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南方量化(001421)

南方量化:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 量 化 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告


2017 年06 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2017 年07 月20 日 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基 金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司根据 本基 金合 同规 定, 于 2017 年7 月18 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告等 内容 ,保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,但 不保证 基金 一定 盈利 。基 金的过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现。 投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本 报告中 财 务 资料 未经 审计 。 本 报告 期 自2017 年4 月 1 日起至 6 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方量 化成 长股 票 基金主 代码


001421 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年06 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额


957,008,237.78 份


投资目 标


本基金 利用 定量 投资 模型 , 在 有效 控制 风险 的前 提 下, 力争 实现 基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略


本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发 展趋势 , 评估 市场 的系 统 性风险 和各 类资 产的 预期 收益与 风险 , 据 此合理 制定 和调 整股 票 、 债券等 各类 资产 的比 例 , 在保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上, 力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此外 , 本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控 , 适 时地做 出相 应 的调整 。


业绩比 较基 准


中证 500 指 数收 益率 ×90%+ 上证 国债 指数 收益 率×10% 。 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 基金 , 属于 较高预 期风 险和 预期 收益 的证券 投资 基 金品种 , 其预 期风 险和 预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金 及货币 市场 基金 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方量 化成 长” 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


-179,121,594.14 2.本期 利润


-126,899,378.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期 利润


-0.1254 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


1,109,934,578.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.160 注:


1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额 , 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ; 2 、 所 述基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 -9.66%


1.03%


-3.67%


0.92%


-5.99%


0.11%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


雷俊


本基金 基金经 理


2015 年6 月 29 日


9 年


北京大 学智 能科 学系 硕士 , 具 有基 金 从业资 格。 2008 年7 月加 入 南方基 金, 历任信 息技 术部 投研 系统 研发员 、 数 量化投 资部 高级 研究 员 , 现任数 量化 投 资 部 总 监 助 理 ;2014 年 12 月至 2016 年4 月, 任南 方恒 生ETF 基 金经 理;2015 年 4 月至 2016 年 4 月,任 南方中 证500 工业ETF 、 南 方中 证500 原材 料ETF 基金 经理 ; 2015 年6 月至 2016 年7 月, 任 改革 基金 、 高铁基 金、 南方 500 信 息基 金经 理; 2015 年4 月 至今 , 任 大数 据100 基 金 经理 ;2015 年 6 月 至今 , 任南 方策 略 优化 、 大 数 据 300 、南 方量 化成 长的 基金经 理。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


中国证 监会 和《 南方 量化 成长股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投 资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 本基 金选 股策 略以量 化多 因子 模型 选股 为主, 充分 借助 南方 大数 据量化 平台 的研 究成果 ,有 效整 合了 传统 多因子 研究 的模 型和 大数 据模型 ,根 据融 合模 型进 行股票 投资 ;另 外, 实际结 合期 货的 升贴 水情 况和基 金的 流动 性要 求, 也有参 与部 分期 货投 资。 本季度 市场 上涨 股票 聚集 度较高 ,中 小市 值的 新兴 行业股 票则 表现 低迷 ,同 时受市 场广 度影 响量化 策略 低于 预期 ;经 过前期 调整 部分 成长 股已 经有不 错的 投资 机会 ,后 续产品 运作 将在 坚持 原有投 资风 格基 础上 ,完 善和改 进量 化策 略, 力争 获取超 越市 场表 现。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.160 元; 报告 期内, 基金 份额 净值 增长 率为-9.66% ,同 期业绩 基准 增长 率为-3.67% 。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


912,606,640.42 79.98 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


其中: 股票


912,606,640.42 79.98 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


546,970.86 0.05 其中: 债券


546,970.86 0.05 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


120,000,000.00 10.52 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


85,074,013.77 7.46 8 其他资 产


22,875,420.97 2.00 9 合计


1,141,103,046.02 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


12,342,014.04 1.11 B


采矿业


21,527,900.24 1.94 C


制造业


585,416,304.79 52.74 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


35,234,583.39 3.17 E


建筑业


14,501,703.36 1.31 F


批发和 零售 业


43,411,299.74 3.91 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


17,149,273.00 1.55 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


86,924,472.09 7.83 J


金融业


22,633,129.40 2.04 K


房地产 业


32,390,793.00 2.92 L


租赁和 商务 服务 业


4,505,115.55 0.41 M


科学研 究和 技术 服 务业


3,389,446.00 0.31 N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


8,206,320.00 0.74 O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


R


文化、 体育 和娱 乐 业


17,978,995.00 1.62 S


综合


6,995,290.82 0.63 合计


912,606,640.42 82.22 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 002518 科士达 1,018,740 14,893,978.80 1.34 2 300129 泰胜风 能 2,065,648 14,645,444.32 1.32 3 300248 新开普 763,700 12,349,029.00 1.11 4 300064 豫金刚 石 1,101,696 11,457,638.40 1.03 5 002380 科远股 份 614,785 11,342,783.25 1.02 6 300138 晨光生 物 835,392 10,960,343.04 0.99 7 002372 伟星新 材 566,887 10,589,449.16 0.95 8 002714 牧原股 份 386,832 10,529,567.04 0.95 9 300184 力源信 息 846,400 10,529,216.00 0.95 10 002421 达实智 能 1,720,200 10,527,624.00 0.95 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


546,970.86 0.05 8


同业存 单


- - 9 其他


- - 10 合计


546,970.86 0.05 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元 )


占基金 资产 净值 比例( %)


1 128015 久其转 债 4,806 546,970.86 0.05 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


代码


名称


持仓量 (买/ 卖)


合约市 值 (元)


公允价 值变 动(元 )


风险说 明


IC1707 IC1707 89 108,633,400 .00 3,615,931.5 6 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


3,615,931.5 6 股指期 货投 资本 期收 益( 元)


-4,209,809. 00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


4,542,729.0 0 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金在进行 股指期货投 资时,将根据 风险管理原 则,以套期保 值为主要目 的,采用流 动 性 好、交易活跃 的期货合 约 ,通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究, 结 合股指期货的 定价模 型寻求其合理 的估值水 平 ,与现货资产 进行匹配 , 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值 操作。基金管 理人将充 分 考虑股指期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征, 运 用股指期货对 冲系统 性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ,如大额 申 购赎回等;利 用金融衍 生 品的杠杆作用 ,以达 到降低投资组 合的整体 风 险的目的。 今后,随 着 证券市场的发 展、金融 工 具的丰富和交 易方式 的创新 等, 基 金 还将 积极 寻求其 他投 资机 会, 如法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 , 本基金 将在 履行 适当 程序 后,将 其纳 入投 资范 围以 丰富组 合投 资策 略。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


21,987,298.63 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


4


应收利 息


-15,630.64 5


应收申 购款


903,752.98 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


22,875,420.97 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 1,108,344,870.28 报告期 期间 基金 总申 购份 额


173,626,299.87 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


324,962,932.37 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


957,008,237.78 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况



















































































注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方量 化成 长股 票型 证 券投资 基金 基金 合同


2 、南 方量 化成 长股 票型 证 券投资 基金 托管 协议


3 、南 方量 化成 长股 票型 证 券投资 基 金2017 年2 季 度 报告原 文 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 8.3 查 阅方 式 南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


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