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诺安益鑫保本(002292)

诺安益鑫保本:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 益 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安益 鑫保 本混 合 交易代 码 002292 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,390,254,104.70 份 投资目 标 本基金 通过 投资 组合 保险 策略 , 在 确保 保本 周期 到期 时 本金安 全的 基础 上, 力争 实现基 金资 产的 稳健 增长 。 投资策 略 本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险(CPPI , Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 , 在保本 周期 中 , 基 金管 理人 对稳健 资产 和风 险资 产的 配 置严格 按照 保本 模型 进行 优化动 态调 整 , 确 保投 资者 投 资本金 的安 全和 收益 的锁 定。 同时 , 基 金管 理人 在严 格 的风险 控制 基础 上 , 通 过 积极稳 健的 投资 策略 , 力 争为 投资人 取得 超额 回报 。 本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 : 资产 配置 策略 、 稳 健 资产投 资策 略、 风险 资产 投资策 略。 1、资 产配 置策 略 本基金 资产 配置 原则 是 : 在有效 控制 风险 的基 础上 , 根 据类别 资产 市场 相对 风险 度, 按照 固定 比例 投资 组合 保 险(CPPI ) 策略 动态 调整 稳健资 产和 风险 资产 的比 例 。 2、稳 健资 产投 资策 略 本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的 财 政货币 政策 变化 , 对未 来市 场利率 趋势 及市 场信 用环 境 变化作 出预 测 , 并 综合 考虑 利率变 化对 不同 债券 品种 的诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


影响 、 收 益率 水平 、 信 用 风险的 大小 、 流动 性的 好 坏等 因素, 在确 保基 金资 产收 益安全 性和 稳定 性的 基础 上, 构造债 券组 合。 3、风 险资 产投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势 , 在 分析 和判 断宏 观 经济运 行和 行业 景气 变化 、 以及上 市公 司成 长潜 力的 基 础上 , 通 过优 选具 有良 好 成长性 、 成长 质量 优良 、 定价 相对合 理的 股票 进行 投资 ,以谋 求超 额收 益。 (2) 股指 期货 投资 策略 本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保 本策略 和投 资目 标 。 本 基金 在股指 期货 投资 中将 根据 风 险管理 的原 则 , 以 套期 保 值为目 的 , 在 风险 可控 的 前提 下, 本着 谨慎 性原 则, 参 与股指 期货 的投 资 , 以 管 理投 资组合 的系 统性 风险 ,改 善组合 的风 险收 益特 性。 (3) 权证 投资 策略 本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括 : 价 值发 现 策略和 套利 交易 策略 等 。 作为辅 助性 投资 工具 , 本 基金 会结合 自身 资产 状况 审慎 投资 , 力 图获 得最 佳风 险调 整 收益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的 2 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风 险品种 。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 16,661,432.57 2. 本期 利润


19,897,094.15 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0058 4. 期末 基金 资产 净值 3,447,724,259.00 5. 期末 基金 份额 净值 1.017 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.59% 0.07% 0.53% 0.01% 0.06% 0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限 的2 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 的建 仓期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固 定 收 益 事 业 部 副 总 经 理 、 总 裁 助 理 , 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 行 业 轮 动 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 理 财 宝 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经理。 2016 年1 月 22 日 - 11 理学硕 士, 具有 基金 从业 资格。 曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8 月至2012 年 8 月任 招商 安 心收 益债券 基金 经理 ,2011 年 3 月 至 2012 年8 月 任招 商安 瑞 进取 债券基 金经 理。2012 年 8 月加 入诺安 基金 管理 有限 公司 , 任投 资经理 , 现 任固 定收 益事 业 部副 总经理 、总 裁助 理。2013 年 11 月至2016 年 2 月任 诺安 泰 鑫一 年定期 开放 债券 基金 经理 , 2015 年3 月至2016 年 2 月任 诺 安裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经理,2013 年 6 月至 2016 年3 月 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放债券 基金 经理 ,2014 年 6 月 至 2016 年3 月 任诺 安永 鑫 收益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理, 2013 年8 月至2016 年3 月 任诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基金经 理, 2014 年 11 月至2017 年 6 月任诺 安保本混 合基 金经 理。2013 年 5 月起 任诺 安 鸿鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债券基 金经 理,2013 年 12 月起 任诺安 优化 收益 债券 基金 经理, 2014 年11 月起 任诺 安汇 鑫 保本 混合及 诺安 聚利 债券 基金 经理, 2015 年12 月起 任诺 安利 鑫 保本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经理,2016 年 1 月 起任 诺 安益 鑫保本 混合 基金 经理 , 2016 年2 月起任 诺安 安鑫 保本 混合 、 诺安诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


理财宝 货币 、 诺 安聚 鑫宝 货 币及 诺安货币基金 经理,2016 年 4 月起 任 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经理,2017 年 6 月 起任 诺 安行 业轮动 混合 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 益鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安益 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 ,国 内经 济延 续弱 势企稳 格局 ,通 胀水 平较 一季度 有所 回落 。政 策方 面,金 融监 管力 度不断 升级 ,各 项措 施由 筹划转 向落 实, 各机 构去 杠杆压 力增 大。 海外 方面 ,美联 储如 期加 息, 并将“ 缩表 ”正 式提 上议 事日程 。二 季度 前半 段, 债 券收 益率 延续 上行 格局 ,6 月 份资 金紧 张程 度不及 预期 ,收 益率 有所 回落, 随后 进入 震荡 格局 。 投资运 作上 ,诺 安益 鑫保 本混合 提高 了债 券仓 位, 持仓品 种以 短久 期高 等级 信用债 为主 。 展望三 季度 ,预 计GDP 增 速保持 相对 平稳 。货 币政 策方面 ,央 行会 继续 兼顾 稳增长 与防 风险 的目标 ,资 金面 将维 持紧 平衡状 态, 资金 利率 中枢 将呈现 区 间 波动 走势 。三 季度影 响债 市的 因素 多空交 织, 债市 或将 呈现 震荡格 局。 下一阶 段, 诺安 益鑫 保本 混合将 以维 持配 置为 主, 波段操 作为 辅。 信用 债方 面,根 据严 格的 内部评 级要 求 , 更 加审 慎 的自下 而上 挑选 个券 , 并 加强跟 踪评 级力 度 。 同 时 将积极 参与 新股 申购 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.017 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.59% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.53% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 169,810,867.48 4.91 其中: 股票


169,810,867.48 4.91 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,890,197,219.80 83.62 其中: 债券


2,890,197,219.80 83.62








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


347,631,281.45 10.06 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,283,552.96 0.21 8 其他资 产 41,422,556.41 1.20 9 合计 3,456,345,478.10





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 115,043,895.53 3.34 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 8,287,590.05 0.24 F 批发和 零售 业 7,725,675.00 0.22 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,105,992.08 0.21 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 31,640,075.20 0.92 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 169,810,867.48 4.93 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600771 广誉远 957,453 38,250,247.35 1.11 2 300065 海兰信 1,501,806 36,779,228.94 1.07 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


3 000876 新 希 望 3,487,661 28,668,573.42 0.83 4 000783 长江证 券 1,559,199 14,765,614.53 0.43 5 601318 中国平 安 184,692 9,162,570.12 0.27 6 600153 建发股 份 597,500 7,725,675.00 0.22 7 000538 云南白 药 81,250 7,625,312.50 0.22 8 002140 东华科 技 548,187 7,208,659.05 0.21 9 002245 澳洋顺 昌 787,804 7,105,992.08 0.21 10 601336 新华保 险 135,000 6,939,000.00 0.20 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 395,646,000.00 11.48 其中: 政策 性金 融债 395,646,000.00 11.48 4 企业债 券 337,113,000.00 9.78 5 企业短 期融 资券 1,312,332,000.00 38.06 6 中期票 据 692,455,000.00 20.08 7 可转债 (可 交换 债) 14,205,219.80 0.41 8 同业存 单 138,446,000.00 4.02 9 其他 - - 10 合计 2,890,197,219.80 83.83 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170408 17 农发 08 1,000,000 99,750,000.00 2.89 2 160210 16 国开 10 1,000,000 91,890,000.00 2.67 3 111720106 17 广 发银 行 CD106 900,000 89,001,000.00 2.58 4 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 2.31 5 150218 15 国开 18 800,000 76,920,000.00 2.23 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本基 金本 报告 期末 未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策





本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本基 金本 报告 期末 未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 103,069.16 2 应收证 券清 算款 77,365.45 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,242,121.80 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,422,556.41 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 127003 海印转 债 900,619.00 0.03 2 113010 江南转 债 698,302.20 0.02 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300065 海兰信 36,779,228.94 1.07 重大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,522,547,515.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,935.44 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 132,336,345.89 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,390,254,104.70 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况





本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017.4.5-2017.6.30 1,000,139,000.00 - - 1,000,139,000.00 29.50% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 诺安益鑫保本混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 内, 本基 金出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过 20% 的情 形, 敬 请投 资者 留意 可 能由此 产生 的包 括但 不限 于大额 赎回 可能 引发 的净 值波动 风险 、基 金流 动性 风险等 风险 事项 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人于 2017 年4 月29 日于 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》及 《中 国证 券报 》 发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的公 告 , 自 2017 年4 月29 日起 ,旗 下基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 变更 为毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 益鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 ④《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。


⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑥诺安 益鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2017 年 第二 季 度报告 正文 。 ⑦报告 期内 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复 印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 20 日