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南方新兴混合(002577)

南方新兴混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 新 兴 龙头 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 2 季 度 报告


2017 年06 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 报告送 出日期:2017 年07 月20 日 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。


§2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方新 兴龙 头灵 活配 置混 合 基金主 代码


002577 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年05 月 03 日 报告期 末基 金份 额总 额


653,585,981.92 份


投资目 标


在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下 , 通 过专业 化研 究 分析, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略


本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发 展趋势 , 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各 大类资 产的 预期 风险 和预 期收益 率进 行分 析评 估 , 并 据此制 定本 基 金在股 票、 债券 、 现金 等 资产之 间的 配置 比例 、 调 整原则 和调 整范 围, 在保 持总 体风 险水 平 相对稳 定的 基础 上 , 力 争 投资组 合的 稳定 增值 。 此 外, 本基 金将 持续 地进行 定期 与不 定期 的资 产配置 风险 监 控,适 时地 做出 相应 的调 整。 业绩比 较基 准


沪深 300 指 数收 益率 ×60% +上证 国债 指数 收益 率×40% 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 10 页


风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 , 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型 基金, 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方新 兴混 合” 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


-18,610,960.45 2.本期 利润


-50,239,149.74 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0714 4.期末 基金 资产 净值


567,232,033.51 5.期末 基金 份额 净值


0.868 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -6.87%


1.06%


3.70%


0.37%


-10.57%


0.69%


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;








2 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平 要 低于所 列数 字。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 10 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


赵凤学


本 基 金 基 金 经 理


2016 年5 月3 日


9 年


北京大 学硕 士 , 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先后 任职 于北 京建 工 集团有 限公 司 、 京 能置 业股 份 有 限 公 司 和 首 创 置 业 股 份 有 限公司 。2008 年 4 月至 2015 年 8 月任职于 新华资产管理 股份有 限公 司 , 先 后担 任研 究 员、 投资 经理 等职 务 , 自 2011 年 6 月起管理 分红险和投资 连结险 的股 票投 资账 户 。 2015 年 8 月加 入南方基金;2016 年 5 月 至今 , 任南 方新 兴混 合 基金经 理 ;2016 年7 月 至 今, 任南方 甑智 混合 基金 经理 。


注:1. 对基 金的 首任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司决 定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。





2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 10 页


中国证 监会 和《 南方 新兴 龙头灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资 产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运 作整体 合法 合规 ,没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管 理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 ,在 经济 运行 方面 ,中国 经济 运行 总体 平稳 ;经济 结构 不断 调整 和优 化;物 价水 平总 体平稳 并且 增速 趋缓 ;人 民币定 价机 制逐 步改 善, 人民币 贬值 预期 降低 。在 京津冀 一体 化、 一带 一路、 供给 侧改 革和 转型 升级等 重要 发展 方向 上稳 步推进 ,与 大宗 商品 有关 的周期 性行 业和 新兴 行业发 展势 头不 错; 房地 产行业 调控 政策 力度 和影 响较大 。二 季度 ,在 国际 环境方 面, 中东 地区 和朝鲜 半岛 局势 仍然 不稳 ,英国 脱欧 以及 随后 的公 投、美 国总 统上 台之 后仍 然处于 磨合 期等 事项 对国际 环境 影响 较大 。 二季度 ,在 权益 市场 运行 方面, 中证 全指 指数 先抑 后扬, 下 跌1.9% 。 二季 度 受流动 性趋 紧 、 国内经 济运 行状 况不 甚明 朗、市 场负 面情 绪增 强, 以及美 国加 息预 期变 化和 大宗商 品价 格波 动较 大等因 素的 影响 ,市 场先 抑后扬 ,结 构性 行情 比较 明显。 家用 电器 、非 银行 金融和 食品 饮料 等行 业表现 较好 ,国 防军 工、 农林牧 渔和 纺织 服装 等行 业表现 较差 。二 季度 ,在 固定收 益市 场运 行方 面,中 证全 债指 数先 抑后 扬,上 涨 0.14% 。 二季度 ,在 投资 操作 方面 ,本基 金在 新兴 产业 和行 业龙头 公司 方面 进行 了合 理布局 ,重 点参 与了非 银行 金融 、锂 电池 行业和 新能 源汽 车的 投资 ;同时 , 也 积极 研究 和参 与定向 增发 投资 ,由 于定向 增发 投资 的政 策变 动较大 ,定 向增 发市 场比 较低迷 。 展望三 季度 ,在 经济 运行 方面, 我们 认为 国际 环境 仍然存 在一 定的 不确 定性 ,国际 经济 形势南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 10 页


仍然不 甚乐 观; 国内 经济 环境不 断改 善, 经济 规模 将稳定 增长 ,经 济结 构将 不断优 化, 经济 转型 将加快 速度 ,与 全球 主要 经济体 相比 ,中 国经 济环 境优势 明显 。在 市场 运行 方面, 我们 认为 受宏 观经济 运行 平稳 、企 业盈 利好转 和国 际环 境不 确定 性增加 等因 素的 影响 ,风 险偏好 和市 场情 绪的 波动性 增加 ,权 益市 场将 出现震 荡上 行行 情。 在投 资操作 方面 ,我 们将 紧盯 经济运 行情 况、 政策 变动趋 势和 市场 情绪 的波 动情况 ,争 取在 震荡 上行 行情中 把握 住结 构性 机会 。重点 关注 高成 长的 战略新 兴产 业和 低估 值高 分红的 行业 龙头 公司 的投 资价值 ,并 敏锐 捕捉 市场 主题, 争取 为持 有人 获取超 额收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 二季度 ,南 方新 兴混 合基 金净值 增长 约-6.87% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


537,633,306.35 94.24 其中: 股票


537,633,306.35 94.24 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


31,979,061.68 5.61 - - - - - 其他资 产


904,031.89 0.16 - 合计


570,516,399.92 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


326,715,462.97 57.60 D


电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业


- - 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 10 页


E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


1,654,258.72 0.29 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


5,359,200.00 0.94 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


79,602,951.00 14.03 J


金融业


100,553,958.28 17.73 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


4,450,475.36 0.78 R


文化、 体育 和娱 乐业


13,820,152.02 2.44 S


综合


5,476,848.00 0.97 合计


537,633,306.35 94.78 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 600109 国金证 券 2,721,600 31,897,152.00 5.62 2 600999 招商证 券 1,500,000 25,830,000.00 4.55 3 002807 江阴银 行 2,000,100 25,061,253.00 4.42 4 600718 东软集 团 1,500,000 23,325,000.00 4.11 5 601989 中国重 工 3,689,598 22,912,403.58 4.04 6 000901 航天科 技 840,941 22,839,957.56 4.03 7 600893 航发动 力 800,086 21,842,347.80 3.85 8 300017 网宿科 技 1,802,366 21,754,557.62 3.84 9 002709 天赐材 料 524,993 21,613,961.81 3.81 10 600366 宁波韵 升 1,129,866 19,930,836.24 3.51 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 10 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金在进行 股指期货投 资时,将根据 风险管理原 则,以套期保 值为主要目 的,采用流 动 性 好、交易活跃 的期货合 约 ,通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究, 结 合股指期货的 定价模 型寻求其合理 的估值水 平 ,与现货资产 进行匹配 , 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值 操作。基金管 理人将充 分 考虑股指期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征, 运 用股指期货对 冲系统 性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ,如大额 申 购赎回等;利 用金融衍 生 品的杠杆作用 ,以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内 未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


394,582.89 2


应收证 券清 算款


438,000.50 3


应收股 利


- 4


应收利 息


6,871.80 5


应收申 购款


64,576.70 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


904,031.89 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


占基金 资产 净值 流通受 限情 况


南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 10 页


价值( 元)


比例(% )


说明


1 601989 中国重 工 22,912,403.58 4.04 重大事 项 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 750,346,045.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额


7,016,486.97 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


103,776,550.90 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


653,585,981.92 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况







































































注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金情 况


序 号


持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构 1 20170401-2017 0630 191,021,012.41 - 55,000,000.00 136,021,012.41 20.81 产品特有 风险


本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人,在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金 管理人 未能 以合 理价 格及 时变现 基金 资产 ,将 会导 致流动 性风 险和 基金 净值 波动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 10 页


1 、南 方新 兴龙 头灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同


2 、南 方新 兴龙 头灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议


3 、南 方新 兴龙 头灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金2017 年2 季 度报 告原 文 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com