南 方 荣 优 鑫年 享 定 期 开放 混 合 型 证券 投 资
基金2017 年第 2 季 度报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 民生 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 优鑫 年享 定期 开放 混合
基金主 代码
003807
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年03 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
740,384,606.42 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略 本基 金 通过定 性与 定量 相结 合的 方法分 析宏 观经 济和
证券市 场发 展趋 势， 评估 市场的 系统 性风 险和 各类 资产的 预期 收益 与风
险，据 此合 理制 定和 调整 股票、 债券 等各 类资 产的 比例， 在保 持总 体风
险水平 相对 稳定 的基 础上 ，力争 投资 组合 的稳 定增 值。此 外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调
整。
2、 股票 投资 策略 本 基金 依托于 基金 管理 人的 投资 研究平 台， 紧密 跟踪
中国经 济结 构转 型的 改革 方向， 努力 探寻 在调 结构 、促改 革中 具备 长期
价值增 长潜 力的 上市 公司 。 股 票投 资采 用定 量和 定 性分析 相结 合的 策略。南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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基于基 金组 合中 单个 证券 的预期 收益 及风 险特 性， 对组合 进行 优化 ，在
合理风 险水 平下 追求 基金 收益最 大化 ， 同时 监控 组 合中证 券的 估值 水平 ，
在市场 价格 明显 高于 其内 在合理 价值 时适 时卖 出证 券。
3、 债券 投资 策略 在 选择 债券品 种时 ， 首先 根据 宏 观经济 、 资金 面动 向、
发行人 情况 和投 资人 行为 等方面 的分 析判 断未 来利 率期限 结构 变化 ，并
充分考 虑组 合的 流动 性管 理的实 际情 况， 配置 债券 组合的 久期 ；其 次，
结合信 用分 析、 流动 性分 析、税 收分 析等 确定 债券 组合的 类属 配置 ；再
次，在 上述 基础 上利 用债 券定价 技术 选择 个券 ，选 择被价 格低 估的 债券
进行投 资。 本基 金 投资 于中小 企业 私募 债。 由于 中小企 业私 募债 券整
体流动 性相 对较 差， 且整 体信用 风险 相对 较高 。中 小企业 私募 债券 的这
两个特 点要 求在 具体 的投 资过程 中， 应采 取更 为谨 慎的投 资策 略。 本基
金投资 该类 债券 的核 心要 点是分 析和 跟踪 发债 主体 的信用 基本 面， 并综
合考虑 信用 基本 面、 债券 收益率 和流 动性 等要 素， 确定最 终的 投资 决
策。
4、 权证 投资 策略 本 基金 在进行 权证 投资 时， 将通 过对权 证标 的证 券基
本面的 研究 ，并 结合 权证 定价模 型寻 求其 合理 估值 水平， 并充 分考 虑权
证资产 的收 益性 、流 动性 、风险 性特 征， 主要 考虑 运用的 策略 包括 ：价
值挖掘 策略 、获 利保 护策 略 、杠 杆策 略、 双向 权证 策略、 价差 策略 、买
入保护 性的 认沽 权证 策略 、卖空 保护 性的 认购 权证 策略等 。
5、 资 产支 持证 券投 资策 略 资产 支持 证券 投资 关键 在于对 基础 资产 质量
及未来 现金 流的 分析 ， 本 基金将 在国 内资 产证 券化 产品具 体政 策框 架下 ，
采用基 本面 分析 和数 量化 模型相 结合 ，对 个券 进行 风险分 析和 价值 评估
后进行 投资 。本 基金 将严 格控制 资产 支持 证券 的总 体投资 规模 并进 行分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
6、 开放 期投 资策 略 本基 金以定 期开 放方 式运 作， 即采取 在封 闭期 内封
闭运作 、封 闭期 与封 闭期 之间定 期开 放的 运作 方式 。开放 期内 ，基 金规
模将随 着投 资人 对本 基金 份额的 申购 与赎 回而 不断 变化。 因此 本基 金在
开放期 将保 持资 产适 当的 流动性 ，以 应付 当时 市场 条件下 的赎 回要 求，
并降低 资产 的流 动性 风险 ，做好 流动 性管 理。 今 后，随 着证 券市 场的
发展、 金融 工具 的丰 富和 交易方 式的 创新 等， 基金 还将积 极寻 求其 他投南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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资机会 ，如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 本基 金将
在履行 适当 程序 后， 将其 纳入投 资范 围以 丰富 组合 投资策 略。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋中债 综合 指数 收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简
称
南方荣 优 A
南方荣 优 C
下属分 级基 金的 交易 代
码
003807 003808
报告期 末下 属分 级基 金
的份额 总额
740,163,795.41 份
220,811.01 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 优” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
南方荣 优A 南方荣 优C
1.本期 已实 现收 益
6,213,271.21 1,630.55
2.本期 利润
22,144,483.00 6,379.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0299 0.0289
4.期末 基金 资产 净值
762,447,685.44 227,214.84
5.期末 基金 份额 净值
1.0301 1.0290
注： 1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ； 2 、 所 述基 金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方荣 优 A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.99%
0.11%
0.15%
0.13%
2.84%
-0.02%
南方荣 优 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.89%
0.11%
0.15%
0.13%
2.74%
-0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，截 至报告 期末 基金 尚未
完成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李佳亮
本 基金
基 金经
理
2017
年 4
月 13
日
4 年
美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师
（CFA ） ， 具有 基金 从业 资 格。2012 年 8 月 加入 南方
基金， 任数 量化 投资 部研 究员；2015 年 5 月至 2016
年 8 月， 任量 化投 资经 理 助理；2016 年 8 月 至今 ，
任南方 消费 基金 经理 ；2016 年 11 月 至今 ， 任南 方中
证 500 增强 基金 经理 ；2016 年 12 月 至今 ， 任 南方 绝
对收益 基金 经理 ；2017 年 4 月至 今， 任南 方荣 优 基
金经理 。
李璇
本 基金
基 金经
理
2017
年 3
月 24
日
9 年
女 ， 清 华 大 学 金 融 学 学 士 、 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）, 具 有基 金从 业资 格。2007 年加 入南 方基 金，
担 任 信 用 债 高 级 分 析 师 ， 现 任 固 定 收 益 投 资 部 负 责
人、固 定收 益投 资决 策委 员会委 员。2010 年 9 月至
2012 年 6 月， 担 任南 方宝 元基金 经理 ； 2012 年 12 月
至 2014 年 9 月 ， 担 任南 方 安心基 金经 理； 2015 年 12
月至 2017 年 2 月， 担任 南 方润元 基金 经理 ；2010 年
9 月至 今， 担任 南方 多利 基 金经理 ； 2012 年 5 月 至今 ，
担任南 方金 利基 金经 理；2013 年 7 月至 今， 担任 南南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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方稳利 基金 经理 ；2016 年 8 月至 今， 担任 南方 通利 、
南方丰 元、 南方 荣冠 基金 经理；2016 年 9 月 至今 ，
担任南 方多 元基 金经 理 ；2016 年 11 月至 今 ，任 南方
荣安基 金经 理；2016 年 12 月至 今， 任南 方睿 见混 合
基金经 理；2017 年 1 月 至今， 任南 方宏 元、 南方 和
利基金 经理 ；2017 年 3 月至今 ，任 南方 荣优 基金 经
理；2017 年 5 月至 今， 任 南方 荣尊 基金 经理 ；2017
年 6 月 至今 ，任 南方 荣知 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方荣 优 鑫年享 定期 开 放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降，4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期，5 月工 业增 加值同 比 增 长
6.7%； 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ，其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% ， 基建 投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长5.9% ； 社会 消费 品零 售总 额同 比增 长10.5% 。 房地 产销 售 面积同 比增 长 10% ，南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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新开工 面积 同比 增 长5% ， 土地购 置面 积同 比增 长-1%。5 月 金融 数据 明显 不及 预期， 其 中 M2 同比
增速9.6% ，历 史首 次跌 破10%。4-5 月通 胀水 平有 所 下降， 其 中5 月 CPI 同比 增长 1.5% ，缓 步回
升；5 月PPI 同 比增 长5.5% ，较 一季 度出 现明 显回 落 。美 国6 月 会议 加息 ，且 声明偏 鹰派 ，表 明
近期通 胀走 弱未 动摇 联储 的信心 ，对 经济 、通 胀的 看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开
启缩表 。欧 央行 转向 鹰派 ，德拉 吉表 示欧 洲的 通 缩 因素已 被再 通胀 因素 取代 。日本 方面 ，市 场开
始预期 日本 的经 济和 通胀 将要走 出持 续的 低谷 。二 季度美 元大 跌， 人民 币兑 美元汇 率中 间价 明显
升值。 央行 无降 息降 准操 作， 无 政策 利率 变动 操作 。 二季 度来 看， 资 金利 率 水平抬 升， 波动 加大 。
债券市 场方 面，10 年国 开 、10 年国 债收 益率 分别 上 行 14BP 、29BP ，国 开国 债 短端收 益率 上
行幅度 基本 大于 长端 ，利 率曲线 平坦 化，3-5 年高 等级信 用债 整体 表现 持平 于同期 限国 开债 ，城
投表现 好于 中票 ，AA 表 现 弱于 AAA 。 二季 度权 益市 场表现 分化 ，上 证综 指下 跌0.93% ， 大盘 表现
优于中 小创 ，沪 深300 上涨 6.1% ， 中小 板上 涨2.98% ，创 业板 下跌4.68% ， 行 业方面 ，家 电、 食
品饮料 、非 银金 融等 表现 较好。 转债 市场 方面 ，二 季度中 证转 债上 涨2.5% ，6 月在 流动 性预 期好
转的背 景下 转债 出现 一轮 明显的 估值 抬升 。
展望2017 年三 季度 ，经 济 层面，6 月 中采PMI 好于 预期， 高于 上月 ， 是 2011 年以 来6 月最
高数据 ， 显示 经济 强于 预 期， 尚未 出现 明显 下行 迹 象。5 大 分项 中， 除就 业 指标外 ， 其余 均改 善。
通胀方 面压 力不 大， 预 计PPI 至 年中 保持 缓慢 回落 态势， 同比 增长 区 间5%-5.5% 。 政策 层面 ，美
联储将 缩表 提上 议事 日程 ，或 从 9 月/12 月正 式实 施， 平 均每 月100 亿，每3 个月 提高100 亿，
并最终 达 到500 亿/ 月的 水 平。 当前 美元 指数 大幅 下 跌， 人民 币贬 值压 力明 显 缓解 。 当 前央 行货 币
政策保 持流 动性 合理 适度 ，最近 央行 等监 管机 构多 次发文 缓和 市场 对于 资金 面紧张 的担 忧情 绪，
并加大 投放 力度 ，保 证资 金面平 稳渡 过年 中。 综合 看，央 行货 币政 策有 望从 收紧转 向中 性， 金融
监管预 计也 将协 调统 一平 稳进行 ，以 防止 出现 新的 金融风 险。
利率债 方面 ，金 融去 杠杆 影响暂 时淡 化， 经济 稳中 有降， 货币 政策 重回 中性 等都边 际利 好债
市，但 是经 济下 行速 度可 控也意 味着 货币 政策 难以 完全转 向， 债市 上涨 空间 也将受 限。 而从 历史
经验来 看， 大的 债市 调整 之后， 市场 也需 要用 较长 的时间 才能 重回 牛市 氛围 。信用 债方 面， 绝对
收益率 水平 较高 ，初 步具 备配置 价值 。不 过在 紧信 用背景 下， 企业 融资 环境 恶化， 需要 严防 信用
风险， 加强 对于 持仓 债券 的跟踪 和梳 理。 权益 市场 方面， 稳中 有降 的经 济数 据，相 对平 衡的 资金
和政策 面， 难以 支持 权益 市场出 现趋 势性 大行 情， 下半年 转债 供给 压力 较大 ，转债 估值 承压 ，关
注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。
投资运 作上 ，基 于对 经济 有所回 暖以 及货 币政 策整 体仍然 中性 偏紧 的判 断， 我们二 季度 以短
端信用 债的 配置 为主 ，由 于资产 收益 率整 体较 高且 久期中 性偏 短， 因 此 二季 度债券 部分 表现 稳中南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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有升 。 对 于下 半年 的债 券 市场 ， 我 们认 为整 体会 好 于上半 年 ， 因 此下 半年 会 择机加 强债 券的 配置 。
权益投 资部 分，2017 年2 季度 A 股略 有回 落， 整体 上先跌 后涨 ， 但 仍处 于区 间震荡 阶段 。 本
报告期 内权 益部 分完 成了 初始建 仓， 充分 借助 南方 大数据 量化 平台 的研 究成 果， 根 据多 因子 模型 ，
风格模 型及 风险 模型 生成 投资组 合进 行股 票投 资， 有效获 取了 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值增 长率 为 2.99% ， 同 期业 绩比 较基准 增长 率 为0.15% ； 南 方 C 级基金净
值增长 率 为2.89% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 0.15% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
138,409,556.84 18.13
其中： 股票
138,409,556.84 18.13
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
458,211,000.00 60.03
其中： 债券
458,211,000.00 60.03
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
149,853,544.78 19.63
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
12,080,687.96 1.58
8 其他资 产
4,809,777.12 0.63
9 合计
763,364,566.70 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
293,976.00 0.04
B
采矿业
7,280,601.00 0.95
C
制造业
53,438,876.44 7.01
D
电力、 热力 、燃 气 3,410,469.00 0.45 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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及水生 产和 供应 业
E
建筑业
5,376,419.00 0.70
F
批发和 零售 业
6,394,245.40 0.84
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
2,949,526.00 0.39
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
2,084,532.62 0.27
J
金融业
41,024,840.60 5.38
K
房地产 业
8,403,996.40 1.10
L
租赁和 商务 服务 业
2,710,844.00 0.36
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
2,972,961.38 0.39
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
2,068,269.00 0.27
S
综合
- -
合计
138,409,556.84 18.15
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 SH 中国平 安 215,800 10,705,838.00 1.40
2 000002 SZ 万科 A 228,500 5,705,645.00 0.75
3 000651 SZ 格力电 器 116,700 4,804,539.00 0.63
4 601668 SH 中国建 筑 480,300 4,649,304.00 0.61
5 601601 SH 中国太 保 136,800 4,633,416.00 0.61
6 601288 SH 农业银 行 1,290,700 4,543,264.00 0.60
7 000725 SZ 京东 方 A 971,300 4,040,608.00 0.53
8 600741 SH 华域汽 车 154,900 3,754,776.00 0.49
9 601818 SH 光大银 行 884,300 3,581,415.00 0.47
10 600015 SH 华夏银 行 388,080 3,578,097.60 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- - 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
40,397,000.00 5.30
5
企业短 期融 资券
300,910,000.00 39.45
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
116,904,000.00 15.33
9 其他
- -
10 合计
458,211,000.00 60.08
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180019 11 淮 南矿 业债 300,000 30,342,000.00 3.98
2 041753022 17 荣盛 CP001 300,000 30,159,000.00 3.95
3 011697005 16 冀 中峰 峰SCP011 300,000 30,144,000.00 3.95
4 011754080 17 淮 南矿SCP003 300,000 30,132,000.00 3.95
5 011767007 17 首钢 SCP006 300,000 30,069,000.00 3.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
60,623.36
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
4,749,153.76
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
4,809,777.12
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方荣 优 A 南方荣 优C
报告期 期初 基金 份额 总额 740,163,795.41 220,811.01
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
- -
减: 报告期期间基金总赎回
份额
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
740,163,795.41 220,811.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
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8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20170401-2017063
0
740,038,
055.55
- -
740,03
8,055.
55
99.95
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人， 在特 定赎 回比 例及 市 场条件 下 ， 若 基金 管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 荣优 鑫年 享定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 。
2 、《 南方 荣优 鑫年 享 定期开 放混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 。
3 、南 方荣 优鑫 年享 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金 2017 年2 季 度报 告原 文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
