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农银深证100(660014)

农银深证100:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银深 证100 指数 交易代 码 660014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,006,988.83 份 投资目 标 本基金 采用 指数 增强 的投 资策略 , 在 被动 复制 指数 的基 础上结 合主 动管 理的 增强 手段, 力争 将基 金净 值对 业绩 比较基 准的 年跟 踪误 差控 制在 7.75 %以 内, 日 平均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.5% 以内 , 以 期获 得超 越标 的 指 数的业 绩水 平。 投资策 略 深证100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整体 走势的 宽基 指数 。 本 基金 通过对 深 证100 指数 的有 效复 制和适 当增 强, 力争 为投 资者提 供一 个能 够分 享深 圳证 券交易 所上 市股 票系 统性 收益, 并获 得一 定程 度的 超额 收益的 良好 投资 工具 。 业绩比 较基 准 95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5 %× 商业 银行 活 期 存款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 621,389.33 2.本期 利润


2,222,685.46 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0839 4.期末 基金 资产 净值 32,741,299.68 5.期末 基金 份额 净值 1.3638 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.72% 0.79% 6.44% 0.83% 0.28% -0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金股票投 资比例范围 为基金资产 的 90% -95 % ,投资于标的 指数成分股 及其备选股的 比 例不低 于股 票投 资 的80 % , 现 金或 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效日 (2012 年 9 月 4 日) 起六 个月 ,建 仓 期满时 ,本 基金 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2012 年9 月 4 日 - 10 硕士, 具有 证券 从业 资格 。 历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金 融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管 理公司 基金 经理 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理 人严格遵守《 证券投资基 金法》和其他 有关法律法 规、基金合 同 的 相关规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责、 安全高效 的 原则管理和运 用基金资 产 ,没有损害基 金份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平执 行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期内, 所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,根 据定 量和 定性的 分析 采取 了审 慎的 基金操 作。 本基 金为 指数 增强基 金, 跟踪 指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。 17 年 上半 年市 场分 化较 大 ,风险 偏好 喜欢 确定 性的 价值白 马尤 其是 白酒 和家 电行业,同 时低 估值业 绩较 好的 公司 上涨 较多。 后续 市场 应继 续关 注风险 问题 。从 风险 偏好 来看, 在市 场追 求确 定的业 绩环 境下,在 消费 股 的估值 提升 到一 定程 度后 , 只能 跟随 业绩 上升, 而业 绩在乐 观预 期下 超 预期的 可能 性并 不大 。因 此下半 年市 场风 格应 会继 续关注 业绩 和确 定性 的行 业。 深证100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理, 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行业 的配置 ,以 期获 得超 越基 准的收 益。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 6.72% , 业绩 比较 基准收 益率 为 6.44% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金从2016 年2 月16 日至2017 年3 月31 日 期 间出现 连续60 个 工作 日以 上基金 资产 净值 低于5000 万元 的情 形, 且 在本报 告期 内基 金资 产净 值仍低 于 5000 万。 根 据2014 年8 月8 日生效 的《公开募集 证券投资 基 金运作管理办 法》第四 十 一条规定的条 件,予以 披 露,且基金管 理人已 向中国 证监 会报 告并 提出 了解决 方案 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 31,035,006.58 92.66 其中: 股票 31,035,006.58 92.66 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 597,480.00 1.78 其中: 债券 597,480.00 1.78 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,669,249.87 4.98 8 其他资 产 192,719.23 0.58 9 合计 33,494,455.68 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 877,406.08 2.68 B 采矿业 - - C 制造业 16,611,142.60 50.73 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 152,589.06 0.47 F 批发和 零售 业 441,000.00 1.35 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 2,629,291.82 8.03 J 金融业 3,625,347.24 11.07 K 房地产 业 1,934,460.64 5.91 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 820,713.21 2.51 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 644,668.01 1.97 S 综合 161,217.52 0.49 合计 27,897,836.18 85.21


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 143,828.00 0.44 C 制造业 2,033,408.60 6.21 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 195,624.00 0.60 F 批发和 零售 业 239,984.00 0.73 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 225,900.20 0.69 J 金融业 37,392.60 0.11 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 261,033.00 0.80 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,137,170.40 9.58


5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未持 有港 股通投 资股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 48,700 2,004,979.00 6.12 2 000333 美的集 团 45,610 1,963,054.40 6.00 3 000725 京东 方A 259,900 1,081,184.00 3.30 4 000858 五粮液 18,900 1,051,974.00 3.21 5 000002 万科A 42,100 1,051,237.00 3.21 6 002415 海康威 视 30,250 977,075.00 2.98 7 300498 温氏股 份 37,432 877,406.08 2.68 8 000001 平安银 行 86,551 812,713.89 2.48 9 000063 中兴通 讯 24,060 571,184.40 1.74 10 002450 康得新 24,545 552,753.40 1.69


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 6,600 358,710.00 1.10 2 300072 三聚环 保 8,750 324,187.50 0.99 3 002460 赣锋锂 业 5,200 240,500.00 0.73 4 600655 豫园商 城 21,200 239,984.00 0.73 5 002007 华兰生 物 5,700 208,050.00 0.64


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 597,480.00 1.82 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 597,480.00 1.82


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019552 16 国债 24 6,000 597,480.00 1.82


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





平安银 行股 份有 限公 司 ( 以下简 称 “平 安银 行” ) 于2016 年 12 月2 日受 到中 国银行 间市 场交 易商协 会的 自律 处分 。 处分内容为: 青岛海湾集 团有限公司作 为债务融资 工具发行人, 未能按照相 关自律规则 的 规 定及时披露公 司重大资 产 无偿划转相关 事项,主 承 销商平安银行 未能就上 述 事项及时召开 持有人 会议 。 依 据相 关自 律规 定 , 经2016 年第 9 次自 律处 分会议 审议 , 给予 平安 银 行通报 批评 处分 , 责 令平安 银行 立即 纠正 违规 行为, 并针 对本 次事 件中 暴 露出的 问题 进行 整改 。 其余九名证券 的发行主体 本期没有被监 管部门立案 调查或在本报 告编制日前 一年内受到 公 开 谴责、 处罚 的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 16,662.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,790.41 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5 应收申 购款 167,266.82 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 192,719.23


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600655 豫园商 城 239,984.00 0.73 公告重 大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 25,837,268.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,202,341.74 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,032,621.50 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 24,006,988.83 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 35.95


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-04-01 至 2017-06-30 8,629,913.88 -


8,629,913.88 35.95% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% , 中小 投资者在 投资本 基金 时可能面 临以下 风险: (一)赎 回申请 延期办 理 的风险 单一投资 者大额 赎回时 易 触发本基 金巨额 赎回的 条 件, 当 发生巨额 赎回时 , 中小投资 者可能 面临 小额赎回 申请也 需要按 同 比例部分 延期办 理或延 缓 支付的风 险。 (二)基 金净值 大幅波 动 的风险 单一投资 者大额 赎回时 , 基金管理 人进行 基金财 产 大量变现 , 会对 基金资 产 净值产生 影响; 且如 遇大额赎 回费用 归入基 金 资产、 基金 份额净 值保留 位数四舍 五入 (或 舍去尾 数) 等问题, 都 可能 会造成基 金资产 净值的 较 大波动。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 农银汇 理基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 本公 司” ) 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日 变更 为: 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层; 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


本公司 已 于 2017 年 6 月 16 日 在中 国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登上 述公司 住所 变更 的公 告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、 《农 银汇 理深 证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ; 3 、 《农 银汇 理深 证100 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 中国 (上 海)自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号 50 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 农 银汇 理基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日