平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,420,769,622.69 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高
流动性 的基 础上 ，力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳
定回报 。
投资策 略
根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ，确 定和 调整 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。对各 类投 资品 种进 行定
性分析 和定 量分 析方 法， 确定和 调整 参与 的投 资品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例。 在严 格控 制投 资风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上， 力争 获得 稳定 的当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金
、混合 型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 202,597,185.25
2．本 期利 润 202,597,185.25
3．期 末基 金资 产净 值 22,420,769,622.69
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0326% 0.0007% 0.3412% 0.0000% 0.6914% 0.0007%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较 平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
1、本 基金 基金 合同 于2014 年 8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定 ， 基 金管 理人 应当 自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合
比例符 合基 金合 同的 约定 ，截至 报告 期末 本基 金已 完成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大 华财
富宝货 币市
场基金 基金
经理
2014 年9 月
25 日
- 8
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 ，8 年证 券
基金从 业经 验， 曾在 中
国中投 证券 有限 责任 公
司担任 固定 收益 研究
员。2012 年 加入 平安 大
华基金 管理 有限 公司 ，
曾担任 固定 收益 研究
员。现 担任 平安 大华 财平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
富宝货 币市 场基 金、 平
安大华 交易 型货 币市 场
基金、 平安 大华 惠享 纯
债债券 型证 券投 资基
金、平 安大 华惠 融纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
平安大 华惠 隆纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安大 华
金管家 货币 市场 基金 、
平安大 华惠 益纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 元纯 债债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 为公 司作 出决定 后正 式对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细
则、《 平安 大华 财富 宝货 币市场 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤
勉尽责 、取 信于 市场 、取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本 报
告期内 ，基 金投 资管 理符 合有关 法规 和基 金合 同的 规定， 没有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司
制定的 公平 交易 相关 制度 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ，债 券市 场 调整剧 烈， 收益 率整 体上 行。四 月份 监管 趋严 直接 导致了 市场 下跌 ；
五月美 联储 加息 预期 再起 ，市场 延续 了调 整的 态势 ；及至 六月 初， 央行 出手 呵护资 金面 ，超 量续 作平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
MLF， 市场 情绪 有所 好转 ， 宽松局 面维 持至 季末 。
货币政 策方 面， 当前 央行 通过公 开市 场操 作工 具与 创新型 货币 市场 工具 的灵 活搭配 调节 市场 流
动性， 逆回 购7 天操 作为 主，MLF 操 作以1 年 期为 主。临 近半 年末 为呵 护资 金面， 重 启 28 天逆 回购
稳定市 场情 绪， 减小 季末 考核带 来的 资金 波动 。
展望三 季度 ，“ 稳健 中性 ”依旧 是主 基调 ，但 央行 会维持 市场 流动 性处 于“ 不松不 紧” 的一 个
状态。 同时 ，金 融去 杠杆 仍在进 行当 中， 仍需 谨慎 。
本基金 认为 ，流 动性 相对 宽松一 定程 度上 增加 了投 资的难 度， 本基 金的 投资 操作仍 以加 强流 动
性管理 为主 要原 则， 在有 效控制 负偏 离度 的前 提下 ，适当 增加 债券 比例 的投 资、同 时通 过优 选存 款
交易对 手， 提升 协议 存款 的收益 ，适 时增 加久 期、 提高货 币基 金长 期收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为1.0326% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3412% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基金资 产净 值低 于
5000 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 6,421,635,337.75 27.2700
其中： 债券 6,222,425,337.75 26.4300
资产支 持证 券
199,210,000.00
0.8500
2
买入返 售金 融资 产
1,334,171,681.27
5.6700
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,654,748,143.26 66.4800
4 其他资 产 136,680,401.34 0.5800
5 合计 23,547,235,563.62 100.0000
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.0400
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,113,597,810.28 4.9700
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 10.6300
4.9700
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.2200 -
2 30 天( 含)-60 天 20.1900 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.2700 -
3 60 天( 含)-90 天 46.7300 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.0900 -
4 90 天( 含)-120 天 1.0200 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.2200 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.8500
- 平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.4100 4.9700
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,107,964,238.80 4.9400
其中： 政策 性金 融债 1,107,964,238.80
4.9400
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
2,014,997,491.08
8.9900
6 中期票 据 3,001,102.44 0.0100
7 同业存 单 3,096,462,505.43 13.8100
8 其他 - -
9
合计 6,222,425,337.75
27.7500
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
179,396,606.66 0.8000
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111719156
17 恒 丰银 行
CD156
4,200,000 417,045,762.66 1.8600
2 111798052
17 九 江银 行
CD095
2,600,000 258,346,872.07 1.1500
3 170204 17 国开 04 2,300,000 228,948,185.41 1.0200
4 111797883
17 重 庆农 村
商行 CD111
2,000,000 198,801,006.04 0.8900
5 111797876
17 江 苏江 南
农村商 业银
行 CD071
2,000,000 198,795,975.80 0.8900
6 111792677
17 广 州农 村
商业银 行
CD026
2,000,000 198,590,574.36 0.8900 平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
7 111798812
17 中 原银 行
CD104
2,000,000 198,379,375.99 0.8800
8 111799543
17 重 庆农 村
商行CD123
2,000,000 197,955,695.52 0.8800
9 111799517
17 贵 阳银 行
CD067
2,000,000 197,916,182.88 0.8800
10 111799899
17 长 沙银 行
CD056
2,000,000 197,855,139.13 0.8800
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0617%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0060%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 142274 花呗 10A1 500,000 50,000,000.00 0.2200
2 142047 花呗 04A1 400,000 40,000,000.00 0.1800
3 142007 花呗 03A1 390,000 39,000,000.00 0.1700
4 1789045 17 上和 1A1 500,000 30,210,000.00 0.1300
5 116418 万科 3A1 300,000 30,000,000.00 0.1300
6 131935 花呗 02A1 100,000 10,000,000.00 0.0400
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买入
时的溢 价与 折价,在 其剩 余 期限内 按实 际利 率法 摊销, 每日计 提收 益。
5.9.2
平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体,本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形,也没
有出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 86,033,547.74
4 应收申 购款 50,646,853.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 136,680,401.34
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,024,826,358.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 45,444,704,002.51
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 34,048,760,738.40
报告期 期末 基金 份额 总额 22,420,769,622.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第四 十一次 会议 通过 ， 同 意推 荐李兆 良先 生、 李
娟娟女 士、 刘雪 山先 生、 潘汉腾 先生 为公 司第 三届 董事会 独立 非执 行董 事候 选人； 推荐 姚波 先生 、
陈敬达 先生 、杨 玉萍 女士 、叶杨 诗明 女士 、张 文杰 先生为 公司 第三 届董 事会 非执行 董事 ；推 荐罗 春
风先生 、肖 宇鹏 先生 为公 司第三 届董 事会 执行 董事 ，并同 意提 交股 东会 审议 。
2、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第二 届监 事会 第九 次会议 通过 ， 同 意推 荐巢 傲文先 生、 冯方 女
士为公 司第 三届 监事 会股 东监事 候选 人， 并同 意提 交股东 会审 议。 平安大华财富宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
3 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年第 三 次股 东 会议通 过， 选举 姚波 先生 、罗春 风先 生、
陈敬达 先生 、肖 宇鹏 先生 、杨玉 萍女 士、 叶杨 诗明 女士、 张文 杰先 生、 李兆 良先生 、李 娟娟 女士 、
刘雪生 先生 、潘 汉腾 先生 为第三 届董 事会 董事 。
4 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过， 选举 巢傲 文先 生、冯 方女 士为
第三届 监事 会监 事。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ， 可 咨询 本基 金管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客 户服 务
电话：4008004800 （ 免长 途话费 ）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
