浦 银 安 盛 幸福 回 报 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
基金主 代码 519118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,730,833,205.56 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的当 期收 入和 投资 总回报 。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
浦银安 盛幸 福回 报定 开
债券 A
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519118 519119
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,604,534,320.25 份 126,298,885.31 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
浦银安 盛幸 福回 报定 开
债券B
1． 本 期已 实现 收益 8,087,354.43 525,952.33
2．本 期利 润 5,172,274.05 296,217.42
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0032 0.0023
4．期 末基 金资 产净 值 1,607,984,694.31 126,239,613.07
5．期 末基 金份 额净 值 1.002 1.000
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.30% 0.07% 0.37% 0.00% -0.07% 0.07%
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.30% 0.08% 0.37% 0.00% -0.07% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
章潇枫
公司旗 下
浦银安 盛
盛鑫债 券
基金、 浦
银安盛 盛
泰债券 基
金、浦 银
安盛盛 达
债 券 基
2017 年 6
月 8 日
- 6
章潇枫 先生， 复旦 大学 数 学
与应用 数学 专业 本科 学历 。
加盟浦 银安 盛基 金前， 曾 任
职于湘财证券股份有限公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
报价回购岗以及自营债券
投资岗 。 2016 年6 月加 盟 浦
银安盛 基金 公司， 在固 定 收
益投资部担任基金经理助浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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金、浦 银
安盛幸 福
聚益 18
个月债 券
基金、 浦
银安盛 稳
健增利 债
券 基 金
（LOF）、
浦银安 盛
幸福回 报
债 券 基
金、浦 银
安盛优 化
收益债 券
基金、 浦
银安盛 盛
元债券 基
金以及 浦
银安盛 盛
勤债券 基
金基金 经
理。
理岗位 。2017 年 5 月 15 日
起担任公司旗下浦银安盛
盛鑫定期开放债券型证券
投资基 金、 浦 银安 盛盛 泰 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 浦
银安盛盛达纯债债券型证
券投资 基金、 浦银 安盛 幸 福
聚益 18 个月 定期 开放 债 券
型证券投资基金及浦银安
盛稳健增利债券型证券投
资基金 （LOF ） 的 基金 经理 。
2017 年6 月8 日起 担任 公 司
旗下浦银 安 盛 幸 福 回 报 定
期开放债券型证券投资基
金、 浦银 安盛 优化 收益 债 券
型证券 投资 基金、 浦银 安 盛
盛元债券型证券投资基金
及浦银安盛盛勤纯债债券
型证券投资基金的基金经
理。
薛铮
原本公 司
固定收 益
投资部 总
监，原 公
司旗下 债
券基金 基
金经理 。
2012 年 9
月 18 日
2017 年6 月8
日
11
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士 。 2006 年3 月
至 2009 年 6 月， 先后 就 职
于红顶 金融 研究 中心， 上 海
证券有限公司从事固定收
益研究 工作 。 2009 年7 月进
入浦银 安盛 基金 管理 公司 ，
历任固 定收 益研 究员、 固 定
收益基 金经 理助 理、 固 定 收
益基金 基金 经理、 固定 收 益
投资部 总监 等职 务。 薛 铮 于
2017 年 6 月 8 日离 职。
注：1 、述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 伊始 监管 政策 集中 出台， 委外 资金 大规 模赎 回，债 券市 场快 速下 跌。5 月中 旬开 始，
监管步 伐放 缓， 资金 面逐 渐宽松 ，债 市企 稳回 升。 报告期 内， 本基 金配 置了 中性仓 位、 中等 久期
的信用 债， 并择 机进 行了 政策性 金融 债等 的波 段操 作。本 基金 秉承 稳健 专业 的投资 理念 ，谨 慎操
作、严 格风 控， 勤勉 尽责 为基金 份额 持有 人带 来长 期稳定 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长 率 0.30% ，B 类 净值 增 长率 0.30% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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0.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,101,137,832.01 95.41
其中： 债券
2,091,457,832.01 94.97
资产支 持证 券 9,680,000.00 0.44
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
53,600,000.00 2.43
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,221,031.37 0.60
8 其他资 产
34,264,085.68 1.56
9 合计
2,202,222,949.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,980,000.00 1.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,357,415,932.01 78.27
5 企业短 期融 资券 120,350,000.00 6.94
6 中期票 据 135,671,400.00 7.82
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 458,040,500.00 26.41
9 其他 - -
10 合计 2,091,457,832.01 120.60
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111799372
17 中原 银行
CD120
800,000 79,080,000.00 4.56
2 111799316
17 西安 银行
CD013
800,000 79,072,000.00 4.56
2 111799396
17 青岛 银行
CD077
800,000 79,072,000.00 4.56
4 111799395
17 厦门 国际
银行CD082
800,000 78,216,000.00 4.51
5 127313 15 东 丽投 800,000 77,920,000.00 4.49
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 131331 PR 平安 A 1,000,000 9,680,000.00 0.56
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 前十 名证 券的 发行主 体没 有被 监管 部门 立案调 查或 编制 日前 一年 内受到 公开 谴
责、处 罚的 情况 。
5.10.2
报告期 内， 本基 金投 资前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 投资 的情况 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 88,458.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,175,627.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,264,085.68 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,604,534,320.25 126,298,885.31
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,604,534,320.25 126,298,885.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注： 本基 金报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年4 月26 日， 谢伟 先 生担任 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 详 见本 公司 于 2017 年浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4 月 28 日 发布 的《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
