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南方收益宝A(202307)

南方收益宝:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2017 年第2 季度
报告


2017 年06 月30 日 基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 报告送 出日期:2017 年07 月20 日 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈 利。








基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅读 本基金 的招 募说 明书 。








本 报告 中财 务资 料未经 审计 。








本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况


基金简 称


南方收 益宝 货币


基金主 代码


202307 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2014 年12 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额


9,423,688,064.91 份


投资目 标


在控制 投资 组合 风险 , 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略


本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组合 的 平均剩 余期 限 控制 在120 天以 内 , 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险 并满足 流动 性的 前提 下, 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后 利率。 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基 金、混 合基 金和 债券 型基 金。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


基金托 管人


中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


南方收 益 宝A 南方收 益 宝B 下属分 级基 金的 交易 代码


202307 202308 报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额


224,970,297.37 份


9,198,717,767.54 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


南方收 益 宝 A 南方收 益 宝B 1.本期 已实 现收 益


1,689,052.87 113,097,596.97 2.本期 利润


1,689,052.87 113,097,596.97 3.期末 基金 资产 净值


224,970,297.37 9,198,717,767.54 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


南方收 益 宝 A 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.8295%


0.0012%


0.3418%


0.0000%


0.4877%


0.0012%


南方收 益 宝 B 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 业绩比 较基准 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③


②-④


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页





收益率 ③


准差④


过 去 三 个 月 0.8897%


0.0012%


0.3418%


0.0000%


0.5479%


0.0012%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经 理期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任 日期


刘莹


本 基 金 基 金 经 理


2016 年4 月 29 日


8 年


女 , 中 国 科 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 泰 康 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 交 易 员 、 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 。2014 年 8 月 加入 南方 基金 ,任 固定收 益部 研 究员 ;2015 年2 月至 2016 年4 月 , 任南 方理 财60 天基 金经 理助 理 ; 2016 年4 月 至今, 任南 方理 财 14 天 、 南方收 益宝、 南方理 财金 基金 经理 ; 2016 年7 月至 今, 任南方 日添 益货 币基 金经 理。 夏晨 曦


本 基 金 基 金 经 理


2014 年12 月 15 日


12 年


香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资格。2005 年 5 月加 入南 方基金 ,曾 担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职 务 , 现 任 现 金 投 资 部 负 责人、 固 定收 益投 资决 策 委员会 副主 席。 2008 年5 月至2012 年7 月, 任固 定收 益 部 投 资 经 理 , 负 责 社 保 、 专 户 及 年 金 组 合的投 资管 理;2012 年 7 月至 2015 年1 月,任 南方 润元 基金 经理 ;2014 年 7 月 至 2016 年 11 月 ,任 南方 薪金宝 基金 经 理;2014 年 12 月至 2016 年11 月, 任南 方理财 金基 金经 理;2012 年 8 月至 今, 任南方 理财 14 天 基金 经 理;2012 年 10 月至今 , 任 南方 理财60 天 基金经 理; 2013 年 1 月 至今 ,任 南方 收益 宝基金 经理 ; 2014 年 7 月 至今 ,任 南方 现金增 利、 南 方现金 通基 金经 理;2016 年 2 月至 今, 任南方 日添 益货 币基 金经 理;2016 年 10 月至今 ,任 南方 天天 利基 金经理 。


注:1. 对基 金的 首任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司决 定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。





2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


二季度 经济 数据 整体 稳中 有降 ,4-5 月主 要经 济数 据 小幅不 及预 期 ,5 月工 业增 加值同 比增 长 6.7% ; 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% , 其中 房地 产投 资同比 增 长 7.3% ,基 建投 资同比 增 长 13.1% , 制造业 投资 同比 增 长 5.9% ; 社会 消费 品零 售总额 同比 增长 10.5% 。 房地 产销 售面 积同比 增 长 10% , 新开工 面积 同比 增 长 5% , 土地购 置面 积同 比增 长-1% 。5 月 金融 数据 明显 不及 预期, 其 中 M2 同 比增 速 9.6% , 历 史首 次跌 破 10% 。4-5 月通 胀水 平有 所下降 , 其 中 5 月 CPI 同比增 长 1.5% , 缓 步 回升;5 月 PPI 同比 增长 5.5% ,较 一季 度出 现明 显回 落。 美国 6 月会 议加 息, 且声 明偏鹰 派, 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心, 对经济 、通 胀 的 看法仍然乐观 ,预期年 内 继续加息一次 ,并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派, 德 拉吉表示欧洲 的通缩 因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面, 市场开始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的低 谷。二 季度美 元大 跌 , 人 民币 兑 美元汇 率中 间价 明显 升值 。 央 行无 降息 降准 操作 , 无政策 利率 变动 操作 。 二季度来看, 资金利率 水 平抬升,波动 加大。3 个 月期限的国有 股份制银 行 同业存单利率 由一季 末的 4.35% 大幅 上行 至 6 月初的 最 高 5.0% , 而 后由 于央行 公开 市场 的持 续投 放使得 利率 重新 回 落 至 4.3% 。 报告 期内 ,本 基 金着重 强调 流动 性管 理, 组合久 期、 杠杆 处于 相对 较低水 平,6 月份 基南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


金主动 提高 了组 合久 期, 采取了 较积 极的 投资 策略 。 展望三 季度 ,经 济层 面6 月 中采PMI 好于预期 ,高 于 上月, 是2011 年 以来6月 最 高数据 ,显 示 经济强 于预 期, 尚未 出现 明显下 行迹 象。 政策 层面 ,美联 储将 缩表 提上 议事 日程, 或从9月/12 月 正式实 施 , 平 均每 月100 亿 , 每3个 月提 高100 亿 , 并 最终达 到500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美 元指 数大 幅 下跌, 人民 币贬 值压 力明 显缓解 。当 前央 行货 币政 策保持 流通 性合 理适 度, 最近央 行等 监管 机构 多次发 文缓 和市 场对 于资 金面紧 张的 担忧 情绪 ,并 加大投 放力 度, 保证 资金 面平稳 渡过 年中 。综 合看, 央行 货币 政策 有望 从收紧 转向 中性 ,金 融监 管预计 也将 协调 统一 平稳 进行, 以防 止出 现新 的金融 风险 。本 基金 仍将 继续做 好流 动性 管理 工作 ,结合 我们 对市 场的 判断 ,在控 制风 险的 前提 下,保 持中 性偏 积极 的投 资策略 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.8295% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418%。B 级 基金 净 值收益 率 为0.8897% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418%。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


3,038,354,016.73 32.17 其中: 债券


3,038,354,016.73 32.17 资产支 持 证券


- - 2


买入返 售金 融资 产


3,512,357,058.93 37.18 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付金 合计


2,726,318,942.64 28.86 - - - - - 其他资 产


169,034,075.03 1.79 - 合计


9,446,064,093.33 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期内债券回 购融资余额


1.18 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


其中: 买断式回购 融资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期末债券回 购融资余额


- - 其中: 买断式回购 融资


- - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的 20 %。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


73 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


32 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注: 本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天 以内


41.58 0.21 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


4.24 - 2


30 天 (含 ) —60 天


7.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


15.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


21.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天 (含 )


12.53 - 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 合计


98.45 0.21 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


79,516,557.84 0.84 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


798,024,907.39 8.47 其中: 政策 性金 融债


798,024,907.39 8.47 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


349,940,493.16 3.71 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


1,810,872,058.34 19.22 8


其他


- - 9


合计


3,038,354,016.73 32.24 10


剩余存 续期 超 过 397 天 的浮动 利率 债券


399,142,107.77 4.24 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 111719198 17 恒 丰银 行CD198 8,000,000 773,639,455.54 8.21 2 111709276 17 浦 发银 行CD276 4,000,000 395,901,990.28 4.20 3 011752040 17 国 电集SCP004 2,000,000 199,968,436.79 2.12 4 160203 16 国开 03 2,000,000 199,671,037.27 2.12 5 160202 16 国开 02 2,000,000 199,471,070.50 2.12 6 111720125 17 广 发银 行CD125 2,000,000 197,830,263.16 2.10 7 170401 17 农发 01 1,900,000 189,513,336.86 2.01 8 170204 17 国开 04 1,700,000 169,335,644.62 1.80 9 011751056 17 苏 国信SCP009 1,000,000 99,978,908.53 1.06 10 111698998 16 贵 州银 行CD021 1,000,000 98,965,143.36 1.05 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含) -0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0249%


报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0309%


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平均 值


0.0154%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1


本基金采用“ 摊余成本法 ”计价,即计 价对象以买 入成本列示, 按票面利率 或商定利率 并 考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。


5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


348,878.50 3


应收利 息


45,416,434.94 4


应收申 购款


123,268,186.81 5


其他应 收款


574.78 - - - - 其他


- - 合计


169,034,075.03 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


南方收 益 宝 A 南方收 益 宝B 报告期 期初 基金 份额 总额 164,498,902.15 10,308,770,307.24 报告期期间基金总申购份 额


199,094,931.84 34,910,492,549.51 减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回份额


138,623,536.62 36,020,545,089.21 报告期期间基金拆分变动 份额(份额减少以"-" 填 - - 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


列)


报告期 期末 基金 份额 总额


224,970,297.37 9,198,717,767.54 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细































































































单 位: 份


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适 用 费 率 (%)


1


红利发 放


2017-3-31


212.29


212.29


0.00%


2


红利发 放


2017-3-31


53,560.38


53,560.38


0.00%


3


红利发 放


2017-4-5


462.11


462.11


0.00%


4


红利发 放


2017-4-5


120,963.83


120,963.83


0.00%


5


红利发 放


2017-4-6


20,644.10


20,644.10


0.00%


6


红利发 放


2017-4-6


77.94


77.94


0.00%


7


红利发 放


2017-4-7


82.22


82.22


0.00%


8


红利发 放


2017-4-7


21,605.18


21,605.18


0.00%


9


红利发 放


2017-4-10


242.07


242.07


0.00%


10


红利发 放


2017-4-10


63,913.16


63,913.16


0.00%


11


红利发 放


2017-4-11


81.96


81.96


0.00%


12


红利发 放


2017-4-11


21,628.18


21,628.18


0.00%


13


红利发 放


2017-4-12


81.82


81.82


0.00%


14


红利发 放


2017-4-12


21,589.30


21,589.30


0.00%


15


红利发 放


2017-4-13


80.99


80.99


0.00%


16


红利发 放


2017-4-13


21,372.90


21,372.90


0.00%


17


红利发 放


2017-4-14


79.14


79.14


0.00%


18


红利发 放


2017-4-14


20,891.13


20,891.13


0.00%


19


红利发 放


2017-4-17


240.86


240.86


0.00%


20


红利发 放


2017-4-17


63,642.37


63,642.37


0.00%


21


红利发 放


2017-4-18


79.69


79.69


0.00%


22


红利发 放


2017-4-18


21,077.92


21,077.92


0.00%


23


红利发 放


2017-4-19


80.67


80.67


0.00%


24


红利发 放


2017-4-19


21,296.88


21,296.88


0.00%


25


红利发 放


2017-4-20


76.96


76.96


0.00%


26


红利发 放


2017-4-20


20,408.85


20,408.85


0.00%


27


红利发 放


2017-4-21


79.19


79.19


0.00%


28


红利发 放


2017-4-21


20,939.15


20,939.15


0.00%


29


红利发 放


2017-4-24


239.39


239.39


0.00%


30


红利发 放


2017-4-24


63,286.33


63,286.33


0.00%


31


红利发 放


2017-4-25


97.02


97.02


0.00%


32


红利发 放


2017-4-25


25,321.45


25,321.45


0.00%


33


红利发 放


2017-4-26


82.68


82.68


0.00%


34


红利发 放


2017-4-26


21,733.62


21,733.62


0.00%


35


红利发 放


2017-4-27


81.07


81.07


0.00%


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


36


红利发 放


2017-4-27


21,401.08


21,401.08


0.00%


37


红利发 放


2017-4-28


82.95


82.95


0.00%


38


红利发 放


2017-4-28


21,837.31


21,837.31


0.00%


39


红利发 放


2017-5-2


360.06


360.06


0.00%


40


红利发 放


2017-5-2


94,367.30


94,367.30


0.00%


41


红利发 放


2017-5-3


23,607.39


23,607.39


0.00%


42


红利发 放


2017-5-3


90.02


90.02


0.00%


43


红利发 放


2017-5-4


90.23


90.23


0.00%


44


红利发 放


2017-5-4


23,640.38


23,640.38


0.00%


45


红利发 放


2017-5-5


88.06


88.06


0.00%


46


红利发 放


2017-5-5


23,137.63


23,137.63


0.00%


47


红利发 放


2017-5-8


262.06


262.06


0.00%


48


红利发 放


2017-5-8


68,894.27


68,894.27


0.00%


49


红利发 放


2017-5-9


87.51


87.51


0.00%


50


红利发 放


2017-5-9


23,017.51


23,017.51


0.00%


51


申购确 认


2017-5-10


200,000,000.00


200,000,000.00


0.00%


52


红利发 放


2017-5-10


55.50


55.50


0.00%


53


红利发 放


2017-5-10


15,071.96


15,071.96


0.00%


54


红利发 放


2017-5-11


84.71


84.71


0.00%


55


红利发 放


2017-5-11


41,340.63


41,340.63


0.00%


56


红利发 放


2017-5-12


87.21


87.21


0.00%


57


红利发 放


2017-5-12


42,497.66


42,497.66


0.00%


58


红利发 放


2017-5-15


257.25


257.25


0.00%


59


红利发 放


2017-5-15


125,537.75


125,537.75


0.00%


60


红利发 放


2017-5-16


85.59


85.59


0.00%


61


红利发 放


2017-5-16


41,776.78


41,776.78


0.00%


62


红利发 放


2017-5-17


41,741.47


41,741.47


0.00%


63


红利发 放


2017-5-17


85.36


85.36


0.00%


64


红利发 放


2017-5-18


83.63


83.63


0.00%


65


红利发 放


2017-5-18


40,889.24


40,889.24


0.00%


66


红利发 放


2017-5-19


42,451.44


42,451.44


0.00%


67


红利发 放


2017-5-19


87.12


87.12


0.00%


68


红利发 放


2017-5-22


126,848.24


126,848.24


0.00%


69


红利发 放


2017-5-22


260.15


260.15


0.00%


70


红利发 放


2017-5-23


43,811.86


43,811.86


0.00%


71


红利发 放


2017-5-23


89.97


89.97


0.00%


72


赎回确 认 2017-5-24


-280,000,000.00


-280,000,000.00


0.00%


73


红利发 放


2017-5-24


41,092.03


41,092.03


0.00%


74


红利发 放


2017-5-24


84.33


84.33


0.00%


75


红利发 放


2017-5-25


14,397.33


14,397.33


0.00%


76


红利发 放


2017-5-25


82.63


82.63


0.00%


77


红利发 放


2017-5-26


14,685.55


14,685.55


0.00%


78


红利发 放


2017-5-26


84.32


84.32


0.00%


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页


79


红利发 放


2017-5-31


73,551.30


73,551.30


0.00%


80


红利发 放


2017-5-31


423.06


423.06


0.00%


81


红利发 放


2017-6-1


84.56


84.56


0.00%


82


红利发 放


2017-6-1


14,680.15


14,680.15


0.00%


83


红利发 放


2017-6-2


16,467.49


16,467.49


0.00%


84


红利发 放


2017-6-2


95.50


95.50


0.00%


85


红利发 放


2017-6-5


45,740.93


45,740.93


0.00%


86


红利发 放


2017-6-5


263.63


263.63


0.00%


87


红利发 放


2017-6-6


14,955.85


14,955.85


0.00%


88


红利发 放


2017-6-6


85.98


85.98


0.00%


89


红利发 放


2017-6-7


14,493.45


14,493.45


0.00%


90


红利发 放


2017-6-7


83.15


83.15


0.00%


91


红利发 放


2017-6-8


15,063.15


15,063.15


0.00%


92


红利发 放


2017-6-8


86.80


86.80


0.00%


93


红利发 放


2017-6-9


12,617.29


12,617.29


0.00%


94


红利发 放


2017-6-9


71.69


71.69


0.00%


95


红利发 放


2017-6-12


45,582.79


45,582.79


0.00%


96


红利发 放


2017-6-12


262.78


262.78


0.00%


97


红利发 放


2017-6-13


85.93


85.93


0.00%


98


红利发 放


2017-6-13


14,940.59


14,940.59


0.00%


99


红利发 放


2017-6-14


82.10


82.10


0.00%


100


红利发 放


2017-6-14


14,319.60


14,319.60


0.00%


101


红利发 放


2017-6-15


14,788.02


14,788.02


0.00%


102


红利发 放


2017-6-15


85.07


85.07


0.00%


103


红利发 放


2017-6-16


94.55


94.55


0.00%


104


红利发 放


2017-6-16


16,326.72


16,326.72


0.00%


105


红利发 放


2017-6-19


249.11


249.11


0.00%


106


红利发 放


2017-6-19


43,367.40


43,367.40


0.00%


107


红利发 放


2017-6-20


79.25


79.25


0.00%


108


红利发 放


2017-6-20


13,843.80


13,843.80


0.00%


109


红利发 放


2017-6-21


84.50


84.50


0.00%


110


红利发 放


2017-6-21


14,694.85


14,694.85


0.00%


111


红利发 放


2017-6-22


96.11


96.11


0.00%


112


红利发 放


2017-6-22


16,567.75


16,567.75


0.00%


113


红利发 放


2017-6-23


77.81


77.81


0.00%


114


红利发 放


2017-6-23


13,622.39


13,622.39


0.00%


115


红利发 放


2017-6-26


288.00


288.00


0.00%


116


红利发 放


2017-6-26


49,662.09


49,662.09


0.00%


117


赎回确 认 2017-6-27


-20,000,000.00


-20,000,000.00


0.00%


118


红利发 放


2017-6-27


161.96


161.96


0.00%


119


红利发 放


2017-6-27


27,234.69


27,234.69


0.00%


120


红利发 放


2017-6-28


84.76


84.76


0.00%


121


红利发 放


2017-6-28


12,856.43


12,856.43


0.00%


南方收益宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页


122


红利发 放


2017-6-29


99.14


99.14


0.00%


123


红利发 放


2017-6-29


14,921.56


14,921.56


0.00%


124


红利发 放


2017-6-30


92.13


92.13


0.00%


125


红利发 放


2017-6-30


13,842.82


13,842.82


0.00%


合计





-97,901,875.05 -97,901,875.05


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金 情况


序号


持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


机构 1 20170405-20170 413;20170427-2 0170427;201706 07-20170607 2,462,70 1,568.44 4,018,49 4,622.67 6,131,56 7,832.30 349,62 8,358. 81 3.71 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有 风险


本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人, 在特定赎 回比例 及市 场条件下 , 若 基 金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产,将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 §9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。


2、 南方 收益 宝货 币 市场基 金托 管协 议。


3、 南方 收益 宝货 币 市场基 金 2017 年第2 季 度 报告原 文。 9.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式


网站:http://www.nffund.com