摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 多策 略 股 票 型证 券 投
资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩量 化多 策略 股票
基金主 代码 001291
交易代 码 001291
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 970,799,078.20 份
投资目 标
运用多 种策 略的 量化 投资 模型， 从不 同投 资维 度， 在
不同市 场情 况下 捕捉 市场 定价失 效的 投资 机会 ， 力 争
有效控 制风 险的 基础 上， 实现基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
量化多 策略 体系 的理 念主 要有两 个： 增强 收益 、 分 散
风险。 量化 策略 是基 于市 场历史 数据 实现 的， 不同 市
场信号 需要 采用 不同 策略 和交易 手段 ， 因 此建 立多 种
策略可 以弥 补单 一策 略失 效的可 能并 形成 互补 ， 保 证
整体投 资业 绩的 持续 性和 增强。 另一 方面 ， 策 略间 相
关性越 低， 越能 分散 组合 的整体 风险 ， 这 是配 置多 个
策略， 并在 策略 之间 设定 适当比 例的 基本 原理 。
本基金 的投 资策 略主 要包 括：
1）股 票投 资策 略
通过基 金管 理人 开发 的 “ 多因子 阿尔 法模 型” 、 “行 业
轮动模 型” 、 “ 事件 驱动 模型 ” 等各 类量 化模 型进 行
股票选 择并 据此 构建 股票 投资组 合。 在实 际运 行过 程
中， 将 定期 或不 定期 的进 行修正 ， 优 化股 票投 资组 合。
2）固 定收 益投 资策 略 大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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本 基 金 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 以 及 可 转 换 债 券 的 投
资策略 主要 为： 久期 管理 策略、 收益 率曲 线策 略、 个
券选择 策略 、 跨 市场 套利 策略等 ， 并 择机 把握 市场 有
效性不 足情 况下 的交 易机 会。
3）衍 生品 投资 策略
本 基 金 的 衍 生 品 投 资 原 则 上 为 有 利 于 基 金 资 产 保 值
增值。 本基 金将 严格 遵守 相关法 律法 规的 约束 ， 合 理
利用股 指期 货、 权证 等衍 生工具 ， 通 过量 化工 具控 制
下行风 险。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×85 % + 标普 中国 债券 指数 收益 率
×15%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险和 预期 收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -70,354,490.10
2.本期 利润 -76,526,138.49
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0773
4.期末 基金 资产 净值 910,305,133.61
5.期末 基金 份额 净值 0.938
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.50% 0.98% 5.17% 0.53% -12.67% 0.45%
大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月2 日正 式生 效。 按照本 基金 基金 合同 的规 定, 基 金管 理人 自基
金合同 生效 之日 起 6 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。 建仓 期结 束时 本基
金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏青
数 量 化 投
资部总 监
2017 年 6 月
15 日
- 11
美 国 马 里 兰 大 学 金 融 数 学
博士。 曾 担任 美国 摩根 士 丹
利机构 证券 部副 总裁 ， 美国
芝 加 哥 交 易 对 冲 基 金 投 资
经理， 美 国斯 考特 交易 对 冲
基金投 资经 理 ， 万 向资 源 有大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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限公司 量化 投资 部总 经理 ，
东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 投
资 总 部 董 事 总 经 理 。2016
年7 月 加入 本公 司 ， 现 任 数
量化投 资部 总监。2017 年6
月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多
因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券
投资基 金、 摩 根士 丹利 华 鑫
量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 、 本 基 金 基 金 经
理。
杨雨龙
数 量 化 投
资 部 副 总
监 、 基 金
经理
2015 年 7 月
25 日
2017 年6 月
17 日
8
北京大 学金 融数 学硕 士。 曾
任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务
部管理 会计， 博时 基金 管 理
有限公 司交 易员， 兴业 证 券
股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融
工程高 级分 析师。2014 年7
月份加 入本 公司， 历任 数 量
化 投 资 部 投 资 经 理 ，2015
年 6 月至 2017 年 6 月任摩
根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 2015 年7 月至2017
年6 月 任本 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 、 离任日 期为 根据 本公 司决 定确定 的聘 任、 解聘 日期 ；
2、基 金经 理的 任职 、离 任 已按规 定在 中国 证券 投资 基金业 协会 办理 完毕 基金 经理注 册、 注销 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有15 次 ，为量 化投 资基 金因 执行 投资策 略与 其他 组合
发生的 反向 交易 。基 金管 理人未 发现 其他 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ，上 证综 指 维持 在 3000 点 区间 上方 窄 幅运行 。清 明小 长假 归来 ，在“ 雄安 新
区规划 ”的 政策 刺激 下， 各大指 数吹 响号 角开 启了 新征程 。然 而仅 过了 一周 ，市场 发现 此前 吹响
的为集 结号 而非 冲锋 号： 因预期 美国 六月 宣布 再次 加息， 叠加 国内 金融 去杠 杆，市 场资 金面 收紧
趋势明 显， 中小 市值 股票 纷纷掉 头往 下； 而价 值类 股票则 在小 幅调 整后 ， 悄 然走出 了 “漂 亮50 ”
独立上 涨行 情。 五月 底， 央行释 放 “ 维稳 ” 信 号， 并于六 月初 进 行 4980 亿 元 一年 期 MLF （中 期借
贷便利 ）操 作， 加大 流动 性投放 力度,中 小市 值股 票 开始企 稳， 跟随 “漂 亮 50 ”反弹 。
2017 年6 月中 国官 方制 造 业 PMI 51.7 ， 预期 为51 ， 前值 为51.2 ， 意外 反弹 至 年内次 高点 ，
连续 11 个 月位 于荣 枯线 上 方。保 持扩 张态 势的 主要 原因是 外需 状况 较好 ，新 出口订 单指 数上 升。
本月制 造业 呈现 以下 特点 ：一是 供需 增速 加快 ，市 场环境 逐步 改善 ；二 是国 内外需 求回 暖， 进出
口继续 回稳 向好 ；三 是产 业结构 优化 升级 ，供 给质 量不断 提升 ；四 是企 业采 购意愿 增强 ，价 格指
数有所 回升 。中 国经 济走 势或比 投资 者普 遍预 期的 更为乐 观。
本基金 运用 多个 量化 策略 ，从不 同投 资维 度， 在不 同市场 情况 下捕 捉市 场定 价失效 的投 资机
会。在 报告 期内 ，基 金管 理人 通 过自 主开 发的 “多 因子阿 尔法 模型 ”、 “行 业轮动 模型 ”、 “事
件驱动 模型 ”等 不同 种类 的量化 模型 进行 股票 选择 并据此 构建 投资 组合 。
一季度 结束 时， 我们 认为 接下来 一段 时间 ，国 内将 实行中 性偏 紧的 货币 政策 ，以抑 制资 产泡
沫、对 抗通 货膨 胀、 应对 人民币 贬值 。而 经过 二季 度调整 以后 ，去 年底 的资 产泡沫 已得 到了 有效
控制， 人民 币贬 值预 期大 幅减弱 ，金 融去 杠杆 也初 见成效 。预 计央 行将 保持 灵活操 作， 对不 同货
币政策 工具 搭配 使用 ，维 护流动 性处 于中 性适 度水 平。 大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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综上， 国内 流动 性紧 张局 面或已 缓解 。在 限售 股即 将大量 解禁 上市 的情 况下 ，A 股 依然 面临
一定的 向上 压力 。 预 计2017 年下 半年 市场 将继 续演 绎指数 区间 震荡 、 个 股表 现 分化的 结构 性行 情。
本基金 继续 看好 经前 期调 整后估 值已 处于 合理 水平 且受益 于经 济结 构转 型升 级的成 长股 ，以 及受
益于供 给侧 改革 的价 值蓝 筹股。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2017 年 6 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 0.938 元 ，累 计份 额净 值为 0.938 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-7.50% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为5.17% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 819,016,729.58 89.55
其中： 股票
819,016,729.58 89.55
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
95,257,872.72 10.42
8 其他资 产
314,647.72 0.03
9 合计
914,589,250.02
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,328,295.78 0.81 大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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B 采矿业 16,710,171.00 1.84
C 制造业 399,014,678.56 43.83
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
23,359,704.00 2.57
E 建筑业 31,088,909.74 3.42
F 批发和 零售 业 40,926,885.98 4.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,648,619.71 2.38
H 住宿和 餐饮 业 595,028.20 0.07
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
39,948,676.31 4.39
J 金融业 143,672,745.26 15.78
K
房地产 业
33,178,588.30 3.64
L
租赁和 商务 服务 业
11,347,562.72 1.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 14,351,032.94 1.58
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,668,231.11 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,700,424.00 0.19
Q 卫生和 社会 工作
1,030,730.00 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业
17,369,421.00 1.91
S 综合 8,077,024.97 0.89
合计 819,016,729.58 89.97
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600015 华夏银 行 2,099,760 19,359,787.20 2.13
2 601818 光大银 行 4,263,400 17,266,770.00 1.90
3 601998 中信银 行 2,735,100 17,203,779.00 1.89
4 000776 广发证 券 646,000 11,143,500.00 1.22
5 600016 民生银 行 1,272,800 10,462,416.00 1.15
6 002736 国信证 券 672,800 8,914,600.00 0.98
7 601601 中国太 保 263,200 8,914,584.00 0.98
8 600999 招商证 券 422,300 7,272,006.00 0.80
9 601211 国泰君 安 353,600 7,252,336.00 0.80
10 601336 新华保 险 133,723 6,873,362.20 0.76
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 将本 着谨 慎原 则，适 度参 与股 指期 货投 资。通 过对 现货
市场和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合基 金股 票组 合的实 际情 况及 对股 指期 货的估 值水 平、 基差
水平 、 流 动性 等因 素的 分 析， 选择 合适 的期 货合 约 构建相 应的 头寸 ， 以调 整 投资组 合的 风险 暴露 ，
降低系 统性 风 险 。本 基金 还将利 用股 指期 货作 为组 合流动 性管 理工 具， 降低 现货市 场流 动性 不足
导致的 冲击 成本 过高 的风 险，提 高基 金的 建仓 或变 现效率 。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 不参 与国 债期 货交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体除 国 泰君安股份有 限公司（ 以 下简称“国泰 君
安” ） 、广发证 券股份有 限 公司（以下 简称“广 发证 券” ） 、国信证 券股份有 限 公司（以下 简称“ 国
信证券 ” ） 、 招 商证 券股 份 有限公 司 （以 下简 称 “招 商 证券” ） 外， 其 余的 没有 被 监管部 门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
2016 年 8 月 12 日， 全国 股转公 司下 发了 《关 于对 国泰君 安证 券股 份有 限公 司采取 约见 谈 话
并提交书面承 诺自律监 管 措施的决定 》 （ 股转系统 发[2016]228 号 ） ，对国泰 君 安的信息披露 违规
行为采 取约 见谈 话并 提交 书面承 诺 函 的监 管措 施。
2016 年 8 月 26 日， 中国 证券监 督管 理委 员会 网站 公告， 对金 徽酒 股份 有限 公司及 其首 发 保
荐机构国泰君 安股份有 限 公司、签字保 荐代表人 在 首发项目过程 中的信息 披 露违法违规 行为采取
了行政 监管 措施 。
2016 年12 月 27 日， 国泰 君安公 告其 收到 《关 于对 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 采取责 令改 正、
增加内 部合 规检 查次 数并 提交合 规检 查报 告措 施的 事先告 知书 》 （ 机构 部函[2016]3280 号） （ 以下
简称“ 《事 先告 知书 》 ” ） 。国泰 君安 在公 告中 陈述 了《事 先告 知书 》的 内容 。
2016 年11 月 25 日 ， 中 国 证监会 向广 发证 券出 具 《 中 国证 监会 行政 处罚 决定 书》 （[2016]128
号） ， 对 其未 按规 定审 查、 了解客 户真 实身 份的 违法 违规行 为， 采取 责令 改正 、 给予 警告、 没收 违
法所得 ，并 处以 罚款 的行 政处罚 措施 。
2017 年 5 月 24 日 ，国 信 证券收 到证 监会 《行 政处 罚事先 告知 书》 （处 罚字[2017]58 号 ） ， 对
其在开 展融 资融 券业 务中 的违规 行为 ，责 令改 正、 给予警 告， 没收 违法 所得 ，并处 罚款 。
2017 年 4 月 27 日， 深圳 证监局 发布 《关 于对 招商 证券股 份有 限公 司采 取责 令改正 并暂 停 新
开立 PB 系 统账 户 3 个 月 措施的 决定 》 （ 行政 监管 措 施决定 书(2017)16 号） ， 对招商 证券 在内 部 控
制中存 在的 归为 行为 ， 采 取责令 改正 并暂 停新 开 立PB 系 统账 户3 个月 的行 政 监管措 施， 并要 求提
交整改 报告 。
本基金 投资 国泰 君安 （601211 ） 、 广发 证券 （000776 ） 、 国信证 券 （002736 ） 、 招 商 证券 （600999 ）
的决策流程符 合本基金 管 理人投资管理 制度的相 关 规定。针对上 述情况， 本 基金管理人 进行了分
析和研究，认 为上述事 件 对国泰君安、 广发证券 、 国信证券、招 商证券的 投 资价值未造 成实质性大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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影响。 本基 金管 理人 将继 续对上 述公 司进 行跟 踪研 究。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 219,869.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,497.60
5 应收申 购款 74,280.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 314,647.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,067,150,371.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,442,382.33
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 109,793,675.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 970,799,078.20
大摩量化多策略股票 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管 理人
未持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
