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景顺景丰A(000701)

景顺景丰:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 景丰 货 币 市 场基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城景 丰货 币 场内简 称 无 基金主 代码 000701 交易代 码 000701 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 19,333,342,008.79 份 投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础 上 , 通过运 用各 种投 资工 具及 投资策 略, 力争 获取 高 于 业 绩比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判, 采用 投 资 组 合平均 剩余 期限 控制 下的 主动性 投资 策略 , 利 用 定 性 分析和 定量 分析 方法, 综 合分析 宏观 经济 指标 , 包 括 全球经 济发 展形 势、 国内 经济情 况、 货币 政策 、 财 政 政策、 物价 水平 变动 趋势 、 利率 水平 和市 场预 期 、 通 货膨胀 率、 货 币供 应量 等 , 对 短期 利率 走势 进行 综 合 判断, 同 时分 析央 行公 开 市场操 作 、 主 流资 金的 短 期 投资倾 向、 债 券供 给 、 货 币市场 与资 本市 场资 金 互 动 等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期 限。 预期 市场 利率 水平 上 升, 适度 缩短 投资 组合 的 平 均剩余 期限, 以降 低组 合 下跌风 险 ; 预 期市 场利 率 水 平下降, 适度 延长 投资 组 合的平 均剩 余期 限 , 以 分 享 债券价 格上 升的 收益 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 为证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000701 000707 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,012,972,168.95 份 18,320,369,839.84 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 1. 本期已 实现 收益 2,315,004.38 81,778,491.70 2.本 期利 润 2,315,004.38 81,778,491.70 3.期 末基 金资 产净 值 1,012,972,168.95 18,320,369,839.84 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 景顺长城景丰货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8954% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5588% 0.0007% 注:本 基金 的收 益分 配为 每日分 配, 按月 结转 份额 。 景顺长城景丰货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9551% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6185% 0.0006% 注:本 基金 的收 益分 配为 每日分 配, 按月 结转 份额 。 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:本 基金 的建 仓期 为2014 年9 月 16 日 基金 合同 生效日 起 6 个月 。建 仓期 结束时 ,本 基金 投资 组合符 合基 金合 同的 有关 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈威霖 本基金的 基金经 理 2016 年4 月 20 日 - 6 年 管理学 硕士。 曾担 任平 安利 顺 货币经纪公司债券市场部债 券经纪 人。2013 年 6 月加 入 本公司, 先后 担任 交易 管理 部 交易员、 固定 收益 部信 用研 究 员; 自 2016 年 4 月起 担任 基 金经理 。 成念良 本基金的 基金经 理 2015 年 12 月 11 日 - 8 年 管理学 硕士。 曾担 任大 公国 际 资信评级有限公司评级部高 级信用 分析 师, 平 安大 华基 金 投研部 信用 研究 员、 专 户业 务 部投资 经理 。2015 年 9 月加景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


入本公 司, 自 2015 年12 月起 担任固 定收 益部 基金 经理 。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》和 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 景丰 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 ) 》 , 完善 相应 制度 及流程 ,通 过系 统和 人工 等各种 方式 在各 业务 环节 严格控 制交 易公 平执 行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次 , 为 公司 旗下 三 只指数 基金 因指 数成 份股调 整而 发生 的反 向交 易以及 量化 基金 根据 基金 合同约 定通 过量 化模 型交 易从而 与其 他组 合发 生的反 向交 易, 但结 合交 易时机 和交 易价 差分 析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能性 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2 季度 货币 政策 从中 性偏 紧步入 不松 不紧 政策 阶段 ,中性 基调 不变 。央 行高 度重视 防控 金融景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


风险, 通过 货币 政策 工具 的量价 调整 来把 握去 杠杆 和维护 流动 性基 本稳 定的 平衡, 货币 政策 最紧 时点可 能已 过。 具体 来看 ,3 月 财政 投放 加快 ,央 行公开 市场 大幅 净回 笼, 表现为 央行 资产 负债 表大幅 收缩 。 而4 月 随着 银监会 政策 密集 出台 ,5 月初债 券市 场出 现大 幅调 整,央 行迅 速操 作巨 量MLF ,货 币当 局资 产负 债表重 回扩 张。 虽然 短期 内看不 到监 管政 策的 结束 ,但在 监管 趋严 背景 下,央 行作 为监 管统 一协 调机构 ,维 稳意 图明 显。 基本面 方面 ,在 内需 平稳 、外需 回暖 之下 ,2 季度PMI 继 续保 持扩 张, 结构 上 有所分 化, 大 型企 业PMI 高位 回落 ,而 中、小 型企 业持 续回 升。2 季度 以来CPI 和PPI 走 势分化 。受 食品 价格 跌幅收 窄影 响 4 -5 月CPI 逐步走 高, 非食 品价 格上 涨依然 强劲 。PPI 则在 2 月份达 到同 比高 点 后 持续回 落,4-5 月PPI 环 比滑落 至负 增长 ,导 致 PPI 同比 下滑 幅度 超预 期。 主要由 于上 游工 业品 价格已 经见 顶回 落, 叠加 原油价 格在 多方 因素 影响 下跌至 今年 低位 ,导 致 PPI 同比 增长 较低 ,但 在基数 效应 影响 下预 计未 来一个 季 度PPI 同比 增长 依然维 持高 位。 2 季度M2 增速 逐月 回落 , 至 5 月份 M2 增 速为9.6% ,创历 史最 低。 主要 原因 在金融 去杠 杆, 表外信 用扩 张受 限 , 同 时 信用派 生由 表外 转到 表内 , 需 要缴 纳准 备金 , 派生 速 度下降 从而 拉 低 M2。 受融资 转表 内影 响,2 季 度表内 信贷 增长 超预 期, 月均新 增均 超万 亿。 社融 则受到 表外 融资 萎缩 和债券 净融 资下 滑的 影响 增长乏 力。 资金面 上来 看,2 季 度初 银 监会加 大对 同业 业务 监管 力度, 货币 市场 被流 动性 紧张预 期 笼 罩, 货币市 场利 率持 续攀 升。 随后央 行持 续进 行巨 量 MLF 投放 稳定 预期 ,2 季度 资 金面好 于预 期, 跨 季平稳 度过 。具 体来 看,4 月银 监会 政策 密集 出台 ,同时 叠加 缴税 因素 月底 资金面 略微 收紧 。5 月传统 缴税 月份 ,央 行 于 中旬放 出巨 量 MLF 强 力维 稳对冲 。6 月初 央行 再度 投放巨 量 MLF 稳 定跨 季预期 ,短 端货 币市 场利 率在触 顶 5% 后 即大 幅回 落 。全季 来看 ,季 内长 短端 利率裂 口持 续走 扩 , 5 月6 月资 金面好 于预 期, 未出现 大幅 波动 情况 , 而 美 联储于6 月宣 布提 高联 邦 基金基 准利 率25bp , 央行综 合内 外部 环境 后并 未跟随 提高 公开 市场 操作 利率。 报告 期内 组合 秉承 追求 安 全的 超额 回报 的原则 ,债 市趋 势性 拐点 未现, 但央 行2 季度 强力 维稳下 判断 短端 收益 率6 月触顶 ,选 取短 端收 益率高 点适 当拉 长久 期, 配置上 以同 业存 款和 同业 存单为 主, 在同 业存 单的 选择上 ,选 取高 评级 流动性 较好 券种。 基本面 方面 ,中 国国 内出 口依然 向好 ,消 费平 稳, 投资边 际有 走弱 尚在 预计 范围内 ,基 本面 2 季度 平稳 过渡 。从 工业 企业利 润上 看, 经济 复苏 企业盈 利改 善依 然有 韧性 ,然而 产成 品库 存已 开始筑 顶回 落表 明本 轮补 库存已 经基 本完 成, 工业 生产有 向下 压力 。叠 加金 融去杠 杆导 致实 体经 济融资 利率 抬升 ,预 计 至4 季度 经济 将面 临下 行压 力。 国际方 面, 美联 储加 息落 地,缩 表已 在路 上, 整体 预计依 然为 渐进 式, 对于 金融市 场的 影响景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


相对平 缓。 欧洲 方面 表达 退出 QE 的 可能 性, 至今 年 年底全 球主 要央 行或 均转 为收缩 。 货币政 策方 面, 央行 在货 币当局 资产 负债 表变 化上 主动性 增强 ,超 储率 偏低 背景下 ,资 金面 走势很 大程 度上 由公 开市 场投放 量决 定。 金融 去杠 杆进程 中, 央行 无意 在货 币市场 上过 度宽 松, 未来1 个季 度预 计将 继续 削峰填 谷保 持流 动性 的基 本稳定 。短 端利 率 6 月触 顶后回 落, 受去 杠杆 影响预 计将 继续 高位 震荡 但判断 很难 再 上6 月 高点 位置。6 月 末时 点之 后央 行公开 市场 大概 率继 续净回 笼, 整体 货币 环境 依然维 持中 性。 流动 性拐 点仍未 出现 ,央 行统 一协 调下资 金面 将更 加平 稳。 不松不 紧货 币政 策下 ,组 合将维 持中 性久 期, 密切 关注 3 季度 货币 政策 操作 以判断 后续 政策 拐点。 配置 上将 以高 评级 同业存 单和 同业 存款 为主 获取超 额收 益 , 在短 融的 选择上 选取 高评 级券 种,规 避信 用风 险。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年2 季度 ,景 丰货 币A 净值 收益 率为0.8954% , 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3366% ;景 丰 货币B 净值 收益 率 为0.9551% , 业绩 比较 基准 收益 率 为0.3366% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,504,616,971.98 28.44 其中: 债券 5,504,616,971.98 28.44 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 7,741,508,816.50 40.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,584,699,145.79 28.85 4 其他资 产 523,553,278.74 2.71 5 合计 19,354,378,213.01 100.00 注:银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款5,574,500,000.00 元。 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.58 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产净值 比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 51.05


0.03


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 10.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 0.36 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


5 120 天(含)-397 天( 含) 2.25 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 97.40 0.03


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 728,823,458.07 3.77 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 250,064,383.28 1.29 其中: 政策 性金 融债 250,064,383.28 1.29 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 809,939,142.52 4.19 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,715,789,988.11 19.22 8 其他 - - 9 合计 5,504,616,971.98 28.47 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111711245 17 平安 银行 CD245 5,000,000 495,300,718.07 2.56 2 111708079 17 中信 银行 CD079 4,000,000 396,174,560.16 2.05 3 111717129 17 光大 银行 CD129 3,000,000 297,096,059.16 1.54 4 111707145 17 招商 银行 CD145 3,000,000 296,975,959.76 1.54 5 111711259 17 平安 银行 CD259 3,000,000 296,840,318.23 1.54 6 179917 17 贴现 国债 17 2,800,000 279,632,285.39 1.45 7 011759042 17 华电 2,000,000 199,962,052.97 1.03 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


SCP006 8 111715191 17 民生 银行 CD191 2,000,000 198,066,670.67 1.02 9 111720125 17 广发 银行 CD125 2,000,000 197,948,724.56 1.02 10 111708186 17 中信 银行 CD186 2,000,000 197,893,545.51 1.02


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0270% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0337% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0110%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 ,本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.50% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价和 折价 ,在 其剩余 存续 期内 摊销 ,每 日计提 收益 。本 基金 采用 固定份 额净 值, 基金 账面份 额净 值 为1.0000 元。 5.9.2


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 24,565,098.10 4 应收申 购款 498,988,180.64 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 523,553,278.74


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 296,951,325.91 6,945,759,398.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,085,703,200.43 25,654,578,686.64 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 369,682,357.39 14,279,968,245.03 报告期 期末 基金 份额 总额 1,012,972,168.95 18,320,369,839.84 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 及分 级份 额调 增份额 ,总 赎回 份额 含转 换出及 分级 份额 调减 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申赎 2017 年5 月9 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 2 红利再 投 2017 年5 月15 日 24,956.58 24,956.58 0.00% 3 申赎 2017 年6 月6 日 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00% 4 红利再 投 2017 年6 月15 日 171,304.65 171,304.65 0.00% 5 申赎 2017 年6 月16 日 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 合计


90,196,261.23 80,196,261.23


注:基 金管 理人 本期 运用 固有资 金投 资本 基金 均为 本基金 的 B 类基 金份 额。 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达 到或者超 过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170406--20170609 2,005,469,719.56 1,619,960,469.68 2,608,556,262.73 1,016,873,926.51 5.26% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况, 可能会 出 现如下风 险: 1、大额申 购风险 在出现投 资者大 额申购 时 ,如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ,则可 能 降低基金 净值涨 幅。 2、如面临 大额赎 回的情 况,可能 导致以 下风险 : (1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ,导致 流动性 风 险;


(2)如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单一 投资者 大额赎回 引发巨 额赎回 , 基金管理 人可能 根据 《基金合 同》的 约定决 定 部分延期 赎回, 如果连 续 2 个开放 日 以上 (含 本数)发 生巨额 赎回, 基 金管理人 可能根 据《基 金合同》 的约定 暂停接 受 基金的赎 回申请 ,对剩 余 投资者的 赎回办 理造成 影 响; (3) 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 , 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影响, 影响基金 的投资 运作 和收益水 平; (4)因基 金净值 精度计 算问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (5)基金 资产规 模过小 ,可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ; (6) 大额 赎回导 致基金 资产规模 过小, 不能满 足 存续的条 件, 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清 算 、 转型 等风 险。 本 基金管 理人将 建立完 善的 风险管 理机制 ,以有 效防 止和化 解上述 风险, 最大 限度地 保护基 金份额 持有 人的合 法权益 。 投 资者在 投资本 基金前 ,请 认真阅 读本风 险提示 及基 金合同 等信息 披露文 件, 全面认 识本基 金产品 的风 险收益 特征和 产 品 特性, 充分考 虑自身 的风 险承受 能力, 理性判 断市 场,对 认购( 或申购 )基 金的意 愿、时 机、数 量等 投资行 为作出 独 立决策, 获得基 金投资 收 益,亦自 行承担 基金投 资 中出现的 各类风 险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景丰 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ; 2 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 基金 合同 》 ; 景顺长城景丰货币 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页


3 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 招募 说明 书》 ; 4 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 托管 协议 》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日