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金鹰民族(001298)

金鹰民族:2017年第二季度报告查看PDF公告

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 民族 新 兴灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月二十 日金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 
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§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 金鹰民族新兴混合 基金主代码 001298 交易代码 001298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 173,760,926.00 份 投资目标 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 通过对股票、 固定收益和现金类等资产的积极 灵活配置, 重点关注在中华民族崛起过程中推动民 族新兴发展的行业和企业, 力争使基金份额持有人 获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本 基 金 将 重 点 关 注 中 华 民 族 崛 起 过 程 中 推 动 民 族 新兴发展的行业和企业, 挖掘在经济结构转型、 社金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 3 会文明水平提高、 综合经济实力提升等方面带来的 投资机会。 基金管理人将围绕着民族新兴发展的投 资主线,寻找具有成长潜力的公司股票进行配置, 重点关注互联网、 信息技术、 文化传媒、 生物 医药、 节能环保、 高端装备制 造、 新能源、 新材料、 新能 源汽车、 智慧城市、 现 代农业、 现代金融服务 、 信 息安全等行业。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60% +中证全债指数收益率 × 40% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基 金,属于中高等风险水平的投资品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 -1,868,226.02 2. 本期利润 -3,986,570.06 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0222 4. 期末基金资产净值 175,416,680.35 5. 期末基金份额净值 1.010 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 4 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -2.04% 0.50% 3.70% 0.38% -5.74% 0.12% 3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日) 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 5 注:1、 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95% , 本 基金每个交 易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金以及到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证、 股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时 , 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整; 2、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率× 60% +中证全债指数收益率× 40% § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王喆 权益 投资 部总 监、 基 金经 理 2015-06-02 - 18 王 喆 先 生 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏 源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究 员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部高级投资经理。2010 年 加 入 广 州 证 券 , 担 任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监、广州证券红棉 1 号金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 6 投资主办等职。2014 年 11 月加入金鹰基金管 理 有 限 公 司 , 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 民 族 新 兴 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法 规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司 内部 公平 交易制 度,各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发 现违反公平交金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 7 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二 季度 ,宏 观 经济整 体平 稳, 由于 基 数原因 ,企 业盈 利在 二 季度 进 一步好转。加强金融监管导致市场整体流动性边际发生变化。二季度 A 股市场 整体分化明显, 蓝筹白马领涨市场, 题材及成长股整体表现不佳。 市场整体注重 确定性, 因此在经济平 稳, 企业盈利改善的背 景下, 盈利增长确定性 较高的白酒 、 家电、 部分医药等板块表现良好。 同时, 受政策刺激, 相关题材股阶段性表现良 好,例如一带一路、 雄 安新区、人工智能等 等 。上半年年上证综指 上 涨 0.24% , 创业板指数下跌 3.08% 。 二季度我们采取了相对稳健的操作策略, 保持股票持仓的弹性, 由于对于流 动性边界及宏观的不确定的考虑, 积极布局全年业绩较为确定的行业。 但在操作 中由于对于蓝筹股行情准备不充分, 同时未能把握主题性机会, 业绩表现落后于 基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.010 元, 本报告期份额净值增 长率为-2.04% ,同期业 绩比较基准增长率为 3.70% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 对于三 季度 ,我们 认为 宏观情 况主 要可以 概括 为以下 几点 :1、 从宏 观数据 来看, 整体经济复苏的态势有望持续, 三季度可能会面临一个相对较好的宏观环 境;2、 从流动性角度来看, 流动性边际有望得到改善;3、 从全球情况来看, 发 达国家 经济复 苏趋 势相 对明显 ;4、 政策 层面 来看, 二季度 监管 政策 明显加 强, 三季度边际或有所改善, 同时改革有望继续推综上所述, 我们认为三季度随着市金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 8 场风险偏好的回升, 市场整体的表现会相对乐观, 存在阶段性反弹的机会。 重点 配置业绩快速向好同时估值合理的行业。 另外, 整个三季度的宏观及流动的边际 改善,同时伴随着十九大的临近,相关板块也有存在一定的机会。 4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期无应预警说明事项。 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 102,782,266.65 58.31 其中:股票 102,782,266.65 58.31 2 固定收益投资 1,431,120.60 0.81 其中:债券 1,431,120.60 0.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 60,000,000.00 34.04 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,828,076.75 6.71 7 其他各项资产 229,869.39 0.13 8 合计 176,271,333.39 100.00 注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应 收申购款。 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 9 5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,038,468.00 2.30 B 采矿业 2,342,400.00 1.34 C 制造业 33,171,672.71 18.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,432,212.00 1.39 E 建筑业 72,290.68 0.04 F 批发和零售业 2,552,777.50 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 53,757,385.00 30.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,925,638.16 2.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 435,600.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.03 S 综合 - - 合计 102,782,266.65 58.59 5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期内未投资港股通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600961 株冶集团 1,731,835 14,963,054.40 8.53 2 601111 中国国航 1,200,000 11,700,000.00 6.67 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 10 3 600029 南方航空 1,300,000 11,310,000.00 6.45 4 600115 东方航空 1,120,900 7,622,120.00 4.35 5 600010 包钢股份 2,793,000 6,116,670.00 3.49 6 601919 中国远洋 1,001,900 5,360,165.00 3.06 7 601021 春秋航空 150,000 5,044,500.00 2.88 8 600221 海南航空 1,500,000 4,830,000.00 2.75 9 000998 隆平高科 183,400 4,038,468.00 2.30 10 600428 中远航运 600,000 3,732,000.00 2.13 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,431,120.60 0.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,431,120.60 0.82 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 113011 N 光大转 10,000.00 1,050,700.00 0.60 2 127004 模塑转债 2,550.00 294,708.60 0.17 3 113012 骆驼转债 800.00 85,712.00 0.05 注:本基金本报告期末仅持有3只债券。 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 11 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策 无。 5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 无。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 无。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 12 5.11.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 45,710.44 2 应收证券清算款 208,021.62 3 应收股利 - 4 应收利息 -24,240.12 5 应收申购款 377.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 229,869.39 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601919 中国远洋 5,360,165.00 3.06 重大事项 停牌 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 187,106,693.69 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 13 报告期 基金总申购份额 236,023.61 减: 报告期 基金总赎回份额 13,581,791.30 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 173,760,926.00 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 无 § 9 备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会批 准金 鹰民族 新兴 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 发行 及募集 的文件。 2、 《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存 放地 点 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 14 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月二 十日