农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银沪 深300 指数
交易代 码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 733,822,658.28 份
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资纪
律约束 和数 量化 的风 控管 理， 力 争将 基金 净值 对标 的指
数的年 跟踪 误差 控制 在 4 ％以内 ，日 均跟 踪偏 离度 的绝
对值控 制 在 0.35 ％ 以内， 以实现 对沪 深 300 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基金 资产 将按
照 标 的 指 数 的 成 分 股 及 其 权 重 配 比 进 行 投 资 以 拟 合 标
的指数 的业 绩表 现。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 ， 其风
险收益 水平 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基
金。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,750,973.53
2.本期 利润
57,304,436.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0752
4.期末 基金 资产 净值 889,084,588.33
5.期末 基金 份额 净值 1.2116
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.68% 0.59% 5.79% 0.59% 0.89% 0.00%
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金股票投 资比例范围 为基金资产 的 90% －95 ％ ，其中投资于 标的指数成 分股的比例不 低
于股票 投资 的 80 ％； 除股 票以外 的其 他资 产投 资比 例范围 为基 金资 产 的 5％－10% ， 其中 现金 或 到
期日在一年以 内的政府 债 券投资比例不 低于基金 资 产净值的 5％ 。本基金 建 仓期为基金合 同生效
日（2011 年 4 月 12 日） 起六个 月， 建仓 期满 时， 本基金 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的 投
资比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年8 月
3 日
- 10
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 12 页
融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基
金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇
理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理
助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管
理公司 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 证券投资基 金法》和其他 有关法律法 规、基金合 同 的
相关规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责、 安全高效 的 原则管理和运 用基金资 产 ，没有损害基 金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平执 行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，根 据指 数化 投资流 程和 定量 分析 ，进 行了日 常运 行操 作。 报告 期内基 金日 均跟
踪误差 为0.0332% ， 日均 偏 离度 为 0.0288% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1） 标 的
指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2） 申购 赎回 的影 响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 6.68% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 5.79% 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 12 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 公开募集证 券投资基金运 作管理办法 》第四十一 条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 841,787,822.22 94.12
其中： 股票 841,787,822.22 94.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 8,962,200.00 1.00
其中： 债券 8,962,200.00 1.00
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,450,473.09 4.63
8 其他资 产 2,141,974.39 0.24
9 合计 894,342,469.70 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,043,242.92 0.23
B 采矿业 28,391,206.68 3.19
C 制造业 299,111,841.79 33.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
22,988,873.98 2.59
E 建筑业 38,940,812.87 4.38
F 批发和 零售 业 18,191,236.64 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,772,118.84 2.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 43,782,606.93 4.92 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 12 页
务业
J 金融业 287,007,576.07 32.28
K 房地产 业 44,811,359.76 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 7,383,509.72 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,972,096.63 0.78
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,667,700.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,737,153.88 1.10
S 综合 2,467,047.25 0.28
合计 838,268,383.96 94.28
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,626,162.64 0.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
893,275.62 0.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,519,438.26 0.40
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未持 有港 股通投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 874,438 43,380,869.18 4.88
2 600036 招商银 行 832,573 19,906,820.43 2.24
3 600519 贵州茅 台 40,518 19,118,418.30 2.15
4 601166 兴业银 行 1,006,159 16,963,840.74 1.91
5 000651 格力电 器 388,506 15,994,792.02 1.80
6 000333 美的集 团 365,382 15,726,041.28 1.77
7 600016 民生银 行 1,908,370 15,686,801.40 1.76
8 000002 万科A 549,431 13,719,292.07 1.54
9 601328 交通银 行 2,217,810 13,661,709.60 1.54
10 601988 中国银 行 3,383,205 12,517,858.50 1.41
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 63,040 1,096,896.00 0.12
2 002129 中环股 份 126,740 1,048,139.80 0.12
3 600654 *ST 中安 65,700 885,636.00 0.10
4 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.01
5 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,962,200.00 1.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 12 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,962,200.00 1.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019552 16 国债 24 90,000 8,962,200.00 1.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有被监 管部门立案调 查或在本报 告编制日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,945.33
2 应收证 券清 算款 38,397.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 131,117.36
5 应收申 购款 1,904,514.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,141,974.39
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 1,096,896.00 0.12 公告重 大事 项
2 002129 中环股 份 1,048,139.80 0.12 公告重 大事 项
3 600654 *ST 中安 885,636.00 0.10 公告重 大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 788,913,485.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 52,739,843.07
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 107,830,670.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 733,822,658.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日 变更 为:农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已 于 2017 年 6 月 16 日 在中 国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登上
述公司 住所 变更 的公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 中国 （上 海）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号 50 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后，投 资者 可在
合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
