汇 添 富 沪 港深 新 价 值 股票 型 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 沪港 深新 价值 股票
交易代 码 001685
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,046,374,859.35 份
投资目 标
本基金 精选 相对 低估 的优 质企业 进行 中长 期投 资， 采
用自下 而上 的投 资方 法， 以基本 面分 析为 立足 点， 在
科学严 格管 理风 险的 前提 下， 谋 求基 金资 产的 中长 期
稳健增 值。
投资策 略
投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和个 股精 选策 略。 其
中，在 资产 配置 中， 在综 合分析 和持 续跟 踪基 本面 、
政策面 、 市 场面 等多 方面 因素的 基础 上， 结合 全球 宏
观经济 形势 ， 研 判国 内外 经济的 发展 趋势 ， 并 在严 格
控制投 资组 合风 险的 前提 下， 对 投资 组合 中股 票、 债
券、 货 币市 场工 具盒 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金
投资的 其他 品种 进行 战略 配置和 动态 调整 ， 以 规避 或
分散市 场风 险； 在股 票投 资中， 采取 “自 下而 上” 的
策略， 优选 价值 相对 低估 的优质 公司 股票 构建 投资 组
合， 并 辅以 严格 的投 资组 合风险 控制 ， 以 获得 长期 持
续稳健 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 恒生 指数 收益 率 （ 使用 估
值汇率 折算 ） × 20%+ 中债 综合指 数收 益率 ×20 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险 收益 水平 高汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 27,331,760.92
2.本期 利润 54,784,212.30
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0380
4.期末 基金 资产 净值 1,223,819,751.20
5.期末 基金 份额 净值 1.170
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.27% 0.78% 4.38% 0.43% -1.11% 0.35%
汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2016 年 7 月 27 日 ，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满一 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年 7 月 27 日）起 6 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇 添 富 策
略 回 报 混
合 基 金 、
汇 添 富 逆
2016 年 7 月
27 日
- 13 年
国籍：中国。学历：
清 华 大 学 管 理 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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向 投 资 混
合 基 金 、
汇 添 富 沪
港 深 新 价
值 股 票 基
金 、 汇 添
富 绝 对 收
益 定 开 混
合 基 金 的
基金经
理。
格。从业经历：曾任
杭州永磁集团公司技
术员、海通证券股份
有 限 公 司 行 业 分 析
师、中海基金管理有
限公司高级分析师、
基 金 经 理 助 理 。2009
年 3 月加入 汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司，历任高级行业分
析师、 基金 经理 助理，
2009 年 12 月 22 日至
今任汇添富策略回报
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 3 月 9 日
至今任汇添富逆向投
资混合基金的基金经
理，2014 年 4 月 8 日
至 2016 年 8 月 24 日
任汇添富均衡增长混
合基金的基金经理，
2016 年7 月27 日 至今
任汇添富沪港深新价
值股票基金的基金经
理， 2017 年3 月15 日
至今任汇添富绝对收
益定开混合基金的基
金经理 。
赵鹏程
汇 添 富 沪
港 深 新 价
值 股 票 基
金 的 基 金
经理。
2016 年 7 月
27 日
- 6 年
国籍：中国，学历：
浙江大学高分子化学
与物理硕士。曾任天
相投资股份有限公司
研究员、信诚基金管
理有限公司研究员。
2011 年 8 月 加入 汇添
富基金管理有限公司
任高级行业分析师。
2016 年7 月27 日 至今
任汇添富沪港深新价
值股票基金的基金经
理。
佘中强
汇 添 富 沪
港 深 新 价
值 股 票 基
金 、 汇 添
2016 年 8 月
1 日
- 10 年
国籍：中国。学历：
香港城市大学博士，
清华大 学 MBA 学 位。
从业经历：曾任香港汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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富 均 衡 增
长 混 合 基
金 的 基 金
经理。
邦盟汇骏基金管理有
限公司研究主任、香
港朗宁投资有限公司
投资经理、东兴证券
股份有限公司投资经
理、齐鲁证券有限公
司北京证券资产管理
分公司执行总经理、
华商盛世成长股票型
基金基金经理助理、
华商产业升级混合型
基 金 基 金 经 理 。2016
年 1 月加入 汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司。2016 年 8 月 1 日
至今任汇添富沪港深
新价值股票基金的基
金经理 ，2016 年 8 月
24 日至 今任 汇添 富均
衡增长混合基金的基
金经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经 理，其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ，其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ， 港 股市 场 持续受 益 于 全球 资金 的再 配置， 延续 了上 个季 度的 良好表 现。 中国
国内资 金和 海外 资金 的共 同发力 ，助 力港 股恒 生指 数在本 季度 突破 了26000 点。业 绩优 秀的 行业
龙头表 现抢 眼， 其中 ，尤 以地产 、汽 车、 电子 等行 业表现 突出 。在 此背 景下 ，本基 金在 二季 度继
续维持 了高 仓位 ，保 持高 持股集 中度 ，继 续将 持仓 重心放 在景 气度 持续 上行 的行业 ，从 中挑 选并
重仓优 秀标 的。
下半年 ，美 联储 大概 率将 进一步 加快 缩表 和加 息的 节奏， 我们 将继 续将 仓位 更多的 集中 在行
业景气 度上 行、 商业 模式 优秀、 发展 战略 清晰 、估 值合理 、增 速稳 定的 标的 上。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.170 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.27% ， 业绩
比较基 准收 益率 为4.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,078,138,678.39 77.14
其中： 股票
1,078,138,678.39 77.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
225,076,298.04 16.10
8 其他资 产
94,489,365.22 6.76
9 合计
1,397,704,341.65
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 投资境 内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 18,388,742.55 1.50
B 消费 者非 必需 品 378,015,595.27 30.89
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 275,931,535.74 22.55
F 医疗 保健 79,382,363.00 6.49
G 工业 4,424,829.74 0.36
H 信息 技术 161,147,366.02 13.17
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 122,340,163.21 10.00
K 房地 产 38,508,082.86 3.15
合计 1,078,138,678.39 88.10 汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2） 由于 四舍 五入 的 原因市 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 H00371 北控水 务集 团 22,698,000 119,382,291.85 9.75
2 H00700 腾讯控 股 455,600 110,402,479.08 9.02
3 H00005 汇丰控 股 1,360,000 85,753,967.68 7.01
4 H02238 广汽集 团 5,300,000 63,019,671.20 5.15
5 H03606 福耀玻 璃 2,354,800 61,108,962.68 4.99
6 H02318 中国平 安 1,300,000 58,050,829.20 4.74
7 H01398 工商银 行 12,660,000 57,906,060.14 4.73
8 H00200 新濠国 际发 展 2,964,000 53,765,560.99 4.39
9 H01928
金沙中 国有 限
公司
1,556,000 48,279,785.84 3.95
10 H00175 吉利汽 车 2,665,000 38,951,034.51 3.18
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,226.13
2 应收证 券清 算款 89,362,575.93
3 应收股 利 2,926,643.79
4 应收利 息 52,957.29
5 应收申 购款 2,143,962.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 94,489,365.22
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,473,539,455.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 141,839,758.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 569,004,354.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,046,374,859.35
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 4
月 1 日至
4 月 27
日，2017
年6 月14
日至2017
319,060,473.40 - 204,060,473.40 115,000,000.00 10.99% 汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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年6 月27
日
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪港深 新价 值股 票型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 沪港 深 新价值 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
汇添富沪港深新价值股票 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
