诺 安 聚 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安聚 利债 券
交易代 码 000736
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,507,561,630.10 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积 极
主动的 投资 管理 ， 追求 较 高的当 期收 益和 长期 回报 ， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货 币及 财政 政策 趋势 研 究
的基础 上， 以中 长期 利率 趋 势分析 和债 券市 场供 求关 系
研究为 核心 ， 自上 而下 地 决定债 券组 合久 期 、 动 态 调整
各类金 融资 产比 例， 结合 收 益率水 平曲 线形 态分 析和 类
属资产 相对 估值 分析 ， 优 化 债券组 合的 期限 结构 和类 属
配置。
（1） 组合 久期 配置 策略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财政 及货 币政 策 、 利 率 环
境、 债券 市场 资金 供求 等 因素的 分析 ， 主动 判断 利 率和
收益率 曲线 可能 移动 的方 向和方 式， 并据 此确 定固 定 收
益资产 组合 的平 均久 期 。 原 则上 ， 利 率处 于上 行通 道时 ，
缩短目 标久 期 ； 利 率处 于下 降通道 时 ， 则 延长 目标 久期。
（2） 期限 结构 配置 策略
本基金 在确 定固 定收 益组 合平均 久期 的基 础上,将对债
券市场 收益 率期 限结 构进 行分析,预 测收 益率 期限 结 构
的变化 方式,根 据收 益率 曲 线形态 变化 确定 合理 的组 合
期限结 构, 包括 采用 子弹 策 略、 哑 铃策 略和 梯形 策略 等 ，诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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在长期 、 中期 和短 期债 券 间进行 动态 调整 ， 以从 收 益率
曲线的 形变 和不 同期 限债 券价格 的相 对变 化中 获利 。
（3） 类属 资产 配置 策略
受信用 风险 、 税 赋水 平、 市 场流动 性、 市场 风险 等不 同
因素的 影响 ，国 债、 央票 、金融 债、 企业 债、 公司 债、
短期融 资券 等不 同类 属的 券种收 益率 变化 特征 存在 明
显的差 异 ， 并 表现 出不 同 的利差 变化 趋势 。 基金 管 理人
将分析 各类 属券 种的 利差 变化趋 势， 合理 配置 并灵 活 调
整不同 类属 券种 在组 合中 的构成 比例 ， 通 过对 类属 的 合
理配置 力争 获取 超越 基准 的收益 率水 平。
2、债 券个 券投 资策 略
（1） 利率 策略
本基金 将通 过全 面研 究和 分析宏 观经 济运 行情 况和 金
融市场 资金 供求 状况 变化 趋势及 结构 ，结 合对 财政 政
策、 货币 政策 等宏 观经 济 政策取 向的 研判 ， 从而 预 测出
金融市 场利 率水 平变 动趋 势。 在此 基础 上 ， 结 合期 限 利
差与凸 度综 合分 析， 制定 出具体 的利 率策 略。
（2） 信用 策略
信用品 种收 益率 的主 要影 响因素 为利 率品 种基 准收 益
与信用 利差 。 信用 利差 是 信用产 品相 对国 债 、 央 行 票据
等利率 产品 获取 较高 收益 的来源 。 信 用利 差主 要受 两 方
面的影 响， 一方 面为 债券 所 对应信 用等 级的 市场 平均 信
用利差 水平 ， 另一 方面 为 发行人 本身 的信 用状 况 。 基金
管理人 将据 此制 定相 应的 信用品 种投 资策 略。
（3） 动态 增强 策略
在以上 债券 投资 策略 的基 础上， 本基 金还 将根 据债 券 市
场的动 态变 化 ， 运 用骑 乘 收益率 曲线 策略 、 息差 放 大策
略和换 券策 略等 ， 进行 增 强性的 主动 投资 ， 以提 高 债券
组合的 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数( 全价) 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于 证券投 资基 金中 较低 风险 的
基金品 种 ， 其 风险 收益 预 期高于 货币 市场 基金 ， 低 于股
票型基 金和 混合 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000736 000737
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,490,044,710.27 份 17,516,919.83 份 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -10,662,702.88 -137,455.55
2．本 期利 润 11,625,090.75 158,026.74
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0042 0.0083
4．期 末基 金资 产净 值 1,609,208,034.22 18,779,919.59
5．期 末基 金份 额净 值 1.080 1.072
注：① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安聚 利债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.93% 0.05% -0.88% 0.08% 1.81% -0.03%
诺安聚 利债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.85% 0.06% -0.88% 0.08% 1.73% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 指数 （全 价） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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诺安聚利债券 A
诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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诺安聚利债券 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益
事 业 部 副
总经理 、 总
裁助理 ， 诺
安 纯 债 定
期 开 放 债
券 基 金 经
理、 诺安 鸿
鑫 保 本 混
合 基 金 经
理、 诺安 优
2014 年11
月13 日
- 11
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。
曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责
任 公 司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研
究、投 资工 作。 曾 于 2010 年 8
月至2012 年8 月任 招商 安 心收
益债券 基金 经理 ，2011 年 3 月
至2012 年8 月 任招 商安 瑞 进取
债券基 金经 理。2012 年 8 月加
入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任
投 资 经 理 ， 现 任 固 定 收 益 事 业诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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化 收 益 债
券 基 金 经
理、 诺安 行
业 轮 动 混
合 基 金 经
理、 诺安 汇
鑫 保 本 混
合 基 金 经
理、 诺安 聚
利 债 券 基
金经理 、 诺
安 利 鑫 保
本 混 合 基
金经理 、 诺
安 景 鑫 保
本 混 合 基
金经理 、 诺
安 益 鑫 保
本 混 合 基
金经理 、 诺
安 安 鑫 保
本 混 合 基
金经理 、 诺
安 理 财 宝
货 币 基 金
经理 、 诺 安
聚 鑫 宝 货
币 基 金 经
理、 诺安 货
币 基 金 经
理、 诺安 和
鑫 保 本 混
合 基 金 经
理。
部 副 总 经 理 、 总 裁 助 理 。2013
年 11 月至 2016 年 2 月 任 诺安
泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理， 2015 年 3 月至 2016 年2 月
任 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放
债券基 金经 理，2013 年 6 月至
2016 年 3 月任 诺安 信用 债 券一
年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，
2014 年6 月至2016 年3 月 任诺
安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券
基金经 理，2013 年 8 月至2016
年 3 月任 诺安 稳固 收益 一 年定
期开放 债券 基金 经理 。2014 年
11 月至2017 年6 月 任诺 安 保本
混合基 金经 理。2013 年 5 月起
任 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯
债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，
2013 年12 月起 任诺 安优 化 收益
债券基 金经 理， 2014 年 11 月起
任 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚
利债券 基金 经理 ， 2015 年12 月
起 任 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 及 诺 安
景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ，2016
年 1 月起 任诺 安益 鑫保 本 混合
基金经 理，2016 年 2 月 起 任诺
安 安 鑫 保 本 混 合 、 诺 安 理 财 宝
货 币 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安
货币基 金经 理，2016 年 4 月任
诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ，
2017 年 6 月任 诺安 行业 轮 动混
合基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 管理 人严 格遵守 了《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》及 其他 有关 法律 法规 ，遵守 了《 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 遵守 了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，国 内经 济延 续弱 势企稳 格局 ，通 胀水 平较 一季度 有所 回落 。政 策方 面，金 融监 管力
度不断 升级 ，各 项措 施由 筹划转 向落 实， 各机 构去 杠杆压 力增 大。 海外 方面 ，美联 储如 期加 息，诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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并将“ 缩表 ”正 式提 上议 事日程 。二 季度 前半 段， 债券收 益率 延续 上行 格局 ，6 月 份资 金紧 张程
度不及 预期 ，收 益率 有所 回落， 随后 进入 震荡 格局 。
投资运 作上 ，诺 安聚 利债 券提高 了债 券仓 位， 进行 了利率 债波 段操 作。
展望三 季度 ，预 计GDP 增 速保持 相对 平稳 。货 币政 策方面 ，央 行会 继续 兼顾 稳增长 与防 风险
的目标 ，资 金面 将维 持紧 平衡状 态， 资金 利率 中枢 将呈现 区间 波动 走势 。三 季度 影 响债 市的 因素
多空交 织， 债市 或将 呈现 震荡格 局。
下一阶 段， 诺安 聚利 债券 将继续 积极 进行 利率 债波 段操作 。信 用债 方面 ，根 据严格 的内 部评
级要求 ，更 加审 慎的 自下 而上挑 选个 券， 并加 强跟 踪评级 力度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 聚利 债券 A 基金 份额 净值 为 1.080 元,本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
0.93% ；截 至报 告期 末， 诺 安聚利 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.072 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为0.85% ； 业绩 比较 基准 中债综 合指 数收 益率 为-0.88% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,042,558,800.00 95.78
其中： 债券
2,030,533,800.00 95.22
资产支 持证 券 12,025,000.00 0.56
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,348,011.00 0.95
8 其他资 产
69,617,082.44 3.26
9 合计
2,132,523,893.44
100.00 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 130,354,000.00 8.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 428,731,000.00 26.34
其中： 政策 性金 融债 399,607,000.00 24.55
4 企业债 券 90,245,800.00 5.54
5 企业短 期融 资券 1,332,041,000.00 81.82
6 中期票 据 49,162,000.00 3.02
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,030,533,800.00 124.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160210 16 国开 10 2,000,000 183,780,000.00 11.29
2 160017 16 附 息国 债17 1,400,000 130,354,000.00 8.01
3 011773001 17 西 南水 泥SCP002 500,000 50,205,000.00 3.08
4 011698753 16 海 沧投 资SCP002 500,000 50,160,000.00 3.08
5 011761004 17 中 普天SCP001 500,000 50,145,000.00 3.08
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689260 16 建元 2A1 500,000 12,025,000.00 0.74
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,618,082.44
5 应收申 购款 39,999,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,617,082.44
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 4,409,207,727.56 20,917,872.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 172,419,883.69 579,304.66
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,091,582,900.98 3,980,257.43 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,490,044,710.27 17,516,919.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017.4.5-
2017.6.30
4,378,282,837.13 0.00 3,086,910,000.00 1,291,372,837.13 85.66%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内，本 基金出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形，敬 请投资 者留
意可能由此产生的包 括 但不限于大额赎回可 能 引发的净值波动风险 、 基金流动性风险等风 险 事
项。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人于 2017 年4 月29 日于 《证券 时报 》、 《上 海证 券报》 及《 中国
证券报 》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的公 告 ， 自 2017
年4 月29 日起 ，旗 下基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 变更 为毕
马威华 振会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。 诺安聚利债券 2017 年第 2 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 聚利 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 聚利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年 第二 季度 报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
