融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金
（LOF ）
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 21 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月10 日（基金合 同生效日）起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 融通人工智能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
交易代码 161631
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月10 日
报告期末基金份额总额 27,505,164.24 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证人工智能主
题指数。 在正常市场情况下， 力争将基金的净值增长率
与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在
0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4% 以 内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中 证 人 工 智 能 主 题 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 银 行 人 民 币
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收
益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 10 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 353,436.63
2. 本期利润
1,286,568.69
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0182
4. 期末基金 资产 净值 28,500,811.16
5. 期末基金 份额净值 1.0362
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3 、本基金合 同生效日为 2017 年 4 月 10 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 0.84% -2.91% 1.03% 6.53% -0.19%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金合同生效日为 2017 年4 月10 日， 至报告期末基金合同生效未满 1 年。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止本报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经理
2017 年 4
月 10 日
- 9
何天翔先生，厦门大学经济学硕士、
安徽大学理学学士，9 年证券投资从
业经历， 具有基金从业资格。 曾就职
于 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 任 金 融 工
程分析师。 2010 年 3 月加 入融通基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研 究
员、 专户投资投资经理， 现任融通深融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
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证 100 指数 、 融通军工分级、 融通证
券 分 级 、 融 通 中 证 大 农 业 指 数 基 金
（LOF ） （由 原融通中证大农业指数分
级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 融 通 新
趋势灵活配置混合、 融通国企改革新
机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、
融通人工智能指数（LOF ）基金的基
金经理。
注 ： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务 相关工作
的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等有 关 法律 法规 和 本基 金基 金 合同的
规定，本 着诚 实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用 基金 资产 ， 在严 格控 制 风险 的基 础上 ，为基金
持 有 人谋 求最 大 利益 ，无 损 害基 金持 有 人利 益的 行 为， 基金 投 资组 合符 合 有关 法律 法规 的规定及
基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 并 制定 了相 应 的制 度和 流 程，在
授 权 、研 究、 决 策、 交易 和 业绩 评估 等 各个 环节 保 证公 平交 易 制度 的严 格 执行 。报 告期 内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并 将此原
则 贯 彻于 基金 的 运作 始终 。 本基 金运 用 指数 化投 资 策略 ，通 过 控制 股票 投 资权 重与 中证 人工智能
指 数 成份 股自 然 权重 的偏 离 ，有 效控 制 跟踪 误差 ， 为投 资者 提 供投 资中 证 人工 智能 指数 的一个有
效工具。
本基金于报告期内， 即 4 月10 日成 立， 处于建仓期内， 通过灵活的建仓策略， 本基金期内大
幅跑赢业绩基准，产生 5.56% 的超额 收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0362 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 3.62% ， 业绩
比较基准收益率为-2.91% 。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
从 2017 年5 月 4 日至本 报告期末， 本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千
万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 26,233,546.48 86.45
其中：股票 26,233,546.48 86.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,390,371.84 7.88
8 其他资产 1,721,880.81 5.67
9 合计 30,345,799.13 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、 渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,468,154.68 57.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,705,509.48 30.54
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
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L 租赁和商务服务业 281,550.96 0.99
M 科学研究和技术服务业 38,544.00 0.14
N 水利、环境和公共 设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 739,787.36 2.60
合计 26,233,546.48 92.04
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价 值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 65,683 2,121,560.90 7.44
2 002230 科大讯飞 37,292 1,487,950.80 5.22
3 002241 歌尔股份 70,511 1,359,452.08 4.77
4 002236 大华股份 56,804 1,295,699.24 4.55
5 300024 机器人 42,785 834,307.50 2.93
6 002405 四维图新 35,296 697,448.96 2.45
7 600525 长园集团 51,085 694,245.15 2.44
8 300017 网宿科技 56,595 683,101.65 2.40
9 000066 长城电脑 72,691 654,945.91 2.30
10 600584 长电科技 38,187 612,901.35 2.15
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 报 告期 内没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚 。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 6,974.65
2 应收证券清算款 1,433,091.97
3 应收股利 -
4 应收利息 812.04
5 应收申购款 228,330.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 52,671.72
8 其他 - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
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9 合计 1,721,880.81
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未前十名股票中不 存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 4 月10 日 ）基金份额 总额 205,113,720.26
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,507,343.00
减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎回份额 182,115,899.02
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 27,505,164.24
注：本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一） 《融通 中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》
（二）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）托 管协议》
（三） 《融通 中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）招 募说明书》
（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费 购买复印件，或登陆本基金管理人网站融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年第2 季度报告
第 10 页 共 10 页
http://www.rtfund.com 查询。
融 通 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 7 月 21 日
