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鹏华中国50(160605)

鹏华中国50:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
鹏华中国 50 开 放 式 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华中 国 50 混合 场内简 称 - 基金主 代码 160605 交易代 码 160605 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 5 月12 日 报告期 末基 金份 额总 额 842,986,880.87 份 投资目 标 以价值 投资 为本 , 通 过集 中投资 于基 本面 和流 动性 良 好同时 收益 价值 或成 长价 值相对 被低 估的 股票 , 长 期 持有结 合适 度波 段操 作, 以求在 充分 控制 风险 的前 提 下 分 享 中 国 经 济 成 长 和 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增 值。 投资策 略 (1) 股 票投 资方 法: 本 基 金股票 投资 中, 精选 个股, 长期持 有结 合适 度波 段操 作, 注 重长 期收 益。 将类 指 数的选 股方 式与 积极 的权 重配置 相结 合, 从而 在保 持 了收益 空间 的前 提下 一定 程度上 降低 了投 资风 险。 股 票价值 分析 兼顾 收益 性和 成长性 。 (2 ) 债 券 投 资 方 法 : 本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体波动 性从 而改 善组 合风 险构成 为目 的, 采取 积极 主 动的投 资策 略, 谋取 超额 收益。 业绩比 较基 准 上证 180 指 数 涨 跌 幅 × 65 % + 深 证 100 指 数 涨 跌 幅鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


×30% +金 融同 业存 款利 率 ×5% 风险收 益特 征 本基金 属于 平衡 型证 券投 资基金 , 为 证券 投资 基金 中 的中风 险品 种。 长期 平均 的风险 和预 期收 益低 于成 长 型基金 , 高 于价 值型 基金 、 指数 型基 金、 纯 债券 基 金 和国债 。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -848,268.04 2.本期 利润 3,779,993.17 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0044 4.期末 基金 资产 净值 1,013,620,562.30 5.期末 基金 份额 净值 1.202 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.33% 0.96% 5.88% 0.59% -5.55% 0.37% 注: 业 绩比 较基 准=上证180 指数 涨跌 幅 ×6 5% + 深证100 指 数涨 跌幅 ×30% +金 融同业 存款 利率 ×5 %


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2004 年5 月12 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


3.3 其 他指 标





无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈鹏 本 基 金 基 金经理 2011 年 1 月 28 日 - 14 陈鹏先 生, 国籍 中国, 工 商管理 硕士,14 年 证券 从业 经验 。 曾在 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 任 行 业鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


研究员 ; 2006 年 5 月加 入 鹏华基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 工作, 历任 行业 研究 员、 鹏华价 值优势股票(LOF ) 基 金 基 金 经 理助理 ,2007 年 8 月至 2011 年 1 月担任 鹏华 行业 成长 证 券基金 基金经 理,2008 年 8 月至 2011 年5 月担 任鹏 华普 丰基 金 基金经 理,2011 年 6 月至 2013 年 3 月 担 任 鹏 华 新 兴 产 业 股 票 基 金 基 金经理 ,2013 年 1 月至 2014 年 4 月 担 任 鹏 华 普 丰 基 金 基 金 经 理, 2011 年 1 月起 担任 鹏 华中国 50 混 合基 金基 金经 理, 2015 年5 月 起 兼 任 鹏 华 消 费 领 先 混 合 基 金基金 经理 ,2016 年 10 月起兼 任 鹏 华 医 疗 保 健 股 票 基 金 基 金 经理 , 2017 年 5 月 起兼 任 鹏华新 科技传 媒混 合基 金基 金经 理, 现 同 时 担 任 权 益 投 资 二 部 副 总 经 理 。 陈 鹏 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格。 本报 告期 内本 基金 基 金经理 未发生 变动 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担任 新 成立基 金基 金经 理的 , 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


本报告 期内 未发 生基 金管 理人管 理的 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年二 季度, 市场 出现 了比较 大的 分化 , 以 家电 、 白酒 为代 表的 所谓 “ 漂 亮 50” 类个 股表 现优异 ,而 一季 度有 所表 现的周 期、 成长 等板 块出 现较大 回撤 。 本季度 ,国 内经 济增 速保 持基本 稳定 ,但 在政 策层 面,“ 去杠 杆” 力度 有所 加大, 流动 性中 性偏紧 ,市 场利 率有 一定 程度的 上升 。在 监管 趋严 的影响 下, 投资 者风 险偏 好受到 抑制 ,追 求确 定性、 低估 值, “抱 团取 暖”的 意愿 强烈 。 本基金 在二 季度 主要 立足 于基本 面研 究, 以挖 掘内 生增长 较高 ,性 价比 突出 的个股 为工 作重 点。阶 段性 的参 与了 白酒 、家电 个股 的投 资, 但是 力度偏 小, 收获 不大 ;但 组合在 电子 股上 斩获 较多, 另外 ,也 为组 合选 取了一 些立 足下 半年 的成 长股, 希望 在下 一阶 段有 所收获 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 0.33% , 同期 上证 综指下 跌 0.93% , 深 证成 指上 涨 0.97%,沪 深300 指数 上 涨0.97% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 950,252,599.96 92.15 其中: 股票


950,252,599.96 92.15 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 - - 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


金融资 产


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


80,308,281.27 7.79 8 其他资 产


661,372.76 0.06 9 合计





1,031,222,253.99





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 29,643,000.00 2.92 C 制造业 623,032,170.36 61.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 27,448,309.38 2.71 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 69,080,719.40 6.82 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 78,361,731.46 7.73 J 金融业 187,943.49 0.02 K 房地产 业 33,865,590.88 3.34 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 88,633,134.99 8.74 S 综合 - - 合计 950,252,599.96 93.75


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合





无。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600729 重庆百 货 1,999,970 53,679,194.80 5.30 2 000403 ST 生化 1,600,000 49,488,000.00 4.88 3 002340 格林美 8,000,000 48,400,000.00 4.77 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


4 002368 太极股 份 1,700,000 47,073,000.00 4.64 5 300142 沃森生 物 2,999,964 37,079,555.04 3.66 6 603986 兆易创 新 449,968 35,012,010.08 3.45 7 002008 大族激 光 1,000,000 34,640,000.00 3.42 8 603626 科森科 技 520,000 33,893,600.00 3.34 9 600622 嘉宝集 团 2,080,196 33,865,590.88 3.34 10 002185 华天科 技 4,412,000 31,942,880.00 3.15





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合








无。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细





无。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细








无。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





无。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





无。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本基 金基 金合 同的 投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本基 金基 金合 同的 投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 振兴 生化 股份 有限 公司 ( 简称 “S T 生化 ” 或 “ 公司 ”) 于 2016 年7 月12 日公 告, 公 司收到 中国 证券 监督 管理 委员会 山西 监管 局( 以下 简 称 “ 山 西证 监局 ”) 下发的 行政 监管 措施 决定 书【2016 】5 号 《关 于对 振兴生 化股 份有 限公 司采 取责令 改正 措施 的决 定》 。 内容 如下 : 经查 ,2012 年4 月23 日 ,山西 省运 城市 中级 人民 法院出 具民 事(2011 )运 中商初 字 第 53 号判决 书, 将山 西阳 煤丰 喜肥业 (集 团) 股份 有限 公司( 以下 简称 丰喜 肥业 )于山 西振 兴集 团有 限公司 (以 下简 称山 西振 兴)签 订的 《关 于合 作建 设经营 现 “ 山西 金兴 大酒 店”的 合同 书》 之转 让协议 载明 的归 山西 振兴 所有的 权利 判决 归丰 喜肥 业所有 。你 公司 未 在2012 年 12 月 1 日发 布的 《振兴 生化 股份 有限 公司 控股股 东以 资抵 债关 联交 易公告 》中 披露 交易 标的 山西金 兴大 酒店 涉及 的上述 诉讼 。


该行为 触及 《深 圳证 券交 易所股 票上 市规 则(2012 年修订 ) 》9.15 和 10.2.8 规定披 露义 务, 违反了 《上 市公 司信 息披 露管理 办法 》第 二条 的相 关规定 。根 据《 上市 公司 信息披 露管 理办 法》 第五十 九条 之规 定, 我局 决定对 你公 司采 取责 令改 正的监 管措 施, 并记 入证 券期货 市场 诚信 档案 。 你公司 应自 本决 定下 发之 日起 1 个月 内对 以下 事项 进行改 正, 并向 我局 报送 书面整 改报 告:


一、补 充披 露山 西金 兴大 酒店相 关诉 讼情 况。


二、请 律师 就公 司是 否实 际取得 金兴 大酒 店相 关权 利发表 意见 ,请 会计 师就 金兴大 酒店 纳入 公司年 报“ 在建 工程 ”科 目核算 的合 理性 发表 意见 。 针对山 西证 监局 下发 的 《 行政监 管措 施决 定书 》 , 公 司高度 重视 , 公司 将按 照 山西证 监局 的要 求,提 出切 实可 行的 整改 措施和 计划 ,形 成整 改报 告,及 时上 报山 西证 监局 。公司 将加 强规 范运 作、内 部控 制管 理和 信息 披露管 理, 进一 步提 高董 事、监 事和 高级 管理 人员 的履职 能力 ,积 极按 照《行 政监 管措 施决 定书 》的要 求进 行整 改, 并及 时履行 信息 披露 义务 。 对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 :本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票, 从监 管措施 公告 中知 悉,相 关问 题对 于公 司经 营并不 构成 重大 实质 性影 响。对 公司 的财 务状 况及 经营成 果并 不产 生重 大实质 性影 响。 本次 监管 措施对 该股 票的 投资 价值 不产生 重大 影响 。该 证券 的投资 已执 行内 部严 格的投 资决 策流 程, 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。 本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 574,390.71 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,007.65 5 应收申 购款 54,974.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 661,372.76


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





无。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000403 ST 生化 49,488,000.00 4.88 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 859,750,719.30 报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,108,936.85 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,872,775.28 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 842,986,880.87


鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况











无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华中 国 50 开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》; (二) 《鹏 华中 国 50 开 放 式证券 投资 基金 托管 协议 》; (三) 《鹏 华中 国 50 开 放 式证券 投资 基 金2017 年第 2 季 度报 告》 (原 文) 。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司 上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司 鹏华中国 50 混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 20 日