景 顺 长 城 景盈 金 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 16 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 盈金 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 002842
交易代 码 002842
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 183,044,198.83 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 类资 产获 得稳
健收益 ， 同 时适 当投 资于 具备良 好盈 利能 力的 上
市公司 所发 行的 股票 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益， 为投 资
者提供 长期 稳定 的回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略： 本基 金 运用自 上而 下的 宏观
分析和 自下 而上 的市 场分 析相结 合的 方法 实现
大类资 产配 置， 把握 不同 的经济 发展 阶段 各类 资
产的投 资机 会， 根 据宏 观 经济、 基 准利 率水 平等
因素， 预 测债 券类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收
益率水 平， 结合 各类 别资 产的波 动性 以及 流动 性
状况分 析， 进行 大类 资产 配置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略：
（1） 债 券类 属资 产配 置： 基金管 理人 根据 国债 、
金融债 、 企业 （公 司 ） 债 、 分 离交 易可 转债 债券
部分等 品种 与同 期限 国债 或央票 之间 收益 率利
差的扩 大和 收窄 的分 析， 主动地 增加 预期 利差 将
收窄的 债券 类属 品种 的投 资比例 ， 降 低预 期利 差
将扩大 的债 券类 属品 种的 投资比 例， 以获 取不 同景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 16 页
债券类 属之 间利 差变 化所 带来的 投资 收益 。
（2） 债券 投资 策略 ：债 券 投资在 保证 资产 流动
性的基 础上， 采取 利率 预 期策略、 信用 策略 和时
机策略 相结 合的 积极 性投 资方法 ， 力 求在 控制 各
类风险 的基 础上 获取 稳定 的收益 。
（3） 资产 支持 证券 投资 策 略：本 基金 将通 过对
宏观经 济、 提 前偿 还率、 资产池 结构 以及 资产 池
资产所 在行 业景 气变 化等 因素的 研究 ， 预 测资 产
池未来 现金 流变 化， 并通 过研究 标的 证券 发行 条
款， 预 测提 前偿 还率 变化 对标的 证券 的久 期与 收
益率的 影响。 同时， 基金 管理人 将密 切关 注流 动
性对标 的证券 收 益率 的影 响，综 合运 用久 期管
理、 收益 率曲 线、 个 券选 择以及 把握 市场 交易 机
会等积 极策 略， 在 严格 控 制风险 的情 况下， 结合
信用研 究和 流动 性管 理， 选择风 险调 整后 收益 高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
（4） 中小 企业 私募 债券 投 资策略 ：对 单个 券种
的分析 判断 与其 它信 用类 固定收 益品 种的 方法
类似。 在 信用 研究 方面， 本基金 会加 强自 下而 上
的分析， 将机 构评 级与 内 部评级 相结 合， 着 重通
过发行 方的 财务 状况 、 信 用背景 、 经 营能 力、 行
业前景 、 个 体竞 争力 等方 面判断 其在 期限 内的 偿
付能力 ， 尽 可能 对发 行人 进行充 分详 尽地 调研 和
分析。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率× 90%+ 沪深300 指数 收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
景顺长 城景 盈金 利债 券
A
景顺长 城景 盈金 利债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 002842 002843
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 143,629,259.84 份 39,414,938.99 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 16 页
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
景顺长 城景 盈金 利债 券 A 景顺长 城景 盈金 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,516,769.27 567,930.23
2．本 期利 润 3,681,587.35 898,054.19
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0199 0.0200
4．期 末基 金资 产净 值 146,952,376.11 40,206,221.89
5．期 末基 金份 额净 值 1.0231 1.0200
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长 城景 盈金 利债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.13% 0.12% 0.84% 0.09% 1.29% 0.03%
景顺长 城景 盈金 利债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.02% 0.12% 0.84% 0.09% 1.18% 0.03%
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 16 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 16 页
注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本 基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ； 股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的20% ，其中 ，本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超
过基金 资产 净值 的3 ％； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自2016 年 9 月20 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。基 金合 同生 效日（2016 年9 月 20 日 ）起至 本报 告期 末不
满一年 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 16 页
袁媛
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年 9
月20 日
- 10 年
经济学 硕士。 曾任 职于 齐 鲁
证券北 四环 营业 部， 也 曾 担
任中航证券证券投资部投
资经理、 安信 证券 资产 管 理
部投资 主办 等职 务 。 2013 年
7 月加入 本公 司， 担任 固 定
收益部 资深 研究 员 ； 自2014
年4 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披 露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 景盈 金利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 未发现 损害 基金 持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调 整而 发生 的反 向交 易以及 量化 基金 根据 基金 合同约 定通 过量 化模 型交 易从而 与其 他组 合发
生的反 向交 易， 但结 合交 易时机 和交 易价 差分 析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的
可能性 。 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 16 页
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 债市 继续 调 整， 跌 幅 较 1 季 度缩 小。 收益率 整体 呈现 震荡 向上 走势， 市场 对基
本面反 应较 为钝 化， 监管 政策成 为主 要影 响因 素。 具体来 看，2 季 度下 跌主 要归 在 4 月和 5 月，6
月债市 已经 出现 明显 回暖 。4 月 债市 单边 走熊 ，主 要受监 管政 策收 紧的 影响 ，债券 各期 限收 益率
均有所 上行 。银 监会 连续 发文直 指表 外理 财和 同业 监管， 间或 有银 监会 对各 大银行 的现 场检 查，
市场谨 慎情 绪浓 重， 债市 出现大 幅调 整。5 月 债券 市场市 场收 益率 曲线 继续 平坦化 上移 。上 旬受
监管收 紧及 资金 面偏 紧影 响，10 年 国债 收益 率最 高 上行 至3.69% 。 此后 经济 数据走 弱， 监管 力度
有所缓 和， 市场 情绪 好转 ，债市 进入 区间 震荡 格局 。进 入 6 月，PPI 数 据出 现连续 回落 ，市 场大
多坚持 宏观 经济 已经 开始 从高点 缓慢 回落 的判 断。 监管政 策密 集出 台后 进入 协调监 管阶 段， 银监
会放宽 自查 报告 提交 时限 有助于 缓和 市场 情绪 ，M2 数据创 历史 新低 ， 带 来中 旬机构 做多 热情 。 美
联储如 期加 息 ， 央 行不 跟 随美联 储步 伐 ， 维 稳市 场 流动性 的态 度也 较为 明显 。 市 场做 多热 情爆 发，
长久期 利率 债下 行超 过20BP 。
2 季度 信用 利差 先上 后下 ， 高等级 信用 利差 上行 动力 不足。2 季度 5 年 AA+ 中 票 信用利 差下 行
7BP ，AA 级 上行19BP 。与 1 季度 相比 ，2 季度 信用 利 差上行 的幅 度缩 窄， 高等 级品种 信用 利差 基
本无变 化。 信用 利差 的扩 大也集 中 在4 月和 5 月， 投资级 信用 债信 用利 差仍 以流动 性溢 价主 导。
权益方 面，4 月 在银 监会 连续发 文直 指表 外理 财和 同业监 管背 景下 市场 担忧 流动性 和监 管风
险，叠 加短 期地 缘政 治风 险因素 加强 ，压 制风 险偏 好提升 ，全 球主 要权 益市 场整体 回落 ，A 股股
市出现 持续 调整 。5 月穆 迪 28 年来 首次 下调 中国 主 权信用 评级 ，二 级市 场反 应影响 有限 。6 月受
A 股纳 入MSCI 指数 影响 ， 被纳入 的蓝 筹白 马个 股标 的继续 有良 好表 现。2 季 度沪 深 300 、中 小板
指和创 业板 指分 别上 涨6.1% 、3.0%和下跌 3.99% 。
由于2 季度 制约 债市 调整 的因素 无根 本改 变。 银行 同业理 财去 杠杆 仍在 进行 ，货币 政策 基调
仍维持 中性 。 叠加 美联 储 加息预 期 ， 组 合在 强监 管 背景下 债市 无趋 势性 下行 机会的 基本 判断 下 ，2
季度坚 持短 久期 操作 ， 在5 月协 调监 管基 调下 开始 逐步拉 长久 期。 组合 操作 上以同 业存 单 及 1-2
年AA 、AA+ 信用 债为 主， 享受持 有期 收益 。杠 杆部 分择机 布局 资金 走紧 收益 率 走高 时的 协存 、长
期限回 购、 存单 等安 全收 益资产 增厚 组合 收益 。权 益方面 保持 灵活 仓位 ，以 业绩成 长较 确定 的个
股为主 要投 资标 的，2 季 度增加 对保 险、 公用 事业 、家电 板块 及大 盘蓝 筹股 的配置 ，同 时加 强波
段操作 。
2 季度 中国 国内 出口 依然 向好， 消费 平稳 ，投 资边 际有走 弱尚 在预 计范 围内 ，基本 面平 稳过景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 16 页
渡。从 工业 企业 利润 上看 ，本来 经济 复苏 企业 盈利 改善依 然有 韧性 。但 产成 品库存 已开 始筑 顶回
落表明 本轮 补库 存已 经基 本完成 ，工 业生 产有 向下 压力。 叠加 金融 去杠 杆导 致实体 经济 融资 利率
抬升， 预计 至4 季度 经济 将面临 下行 压力 。
2017 年房 地产 在政 策导 向 和贷款 实际 利率 上升 的影 响下销 售数 据开 始下 滑， 但棚改 货币 化支
持下三 四线 城市 销售 较好 。在房 地产 调控 及金 融去 杠杆的 重压 下， 表内 和表 外对房 地产 相关 融资
开始收 缩。 未来 房地 产投 资增速 将继 续下 滑。 全年 来看资 金约 束将 导致 基建 增速前 高后 低， 未来
短期内 基础 设施 投资 仍有 较强增 长动 能， 下半 年可 能继续 托底 经济 ，缓 冲房 地产投 资面 临的 潜在
压力。 整体 看居 民去 年加 杠杆后 ，在 收入 增速 没有 明显提 升的 情况 下， 今年 全年消 费整 体平 稳，
增长依 然偏 弱。2017 年以 来全球 出口 导向 型经 济体 出口增 速强 劲反 弹， 预计 今年出 口对 整体 经 济
将转为 正贡 献。
6 月末 时点 之后 央行 货币 政策大 概率 继续 净回 笼， 整体货 币环 境依 然维 持中 性。美 联 储 6 月
份加息 落地 ，缩 表已 在路 上，整 体预 计依 然为 渐进 式，对 于金 融市 场的 影响 相对平 缓。 欧洲 方面
表达退 出 QE 的 可能 性， 至 今年年 底全 球主 要央 行或 均转为 收缩 。 预 计央 行未 来仍将 可能 跟随 美国
加息频 率继 续上 调公 开市 场利率 ，全 年货 币政 策继 续中性 偏紧 。
本次债 券调 整因 素来 源 于2016 年下 半年 经济 短周 期 回升， 央行 货币 政策 转向， 金融监 管加 码。
相比2013 年钱 荒， 金融 去 杠杆政 策将 导致 债券 调整 幅度和 时间 或更 长。 债市 核心依 然在 货币 政策
和监管 ，货 币政 策和 监管 的总基 调不 变， 市场 短期 迎来喘 息机 会。 先行 数据 显示基 本面 在 2 季度
开始回 落， 叠加 严格 的金 融监管 政策 ，表 外融 资收 缩将增 加经 济下 行压 力， 对债券 市场 形成 基本
面支撑 。央 行关 键时 点呵 护流动 性， 但海 外收 紧背 景下大 幅宽 松难 现， 债券 市场趋 势性 行情 还需
等待， 可增 加波 段操 作。 信用债 由于 信用 利差 反应 并不充 分， 低等 级信 用债 仍面临 信用 利差 走扩
风险， 维持 择优 选择 中高 等级配 置的 观点 。
权益方 面， 经济 高点 确认 后，市 场调 整的 压力 增加 ，特别 是端 午假 期出 台减 持新规 后， 中小
创的抛 售压 力大 ，周 期股 经过持 续调 整后 ，压 力传 导到蓝 筹和 白马 股， 但市 场抱团 取 暖 的行 为较
为明显 ，增 长较 为确 定性 的品种 短时 期仍 是避 风港 。但在 货币 政策 边际 收紧 、金融 去杠 杆意 图明
显的情 况下 ， 估 值提 升空 间有限 ， 且 前期 上涨 幅度 较大品 种面 临一 些回 撤压 力。A 股纳 入MSCI 指
数被市 场解 读为 长期 利好 ，短期 增量 资金 有限 ，长 期有助 于投 资者 结构 改变 ，提 高 A 股 的国 际关
注度和 参与 度 。 看 好保 险 股、 低估 值盈 利稳 定品 种 以及制 造业 转型 的投 资机 会。 未来 仍会 择个 股、
波段灵 活操 作。 相对 看好 结构性 行情 。热 点主 题投 资机会 可期 。低 估值 蓝筹 和真正 的成 长股 仍是
稀缺品 种。
组合投 资上 先以 防御 为主 ，继续 短久 期、 低杠 杆操 作，适 度提 升信 用等 级 水 平，控 制债 券回景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 16 页
撤风险 。密 切关 注各 项宏 观经济 数据 、政 策调 整和 市场资 金面 情况 ，保 持对 组合的 信用 风险 和流
动性风 险的 关注 。等 待债 券市场 调整 后的 配置 机会 。关注 利率 债的 交易 机会 。权益 方面 ，将 根据
市场变 化保 持合 适的 权益 仓位进 行波 段操 作。 积极 参与新 发转 债机 会， 兼顾 权益市 场的 投资 机会 ，
努力为 投资 人创 造长 期投 资回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年2 季度 ，景 盈金 利A 类份 额净 值增 长率 为 2.13% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.84% 。
2017 年2 季度 ，景 盈金 利C 类份 额净 值增 长率 为 2.02% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,833,506.27 12.16
其中： 股票
26,833,506.27 12.16
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
188,301,908.40 85.30
其中： 债券
188,301,908.40 85.30
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
743,655.26 0.34
8 其他资 产
4,870,706.92 2.21
9 合计
220,749,776.85
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 16 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,813,827.27 5.78
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
3,156,638.00 1.69
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 6,234,107.00 3.33
K 房地产 业 4,743,690.00 2.53
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,885,244.00 1.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,833,506.27 14.34
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 89,499 3,684,673.83 1.97
2 601601 中国太 保 80,000 2,709,600.00 1.45
3 600332 白云山 89,986 2,613,193.44 1.40
4 600048 保利地 产 244,200 2,434,674.00 1.30
5 001979 招商蛇 口 108,100 2,309,016.00 1.23
6 600900 长江电 力 140,500 2,160,890.00 1.15
7 000069 华侨城 Ａ 187,400 1,885,244.00 1.01
8 601688 华泰证 券 103,500 1,852,650.00 0.99
9 601318 中国平 安 33,700 1,671,857.00 0.89
10 000858 五 粮 液 30,000 1,669,800.00 0.89
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 16 页
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,878,000.00 10.62
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 5.32
4 企业债 券 79,364,908.40 42.41
5 企业短 期融 资券 50,128,000.00 26.78
6 中期票 据 9,938,000.00 5.31
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 28,993,000.00 15.49
9 其他 - -
10 合计 188,301,908.40 100.61
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480585 14 遵 义投 资债 150,000 15,495,000.00 8.28
2 1280226 12 泉 州路 桥债 02 100,000 10,559,000.00 5.64
3 124244 PR 番 交投 200,000 10,150,000.00 5.42
4 011766003
17 北 京国 资
SCP001
100,000 10,032,000.00 5.36
5 011698656 16 佛 公用SCP009 100,000 10,029,000.00 5.36
5 011698724 16 闽 漳龙SCP006 100,000 10,029,000.00 5.36
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 16 页
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
1 、华 泰证 券股 份有 限公 司 （以下 简称 华泰 证券 ，股 票代码 ：601688 ）于 2016 年11 月 28 日
收到中 国证 监会 下发 的[2016]126 号 《行 政处 罚决 定 书》 。 根据 该决 定书 ， 华 泰 证券未 按照 《关 于
加强证 券期 货经 营机 构客 户交易 终端 信息 等客 户信 息管理 的规 定》 等要 求对 客户的 身份 信息 进行
审查和 了解 ，未 采取 有效 措施严 格审 查客 户身 份的 真实性 ，未 切实 防范 客户 借用证 券交 易通 道违
规从事 交易 活动 。依 据《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四条 的规 定， 中国 证监会 决定 ：对 华泰
证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所 得18,235,275.00 元， 并处 以54,705,825.00 元 罚款 。
本基金 投研 人员 认为 ，华 泰证券 已经 停止 相关 业务 ，截止 目前 ，公 司其 他所 有生产 经营 状况
正常。 华泰 证券 作为 经纪 业务龙 头， 市占 率持 续提 升，竞 争优 势明 显， 该处 罚事项 对公 司整 体影
响有限 ，并 不影 响对 华泰 证券具 备投 资价 值的 判断 。
本基金 基金 经理 依据 基金 合同及 公司 投资 管理 制度 ，在投 资授 权范 围内 ，经 正常投 资决 策程
序对华 泰证 券进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选 股票 库。
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 16 页
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 20,768.74
2 应收证 券清 算款 874,254.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,975,674.16
5 应收申 购款 10.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,870,706.92
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 盈金 利债 券 A
景顺长 城景 盈金 利债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 215,569,784.31 54,372,650.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 342,261.47 217,444.10
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,282,785.94 15,175,155.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 143,629,259.84 39,414,938.99
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 15 页 共 16 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景盈 金利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、《 景顺 长城 景盈 金利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 景盈 金利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 景盈 金利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
景顺长城景盈金利债券 2017 年第 2 季度报告
第 16 页 共 16 页
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
