金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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金 鹰 元禧 混 合型 证 券投 资 基金
( 金 鹰 保本 混 合型 证 券投 资 基金)
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年七月二十日金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
2.1 金 鹰元 禧混 合型证券 投资 基金
基金简称 金鹰元禧混合
基金主代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 63,055,508.54 份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下， 力争使基金份额
持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，
通过数量化方法严格控制风险， 并通过有效的资产
配置策略， 动态调整安全资产和风险资产的投资比
例, 注重 风险 与收 益的平 衡 ，力 争实 现基 金资产 长
期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 20% ＋中债总财富( 总值) 指数
收益率× 80% 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
3
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金， 其预期收益和风险
水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下 属 两 级 基 金 的 基 金 简
称
金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C
下 属 两 级 基 金 的 交 易 代
码
210006 002425
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金
的份额总额
33,950,677.01 份 29,104,831.53 份
2.2 金 鹰保 本混 合型证券 投资 基金
基金简称 金鹰保本混合
基金主代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 64,986,967.84 份
投资目标
采用改进的固定比例组合保险策略 （CPPI ） ， 引入
收益锁定机制， 在严格控制投资风险、 保证本金安
全的基础上， 力争在保本期结束时， 实现基金资产
的稳健增值。
投资策略
本 基 金 的 保 本 策 略 为 改 进 的 固 定 比 例 组 合 保 险 策
略（ CPPI ） ， 是本基金 投资运作过程中的核心策略；
投资策略采用“ 自上而下 ” 的投资视角， 根据 宏观经
济与资本市场运行状况、 固定收益类与权益类资产
风险收益特性、 基金净资产、 价值底线， 定性 分析
与 定 量 分 析 并 用 ， 灵 活 动 态 地 选 取 适 当 的 风 险 乘
数， 以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额
进行优化调节， 力争在确保本金安全的前提下， 获金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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取投资收益。
业绩比较基准 3 年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金， 属于证券投
资基金当中的低风险品种， 其长期平均风险与预期
收益率低于股票型基金、 非保本的混合型基金， 但
高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司
下 属 两 级 基 金 的 基 金 简
称
金鹰保本混合 A 金鹰保本混合 C
下 属 两 级 基 金 的 交 易 代
码
210006 002425
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金
的份额总额
35,409,225.15 份 29,577,742.69 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
3.1.1
金鹰元禧混合型证券投资基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 6 月 27 日（基金合同生效日）-2017 年 6 月
30 日)
金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C
1. 本期已实现收益 16,288.43 13,204.78
2. 本期利润 17,651.30 14,375.38
3. 加 权 平 均 基 金 份 额 0.0005 0.0005 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
5
本期利润
4. 期末基金资产净值 37,972,276.34 32,613,476.60
5. 期末基金份额净值 1.1185 1.1206
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允 价值变 动收 益。2、上 述基金 业绩 指标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各
项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2 金鹰保本混合型证券投资基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 26 日)
金鹰保本混合 A 金鹰保本混合 C
1. 本期已实现收益 529,455.15 309,396.54
2. 本期利润 467,208.95 249,874.73
3. 加 权 平 均 基 金 份 额
本期利润
0.0112 0.0079
4. 期末基金资产净值 39,585,281.85 33,128,761.68
5. 期末基金份额净值 1.1179 1.1201
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允 价值变 动收 益。2、上 述基金 业绩 指标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各
项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 金鹰元禧混合型证券投资基金
（ 报告 期：2017 年6 月27 日-2017年6月30 日）
3.2.1.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1． 金鹰 元禧混 合 A ：
阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ① －③ ②－金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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增长率 ① 长率标准差
②
基准收益
率 ③
准收益率标
准差④
④
过去三个
月
0.04% 0.01% 0.05% 0.14% -0.01%
-0.13
%
注：1、 金鹰保本型混合证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立, 存续期截止
日为 2017 年 6 月 26 日，2017 年 6 月 27 日起转型为本基金， 即金鹰元禧混合型
证券投资基金。
2、 转型前， “ 过去三个 月 ” 计算期间为上季度结束日 2017 年 4 月 1 日至转型
前基金存续期截止日 2017 年 6 月 26 日。
3、 转型后， “ 过去三个 月 ” 计算期间为转型后基金存续期起始日 2017 年 6 月
27 日至二季度结束日 2017 年 6 月 30 日。
2． 金鹰 元禧混 合 C ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③
②－
④
过去三个
月
0.05% 0.01% 0.05% 0.14% 0.00%
-0.13
%
3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰元禧混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日)
1、 金鹰 元禧混 合 A 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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2、 金鹰 元禧混 合 C
3.2.2 金鹰保本混合型证券投资基金
（ 报告 期：2017 年4 月1 日-2017年6月26 日）
3.2.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 金鹰 保本混 合 A ：
阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ① －③ ②－金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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增长率 ① 长率标准差
②
基准收益
率 ③
准收益率标
准差④
④
过去三个
月
0.90% 0.06% 0.67% 0.01% 0.23% 0.05%
2． 金鹰 保本混 合 C ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③
②－
④
过去三个
月
0.72% 0.03% 0.67% 0.01% 0.05% 0.02%
1.1.1.1 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
金鹰保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 5 月 17 日至 2017 年 6 月 26 日)
1、 金鹰 保本混 合 A
2、 金鹰 保本混 合 C 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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注： （1） 本基金由金鹰保本混合型证券投资基金于2017年6月27日转型而来，
目前仍在建仓期。
（2 ）本基金的投资比例是：股票资产占基金资产的0-40% ；每个交 易日日
终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的保证金以后， 保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。权证、股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（3 ） 本基金的业绩比较基准是： 沪深300 指数收益率× 20% ＋中债 总财富( 总
值) 指数收益率× 80% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴骏
基金
经理
2017-06-27 - 6
戴 骏 先 生 ， 美 国 密 歇 根
大 学 金 融 工 程 硕 士 研 究
生 ， 历 任 国 泰 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经 理 助
理 、 东 兴 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 交 易 员 等 职
务，2016 年 7 月加入 金金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 金 鹰 元 盛 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 金 鹰 元 禧 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ）、金
鹰 添 利 中 长 期 信 用 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
倪超
基金
经理
2017-06-27 - 8
倪 超 先 生 ， 厦 门 大 学 硕
士研究生。2009 年 6 月
加 盟 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 任 行 业 研 究
员 ， 消 费 品 研 究 小 组 组
长 、 基 金 经 理 助 理 。 现
任 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元
禧 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 元 祺 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： （1） 本基金由金鹰保本混合型证券投资基金转型而来， 转型为本基金后合同
生效日为2017年6月27日。
（2）在金鹰保本混合型证券投资基金转型前，由戴骏先生、倪超先生共同管理
该基金。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 本基金 《基金 合同 》等 法律文 件的规 定， 本着 诚实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作基本合法合规， 无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司 内部 公平 交易制 度，各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策，
并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日
内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现
同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年第二季度， 整个债券市场基本上经历了一波先跌后涨的行情。 首先，
在前半个季度， 央行维持对债券市场流动性的紧平衡控制， 证监会、 保监会、 银
监会也相继出台监管文件， 债券市场对委外赎回的预期逐步加强。 同时， 外围市
场美联储加息的预期不断增强， 美国国债收益率小幅走高。 虽然经济数据依然比
较疲软， 但债券市场收益率出现的明 显的上行。 十年期国债收益从月初的 3.28%
一度上行至 3.69% ，上行 41bp，3 年 AAA 中 票收益从月初的 4.32% 一度上行至
4.99% ，上行幅度 达到 67bp。但后半月，伴 随 着央行不断提供货 币市 场流动性 ，
同时，监管机构的监管口径也有一定的放松，外围市场，美国 10 年 期国债收益
率也出现了一定的下行， 人民币小幅升值。 一 系列的利好催生了各家投资机构的
配置热情，长端国债收益率出现了小幅下行并保持震荡，月末下行 12 个 bp 到
3.57% ， 3 年 AAA 中票则 在配置型机构的较强需求下较大幅度下行 51bp 至 4.48% 。
本基金由于在二季度内保本期到期并进行了基金的转型， 故主要投资方向为
短期债券，以保证在保本期到期后能够保证基金的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 26 日，金鹰保本混合型证券投资基金，报告期内（2017
年 4 月 1 日-2017 年 6 月 26 日）A 类份额净值为 1.1179 元，本报告期份额净值
增长率为 0.90% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.67% 。 C 类基金份额净值为 1.1201金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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元，本报告份额期净值增长率 0.72% ，同期业绩比较基准增长率为 0.67% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 （金鹰元禧混合） ， 报 告期内 （2017 年 6 月
27 日-2017 年 6 月 30 日）A 类份额净值为 1.1185 元，本报告期份额 净值增长率
为 0.04% ，同期业绩比较基准增长率为 0.05% 。C 类基金份额净值为 1.1206 元，
本报告份额期净值增长率 0.05% ，同期业绩比较基准增长率为 0.05% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度， 房地产投资与净出口回落的压力将有所增大， 叠加四季度 GDP
增速基数较高，均会 加 大经济增速下滑压力 ， 存在单季增速跌破 6.5% 的可能。
物价来看，PPI 方面，2 月同比增速如期见顶，年内将趋势性回落；考虑基数因
素，四季度面 临快速下 滑压力。CPI 方面 ，预 计同比增速在 三季度将 温和上行，
四季度同比可能低于三季度， 类似于年初的预期差仍然存在。 不确定性可能来自
于服务消费支出增速、 气温变化、 政策影响与原油价格的超预期变化， 但即便考
虑这些不确定性的影响， 全年 CPI 增速大概率 低于去年。 通缩压力重现。 从基本
面来看， 对债券市场的走强的支撑力度逐步增强。 从监管强度来看， 下半年银行
同业负债去杠杆进入到后半段， 三季度有望观察到同业存单需求下滑， 同业存单
利率也将真正进入下行通道。 而去杠杆过程中 重新回流到大行的资金， 也将产生
出新的配置需求， 且银行流动性改善也进一步刺激银行配置端需求的恢复。 此外
保险仍处于扩张通道， 且万能险监管对债券配置影响不大， 而严监管下无风险利
率价值上升， 保险对债券的配置力度也在加大。 但唯一不确定的是海外央行不断
缩表， 将对我国利率带来一定的实际影响。 我们预计， 债券市场还将出现小幅的
调整，调整结束后，将会迎来一波中期的下行行情。
本基金在三季度的投资中， 主要将以转债的投资策略为主， 一级市场积极参
与打新， 二级市场进行适当的波段操作， 获得转债市场扩容， 流动性推动的估值
增强收益。同时信 用债及利率债投资方面，适度拉长久期，获得稳定票息。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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§ 5 投 资组 合报告
5.1 金 鹰元 禧混 合型证券 投资 基金
（ 报告 期：2017 年6 月27 日-2017年6月30 日）
5.1.1报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 22,509,977.50 31.42
其中：债券 22,509,977.50 31.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 48,684,128.53 67.96
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 196,568.36 0.27
7 其他各项资产 249,835.83 0.35
8 合计 71,640,510.22 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.1.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.1.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.1.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
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本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 4,214,578.20 5.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 6,281,919.30 8.90
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,126,480.00 3.01
8 同业存单 9,887,000.00 14.01
9 其他 - -
10 合计 22,509,977.50 31.89
5.1.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1
11172107
7
17 渤海银行
CD077
100,000.00 9,887,000.00 14.01
2 124251 13 鲁信投 50,000.00 5,001,000.00 7.08
3 019546 16 国债 18 32,300.00 3,226,447.00 4.57
4 122724 12 攀国投 10,570.00 1,147,373.50 1.63
5 019557 17 国债 03 9,920.00 988,131.20 1.40
5.1.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
15
本基金报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金报告期末未持有权证。
5.1.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
无
5.1.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.1.10.1 本 期国 债期货投 资政 策
无
5.1.10.2 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.1.10.3 本 期国 债期货投 资评 价
无
5.1.11 投 资组 合报 告附注
5.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本 基 金 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选
股票库。
5.1.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 24,337.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 225,498.62
5 应收申购款 - 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,835.83
5.1.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
5.1.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 金 鹰保 本混 合型证券 投资 基金
（ 报告 期：2017 年4 月1 日-2017年6月26 日）
5.2.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 30,255,586.90 39.03
其中：债券 30,255,586.90 39.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 46,945,723.48 60.56
7 其他各项资产 321,297.91 0.41 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
17
8 合计 77,522,608.29 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.2.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.2.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 4,213,461.60 5.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 6,272,125.30 8.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,770,000.00 25.50
9 其他 - -
10 合计 30,255,586.90 41.61
5.2.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
18
( ％)
1
11171907
8
17 恒丰银行
CD078
100,000.00 9,885,000.00 13.59
2
11172107
7
17 渤海银行
CD077
100,000.00 9,885,000.00 13.59
3 124251 13 鲁信投 10,570.00 4,994,500.00 6.87
4 019546 16 国债 18 32,300.00 3,226,124.00 4.44
5 122724 12 攀国投 10,570.00 1,144,519.60 1.57
5.2.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证 券
投 资明 细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细
本基金报告期末未持有权证。
5.2.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.2.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
无
5.2.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.2.10.1 本 期国 债期货投 资政 策
无
5.2.10.2 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.2.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
无
5.2.11 投 资组 合报告 附注
5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
19
5.2.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选
股票库。
5.2.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 24,337.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 296,960.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 321,297.91
5.2.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
5.2.11.5 报 告期 末前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.11.6 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
6.1 金 鹰元 禧混 合型证券 投资 基金
单位：份
项目 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
1,458,548.14 472,911.16 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
20
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分 变动 份额（ 份额 减少以 “- ” 填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 33,950,677.01 29,104,831.53
6.2 金 鹰保 本混 合型证券 投资 基金
单位：份
项目 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C
报告期 基金总申购份额 129,960.21 5,212,844.10
减： 报告期 基金总赎回份额 4,061,177.14 6,613,444.82
报告期基金拆分变动份额（份额减
少以 “- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 35,409,225.15 29,577,742.69
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 金 鹰元 禧混 合型证券 投资 基金
7.1.1 基 金管 理人 持有本 基金 份额变 动情 况
无
7.1.2 基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无
7.2 金 鹰保 本混 合型证券 投资 基金
7.2.1 基 金管 理人 持有本 基金 份额变 动情 况
无
7.2.2 基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 金 鹰元 禧混 合型证券 投资 基金
8.1.1 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
金鹰保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 21 日第二个保本周期到期， 按
照 《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合型基金，
即 “ 金鹰元禧混合型证券投资基金 ”，自 2017 年 6 月 27 日起， 金鹰元禧混合型证
券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。 金鹰元禧混合型证券投资基金( 原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告
21
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、 《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、更新的招股说明书及其他临时公告。
9.2 存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十日
