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500信息(512330)

500信息:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2017 年第 2 季 度 报告


2017 年06 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 报告送 出日期:2017 年07 月20 日 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。























基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。











基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。























本 报告 财务 资料 未经 审计。











本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方中 证500 信 息技 术 ETF 场内简 称


500 信息 交易代 码


512330 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年06 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额


178,188,000.00 份


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 完全 复制 法, 按照 成份股 在标 的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合, 并根 据标 的指数 成份 股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信息技 术指 数。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币 市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与 标的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特 征 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 信息 ETF”。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


-4,832,210.01 2.本期 利润


-6,001,676.51 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0330 4.期末 基金 资产 净值


141,507,258.27 5.期末 基金 份额 净值


0.7941 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 , 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 所述 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -3.98%


1.18%


-4.52%


1.19%


0.54%


-0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


孙伟


本基金 基金经 理


2015 年 7 月 10 日


7 年


管理学 学士 , 具 有基 金从 业资格 、 金融分 析师 (CFA )资 格、 注册 会 计师 (CPA )资 格。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购 部、 德勤 华永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计 部。2010 年 2 月加 入南 方 基金, 历任 运作 保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资 研究员 ;2014 年 12 月至2015 年5 月 , 担 任南方 恒 生ETF 的基 金经 理助理 ; 2015 年 5 月至 2016 年7 月 , 任 南 方 500 工业ETF、 南方500 原材料 ETF 基金 经理 ;2015 年7 月至今 ,任 改革 基金 、高 铁基金 、500 信 息基金 经理 ;2016 年 5 月 至今, 任南 方创 业板ETF 、 南方 创业 板ETF 联接 基 金经 理; 2016 年 8 月至 今, 任500 信息联 接、 深成 ETF、 南方 深成 基金 经理 ;2017 年 3 月至 今, 任南 方全指 证 券ETF 联接 、 南 方中证 全指证 券ETF 基 金经 理; 2017 年6 月 至今 , 任南方 中证 银 行 ETF 、 南 方银行 联接 基金 经理。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明





本 报告 期内 ,本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、 中国证 监会 和《 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 中 证500 信息 指数 下跌 4.52% 。 期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等, 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平,并 通过 严格 的风 险管理 流程 ,确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差, 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ;


(2 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长期 停牌 , 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整体 仓位 的偏 离。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本季 度跟 踪误 差 为0.59%, 并取 得了 超越 标的 指数 0.54% 的跟 踪正 偏离, 较为理 想地 实 现了投 资目 标。 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 0.7941 元 , 报告 期内 , 份 额净 值增 长率 为-3.98% , 同期 业 绩基准 增长 率为-4.52%。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


141,130,617.39 99.37 其中: 股票


141,130,617.39 99.37 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


883,974.32 0.62 8 其他资 产


16,033.92 0.01 合计


142,030,625.63 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


76,955,139.28 54.38 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


1,817,955.00 1.28 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


62,227,126.43 43.97 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


141,000,220.71 99.64 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


122,757.06 0.09 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


7,639.62 0.01 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


130,396.68 0.09 注:- 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 002405 四维图 新 222,930 4,405,096.80 3.11 2 000050 深天 马A 208,800 4,295,016.00 3.04 3 300088 长信科 技 253,300 3,989,475.00 2.82 4 000066 长城电 脑 438,539 3,951,236.39 2.79 5 300115 长盈精 密 134,580 3,927,044.40 2.78 6 300296 利亚德 202,300 3,803,240.00 2.69 7 600584 长电科 技 236,475 3,795,423.75 2.68 8 000997 新大陆 163,180 3,702,554.20 2.62 9 002410 广联达 166,800 3,135,840.00 2.22 10 000970 中科三 环 211,600 3,127,448.00 2.21 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03 2 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02 3 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02 4 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 5 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 ,通 过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。本 基金 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 ,降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差, 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


15,850.58 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


183.34 5


应收申 购款


- 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


16,033.92 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


流通受 限情 况


说明


1 300088 长信科 技 3,989,475.00 2.82 重大事 项 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.02 新股锁 定 2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股锁 定 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 185,188,000.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


10,000,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


17,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


178,188,000.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况



















































































注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金情 况


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


序 号


持有基金 份额 比例达到 或者 超过 20% 的时 间区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


中国农业 银行 股份有限 公司 -南方中 证500 信息技术 指数 交易型开 放式 指数证券 投资 基金发起 式联 接基金 1 20170401-2017 0630 154,810,000.0 0 - 8,500, 000.00 146,310,000.0 0 82.11 产品特有 风险


本基金存 在持有 基金份 额超 过20% 的基金 份额持 有人, 在特定赎 回比例 及市场 条件 下,若基 金管理 人未能以 合理价 格及时 变现 基金资产 ,将会 导致流 动性 风险和基 金净值 波动风 险。 注:申购份额包含红利再投资 和份额折算。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。





2 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 。





3 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 原文 。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com