南 方 多 元 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方多 元债 券型 发起 式
基金主 代码
003406
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年09 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
6,270,425,946.10 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ，力 求获 得长 期稳 定的投 资 收 益 。
投资策 略
1 、信 用债 投资 策略 本 基 金将重 点投 资信 用类 债券 ，以提 高组 合
收益能 力 。 信 用债 券相 对 央票 、 国 债等 利率 产品 的 信用利 差是 本基
金获取 较高 投资 收益 的来 源， 本基 金将 在南 方基 金内 部信用 评级 的
基础上 和内 部信 用风 险控 制的框 架下 ， 积极 投资 信 用债券 ， 获取 信
用利差 带来 的高 投资 收益 。 债券 的信 用利 差主 要受 两个方 面的 影
响， 一 是市 场信 用利 差曲 线的走 势； 二是 债券 本身 的信用 变化 。 本
基金依 靠对 宏观 经济 走势 、 行 业信 用状 况、 信用 债券 市场流 动性 风
险、 信用 债券 供需 情况 等 的分析 ， 判断 市场 信用 利 差曲线 整体 及分
行业走 势， 确定 各期 限、 各类属 信用 债券 的投 资比 例。 依 靠内 部评南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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级系统 分析 各信 用债 券的 相对信 用水 平、 违约 风险 及理论 信用 利
差， 选择 信用 利差 被高 估、 未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 券进 行
投资， 减持 信用 利差 被低 估、未 来信 用利 差可 能上 升的信 用债
券。 2、 收益 率曲 线策 略 收益 率曲 线形 状变 化代 表长、 中、 短
期债券 收益 率差 异变 化 ， 相 同久期 债券 组合 在收 益率 曲线发 生变 化
时差异 较大 。 通过 对同 一类 属下的 收益 率曲 线形 态和 期限结 构变 动
进行分 析 ， 首 先可 以确 定债 券组合 的目 标久 期配 置区 域并确 定采 取
子弹型 策略 、 哑 铃型 策略 或梯形 策略 ； 其 次， 通 过 不同期 限间 债券
当前利 差与 历史 利差 的比 较， 可以 进行 增陡 、 减 斜 和 凸度变 化的 交
易。 3 、 杠 杆放 大策 略 杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础，
利用买 断式 回购 、 质押 式 回购等 方式 融入 低成 本资 金， 并购 买剩 余
年限相 对较 长并 具有 较高 收益的 债券 ， 以期 获取 超额 收益的 操作 方
式。 4、 资产 支持 证券 投 资策略 资 产支 持证 券投 资关键 在于 对
基础资 产质 量及 未来 现金 流的分 析 ， 本 基金 将在 国内 资产证 券化 产
品具体 政策 框架 下 ， 采 用 基本面 分析 和数 量化 模型 相结合 ， 对个 券
进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本基 金将 严格 控制资 产支 持
证券的 总体 投资 规模 并进 行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。 5、
中小企 业私 募债 券投 资策 略 由 于中 小企 业私 募债 券采取 非公 开
方式发 行和 交易 ，并 限制 投资人 数量 上限 ，整 体流 动性相 对较 差 。
同时， 受到 发债 主体 资产 规模较 小、 经营 波动 性较 高、 信 用基 本面
稳定性 较差 的影 响 ， 整 体 的信用 风险 相对 较高 。 中 小企业 私募 债券
的这两 个特 点要 求在 具体 的投资 过程 中 ， 应 采取 更为 谨慎的 投资 策
略。 本基 金认 为， 投资 该类 债券的 核心 要点 是分 析和 跟踪发 债主 体
的信用 基本 面 ， 并 综合 考 虑信用 基本 面 、 债 券收 益 率和流 动性 等要
素，确 定最 终的 投资 决策 。 6 、国 债期 货投 资策 略 本基 金在 进
行国债 期货 投资 时， 将根 据 风险管 理原 则， 以套 期保 值 为主要 目的 ，
采用流 动性 好 、 交 易活 跃 的期货 合约 ， 通过 对债 券 市场和 期货 市场
运行趋 势的 研究 ，结 合国 债期货 的定 价模 型寻 求其 合理的 估值 水
平， 与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套
期保值 操作 。 基金 管理 人 将充分 考虑 国债 期货 的收 益性 、 流 动性 及南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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风险性 特征 ， 运用 国债 期 货对冲 系统 性风 险 、 对 冲 特殊情 况下 的流
动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 利用 金融 衍生 品的 杠杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的 。 今 后 ， 随 着证 券市场 的发 展、
金融工 具的 丰富 和交 易方 式的创 新等 ， 基金 还将 积极 寻求其 他投 资
机会 ， 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 本基 金
将在履 行适 当 程 序后 ，将 其纳入 投资 范围 以丰 富组 合投资 策略 。
业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方多 元” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
36,860,025.70
2.本期 利润
63,539,297.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0068
4.期末 基金 资产 净值
6,326,978,106.07
5.期末 基金 份额 净值
1.0090
注：
1. 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入(不 含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2. 所述 基金 业
绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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过
去
三
个
月
1.12%
0.05%
-0.64%
0.07%
1.76%
-0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李
璇
本基
金基
金经
理
2016
年9 月
29 日
-
9 年
女 ， 清 华 大 学 金 融 学 学 士 、 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）,具 有基 金从 业资 格。2007 年加 入南 方基 金 ，
担任信 用债 高级 分析 师， 现任固 定收 益投 资部 负责 人、
固定收 益投 资决 策委 员会 委员。 2010 年 9 月至2012 年
6 月， 担任 南方 宝元 基金 经理；2012 年 12 月至 2014
年9 月 ， 担任 南方 安心 基金 经理 ； 2015 年12 月至 2017
年 2 月 ，担 任南 方润 元基 金经理 ；2010 年 9 月至 今 ，
担任南 方多 利基 金经 理；2012 年 5 月 至今 ，担 任南 方
金利基 金经 理；2013 年 7 月至今 ，担 任南 方稳 利基 金
经理；2016 年 8 月 至今 ， 担任南 方通 利、 南方 丰元 、南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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南方荣 冠基 金经 理；2016 年 9 月 至今 ，担 任南 方多 元
基金经 理；2016 年 11 月 至今， 任南 方荣 安基 金经 理；
2016 年 12 月 至今 ，任 南 方睿见 混合 基金 经理 ；2017
年 1 月至 今， 任南 方宏 元 、南方 和利 基金 经理 ；2017
年3 月 至今 ， 任南 方荣 优 基金经 理 ；2017 年5 月 至 今，
任南方 荣尊 基金 经理 ；2017 年 6 月至 今， 任南 方荣 知
基金经 理。
注：
1. 对 基金的 首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效日 ， “ 离任日 期” 为根据 公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2.证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 多元 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基 金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理 人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降，4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期，5 月工 业增 加值同 比 增 长
6.7%； 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ，其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% ， 基建 投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长5.9% ； 社会 消费 品零 售总 额同 比增 长10.5% 。 房地 产销 售 面积同 比增 长 10% ，南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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新开工 面积 同比 增 长5% ， 土地购 置面 积同 比增 长-1%。5 月 金融 数据 明显 不及 预期， 其 中 M2 同比
增速9.6% ，历 史首 次跌 破10%。4-5 月通 胀水 平有 所 下降， 其 中5 月 CPI 同比 增长 1.5% ，缓 步回
升；5 月PPI 同 比增 长5.5% ，较 一季 度出 现 明 显回 落 。美 国 6 月 会议 加息 ，且 声明偏 鹰派 ，表 明
近期通 胀走 弱未 动摇 联储 的信心 ，对 经济 、通 胀的 看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开
启缩表 。欧 央行 转向 鹰派 ，德拉 吉表 示欧 洲的 通缩 因素已 被再 通胀 因素 取代 。日本 方面 ，市 场开
始预期 日本 的经 济和 通胀 将要走 出持 续的 低谷 。二 季度美 元大 跌， 人民 币兑 美元汇 率中 间价 明显
升值。 央行 无降 息降 准操 作， 无 政策 利率 变动 操作 。 二季 度来 看， 资 金利 率 水平抬 升， 波动 加大。
债券市 场方 面，10 年国 开 、10 年国 债收 益率 分别 上 行 14BP 、29BP ，国 开国 债 短端收 益率 上行 幅
度大于 长端 ，利 率曲 线平 坦化，3-5 年高 等级 信用 债整体 表现 持平 于同 期限 国开债 ，城 投表 现好
于中票 ，AA 表 现弱 于AAA 。
展望2017 年三 季度 ，经 济 层面，6 月 中采PMI 好于 预期， 高于 上月 ， 是 2011 年以 来6 月最
高数据 ， 显示 经济 强于 预 期， 尚未 出现 明显 下行 迹 象。5 大 分项 中， 除就 业 指标外 ， 其余 均改 善。
通胀方 面压 力不 大， 预 计PPI 至 年中 保持 缓慢 回落 态势， 同比 增长 区 间5%-5.5% 。 政策 层面 ，美
联储将 缩表 提上 议事 日程 ，或 从 9 月/12 月正 式实 施，平 均每 月 100 亿，每3 个月 提高100 亿，
并最终 达 到500 亿/ 月的 水 平。 当前 美元 指数 大幅 下 跌， 人民 币贬 值压 力明 显 缓解 。 当 前央 行货 币
政策保 持流 动性 合理 适度 ，最近 央行 等监 管机 构多 次发文 缓和 市场 对于 资金 面 紧张 的担 忧情 绪，
并加大 投放 力度 ，保 证资 金面平 稳渡 过年 中。 综合 看，央 行货 币政 策有 望从 偏紧转 向中 性， 金融
监管预 计也 将协 调统 一平 稳进行 ，以 防止 出现 新的 金融风 险。 金融 去杠 杆影 响暂时 淡化 ，经 济稳
中有降 ，货 币政 策重 回中 性等都 边际 利好 债市 ，但 是经济 下行 速度 可控 也意 味着货 币政 策难 以完
全转向 ，债 市上 涨空 间也 将受限 。而 从历 史经 验来 看，大 的债 市调 整之 后， 市场也 需要 用较 长的
时间才 能重 回牛 市氛 围。 信用债 方面 ，当 前绝 对收 益率水 平较 高， 初步 具备 配置价 值， 不过 在紧
信用背 景下 ，企 业融 资环 境恶化 ，需 要严 防信 用风 险，加 强对 于持 仓债 券的 跟踪。
投 资运 作上 ，南 方多 元基 金二季 度遭 遇了 一定 幅度 的赎回 ，主 要操 作为 把握 卖券节 奏， 控制
杠杆 ， 选 择合 适的 品种 卖 出。 受市 场调 整影 响， 组 合持有 的部 分1 年以 上品 种遭受 了一 定的 损失 ，
拉低了 组合 的整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 元基 金净 值增长 率 为1.12% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-0.64% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
6,900,760,329.00 96.87
其中： 债券
6,900,760,329.00 96.87
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
106,507,047.84 1.50
- - - -
- 其他资 产
116,457,328.76 1.63
- 合计
7,123,724,705.60 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,221,655,000.00 19.31
其中： 政策 性金 融债
1,221,655,000.00 19.31
4
企业债 券
1,772,904,329.00 28.02
5
企业短 期融 资券
2,023,679,000.00 31.98 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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6
中期票 据
895,696,000.00 14.16
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
986,826,000.00 15.60
- -
- -
- 其他
- -
- 合计
6,900,760,329.00 109.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 5,000,000 498,100,000.00 7.87
2 111681045 16 杭 州银 行CD192 4,000,000 384,800,000.00 6.08
3 111609278 16 浦发 CD278 3,000,000 291,360,000.00 4.61
4 111617176 16 光大 CD176 2,200,000 213,576,000.00 3.38
5 160206 16 国开 06 2,200,000 211,288,000.00 3.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告 期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
10,143.53
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
116,447,185.23
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
116,457,328.76
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,996,025,946.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
5,725,600,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
6,270,425,946.10
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期期初管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,000.00
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报告期期末管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,000.00
报告期期末持 有的本基 金 0.16 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份 额总 数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份 额承 诺持
有期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
10,000,000.00 0.16 10,000,000.00 0.16 自合同生效之日起
不少于三年
基 金 管 理 人 高 级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 0.16 10,000,000.00 0.16 自合同生效之日起
不少于三年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20170401
-2017063
0
11,986,025,946.10 - 5,725,600,000.00 6,260,425,946.10 99.84
个
人
- - - - - - -
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产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投和份 额折 算。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方多 元债 券型 发起 式 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方多 元债 券型 发 起式证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方多 元债 券型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 2 季 度报 告原 文。
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
