摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 31,881,342.43 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 由 指 数 化 投 资 策 略 和 增 强 型 投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型 主 动 投 资 策 略 是 本 基 金 辅 助 股 票 投 资 策 略 ， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对 当 前 及 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 160,947.46
2.本期 利润
1,775,479.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0560
4.期末 基金 资产 净值 48,407,775.04
5.期末 基金 份额 净值 1.518
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.76% 0.70% 2.73% 0.81% 1.03% -0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于 2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理
人自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。建 仓期 结 束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 10
金融风 险管 理师 （FRM ） ， 香
港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统
计专业 硕士 ， 曾任 职于 安 信
证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管
理部 。 2013 年5 月 加入 本 公
司， 历任 风险 管理 部风 险 管
理经理 、 数量 化投 资部 基 金
经理助 理 、 数 量化 投资 部 投
资经理 。 2016 年6 月起 担 任
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2016 年7 月 起任 本 基
金基金 经理 ， 2017 年1 月起
任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 中
小 盘 弹 性 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理，2017 年 4
月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫
睿 成 大 盘 弹 性 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期均为 根据 本公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、基 金经 理的 任职 已按 规 定在中 国证 券投 资基 金业 协会办 理完 毕基 金经 理注 册；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《证 券投资基金管 理公司公平 交易制度指导 意见》及内 部相关制度 和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本报 告期，大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理所 有投资组合的 整体收益率 差异、分投资 类别（股票 、债券）的 收 益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理人 所有投资组合 参与的交易 所公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 有 15 次 ，为量 化投 资基 金因 执行 投资策 略与 其他 组 合
发生的 反向 交易 。基 金管 理人未 发现 其他 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
6 月制 造 业PMI 从 上月 的51.2% 明显 上升 至51.7% ， 生产指 数和 新订 单指 数双 双提升 。进 出
口方面 ，在 经 历4 月 意外 回落后 ，5 月进 出口 增速 双双回 升， 内需 有所 企稳 ，外需 继续 扩张 ，进
出口增 长恢 复常 态 ， 上 游 价格也 开始 企稳 回升 。 房 地产方 面 ， 限 购 政 策影 响 逐渐发 酵 ， 随着 房地
产销售 的冷 却， 投资 端房 地产投 资增 速也 逐渐 回落 。
2017 年上 半年， 经济 走过 高点， 市场 总体 平稳 ， 结 构 分化风 格迥 异， 对确 定性 和价值 的追 求，
主导了 市场 结构 性行 情， 具有低 估值 、高 股息 、内 生成长 特性 的“ 白马 股” 受到市 场热 捧。6 月
利率小 幅上 行， 债券 净融 资有所 改善 ，但 社会 融资 压力依 然较 大， 虽然 从监 管态度 看 6 月金 融监
管有所 缓和 ，但 利率 上行 的趋势 难以 改变 。美 联 储6 月份 议息 会议 提前 公布 缩表计 划， 全球 流动
性或将 呈现 边际 收紧 ，需 警惕美 联储 的货 币政 策对 全球经 济造 成蝴 蝶效 应， 对新兴 经济 体增 长前
景构成 负面 冲击 。
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ，通过 科学 的量 化模 型研 究体系 、严 格的
风险管 理机 制和 高效 的量 化投资 执行 制度 跟踪 指数 控制跟 踪误 差， 并争 取获 得超额 收益 。本 基金
投资由 三部 分组 成： 一是 “指数 复制 部分 ”， 完全 跟踪指 数； 二是 “指 数内 增强部 分” ，精 选指
数内成 分股 ，力 争获 得超 额收益 ；三 是“ 个股 增强 部分” ，该 部分 通过 量化 模型精 选成 分外 具有
超额收 益的 个股 ，其 中第 一和第 二部 分资 产 共 占基 金净值 比例 不低 于 80% ， 三部分 股票 合计 占基
金资产 的比 例 为90%-95% 。
本基金 将在 继续 跟踪 基准 指数的 同时 ， 继续 采用 量 化因子 选股 策略 对 “增 强 部分 ” 进 行管 理，
通过科 学的 量化 模型 研究 体系、 严格 的风 险管 理机 制对组 合的 跟踪 误差 和投 资限制 进行 控制 。本
基金将 在控 制跟 踪误 差的 前提下 ，力 争超 越基 准， 取得超 额收 益。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.518 元 ，份 额累 计净 值为 1.518 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 3.76% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.73% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2016 年1 月7 日 起至2017 年6 月30 日止 存在连 续六 十个 工作 日基 金资产 净值 低 于
五千万 元的 情形 。 基金 管理 人已根 据相 关法 规及 基金 合同规 定向 中国 证监 会报 告并提 出解 决 方 案 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 44,859,767.93 92.24
其中： 股票 44,859,767.93 92.24
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,756,485.64 7.72
8 其他资 产 15,380.71 0.03
9 合计 48,631,634.28 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 751,467.04 1.55
B 采矿业 172,823.15 0.36
C 制造业 25,900,646.79 53.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,772,290.35 3.66
E 建筑业 316,691.54 0.65
F 批发和 零售 业 1,467,428.50 3.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,247,533.91 4.64
J 金融业 2,535,171.07 5.24
K 房地产 业 2,115,614.46 4.37
L 租赁和 商务 服务 业 560,572.60 1.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,594,599.35 3.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 482,527.64 1.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 663,826.00 1.37
S 综合 63,911.00 0.13
合计 40,645,103.40 83.96
5.2.2 报 告 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 16,520.00 0.03
B 采掘业 217,906.00 0.45
C 制造业 1,493,213.33 3.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
212,402.00 0.44
E 建筑业 119,914.00 0.25
F 批发和 零售 业 262,835.00 0.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 60,760.00 0.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
80,892.00 0.17
J 金融业 1,168,963.40 2.41
K 房地产 业 334,136.60 0.69
L 租赁和 商务 服务 业 18,185.00 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
38,006.20 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 190,931.00 0.39
S 综合 - -
合计 4,214,664.53 8.71
大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 25,000 1,076,000.00 2.22
2 000858 五 粮 液 14,940 831,560.40 1.72
3 000651 格力电 器 20,180 830,810.60 1.72
4 002415 海康威 视 25,650 828,495.00 1.71
5 000725 京东方 Ａ 191,000 794,560.00 1.64
6 000001 平安银 行 81,153 762,026.67 1.57
7 300498 温氏股 份 23,880 559,747.20 1.16
8 002236 大华股 份 22,685 517,444.85 1.07
9 000963 华东医 药 10,400 516,880.00 1.07
10 002304 洋河股 份 5,946 516,172.26 1.07
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 90,300 317,856.00 0.66
2 601166 兴业银 行 17,800 300,108.00 0.62
3 600015 华夏银 行 30,720 283,238.40 0.59
4 601607 上海医 药 4,100 118,408.00 0.24
5 601668 中国建 筑 11,300 109,384.00 0.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规定 ，本基金可运 用股指期货 ，以提高投资 效率，有效 控制指数的 跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基金 将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金分 红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组 合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体除平 安银行股份有 限公司（以 下简称“平 安 银
行” ） 外， 其余 的没 有被 监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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2016 年 12 月， 中国 银行 间市场 交易 商协 会发 布自 律处分 信息 ，对 青岛 海湾 集团有 限公 司 未
按规定 及时 进行 信息 披露 事件中 主承 销商 平安 银行 给予通 报批 评处 分 ， 责 令其 立即纠 正违 规行 为 ，
并进行 整改 。
本基金投资平安 银行（000001 ）的决策 流程符合本 基 金管理人投资管 理制度的 相关规定。 针
对上述情况， 本基金管 理 人进行了分析 和研究， 认 为上述事件对 平安银行 的 投资价值未 造 成实质
性影响 。本 基金 管理 人将 继续对 上述 公司 进行 跟踪 研究。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,986.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 687.92
5 应收申 购款 12,705.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,380.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 31,806,927.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,079,507.38
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,005,092.70 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 31,881,342.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告期，基 金管理人未 运用固有资金 申购、赎回 或买卖本基金 。截至本报 告期末，基 金 管
理人未 持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
