上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 上证180 成长 ETF
场内简 称 成长ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 37,754,441.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本 基 金 股 票 资 产 投 资 原 则 上 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的
方法跟 踪标 的指 数 。 通 常 情况下 , 本基 金根 据标 的 指数
成份股 票在 指数 中的 权重 确定成 份股 票的 买卖 数量 , 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 在
因特殊 情况 (如 成份 股停 牌、 流 动性 不足 、 法 规法 律限
制等 ) 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 , 本 基金 可 以根
据市场 情况 ,结 合经 验判 断,综 合考 虑相 关性 、估 值、
流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份
股进行替代(同行业股票优先考虑) ,以期 在规定的 风
险承受 限度 之内 ,尽 量缩 小跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证180 成 长指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 , 具 有较 高风 险 、 较 高预 期收
益的特 征 , 其 风险 和预 期 收益均 高于 货币 市场 基金 、 债
券型基 金和 混合 基金 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
1.本期 已实 现收 益 1,297,910.75
2.本期 利润
4,883,214.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1293
4.期末 基金 资产 净值 57,623,952.95
5.期末 基金 份额 净值 1.526
注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 9.23% 0.69% 8.40% 0.71% 0.83% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2011 年 8 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
注:按 照基 金合 同的 约定 , 自基金 成立 日期 的 6 个 月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 2
月4 日 ,本 基金 已达 到合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 、
华 宝 兴 业
中证 1000
指数分
级 、 华 宝
兴 业 中 证
军工ETF 、
2012 年 10
月16 日
- 11 年
金融学 硕士 、 量化 投资 部 总
经理助 理 。 2006 年6 月加入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司, 先 后在 交易 部、 产 品 开
发 部 和 量 化 投 资 部 工 作 ,
2012 年10 月 起任 华宝 兴 业
上证180 成长 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金 、 华 宝 兴
业上证180 成 长交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理。2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 , 2015 年6 月起 任 华
宝兴业 中证 1000 指数 分 级上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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华 宝 兴 业
标 普 中 国
A 股红利
机 会 指 数
(LOF) 基
金经理
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 8 月 起兼 任华 宝 兴
业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2017 年 1 月兼 任华 宝 兴
业标普 中国A 股红 利机 会 指
数证券投资基金(LOF) 基金
经理。
注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法 》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金
资产,在控制 投资风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋取最大利 益,没有 损 害基金份额持 有人利
益的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整, 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 成长 指数 的成 分股 及其 备选股 的情 况; 发生 此类 情况后 ,该 基金 均 在
合理期 限内 得到 了调 整, 没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。 由于 持有 的非 上证 180 成 长指 数 的
成份股 和备 选成 份股 仍处 于停 牌 状态 ,此 情况 将在 合理期 限内 调整 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 基金管理人 通过严格执行 投资决策委 员会议事规则 、公司股票 库管理制度 、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投资 绩效评
价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的相 关规定
和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资类 别(股
票、债券)的 收 益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差; 分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 基金管理人 未发生所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价同日反 向交易成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度, 国内 宏观 经济稳 中走 强, 需求 方面 , 基础 设施 投资 增速 强劲 、 房地 产投 资 处
于高位 、制 造业 投资 温和 反弹、 出口 增速 显著 复苏 ;生产 方面 ,供 给侧 结构 性改革 推动 的工 业品
价格上 升助 推了 企业 的补 库存周 期。6 月A 股 被成 功纳 入 MSCI 指 数意 味着 未来海 外资 金将 可以
直接通 过指 数购 买A 股,A 股市场 将注 入新 鲜血 液 , 长期配 置价 值提 升 。 从 市 场表现 来看 , 今年2
季度A 股在 家电 、食 品饮 料、银 行、 券商 等一 线白 马板块 的带 动下 稳健 上涨 ,大盘 蓝筹 股势 头强
劲,小 市值 股票 则走 势疲 软,沪 市股 票整 体表 现强 于深市 。指 数方 面, 市场 风格继 续分 化, 以中
证100 指数 和沪 深300 指 数为代 表的 大盘 蓝筹 股表 现较好 , 分 别上 涨了 9.75% 和 6.10% ; 而以 创 业
板指和 中 证1000 指 数为 代 表的中 小盘 股表 现较 弱, 分别下 跌 了 4.68% 和10.47% 。在 本报 告期 中 ,
上证180 成 长指 数累 计上 涨了 8.4% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期, 在操 作中 ,我 们严 格遵守 基金 合同 ,坚 持既 定的指 数化 投资
策略, 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ,应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪
误差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.526 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 9.23%,同
期业绩 比较 基准 收益 率 为8.40% ,超 额收 益率 为0.83% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内, 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人低 于二百人或 者基金资产 净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%)
1 权益投 资 56,920,925.14 98.10
其中: 股票 56,920,925.14 98.10 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,101,003.48 1.90
8 其他资 产 526.56 0.00
9 合计 58,022,455.18 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,578,341.37 27.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,785,618.00 3.10
E 建筑业 2,554,552.00 4.43
F 批发和 零售 业 504,962.25 0.88
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 117,540.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,358,473.50 2.36
J 金融业 29,168,865.91 50.62
K 房地产 业 4,726,992.01 8.20
L 租赁和 商务 服务 业 346,796.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,142,141.04 97.43
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 401,208.10 0.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 188,856.00 0.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
188,720.00 0.33
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 778,784.10 1.35
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 )
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 119,856 5,946,056.16 10.32
2 600036 招商银 行 181,518 4,340,095.38 7.53
3 600519 贵州茅 台 8,852 4,176,816.20 7.25
4 601166 兴业银 行 219,300 3,697,398.00 6.42 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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5 600016 民生银 行 416,000 3,419,520.00 5.93
6 601668 中国建 筑 263,900 2,554,552.00 4.43
7 600000 浦发银 行 197,837 2,502,638.05 4.34
8 600887 伊利股 份 107,000 2,310,130.00 4.01
9 601169 北京银 行 214,052 1,962,856.84 3.41
10 600900 长江电 力 116,100 1,785,618.00 3.10
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600485 信威集 团 25,800 376,422.00 0.65
2 601872 招商轮 船 36,600 188,856.00 0.33
3 600654 *ST 中安 14,000 188,720.00 0.33
4 603043 广州酒 家 724 18,295.48 0.03
5 603331 百达精 工 674 6,490.62 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管理人没 有发现本基 金投资的前十 名证券的发 行主体在报告 期内被监管 部门立案调 查 ,
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 311.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 215.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 526.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 (% )
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 376,422.00 0.65 重大事 项停 牌
2 601872 招商轮 船 188,856.00 0.33 重大事 项停 牌
3 600654 *ST 中安 188,720.00 0.33 重大事 项停 牌
4 603331 百达精 工 6,490.62 0.01 新股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单位: 份
报告期 期初 基金 份额 总额 37,754,441.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 37,754,441.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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者类
别
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
华宝
兴业
上证
180 成
长 ETF
联接
基金
1 20170401~20170630 33,621,858.00 - - 33,621,858.00 89.05
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 。 在 单一 投资者持 有基金 份额
比例较高 的情况 下, 如该 投资者集 中赎回, 可能会 增加基金 的流动 性风险。 此外, 由于 基金在 遇
到大额赎 回的时 候可能 需 要变现部 分资产 , 可能 对 持有资产 的价格 形成冲 击 , 增加 基金的市 场风
险。 基金 管理人 将专业 审 慎、 勤勉 尽责地 运作基 金 资产, 加 强防范 流动性 风 险、 市场 风险, 保护
持有人利 益。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同;
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ;
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议;
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。 上证 180 成长 ETF2017 年第 2 季度报告
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华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日