南 方 弘 利 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 2 季 度报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方弘 利债 券发 起式
基金主 代码
002218
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,510,501,750.45 份
投资目 标
本基金 在控 制信 用风 险 、 谨慎投 资的 前提 下 ， 力 争 在获取 持有 期收
益的同 时， 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、宏观 政策 方
向及收 益率 曲线 分析 ， 进行 债券投 资时 机的 选择 和久 期、 类属 配置，
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 债券 组合投 资收 益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 信用 债总 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方弘 利 A
南方弘 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002218 002219
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,510,501,750.45 份
-份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方弘 利” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
南方弘 利A 南方弘 利C
1.本期 已实 现收 益
-6,626,994.85 -
2.本期 利润
5,672,783.96 -
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0038 -
4.期末 基金 资产 净值
1,509,079,129.15 -
5.期末 基金 份额 净值
0.999 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；2 、 所 述基 金业 绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 ；3、南
方弘 利C 类 份额 成立 至今 尚未有 申购 赎回 交易 发生 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方弘 利 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.40%
0.09%
-0.64%
0.07%
1.04%
0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陶
铄
本
基
金
基
金
经
理
2016 年1 月
5 日
- 14 年
清 华 大 学 应 用 数 学 专 业 学 士 ， 中 国 科 学 院 金
融 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任
职于招 商银 行总 行、 普华 永道会 计师 事务 所、
穆 迪 投 资 者 服 务 有 限 公 司 、 中 国 国 际 金 融 有
限公司 ； 2010 年 9 月至 2014 年9 月任 职于 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基 金 经
理助理、 基金 经理 ；2012 年 2 月至 2014 年9
月 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基 金 经 理 ；
2012 年 5 月至 2012 年 10 月任大 成货 币市 场
基金的 基金 经理 ；2012 年 9 月至 2014 年 4
月任大 成月 添利 基金 的基 金经理 ；2012 年 11
月至2014 年4 月任 大成 月 月盈基 金的 基金 经
理； 2013 年 5 月至 2014 年9 月任 大成 景安 基
金的基 金经 理； 2013 年6 月至 2014 年9 月任
大 成 景 兴 基 金 的 基 金 经 理 ；2014 年 1 月至
2014 年 9 月 任 大 成 信 用 增 利 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 9 月加 入南 方 基金产 品开 发部 ，
从事产 品研 发工 作；2014 年 12 月至 2015 年
12 月 ，任 固定 收益 部资 深 研究员 ，现 任固 定
收益部 总监 助理 ；2015 年12 月 至今 ， 任南 方
启元基 金经 理；2016 年 1 月至今 ，任 南方 弘
利、南 方聚 利基 金经 理；2016 年 8 月 至今 ，
任南方 荣毅、 南方 荣欢 、 南方双 元基 金经 理；南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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2016 年 9 月至 今， 任南 方 颐元基 金经 理 ； 2016
年 11 月至 今 ， 任 南 方 荣 光 基 金 经 理 ；2016
年 12 月至 今， 任南 方宣 利 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方弘 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降，4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期，5 月工 业增 加值同 比 增 长
6.7%， 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ，其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% ， 基建 投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长5.9% ， 民 间投 资仍 然相 对偏 弱 。5 月 金融 数据 明显 不及 预 期， 其中 M2 同 比增
速9.6% ， 多年 来首 次跌 破10% ， 现 实金 融去 杠杆 取得 一定成 效 。4-5 月 通胀 水平 有所下 降 ， 其 中 5
月CPI 同比 增 长1.5% ， 缓 步回升 ；5 月PPI 同 比增 长 5.5% ， 较一 季度 出现 明 显回落 。
美国6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的
看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开 启缩 表。欧 央行 转向 鹰派 ，德 拉吉表 示欧 洲的 通缩南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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因素已 被再 通胀 因素 取代 ，引发 全球 债市 调整 。日 本方面 ，市 场开 始预 期日 本的经 济和 通胀 将要
走出持 续的 低谷 。二 季度 美元大 跌， 人民 币兑 美元 汇率中 间价 明显 升值 。央 行无降 息降 准操 作，
无政策 利率 变动 操作 。二 季度来 看， 资金 利率 水平 抬升， 波动 加大 。
债券市 场方 面， 收益 率先 升后降 ，整 体有 所上 行， 其中 10 年 国开 、10 年国 债收益 率分 别上
行14BP 、29BP ，国 开国 债 短端收 益率 上行 幅度 基本 大于长 端， 利率 曲线 平坦 化。3-5 年 高等 级信
用债整 体表 现持 平于 同期 限国开 债， 城投 表现 好于 中票，AA 表现 弱于AAA 。
二季度 权益 市场 表现 分化 ， 上 证综 指下 跌0.93% ， 大 盘表现 优于 中小 创 ， 沪 深 300 上涨 6.1% ，
中小板 上 涨2.98% ， 创业 板下 跌 4.68% 。2 季 度转 债 指数上 涨 3.28% 。剔 除期 间上市 的转 债， 涨幅
平均 值2% ， 中位 数1% 。 市 场整体 表现 先抑 后扬 ，4 月份-0.75% ，5 月份-1.67% ，6 月份 上涨5.03% 。
个券方 面， 白马 股（ 歌尔+ 白云） 和基 本面 出现 重大 变化的 保险 股（ 宝 钢EB ） 表现较 好， 是整 个
季度的 主线 。周 期（ 三一 ）和新 能源 主题 （骆 驼） 分别 于 5 月中和 6 月 份启 动，也 表现 不俗 。
展望2017 年三 季度 ，经 济 层面，6 月 中采PMI 好于 预期， 高于 上月 ， 是 2011 年以 来6 月最
高数据 ，显 示经 济强 于预 期，尚 未出 现明 显下 行迹 象。通 胀方 面，6 月CPI 同比增 长 1.5% ，PPI
同比增 长5.5% ，基 本符 合 市场预 期， 考虑 到基 数效 应后， 预 计 CPI 缓慢 上升 ，高点 在 1.8%-2%，
PPI 在8 月 后会 明显 回落 。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或 从9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月100 亿 ，每3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当 前央 行货 币政 策保 持流动 性合 理适 度， 最近 央行等 监管 机构 多次 发文 缓和市 场对 于资 金面
紧张的 担忧 情绪 ，并 加大 投放力 度， 保证 资金 面平 稳渡过 年中 。综 合看 ，央 行货币 政策 有望 从中
性偏紧 转向 中性 ，金 融监 管预计 也将 协调 统一 平稳 进行， 以防 止出 现新 的金 融风险 。
利率债 方面 ，金 融去 杠杆 影响暂 时淡 化， 经济 稳中 有降， 货币 政策 重回 中性 等都边 际利 好债
市， 我 们判 断2017 年5 月 底的 10 年 国债3.7% 可能 是年内 高点 ， 但 经济 下行 速度可 控也 意味 着 货
币政策 不会 明显 放松 ，债 市上涨 空间 有限 。信 用债 方面， 虽然 与贷 款利 率相 比绝对 收益 率水 平较
高，具 备一 定配 置价 值。 但信用 债经 过6 月份 的快 速下行 后， 期限 利差 和信 用利差 都处 于历 史低
位，可 能会 有所 调整 。权 益市场 方面 ，稳 中有 降的 经济数 据， 相对 平衡 的资 金和政 策面 ，难 以支
持权益 市场 出现 趋势 性大 行情， 估计 仍然 是结 构性 机会， 下半 年转 债供 给压 力较大 ，转 债估 值承
压，关 注供 给放 量可 能带 来的配 置机 会。
投资运 作上 ，2 季度4 月和 5 月 受金 融监 管政 策超 预期的 影响 ，债 市和 股市 都出现 了明 显的
调整， 弘利 的组 合虽 然以 中短信 用债 为主 ，但 由于 杠杆相 对偏 高也 出现 了一 定的回 撤。 在 6 月份
的上涨 行情 中， 我们 适当 减持了 部分 流动 性较 差、 信用资 质较 弱的 品种 ，降 低了组 合的 杠杆 以应南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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对7 月 初的 封闭 期打 开。 在 3 季 度， 由于 我们 对市 场并不 悲观 ，将 在以 中短 久期信 用债 为主 并维
持一定 杠杆 获取 持有 回报 的基础 上， 尽量 通过 利率 债的波 段操 作增 强回 报。
2 季度 ，我 们根 据投 资策 略进行 了国 债期 货操 作， 主要目 的在 于套 期保 值， 仓位比 例控 制在
较低水 平， 对组 合日 净值 波动的 影响 在0.1% 附近 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方弘 利A 级基 金净值 增长 率 为0.40%， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-0.64%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
1,337,009,083.10 88.55
其中： 债券
1,317,009,083.10 87.22
资产支 持证 券
20,000,000.00 1.32
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
82,250,243.38 5.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
68,024,144.75 4.51
8 其他资 产
22,643,464.33 1.50
合计
1,509,926,935.56 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
553,596,660.00 36.68
5
企业短 期融 资券
220,625,000.00 14.62
6
中期票 据
497,978,000.00 33.00
7
可转债 （可 交换 债）
15,460,423.10 1.02
8
同业存 单
29,349,000.00 1.94
9 其他
- -
合计
1,317,009,083.10 87.27
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101355009 13 中 铝业MTN001 500,000 51,205,000.00 3.39
2 1080126 10 昆 交投 债 500,000 50,470,000.00 3.34
3 1282385 12 冀中 MTN1 500,000 50,405,000.00 3.34
4 101552030 15 中铝 MTN002 500,000 50,335,000.00 3.34
5 136176 16 绿地 01 500,000 48,580,000.00 3.22
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 T00014 万科 7A1 200,000 20,000,000.00 1.33
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值
变动（ 元 ）
风险说 明
T1709 T1709 -30 -28,572,000.00 -7,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-7,200.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-1,371,622.10
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
510,772.10
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
634,212.81
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
22,009,251.52
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
22,643,464.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128010 顺昌转 债 1,171,265.70 0.08
2 123001 蓝标转 债 1,048,100.00 0.07
3 113008 电气转 债 1,038,600.00 0.07
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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单 位 ： 份
项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,510,501,750.45 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额
- -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
- -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,510,501,750.45 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,527.83
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,527.83
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
0.66
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基 金 管 理 人 固
有资金
10,000,527.83 0.66 9,900,000.00 0.66 自合同生 效之日
起不少于 3 年
基 金 管 理 人 高
级管理人 员
- - - - -
基金经理 等人
员
101,397.04 0.01 100,000.00 0.01 自合同生 效之日
起不少于 3 年
基金管理 人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,101,924.87 0.67 10,000,000.00 0.66 自合同生 效之日
起不少于 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1
20170401-2
0170630
1,500,104,555.55 - - 1,500,104,555.55 99.31
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过20% 的基金 份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理
人未能以 合理价 格及时 变现 基金资产 ，将会 导致流 动性 风险和基 金净值 波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
2 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议
3 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年2 季 度报 告原 文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
