汇 添 富 鑫 益定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 鑫益 定开 债
交易代 码 004469
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,500,357,151.21 份
投资目 标
在科学 严格 管理 风险 的前 提下， 本基 金力 争创 造
超越业 绩比 较基 准的 较高 稳健收 益。
投资策 略
本基金 采取 的投 资策 略主 要包括 类属 资产 配置
策略、 利率 策略、 信用 策 略等。 在谨 慎投 资的 基
础上， 力争 实现 组合 的稳 健增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 鑫益 定开 债 A 汇添富 鑫益 定开 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004469 004470
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,500,233,447.30 份 123,703.91 份
汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 20 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
汇添富 鑫益 定开 债 A 汇添富 鑫益 定开 债 C
1． 本 期已 实现 收益 11,059,164.19 814.96
2．本 期利 润 12,039,169.60 895.71
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0080 0.0072
4．期 末基 金资 产净 值 1,512,272,616.90 124,599.62
5．期 末基 金份 额净 值 1.0080 1.0072
注： １、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
２、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 鑫益 定开 债 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 日
起至今
0.80% 0.01% -0.37% 0.08% 1.17% -0.07%
汇添富 鑫益 定开 债 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 日
起至今
0.72% 0.01% -0.37% 0.08% 1.09% -0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 （2017 年 4 月 20 日 ）起 6 个 月 ，截止 至本 报告 期
末 ， 本基 金尚 未完 成建 仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴江宏
汇 添 富 可
转 换 债 券
基金 、 汇 添
富 盈 安 保
本 混 合 基
金、 汇添 富
盈 稳 保 本
混合基 金 、
汇 添 富 保
2017 年4
月20 日
- 6 年
国籍： 中国 ， 学 历： 厦 门 大学
经济学 硕士 。2011 年加 入 汇
添富基 金管 理股 份有 限公 司
任固定 收益 分析 师 。 2015 年7
月 17 日至 今任 汇添 富可 转 换
债券基 金的 基金 经理 ，2016
年 4 月 19 日至 今任 汇添 富 盈
安保本 混合 基金 的基 金经 理，
2016 年8 月3 日至 今任 汇 添汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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鑫 保 本 混
合基金 、 汇
添 富 鑫 利
债券基 金 、
汇 添 富 绝
对 收 益 定
开混合 、 添
富 鑫 汇 定
开 债 券 基
金 的 基 金
经理。
富盈稳 保本 混合 基金 的基 金
经理 ，2016 年 9 月 29 日 至今
任汇添 富保 鑫保 本混 合基 金
的基金 经理 ，2017 年3 月13
日至今 任汇 添富 鑫利 债券 基
金的基 金经 理，2017 年3 月
15 日 至今 任汇 添富 绝对 收 益
定开混 合基 金的 基金 经理 ，
2017 年4 月 20 日 至今 任 汇添
富鑫益 定开 债基 金的 基金 经
理，2017 年6 月 23 日 至 今任
添富鑫 汇定 开债 券基 金的 基
金经理 。
蒋文玲
汇 添 富 货
币基金 、 现
金 宝 货 币
基金 、 添 富
通 货 币 基
金、 理财 14
天 债 券 基
金、 理财 30
天 债 券 基
金、 理财 60
天 债 券 基
金、 实业 债
债券基 金 、
优 选 回 报
混合基 金 、
汇 添 富 鑫
益 定 开 债
基金 、 添 富
年 年 益 定
开混合 、 添
富 鑫 汇 定
开 债 券 基
金 的 基 金
经理。
2017 年4
月20 日
- 11 年
国籍： 中国 。 学 历： 上 海 财经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格 。 从业
经历 ： 曾 任汇 添富 基金 债 券交
易员、 债券 风控 研究 员。2012
年 11 月 30 日至 2014 年1 月
7 日任浦 银安 盛基 金货 币 市场
基金的 基金 经理 。2014 年1
月加入 汇添 富基 金 ， 历 任 金融
工程部 高级 经理 、 固定 收 益基
金经理 助理 。2014 年4 月8
日至今 任汇 添富 多元 收益 债
券基金 的基 金经 理助 理 ， 2015
年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添 富理 财
14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选
回报混 合基 金（ 原理 财 21 天
债券基 金） 的基 金经 理，2016
年6 月7 日至 今任 汇添 富 货币
基金、 添富 通货 币基 金、 理财
30 天 债券 基金 、 理财 60 天债
券基金 、 实业 债债 券基 金 的基
金经理 ，2017 年4 月 20 日至
今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金
的基金 经理 ，2017 年5 月15
日至今 任添 富年 年益 定开 混
合基金 的基 金经 理 ， 2017 年6
月 23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期； 汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专 项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 出现 弱化 走势 ，PMI 见顶 回落 ，工 业增 加值显 现下 行趋 势， 库存 周期进 入尾 声，汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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房地产 销售 走弱 ，但 债券 收益率 并未 随基 本面 而波 动，金 融去 杠杆 政策 成为 去年四 季度 以来 债市
运行的 主要 矛盾 。 二 季度 货币政 策保 持稳 健中 性， 央行通 过逆 回购 和 MLF 等 操作削 峰填 谷， 维持
流动性 的相 对紧 平衡 。二 季度债 券收 益率 先上 后下 ，4 月 去杠 杆监 管政 策陆 续推出 后， 各期 限收
益率快 速上 行， 债券 一级 发行大 规模 取消 ，实 体经 济融资 受到 冲击 。6 月在 监管协 调加 强、 货币
政策削 峰填 谷背 景下 ，债 券收益 率开 始下 行。 二季 度股票 市场 总体 震荡 上行 ，但分 化走 向极 致。
以低估 值蓝 筹和 优质 成长 公司为 主的 上 证50 指数 和 沪深 300 指 数分 别上 涨8.06% 和6.10% ； 而以
中小市 值公 司为 主的 中 证500 指 数则 下跌 了4.12% 。
本基 金4 月20 日成 立， 建 仓期内 采取 相对 保 守 配置 策略， 主要 配置 了存 款和 短 久期债 券资 产 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富鑫 益定开 债 A 基金 份额 净值 为 1.0080 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.80% ； 截 至本 报告 期 末汇添 富鑫 益定 开 债C 基 金份额 净值 为 1.0072 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.72% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
968,381,000.00 54.00
其中： 债券
968,381,000.00 54.00
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
800,197,214.13 44.62
8 其他资 产
24,778,351.69 1.38 汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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9 合计
1,793,356,565.82
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,936,000.00 5.29
其中： 政策 性金 融债 79,936,000.00 5.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 500,495,000.00 33.09
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 387,950,000.00 25.65
9 其他 - -
10 合计 968,381,000.00 64.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714196
17 江苏 银行
CD196
2,000,000 195,680,000.00 12.94
2 011764057
17 国电
SCP003
1,500,000 149,970,000.00 9.92
3 011753035
17 苏 国信
SCP008
1,000,000 100,240,000.00 6.63
4 011760076
17 国药 控股
SCP001
1,000,000 100,140,000.00 6.62
5 011760075
17 鲁 黄金
SCP003
1,000,000 100,120,000.00 6.62
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 21,012,384.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,765,967.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,778,351.69
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 鑫益 定开 债 A 汇添富 鑫益 定开 债 C
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月20 日 ）
基金份 额总 额
1,500,233,447.30 123,703.91
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
- -
减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基
金总赎 回份 额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,500,233,447.30 123,703.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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机构 1
2017 年4 月
20 日至
2017 年6 月
30 日
1,500,066,500.00 0.00 0.00 1,500,066,500.00 99.98%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 很可 能出现开 放期最 后一日 基 金资产净 值加上 当日
净申购的 基金份 额对应 的 资产净值 减去当 日净赎 回 的基金份 额对应 的资产 净 值低于 5000 万元的
情形， 按 照法律 法规与 《 基金合同 》 的约 定， 本 基 金将面临 提前终 止基金 合 同的风险 。 若未 触发
前述提前 终止情 形， 持 有 基金份额 比例较 高的投 资 者集中赎 回后， 本基金 有 可能在运 作过程 中资
产规模长 期低于5000 万 元， 进而 可能导 致本基 金 终止、转 换运作 方式或 与 其他基金 合并。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 汇添 富 鑫益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 鑫益 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
汇添富鑫益定开债 2017 年第 2 季度报告
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9.2 存 放地 点
上海市 富城 路99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
