南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2017 年第
2 季度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简称
南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码
202002
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年07 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额
4,190,956,451.62 份
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在 控制 投资 风险 并保 持 基金投 资组 合良 好的
流动性 的前 提下 ，力 求使 该为投 资者 提供 稳健 和长 期稳定 的资 本 利 得 。
投资策 略
在股票 投资 方面， 本基 金 根据上 市公 司的 获利 能力 和成长 潜力 ， 主要 可
以区分 为价 值型 股票 和成 长型股 票 。 本 基金 明确 界 定了价 值型 和成 长型
股票的 特征 ， 并依 据该 特 征分别 构造 一个 投资 组合 。 本基 金投 资于这 两
个组合 内股 票的 比例 不低 于股票 投资 部分 的80% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国 债指数 ×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适中的 品种 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
36,725,896.95
2.本期 利润
71,243,247.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0168
4.期末 基金 资产 净值
1,936,285,898.19
5.期末 基金 份额 净值
0.4620
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益 。 2. 上述 基金 业绩 指
标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 3.80%
0.70%
-0.70%
0.47%
4.50%
0.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本基金
基金经
理
2012 年11 月23
日
16 年
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担
任 长 城 基 金 管 理 公 司 行 业 研 究
员， 2007 年 加入 南方 基金， 2007
年 5 月至 2009 年 2 月， 任 南方
宝元基 金经 理；2007 年5 月至
2012 年11 月， 任 南方 成份 基金
经理；2010 年 12 月至 2016 年
3 月 ， 任 南 方 宝 元 基 金 经 理 ；
2012 年11 月至 今， 任 南方 稳健
基金经 理；2012 年 11 月 至今，
任南稳 贰号 基金 经理 ；2016 年
3 月 至 今 ， 任 南 方 驱 动 基 金 经
理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 稳健 成长贰 号证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 运 行良好 ， 尤 其是 二季 度继 续超出 预期 ； 房 地产 投资 受宏观 调控 冲击
不大， 二三 线去 库存 速度 加快， 全国 房地 产投 资增 速稳定 增长 ；全 球经 济同 步复苏 ，我 国进 出口
数据继 续好 于预 期。 国内 资本市 场总 体而 言， 上半 年持续 震荡 向上 ，尤 其是 二季度 沪 深 300 指数
大幅上涨 6.1% ，创 业板 指 数则继 续调 整 4.68% 。风 格上， 以家 电、 白酒 为代 表的低 估值 蓝筹 继续
表现优 异， 一季 度表 现靓 丽的周 期股 则基 本出 现调 整。 本 基金 二季 度以 来继 续保持 较高 仓位 运作 ，
以绝对 收益 为投 资理 念， 主要投 资了 具有 较好 安全 边际的 电力 、白 酒、 金融 、家电 和汽 车板 块。
在主题 投资 上， 减持 了不 少一带 一路 品种 ；由 于新 能源汽 车积 分制 度的 推出 ，本基 金重 新配 置了
该板块 。 本基 金将 继续 采 取自下 而上 的选 股策 略 ， 以价值 投资 为理 念 ， 争 取 获得较 好的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年二 季度 沪深300 指 数增长 率 为6.1% ， 基金 净 值增长 率 为 3.80%， 业绩 基准为-0.70% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,355,650,183.81 69.68
其中： 股票
1,355,650,183.81 69.68
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
391,414,832.30 20.12
其中： 债券
391,414,832.30 20.12
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 2.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
91,217,215.70 4.69
8 其他资 产
57,385,589.44 2.95
合计
1,945,667,821.25 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
18,216,000.00 0.94
C
制造业
1,000,386,016.32 51.67
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业
14,794,991.63 0.76
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
54,423,986.64 2.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,322,800.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,628,539.62 0.08
J
金融业
223,299,849.39 11.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
13,760,000.00 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
25,818,000.21 1.33
S
综合
- -
合计
1,355,650,183.81 70.01
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000651 格力电 器 2,970,001 122,274,941.17 6.31
2 600519 贵州茅 台 152,756 72,077,918.60 3.72
3 601318 中国平 安 1,180,000 58,539,800.00 3.02
4 000404 华意压 缩 6,152,947 48,423,692.89 2.50
5 601231 环旭电 子 3,065,031 48,151,637.01 2.49
6 600036 招商银 行 1,800,000 43,038,000.00 2.22
7 002142 宁波银 行 2,200,000 42,460,000.00 2.19
8 600741 华域汽 车 1,737,790 42,124,029.60 2.18
9 603898 好莱客 1,131,961 39,562,036.95 2.04
10 002850 科达利 424,471 38,537,722.09 1.99
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
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1
国家债 券
58,749,294.90 3.03
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
332,665,537.40 17.18
其中： 政策 性金 融债
332,665,537.40 17.18
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
391,414,832.30 20.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 080220 08 国开 20 1,900,000 188,670,000.00 9.74
2 140219 14 国开 19 1,000,000 101,820,000.00 5.26
3 019557 17 国债 03 305,690 30,449,780.90 1.57
4 130247 13 国开 47 200,000 20,904,000.00 1.08
5 130307 13 进出 07 200,000 19,958,000.00 1.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
725,796.65
2
应收证 券清 算款
46,647,376.46
3
应收股 利
20,000.00
4
应收利 息
9,851,490.71
5
应收申 购款
140,925.62
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
57,385,589.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,282,030,081.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额
28,065,685.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
119,139,315.47
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
4,190,956,451.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金 2017 年 2 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
