新的 招募说 明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一 七年 七 月
1
重要提示
本基金经 2015 年3 月31 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准鹏华创业板指数
分级证券投资基金募集的批复》 （证监许可 〔2015〕504 号 文） 注册， 进行募集。 根据相关
法律法规，本基金基金合同已于2015 年6 月9 日 正式生效，基金管理人于该日起正式开始
对基金财产进行运作管理。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括但不限于： 市场风险、 管理风险、 操作风险、 流 动
性风险、 信用风险、 本基金特有风险 （包括作为指数基金的风险、 作为上市基金的风险和作
为分级基金的风险）及其他风险，等等。
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看， 鹏华创业板 A 份额为 稳健收益类份额， 具有低风
险且预期收益相对较低的特征； 鹏华创业板 B 份 额为积极收益类份额， 具有高风险且预期收
益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ，
在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行承
担。 投资有风险， 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有
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限公司复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年6 月8 日，有关财务数据和净值表现
截止日为2017 年3 月31 日（未经审计）。
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一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、住所：深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人：何如
5 、办公地址 ：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话： （0755）82021233
传 真： （0755）82021155
7 、联系人： 吕奇志
8 、注册资本 ：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 ：
出 资 人 名称 出 资 额 （万元 ） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生， 董事长， 硕士， 高级会计师， 国籍： 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记， 深圳发展银行 行
长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记， 现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生， 董事， 经济学博士， 讲师， 国籍： 中国。 历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生， 董事， 经济 学博士， 国籍： 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易
所首任行政总监、 香港深业 （集团） 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、
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中国高新 技 术产业投 资 管理有限 公 司董事长 兼 行政总裁 、 鹏华基金 管 理有限公 司 董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
周中国先生， 董事， 会计 学硕士研究生， 国籍： 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理；2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资 金财务总部业务经理、外派
财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM
SGR ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方案部投资总监、Epsilon 资产 管理股份公司 （Epsilon SGR ） 首席执行官， 欧利盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本
资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生， 董 事， 法学学士， 律师， 国籍： 意大利。 曾在意大利多家律师事
务所担任律师， 先后在法国农业信贷集团 （Credit Agricole Group ） 东方汇理资产管理股份有
限公司 （CAAM SGR ） 法务部、 产品开发部， 欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ） 治 理 与 股 权 部 工 作 ， 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （Eurizon
Capital SGR S.p.A ） 董事会秘书兼任企业事务部总经理， 欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital
S.A. ）（卢森堡）企业服务部总经理。
史际春先生， 独立董事， 法学博士， 国籍： 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副
教授， 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师， 国务院特殊津贴专家， 兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生， 独立董事， 大学本科， 国籍： 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑， 甘肃
省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任， 中央金融工作委员会研究室主任， 中国银监会政
策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
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高臻女士， 独立董事， 工商管理硕士， 国籍： 中国。 曾任中国进出口银行副处长， 负责
贷款管 理和 运营， 项目 涉及制 造业 、能源 、电 信、跨 国并 购；2007 年 加入曼 达林 投资顾问
有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生， 监事会主席， 研究生学历， 国籍： 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司工
作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
陈冰女士， 监事， 本科学历， 国籍： 中国 。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部
主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等， 现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先 生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院
出 纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 IMI
资产管理 SGR 企业经管 部、圣保罗财富管理企业管控部 工作、曾任欧利盛资本资产管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务 负责人。
于丹女士， 职工监事， 法学硕士， 国籍： 中国 。 历任北京 市金杜 （深 圳） 律师事务 所 律
师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生， 职工监事， 大专学历， 国籍： 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有
限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生， 职工监事， 管理学硕士， 国籍： 中 国。 历任毕 马威 （中国 ） 管理顾问 公 司 咨
询顾问， 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限
公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3 、高级管理 人员情况
何如先生，董事长，简历同前。
邓召明先生，董事，总裁，简历同前。
高阳先生， 副总裁， 特许金融分析师 （CFA ） ， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任 中国国
际金融有限公司经理， 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定 收益部总经
理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理， 现任鹏华基金管理有限公
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司副总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理硕士、 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中国人民大学校办科
员， 中国证监会办公厅副处级秘书， 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部 （实
业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委
员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理， 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工监事、
督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生， 副总裁， 管理学博士， 国籍： 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、 投资部经理， 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理， 易方达基金管理有限公司
信息技术 部 总经理助 理 ，鹏华基 金 管理有限 公 司总裁助 理 、机构理 财 部总经理 、 职工监事，
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生， 督察长， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部， 中国
证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部副处长、 处
长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚庆 先生 ，副总 裁， 经济学 硕士 ，国籍 ：中 国。历 任国 家开发 银行 资金局 主任 科员、
全国社会保障基金理事会投资部副调研员、 南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固
定收益部总监， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁、 固定收益投资总监、 固定收益部总经理。
4 、本基金基 金经理
陈龙先生， 国籍中国， 经济学硕士，8 年证券从 业经验。 曾任杭州衡泰软件公司金融工
程师，2009 年 12 月加盟 鹏华基金管理有限公司， 历任监察稽核部金融工程总监助理、 量化
及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量 化研究等工作；2015 年 9 月起
担任鹏华钢铁分级基金基金经理，2016 年 7 月 起兼任鹏华创业板分级基金基金经理，2016
年 9 月起兼 任鹏华地产分级、 鹏华香港中小企业指数 （LOF ） 基金经理 ，2016 年 10 月起兼
任鹏华互联网分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。
陈龙管理其他基金情况：
2015 年 9 月 起担任鹏华钢铁分级基金基金经理， 2016 年 9 月 起兼任鹏华地产分级、 鹏
华香港中小企业指数 （LOF ） 基金经 理， 2016 年 10 月起兼任鹏 华互联网分级基金基金经理。
本基金历任基金经理：
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2015 年 6 月 至 2015 年 11 月
王咏 辉 先生
2015 年 11 月 至 2016 年 7 月
王咏 辉、 焦文龙先生
2016 年 7 月 至 2016 年 10 月
王咏 辉、 焦文龙、陈龙先生
2016 年 10 月 至 2016 年 12 月
焦文 龙 、陈龙先生
2016 年 12 月 至本招募说明 书更新日
陈龙 先生
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生， 鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金 管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生， 鹏华基金管理有限公司研究部总经理， 鹏华新兴产业混合、 鹏华医药科技股
票基金基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
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中国建设银行成立于1954 年10 月， 是 一家国内领先、 国际知名 的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月 在香港联合交易所挂牌上市( 股票代 码 939) ，于 2007
年 9 月在上 海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
资产负 债稳步增长。2016 年末 ，本集团资产总额20.96 万亿元，较上年增加2.61万
亿元， 增幅14.25% ， 其中客 户贷款总额11.76 万亿元， 较上年增加1.27万亿元， 增幅12.13%。
负债总额19.37 万亿元， 较上年增加2.47万亿元， 增幅14.61%， 其中客户存款总额15.40 万亿
元，较上年增加1.73 万 亿元，增幅12.69% 。
核心财 务指标表现良好。 积极消化五次降息、 利率市场化等因素影响， 本集团实现
净利润2,323.89亿元，较 上年增长1.53% 。手续费 及佣金净收入1,185.09 亿元，在营业收入
中的占比较上年提升0.83 个百分点 。 平均资产回报率1.18% ， 加权平均净资产收益率15.44% ，
净利息收益率2.20% ，成 本收入比为27.49%，资本 充足率14.94%，均居同业 领先水平。
2016 年 ， 本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。 荣获 《欧洲
货币》 “2016 中国最佳银行”， 《环 球金融》 “2016 中国最佳 消费者银行” 、 “2016 亚 太区最
佳流动性管理银行” ， 《 机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ， 《亚 洲银行家》 “ 中国最佳
大型零售 银 行奖”及 中 国银行业 协 会“年度 最 具社会责 任 金融机构 奖” 。本集团 在 英国《银
行家》2016 年 “世界银行 1000 强排 名” 中， 以一级资本总额继续位列全球第 2 ； 在美 国 《 财
富》2016 年 世界 500 强 排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算处、 跨境托管运营处、 监
督稽核处 等10个职能处 室 ，在上海 设 有投资托 管 服 务上海 备 份中心， 共 有员工220 余人。自
2007 年起， 托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常
规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并
担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
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黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海
外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、 保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年 一季度末，中国建设
银行已托管 719 只证券投 资基金 。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获 得 《全球托管人》 、 《财 资》 、 《环球 金融》 “ 中
国最佳托 管 银行” 、 “中 国最佳次 托 管银行” 、 “ 最佳托管 专 家 ——QFII ”等奖项 ， 并在 2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
1 ）鹏华基金 管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
2 ）鹏华基金 管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号502 室
电话：（010 ）88082426
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传真：（010 ）88082018
联系人：李筠
3 ）鹏华基金 管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大 厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李化怡
4 ）鹏华基金 管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 1001 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁明兵
5 ）鹏华基金 管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周樱
（2 ）银行销 售机构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
2 ）东莞银行 股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
3 ）江苏江南 农村商业银行股份有限公司
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注册（办公）地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
客户服务电话：0519-96005
联系人：蒋娇
网址：www.jnbank.com.cn
4 ）交通银行 股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（3 ）券商销 售机构
1 ）中信证券 股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：张佑君
联系人：张于爱
联系电话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
2 ）中信证券 （山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
3 ）中国银河 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系电话：010 －66568430
联系人：邓颜
客户服务电话：400-8888-888 或95551
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网址：www.chinastock.com.cn
4 ）安信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
5 ）长江证券 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或4008888999
网址：www.95579.com
6 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
7 ）中信建投 证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号 6 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
传真：010-65182261
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com
8 ）方正证券 股份有限公司
更新的招募说明书摘要
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注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华 侨国际大厦 22-24 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 11 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：010-57398063
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
9 ）国信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
法定代表人：何如
联系电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
10）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海广东路 689 号
办公地址：上海广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话：021 －23219275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
11） 国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
12）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号40 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33388229
更新的招募说明书摘要
14
联系人：李玉婷
客户服务电话：95523 或 4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
13）信达证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
传真：010-63081344
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com
14）长城证 券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：胡永君
网址：www.cgws.com
15）广州证 券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人 ：梁 薇
联系电话：020-88836999
传真号码：020-88836654
客服热线：95396
网址：www.gzs.com.cn
16）华西证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
传真：028-86150040
客户服务咨询电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
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15
17）湘财证 券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
联系电话：021 －38784580
传真：021-68865680
客户服务电话：95351 （ 主）/400-888-1551
网址：www.xcsc.com
18）西部证 券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232 号陕西 信托大厦16-17 楼
办公地址：西安市东新街232 号陕西 信托大厦6 楼
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
电话：029-87406649
传真：029-87406710
客户服务电话:95582
网址：www.westsecu.com
19）天风证 券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高 科大厦4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保 利广场A 座37楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87618676
传真：027-87618863
客户服务电话: 95391/4008005000
网址：http://www.tfzq.com
20）华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28 层A01 、B01 （b ）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-54967552
传真：021-54967032
客户服务电话:021-32109999 ；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
21）国金证 券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
更新的招募说明书摘要
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办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
服务热线：95310
网址：www.gjzq.com.cn
22）中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86 号
办公地址：山东省济南市经七路86 号2316 室
法定代表人：李玮
联系电话：021-20315290
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
23）平安证 券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511
联系电话：021 －38637463
联系人：周一涵
网址：stock.pingan.com
24） 渤海证 券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座 渤海证券
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
网址：www.ewww.com.cn
25）中国国 际金融 股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-85679203
联系人：杨涵宇
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客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
26）中国中 投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15、16、18 、19、20、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋 04 、18-21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82023442
客户服务热线：400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
27）西南证 券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
联系电话：023-63786141
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
28） 招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943666
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
29）第一创 业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
联系电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
联系人：毛诗莉
网址：www.firstcapital.com.cn
30） 开源证 券股份有限公司
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注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
联系电话：029-63387256
联系人：黄芳
网址：www.kysec.cn
31）中国民 族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 A 座40F-43F
法定代表人：赵大建
联系人：齐冬妮
联系电话：010-59355807
传真：010-56437013
网址：http://www.e5618.com/
32） 国联证 券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大 厦 6 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街八号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82832919
传真：0510-82833124
联系人：沈
刚
联系电话：0510-82831662
网址：www.glsc.com.cn
33） 华融证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 12-18 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-85556088
客服电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
34） 民生证 券 股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-18 层
法定代表：冯鹤年
联系人：周照清
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电话：010-85127561
服务热线：400 －619 －8888
公司网站：www.mszq.com
（4 ）期货公 司销售机构
1 ）中信建投 期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B ， 名义层 11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
客户服务电话：400-8877-780-0
联系电话：023-86769637
传真：023-86769629
联系人：刘芸
网址： www.cfc108.com
2 ）中信 期货有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
联系人： 洪诚
联系电话：0755-23953913
公司网站：www.citicsf.com
（5 ）第三方 销售机构
1 ）北京蛋卷 基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO，T2，B 座2507
法定代表人：钟斐斐
联系人：翟相彬
联系电话：010-61840688
客服电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2 ）北京汇成 基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
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办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
客服电话：4006199059
网址：www.fundzone.cn
3 ）北京新浪 仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总部科研
楼 5 层518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
联系电话：010-62676405
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
4 ）杭州数米 基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
联系人：周嬿旻
网址：www.fund123.cn
5 ）和讯信息 科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于扬
联系电话：021-20835888
客服电话：400-920-0022
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网址：licaike.hexun.com
6 ）南京苏宁 基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：钱燕飞
联系人：喻明明
联系电话：025-66996699-884131
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
7 ）上海好买 基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
传真：021-50325989
联系人：陶怡
网址：www.howbuy.com
8 ）上海陆金 所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：何雪
联系电话：021-20662010
客服电话：4008219031
网址：www.lu.com
9 ）上海天天 基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
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联系电话：020-87599527
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
10）深圳众 禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：邓爱萍
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
11）浙江同 花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
客服电话：(0571)56768888
传真：0571-88911818
联系人：蒋泽君
网址：www.10jqka.com.cn
12）珠海盈 米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
13）北京肯 特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东总部 A 座17 层
注册资本：2000 万元
法定代表人：陈超
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客服电话: 95118
网址：fund.jd.com
联系人：江卉
传真：010-89189566
14） 上海华 夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢2 楼268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座8 层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服电话：400-817-5666
网站：www.amcfortune.com
基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情， 选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构，并及时公告。
2 、场内发售 机构
（1 ）本基金 的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具
体名单可在深圳证券交易所网站查询）。
（2 ）本基金 募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金
的场内发售机构。
（ 二 ） 登记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
联系电话：010-59378856
传真：010-59378907
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称：广东嘉得信律师事务所
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住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
负责人：闵齐双
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话：0755-32981099
传真：0755-33033086
联系人：鲍泽飞
经办律师：闵齐双、鲍泽飞
（ 四 ） 审计基 金 资 产的会 计 师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：单峰、陈熹
四 、 基 金的 名 称
本基金名称：鹏华创业板指数分级证券投资基金
五 、 基 金 的运 作 方 式 与类 型
本基金为契约型开放式，股票型证券投资基金，存续期为不定期。
六 、 基 金 的投 资 目 标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35 ％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
七 、 基 金 的投 资 范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
更新的招募说明书摘要
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（含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 股指期货、 权证、 资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会
的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80 ％，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％ ；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5 ％。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相
应调整。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华创业板份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不
超过 0.35 ％ ， 年跟踪误差不超过 4 ％。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在力求跟踪误
差最小化的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、 流动性
不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或
其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市场情况， 结合研究分析， 对基金财产进行适
当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
更新的招募说明书摘要
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（2 ）股票投 资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ，
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况， 对其进行适时调整， 以保
证鹏华创业板份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管
理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
由于受到各项持股比例限制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金将会采用合理
方法寻求替代。
1 ）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2 ）不定期调 整
根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重新
调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、 法规规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的， 本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来
利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3 、衍生品投 资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差
策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
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九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
创业板指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）×5 ％
创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一， 由最具代表性的 100 家创业板 上
市企业股票组成， 反映创业板市场层次的运行情况。 创业板指数新兴产业、 高新技术企业占
比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人可以在取得
基金托管人同意后变更业绩比较基准， 不需要召集基金份额持有人大会， 但需报中国证监会
备案并及时公告。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看， 鹏华创业板 A 份额为 稳健收益类份额， 具有低 风
险且预期收益相对较低的特征； 鹏华创业板 B 份 额为积极收益类份额， 具有高风险且预期收
益相对较高的特征。
十一 、 基金 的 投 资 组合 报 告
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 4 月19 日 复核
了本报告 中 的财务指 标 、净值表 现 和投资组 合 报告等内 容 ，保证复 核 内容不存 在 虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至 2017 年 3 月31 日 ，未经审计。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 786,248,825.40 92.57
更新的招募说明书摘要
28
其中：股票 786,248,825.40 92.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
61,938,167.87 7.29
8 其他资产 1,157,817.21 0.14
9 合计 849,344,810.48 100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
（1 ） 报告 期末 指 数 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 67,743,420.22 8.16
B 采矿业 - -
C 制造业 351,258,371.96 42.30
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 6,562,359.96 0.79
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
237,897,129.78 28.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,502,513.36 1.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管 17,279,571.50 2.08
更新的招募说明书摘要
29
理业
O 居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,515,171.96 2.23
R 文化、体育和娱乐业 43,616,806.73 5.25
S 综合 - -
合计 751,375,345.47 90.48
（2 ） 报告 期末 积 极 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 28,323,422.19 3.41
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E 建筑业 6,476,231.58 0.78
F 批发和零售业 56,896.00 0.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服
务业
16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共
设施管理业
- -
O 居民服务、修理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
更新的招募说明书摘要
30
R 文化、体育和娱乐
业
- -
S 综合 - -
合计 34,873,479.93 4.20
（3 ） 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
注：无。
3 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
（1 ） 报告 期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序
号
股票代码
股票名
称
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 300498
温氏股
份
2,061,5
77
67,743,42
0.22
8.16
2 300104 乐视网 793,090
26,901,61
2.80
3.24
3 300072
三聚环
保
390,524
24,435,08
6.68
2.94
4 300059
东方财
富
1,463,2
20
21,919,03
5.60
2.64
5 300315
掌趣科
技
2,363,4
00
21,672,37
8.00
2.61
6 300024 机器人 840,325
18,159,42
3.25
2.19
7 300070 碧水源
1,065,3
25
17,279,57
1.50
2.08
8 300136
信维通
信
478,520
16,437,16
2.00
1.98
9 300124
汇川技
术
705,940
15,495,38
3.00
1.87
1
0
300408
三环集
团
734,680
14,554,01
0.80
1.75
更新的招募说明书摘要
31
（2 ） 报告 期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细
序
号
股票代码
股票名
称
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金资
产净值比例
（％）
1 300145
中金环
境
258,50
0
7,336,23
0.00
0.88
2 300197
铁汉生
态
475,05
0
6,365,67
0.00
0.77
3 300376 易事特 92,800
5,426,94
4.00
0.65
4 300450
先导智
能
110,10
0
4,706,77
5.00
0.57
5 300459
金科娱
乐
285,40
0
3,741,59
4.00
0.45
4 、 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
注：无。
5 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
注：无。
6 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
注：无。
7 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
注：无。
8 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
注：无。
更新的招募说明书摘要
32
9 、 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
（1 ） 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
注：无。
（2 ） 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，主 要选择 流动 性好、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ） 本期 国债 期 货 投资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2 ） 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3 ） 本期 国债 期 货 投资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11 、 投资 组合 报 告 附注
（1 ）
本基金 投 资 的前十 名 证 券本期 没 有 发行主 体 被 监管部 门 立 案调查 的 、 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的证 券 。
（2 ） 本基 金投 资 的 前十名 股 票 没有超 出 基 金合同 规 定 的备选 股 票 库。
更新的招募说明书摘要
33
（3 ） 其他 资产 构 成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 539,942.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,662.87
5 应收申购款 604,211.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,157,817.21
（4 ） 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
注：无。
（5 ） 报告 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
序
号
股票代码
股票
名称
流通受限部
分的公允价值
( 元)
占基金
资产净值比
例（% ）
流通受限情
况说明
1 300315
掌趣
科技
21,672,378
.00
2.61 重大事项
（6 ） 报告 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：无。
（7 ） 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基 金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定
更新的招募说明书摘要
34
盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示
净值增
长率 1
净值
增长率标
准差 2
业绩比
较基准收益
率 3
业绩
比较基准
收益率标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 6 月9 日
( 基 金 合 同 生 效 日) 至
2015 年 12 月 31 日 -20.14% 1.90% -25.25% 3.44% 5.11% -1.54%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 -26.82% 2.20% -26.31% 2.03% -0.51% 0.17%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月31 日 -1.98% 0.89% -2.63% 0.92% 0.65% -0.03%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至 2017 年3 月 31 日 -42.71% 1.97% -46.37% 2.47% 3.66% -0.50%
十三 、 基金 的 费 用 与税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、账户开户 费用、账户维护费用；
10、基金的 上市费和年费；
11、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
更新的招募说明书摘要
35
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00％年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.00 ％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工 作日内、按照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝E ×0.22％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工 作日内、按照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率 计提。标的指
数许可使用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02％÷当年天数
H 为每日应计 提的标的指数许可使用费
E 为前一日的 基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算）， 计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时， 基金
更新的招募说明书摘要
36
管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指 定媒介公告。
上述 “ 一、 基 金费用的种类中第 4 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金 销 售 有关的 费 用
1 、 基 金份 额的 场 外 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少 。 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ，
申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申 购金额 M （元 ） 申 购费率
M ＜100 万 1.20 ％
100 万≤M ＜500 万 0.60 ％
M ≥500 万 每笔100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50％，且随 投资者持有基金份额期限
的增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1 年为 365 日） ：
持 有年限 Y 赎 回费率
Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
Y ≥2 年 0.00 ％
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中赎回费总额的 25 ％应归基金 财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必
要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
更新的招募说明书摘要
37
定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按
相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
2 、 基 金份 额的 场 内 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场内申购费率自 2015 年9 月 21 日起进 行调整， 调整后费率如下表。 投资者 可
以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
基金场内申购费率：
申购金额M （元 ） 申购费率
M ＜500 万 0
M ≥500 万
按笔收取， 每笔 100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50％，不按 持有期限设置分段赎回费率。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中赎回费总额的 25 ％应归基金 财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必
要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按
相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
更新的招募说明书摘要
38
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 五 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其 它
有关法律法规的规定， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金管理人原
公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止
日期。
2 、对“三、 基金管理人”部分内容进行了更新。
3 、对“四、 基金托管人”内容进行了更新。
4 、对“五、 相关服务机构”内容进行了更新。
5 、更新了“ 十三、基金的投资”投资组合报告内容，披露截止至 2017 年 3 月 31 日的
数据。
6 、对“十四 、基金的业绩” 部分 内 容进行了更新。
7 、对“二十 六、对基金份额持有人的服务 ”内容进行了更新。
8 、对“二十 七、其他应披露事项”内容进行了更新。
鹏 华 基 金管理 有 限 公司
2017 年 7 月
