南 方 大 数据300 指 数证 券 投 资 基金2017 年
第 2 季 度 报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年7 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方大 数 据300 指数
场内简 称
大数 据300
基金主 代码
001420
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 06 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
912,589,967.53 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 与业 绩比
较基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。
当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红等 行为
时，或 因基 金的 申购 和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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来影响 时， 或因 某些 特殊 情况导 致流 动性 不足 时， 或其他 原因 导致
无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理
进行适 当变 通和 调整 ，并 辅之以 金融 衍生 产品 投资 管理等 ，力 争控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 不超
过 0.5% ， 年 跟 踪 误差 不超 过 6%。 如因 指数 编制 规则 调整或 其他 因素
导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ，基 金管 理人应 采取 合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
大数 据300 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的
基金简 称
大数 据 300A 级
大数 据300C 级
下属分 级基 金的
交易代 码
001420 001426
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
814,689,751.69 份
97,900,215.84 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
大数 据300A 级 大数 据300C 级 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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1.本期 已实 现收 益
28,915,375.62 3,254,815.18
2.本期 利润
61,152,911.35 7,077,066.29
3. 加 权平 均 基金 份额 本期
利润
0.0695 0.0696
4.期末 基金 资产 净值
904,521,392.93 108,061,302.71
5.期末 基金 份额 净值
1.1103 1.1038
注：
1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大数 据300A 级
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
6.98%
0.66%
5.48%
0.67%
1.50%
-0.01%
大数 据300C 级
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
6.90%
0.66%
5.48%
0.67%
1.42%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理期限
证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
雷俊
本 基金
基 金经
2015 年
6 月 24
9 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ， 具有基 金从 业资
格。2008 年 7 月 加入 南方 基金， 历任 信息南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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理
日
技术部 投研 系统 研发 员 、 数 量化投 资部 高级
研究员 ， 现任 数量 化投 资 部总监 助理 ；2014
年 12 月至2016 年 4 月 ， 任 南方恒 生 ETF 基
金经理 ；2015 年 4 月至2016 年4 月 ， 任 南
方中 证500 工业 ETF、 南方 中证 500 原 材料
ETF 基 金经 理 ； 2015 年6 月至 2016 年7 月，
任改革 基金 、 高铁 基金 、 南 方 500 信息 基金
经理；2015 年 4 月至 今， 任大数 据 100 基
金经理 ；2015 年 6 月 至今 ，任南 方策 略优
化、 大数 据300 、 南方 量化 成长的 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理 人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 二季 度A 股整 体 表现结 构化 明显 ，以 消费 为代表 的蓝 筹龙 头股 获得 较多资 金青 睐 ，
而中小 市值 的新 兴行 业股 票则表 现低 迷， 市场 分化 严重。 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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大数 据300 指数 投资 偏向 蓝筹价 值风 格, 季度 内整 体 加大了 家电 等消 费行 业的 权重 ， 对 指数 的
涨幅贡 献较 大。
作为指 数型 基金 ，为 保证 对指数 的有 效跟 踪， 本基 金一直 处于 较高 仓位 运作 。本基 金充 分发
挥大数 据研 究的 优势 ，尽 可能的 将大 数据 与市 场热 点、基 本面 选股 结合 ，量 化筛选 具有 增长 潜质
的股票 进行 投资 ，报 告内 本基金 在实 际运 作时 采用 指令批 量交 易、 算法 交易 多种交 易手 段， 在一
定程度 上尽 可能 的降 低交 易成本 和跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 级份 额净值 增长 率 为6.98%， 同期业 绩基 准增 长率 为 5.48%；C 级份 额净
值增长 率 为6.90% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 5.48% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
956,694,641.83 93.28
其中： 股票
956,694,641.83 93.28
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
83,536.54 0.01
其中： 债券
83,536.54 0.01
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
63,664,105.75 6.21
8 其他资 产
5,210,723.92 0.51
9 合计
1,025,653,008.04 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
425,298.00 0.04
B
采矿业
29,596,197.00 2.92
C
制造业
530,108,101.84 52.35
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
3,263,497.85 0.32
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,525,835.76 2.62
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
828,924.25 0.08
H
住宿和 餐饮 业
1,008,472.30 0.10
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
42,059,903.12 4.15
J
金融业
208,270,950.39 20.57
K
房地产 业
90,252,375.07 8.91
L
租赁和 商务 服务 业
7,270,524.08 0.72
M
科学研 究和 技术 服
务业
514,764.00 0.05
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
667,717.00 0.07
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
15,413,147.17 1.52
S
综合
488,934.00 0.05
合计
956,694,641.83 94.48
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 SH 招商银 行 2,350,900 56,210,019.00 5.55
2 000651 SZ 格力电 器 1,113,400 45,838,678.00 4.53
3 000333 SZ 美的集 团 1,042,106 44,852,242.24 4.43
4 600016 SH 民生银 行 4,961,100 40,780,242.00 4.03
5 600000 SH 浦发银 行 2,352,827 29,763,261.55 2.94
6 601601 SH 中国太 保 747,692 25,324,328.04 2.50
7 000858 SZ 五粮液 432,249 24,058,979.34 2.38
8 000002 SZ 万科 A 962,335 24,029,504.95 2.37 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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9 600104 SH 上汽集 团 734,700 22,812,435.00 2.25
10 601988 SH 中国银 行 5,312,500 19,656,250.00 1.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
83,536.54 0.01
8
同业存 单
- -
9 合计
83,536.54 0.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128015 久其转 债 734 83,536.54 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1707 IF1707 7 7,659,540.0
0
334,824.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
334,824.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
3,137,736.0
0
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
369,924.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进 行股指期货 投资时，将根 据风险管理 原则，以套期 保值为主要 目的，采用 流 动南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 2 季度报告
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性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对证 券市场和 期 货市场运行趋 势的研究 ， 结合股指期货 的定价
模型寻求其合 理的估值 水 平，与现货资 产进行匹 配 ，通过多头或 空头套期 保 值等策略进行 套期保
值操作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
1,774,250.16
2
应收证 券清 算款
2,661,555.95
3
应收股 利
-
4
应收利 息
28,092.51
5
应收申 购款
746,825.30
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,210,723.92
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目 大数 据300A 大数 据 300C
报告期 期初 基金 份额 总额 926,533,415.54 105,624,592.43
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
43,839,183.47 15,328,128.20
减: 报告期期间基金总赎 回
份额
155,682,847.32 23,052,504.79
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填 列）
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报告期 期末 基金 份额 总额
814,689,751.69 97,900,215.84
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据300 指数 证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
