汇 添 富 盈 稳保 本 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 盈稳 保本 混合
交易代 码 002959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,752,646,883.39 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作， 在保 证 本
金安全 的前 提下， 力争 在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合， 利用 组合 保险 技术 ， 动态调 整稳 健资 产与 风险 资
产的投 资比 例 ， 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 ， 实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 稳 健资 产 主
要包括 国债 、 央 行票 据、 银行存 款等 品种 。 风 险资 产
主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种， 其 长期 平均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股
票型基 金 、 非 保本 的混 合 型基金 ， 高于 货币 市场 基金
和债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京中 关村 科技 融资 担保 有限公 司
汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 14 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 14,234,035.67
2. 本期 利润
65,286,731.64
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0233
4. 期末 基金 资产 净值 2,802,721,404.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.018
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
2.31% 0.15% 0.69% 0.01% 1.62% 0.14%
汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 8 月 3 日） 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多 元
收益、 可转 换
债券、 实业 债
债券、 双利 增
强债券 、 汇 添
富 安 鑫 智 选
混合、 汇添 富
稳 健 添 利 定
2016 年8 月3
日
- 16 年
国籍： 中国 。 学 历：
中 国 科 技 大 学 学
士， 清华 大学 MBA 。
业务资格：基金 从
业资格 。 从 业经 历：
2008 年 5 月 15 日
至 2010 年 2 月 5
日任华富货币基 金汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 14 页
期 开 放 债 券
基金、 汇添 富
6 月红 定期 开
放债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 盈
稳 保 本 混 合
基金、 汇添 富
保 鑫 保 本 混
合基金 、 汇 添
富 长 添 利 定
期 开 放 债 券
基金、 添富 年
年 益 定 开 混
合 基 金 的 基
金经理 ， 固 定
收 益 投 资 副
总监。
的基金 经理、2008
年 5 月 28 日至
2011 年 11 月 1 日
任华富收益增强 的
基金经 理 、2010 年
9 月8 日至2011 年
11 月1 日 任华 富强
化 回 报 的 基 金 经
理。2011 年 11 月
加入汇添富基金 ，
现任固定收益投 资
副总监 。2012 年 5
月9 日至2014 年1
月 21 日任汇添 富
理财 30 天的基 金
经理 ，2012 年6 月
12 日至 2014 年 1
月 21 日任汇添 富
理财 60 天的基 金
经理 ，2012 年9 月
18 日 至 今 任 汇添
富多元收益的基 金
经 理，2012 年 10
月 18 日至 2014 年
9 月17 日 任汇 添富
理财 28 天的基 金
经理 ，2013 年1 月
24 日至 2015 年 3
月 31 日任汇添 富
理财 21 天的基 金
经理 ，2013 年2 月
7 日至今任汇添 富
可 转 债 的 基 金 经
理， 2013 年5 月29
日至 2015 年 3 月
31 日 任 汇 添 富 理
财 7 天 的 基 金 经
理， 2013 年6 月14
日至今任汇添富 实
业债的基金经理 ，
2013 年 9 月 12 至
2015 年 3 月 31 日
任汇添富现金宝 的
基金经 理 ，2013 年汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 14 页
12 月3 日 至今 任汇
添富双利增强债 券
的基金 经理，2015
年 11 月 26 日 至今
任汇添富安鑫智 选
混合的 基金经理 ，
2016 年 2 月 17 日
至今任 汇添 富 6 月
红定开债的基金 经
理， 2016 年3 月16
日至今任汇添富 稳
健添利定开债的 基
金经理 ，2016 年 4
月 19 日至今任 汇
添富盈安保本的 基
金经理 ，2016 年 8
月 3 日至 今任 汇添
富盈稳保本的基 金
经理 ，2016 年9 月
29 日 至 今 任 汇 添
富保鑫保本的基 金
经 理，2016 年 12
月 6 日至 今任 汇添
富长添利定开债 的
基金经 理 ，2017 年
5 月15 日 至今 任添
富年年益定开混 合
的基金 经理 。
吴江宏
汇 添 富 可 转
换债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 盈
稳 保 本 混 合
基金、 汇添 富
保 鑫 保 本 混
合基金 、 汇 添
富 鑫 利 债 券
基金、 汇添 富
绝 对 收 益 定
开混合 、 添 富
鑫 汇 定 开 债
券 基 金 的基
金经理 。
2016 年8 月3
日
- 6 年
国籍： 中国 ， 学 历：
厦门大学经济学 硕
士。2011 年加 入汇
添富基金管理股 份
有限公司任固定 收
益分析 师 。2015 年
7 月17 日 至今 任汇
添富可转换债券 基
金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈 安
保本混合基金的 基
金经理 ，2016 年 8
月 3 日至 今任 汇添
富盈稳保本混合 基
金 的 基 金 经 理 ，汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 14 页
2016 年 9 月 29 日
至今任汇添富保 鑫
保本混合基金的 基
金经理 ，2017 年 3
月 13 日至今任 汇
添富鑫利债券基 金
的基金 经理，2017
年3 月15 日至 今任
汇添富绝对收益 定
开混合基金的基 金
经理 ，2017 年4 月
20 日 至 今 任 汇 添
富鑫益定开债基 金
的基金 经理，2017
年6 月23 日至 今任
添富鑫汇定开债 券
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 14 页
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季 度经 济出 现弱 化走 势，PMI 见顶 回 落， 工业 增 加值显 现下 行趋 势， 库存 周期进 入尾 声，
房地产 销售 走弱 ，但 债券 收益率 并未 随基 本面 而波 动，金 融去 杠杆 政策 成为 去年四 季度 以来 债市
运行的 主要 矛盾 。二 季度 货币政 策保 持稳 健中 性， 央行通 过逆 回购 和MLF 等 操作削 峰填 谷， 维持
流动性 的相 对紧 平衡 。二 季度债 券收 益率 先上 后下 ，4 月 去杠 杆监 管政 策陆 续推出 后， 各期 限收
益率快 速上 行， 债券 一级 发行大 规模 取消 ，实 体经 济融资 受到 冲击 。6 月在 监管协 调加 强、 货币
政策削 峰填 谷背 景下 ，债 券收益 率开 始下 行。 二季 度股票 市场 总体 震荡 上行 ，但分 化走 向极 致。
以低估 值蓝 筹和 优质 成长 公司为 主的 上 证50 指数 和 沪深 300 指 数分 别上 涨8.06% 和6.10% ； 而以
中小市 值公 司为 主的 中 证500 指 数则 下跌 了4.12% 。
报告 期内 ，本 组合 减持 了债券 类风 险资 产， 并进 一步降 低了 组合 久期 ，同 时增持 了低 估值
蓝筹股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.018 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.31%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 14 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 295,387,731.45 8.10
其中： 股票
295,387,731.45 8.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,805,240,015.10 76.93
其中： 债券
2,790,190,015.10 76.51
资产 支持 证券
15,050,000.00 0.41
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
452,265,095.70 12.40
8 其他资 产 93,800,551.77 2.57
9 合计 3,646,693,394.02
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 157,854,820.34 5.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 117,731,381.28 4.20
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 17,656,140.08 0.63 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 14 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 2,145,389.75 0.08
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 295,387,731.45 10.54
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 内未 持有港股 通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 2,100,048 104,183,381.28 3.72
2 000333 美的集 团 1,900,028 81,777,205.12 2.92
3 002508 老板电 器 700,055 30,438,391.40 1.09
4 000651 格力电 器 600,000 24,702,000.00 0.88
5 002127 南极电 商 1,461,601 17,656,140.08 0.63
6 601601 中国太 保 400,000 13,548,000.00 0.48
7 002572 索菲亚 319,601 13,103,641.00 0.47
8 002035 华帝股 份 311,500 7,538,300.00 0.27
9 600661 新南洋 99,925 2,145,389.75 0.08
10 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 149,850,000.00 5.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,165,000.00 3.54
其中： 政策 性金 融债 99,165,000.00 3.54
4 企业债 券 1,643,712,000.00 58.65
5 企业短 期融 资券 150,457,000.00 5.37
6 中期票 据 29,400,000.00 1.05 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 14 页
7 可转债 （可 交换 债） 3,943,015.10 0.14
8 同业存 单 713,663,000.00 25.46
9 其他 - -
10 合计 2,790,190,015.10 99.55
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 019563
17 附 息国
债09
1,500,000 149,850,000.00 5.35
2 111794663
17 汉 口银
行CD036
1,300,000 127,023,000.00 4.53
3 111710281
17 兴 业银
行CD281
1,000,000 98,890,000.00 3.53
4 111717075
17 光 大银
行CD075
1,000,000 97,790,000.00 3.49
5 111791509
17 杭 州银
行CD040
1,000,000 96,780,000.00 3.45
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689247 16 上和 1A2 250,000 15,050,000.00 0.54
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 324,015.16
2 应收证 券清 算款 51,899,459.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,468,752.89
5 应收申 购款 108,324.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,800,551.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002127 南极电 商 17,656,140.08 0.63 重大事 项停牌
汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 14 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,848,876,575.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 925,250.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 97,154,942.69
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,752,646,883.39
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 汇添 富 盈稳保 本混 合型 证券 投资 基金注 册的 文件 ；
2 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 14 页
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
