信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年 第二 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2017 年 7 月21 日
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年7 月20 日复核了本报告中
的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级
场内简称 中证 TMT
基金主 代码 165522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 428,699,069.01 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对 中 证 TMT 产业主题指 数的 有效跟 踪, 为 投资者 提供 一个有
效的投资工具。
投资策略 本基金采 用 数量化指 数 投资方法, 按 照成份股 在 标的指数 中 的基准权
重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组合, 并 根 据 标 的 指 数
成份股及 其 权重的变 化 进行相应 调 整, 力争保 持 基金净值 收 益率与业
绩比较 基准 之间的 日均 跟踪偏 离度 的绝对 值不 超过 0.35%, 年跟踪误
差不超过 4% 。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 TMT 产业主题指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益
的特征, 其 预 期风险和 预 期收益高 于 货币市场 基 金、债券 型 基金和混
合型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚中证TMT 产业主题
指数分级 A
信诚中证TMT 产业主题
指数分级 B
信诚中证TMT 产业
主题指数分级
下属 分级基金的场内简称 TMT 中证A TMT 中证B 中证 TMT
下属 分级基金的交易代码 150173 150174 165522
报告期末下属 分级基金的份额总额
116,045,617.00 份 116,045,617.00 份
196,607,835.01
份 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
下属 分级基金的风险收益特征
TMT 中证A 份 额具有预
期风险、 预期收益较低
的特征
TMT 中证B 份 额具有预
期风险、 预期收益较高
的特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高预期风
险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年4 月1 日至 2017 年6 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 -37,030,373.23
2. 本期利润 -8,525,288.76
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0190
4. 期末基金 资产净值 336,785,471.23
5. 期末基金 份额净值 0.786
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -2.12% 0.90% -2.39% 0.92% 0.27% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
注: 本基金建 仓期自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年5 月28 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理, 兼任信
诚沪深 300 指数分级基
金、信诚中证 500 指数 分
级基金、信诚中证 800 医
药指数分级基金、信诚中
证 800 有色 指数分级基
金、信诚中证 800 金融 指
数分级基金、信诚中证信
息安全指数分级基金、信
诚中证智能家居指数分级
基金、信诚中证基建工程
指数型基金(LOF) 、 信诚鼎
利定增灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至益灵
活配置混合基金、信诚至
裕灵活配置混合基金、信
诚新悦回报灵活配置混合
基金、信诚永益一年定期
2015 年 2
月 5 日
- 4
理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于 美 国 对
冲基金 Robust methods 公司, 担任数量
分析师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group
公司, 担任 Global Systematic Alpha
Fund 助理基 金经理。 2012 年8 月加入 信
诚基金, 历任 助理投资经理、 专户投资经
理。 现任数量投资副总监, 信诚中证500
指数分级基金、信诚沪深 300 指数 分级
基金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、
信诚中证 800 有色指数分 级基金、信诚
中证 800 金 融指数分级基金、信诚中证
TMT 产业主题指数分级基金、信诚中证
信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能
家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程
指数型基金(LOF)、 信诚鼎 利定增灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
开放混合基金、信诚新兴
产业混合基金、信诚永丰
一年定期开放混合基金、
信诚至泰灵活配置混合基
金、信诚新泽回报灵活配
置混合基金、信诚至信灵
活配置混合基金的基金经
理
信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 基 金 、 信 诚
新 兴 产 业 混 合 基 金 、 信 诚 永 丰 一 年 定 期
开 放 混 合 基 金 、 信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚新泽回报灵活配置混合基金、
信诚至信灵活配置混合基金的基金经
理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告 期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金招募说
明书》的约定, 本着诚实 信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治
理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基 金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
在本报告期内, 我们继续 利用量化分层抽样技术跟踪指数, 在 震荡市场环境中及时处理每日申购赎回
现金流, 有效 管理跟踪误差。同时, 积 极参与网下新股申购, 以 提高基金净值。
回顾2017 年二季度,A 股市场经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显, 绝对估值较低的家电、
食品、 汽车、 医药等消费板块在 4-5 月份继续强 势上涨, 而中 小成长股板块表现不佳。 首先, 从经 济基本面
看, 全球经济 延续复苏态势, 出口保持 平稳增长, 国 内消费整体保持稳定。投资方面, 基 础设施建设明显放
缓。通货膨胀整体压力不大, 工业品 价格震荡向下带动 PPI 环比转负,CPI 温和回升保 持平稳。第二、从监
管力度来看,4 月份市场关 注的焦点集中在金融监管。 银监会连发多文, 全方 位多角度加强银行监管, 监管 力
度超出市场预期; 同时证 监会对高送转股票、 次新股、 雄安主题股的监管力 度较强。4 月份 A 股 市场震荡和
中小盘股票承压。 随后监管阶段性有所放松, 新股 发行减速, 减 持新规的出台、A 股加入MSCI 等都对 市场风
险偏好有提振作用。 第三、 外围压力有所降低。 特朗普政策持续低于市场预期, 美 元指数走低, 外汇储备有
所上升。随着人民币贬值压力基本释放, 外部流 动性将会出现明显改善。
展望未来, 经 济前高后低基 本确认, 金 融监管和流动性紧平衡将贯穿全年, 我们对 A 股 市场基本判断为将呈
现整体震荡结构型行情, 市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板块转向高业绩成长板块。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
本报告期内, 本基金份额净值增长率为-2.12%,同 期比较基准收益率为-2.39%, 基金超 越业绩比较基准
0.27% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 309,958,348.88 90.36
其中：股票 309,958,348.88 90.36
2 固定收益投资 9,990,000.00 2.91
其中：债券 9,990,000.00 2.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,757,000.65 6.63
7 其他资产 313,299.85 0.09
8 合计 343,018,649.38 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 109,147,932.04 32.41
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,204,541.77 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 156,899,011.22 46.59
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,040,960.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 30,726,187.85 9.12
S 综合 - -
合计 306,018,632.88 90.86
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,932,076.38 1.17
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,939,716.00 1.17
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002230 科大讯飞 99,361 3,964,503.90 1.18
2 600570 恒生电子 79,383 3,705,598.44 1.10
3 000050 深天马Ａ 176,973 3,640,334.61 1.08
4 000063 中兴通讯 153,020 3,632,694.80 1.08
5 300134 大富科技 152,850 3,570,576.00 1.06
6 600050 中国联通 476,398 3,558,693.06 1.06
7 600588 用友网络 206,865 3,541,528.80 1.05
8 002405 四维图新 178,600 3,529,136.00 1.05 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
9 600959 江苏有线 332,480 3,514,313.60 1.04
10 600485 信威集团 240,838 3,513,826.42 1.04
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 300367 东方网力 178,065 3,561,300.00 1.06
2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 9,990,000.00 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,990,000.00 2.97
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 160018 16 附息国 债18 100,000 9,990,000.00 2.97
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。
本基金本 报告期末未持有股指期货投资。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 恒 生 电 子 的 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司( 简称恒生网络) 明 知 一 些 不 具 有 经 营 证 券
业 务 资 质 的 机 构 或 个 人 的 证 券 经 营 模 式, 仍 向 其 销 售 具 有 证 券 业 务 属 性 的 软 件( 涉 案 软 件 具 有 开 立 证 券 交
易 账 户 、 接 受 证 券 交 易 委 托 、 查 询 证 券 交 易 信 息 、 进 行 证 券 和 资 金 的 交 易 结 算 等 功 能), 提 供 相 关 服 务, 并
获取收益的行为违反了 《证券法》 第 122 条规 定, 构成非法 经营证券业务。2016 年11 月 25 日, 证监会对恒
生 网 络 涉 嫌 非 法 经 营 证 券 业 务 作 出 行 政 处 罚;2016 年 12 月 13 日, 恒 生 网 络 正 式 收 到 证 监 会 下 发 的
[2016]123 号 《行政处罚决定书》 。
5.11.2
对恒生电 子的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项 未
对恒生电子的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚中 证 TMT 是指 数型基金, 对 于恒生电子
的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律
法规和公司制度的规定。
5.11.3 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 中兴通讯”) 就 美 国 商 务 部 工 业 与 安 全 局 对 该 公 司 实 施 出 口 限
制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于 2016 年3 月9 日、2016 年3 月23 日、2016 年3 月29 日、
2016 年 4 月7 日、2016 年 6 月28 日、2016 年8 月 19 日、2016 年 11 月18 日、2017 年 2 月14 日及 2017
年 2 月24 日 进行了公告。 鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律, 并在 调查过程中因提供信息及其他行为
违反了相关美国法律法规, 中兴通讯 已同意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。
5.11.4 对中兴通讯的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项未 对
中兴通讯的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚中证TMT 是指数型 基金, 对于中 兴通讯的
投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法
规和公司制 度的规定。
5.11.5 除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.6 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.7 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 70,710.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 198,170.81
5 应收申购款 44,418.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
9 合计 313,299.85
5.11.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.9.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 300134 大富科技 3,570,576.00 1.06 重大资产重组停牌
2 600050 中国联通 3,558,693.06 1.06 筹划重大事项停牌
3 600959 江苏有线 3,514,313.60 1.04 重大资产重组停牌
4 600485 信威集团 3,513,826.42 1.04 重大资产重组停牌
5.11.9.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 300367 东方网力 3,561,300.00 1.06
重大资产重组停
牌
5.11.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
报告期期初基金份额总额 126,319,534.00 126,319,534.00 204,417,023.50
报告期期间基金总申购份额 - - 13,432,397.95
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 41,789,420.44
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
-10,273,917.00 -10,273,917.00 20,547,834.00
报告期期末基金份额总额 116,045,617.00 116,045,617.00 196,607,835.01
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算导致的份额变动。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
项目
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
报告期期初管理人持有的本基金
份额
- -
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
报告期期间买入/ 申购总 份额 - -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金
份额
- -
报告期期末持有的本基金份额占
基金总份额比例(%)
- -
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末 发起 式 基 金发起 资 金 持有份 额 情 况
无
§9 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
9.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
-
9.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
无
§10 备 查 文 件目录
10.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
信诚基金 管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大
楼 9 层 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年第 二季度报告
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 7 月21 日
