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汇添富新睿精选混合A(001816)

汇添富新睿精选混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 新 睿精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 新睿 精选 混合 交易代 码 001816 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 505,969,961.35 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 本 基金通 过积 极主 动的 资产 配置, 充分 挖掘 各大 类 资产投 资机 会, 力争 实现 基金资 产的 中长 期稳 健 增值。 投资策 略 本基金 综合 分析 和持 续跟 踪基本 面、 政 策面、 市 场面等 多方 面因 素, 结 合 全球宏 观经 济形 势, 研 判国内 外经 济的 发展 趋势 , 并在 严格 控制 投资 组 合风险 的前 提下 , 对 投资 组合中 股票 、 债 券、 货 币市场 工具 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资的 其他 品种 进行 战略 配置和 动态 调整 , 以 规 避或分 散市 场风 险, 力争 实现基 金资 产的 中长 期 稳健增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率 *50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高 于货币 市场 基金 和债 券型 基金, 低于 股票 型基 金,属 于中 高收 益风 险特 征的基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001816 002164 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 487,872,236.38 份 18,097,724.97 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 2,257,506.19 122,719.44 2.本 期利 润 13,807,315.07 558,558.87 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0235 0.0249 4.期 末基 金资 产净 值 501,236,136.94 18,689,689.51 5.期 末基 金份 额净 值 1.027 1.033 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富 新睿 精选 混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.39% 0.16% 2.61% 0.32% -0.22% -0.16% 汇添富 新睿 精选 混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.68% 0.15% 2.61% 0.32% 0.07% -0.17%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


注: 本基 金的 《 基金 合同 》 生 效日 为 2016 年 12 月21 日 , 截 至本 报告 期末 , 基金成 立未 满 1 年; 本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 (2016 年12 月 21 日 ) 起6 个月 , 建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李怀定 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添 富 纯 债(LOF) 基金、 汇 2016 年12 月21 日 - 10 年 国籍: 中国 。 学 历: 复 旦 大 学经济 学博 士。 相 关业 务 资 格: 基金 从业 资格 。 从 业 经 历: 曾任 光大 证券 股份 有 限 公司研 究所 债券 分析 师, 国 信证券股份有限公司经济 研究所固定收益高级分析 师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


添 富 达 欣 混 合 基金、 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券基金 、 汇 添 富 新 睿 精 选 混 合 基金、 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 基金、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 基 金 的 基 金经理 。 基金管理股份有限公司任 固定收 益高 级分 析师。2015 年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富 增强收益债券基金的基金 经理助 理,2015 年11 月 18 日至今任汇添富季季红定 期开放 债券 基金、 汇添 富 纯 债(LOF) 基金(原汇添富互 利分级 债券 基金) 的基 金 经 理,2015 年 12 月 2 日至今 任汇添富达欣混合基金的 基金经 理,2016 年 3 月 11 日至今任汇添富盈 鑫 保本 混合基 金的 基金 经理,2016 年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富 稳健添利定期开放债券基 金的基 金经 理,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富长 添 利 定期开放债券基金的基金 经理 , 2016 年 12 月 21 日至 今任汇添富新睿精选混合 基 金 的 基 金 经 理 ,2016 年 12 月 26 日至 今任 汇添 富 鑫 瑞债券基金的基金经理, 2017 年 4 月 14 日 至今 任 添 富年年泰定开混合基金的 基金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 经济 数据 总体 保持 平稳, 尽管 受地 产调 控和 制造业 去库 存周 期结 束的 影响, 投资 增速 有所回 落, 但工 业生 产保 持稳定 ,外 需稳 定, 特别 是三四 线城 市的 地产 销售 和投资 超预 期, 使得 经济短 期内 呈现 出一 定的 韧性。 二季 度工 业品 价格 指数受 制造 业去 库存 周期 结束的 影响 ,开 始明 显下行 ,并 带来 企业 盈利 扩张放 缓, 尽管 消费 物价 指数表 现相 对平 稳, 但通 胀压力 大幅 缓解 。二 季度, 货币 政策 在前 期延 续一季 度的 偏紧 基调 ,但 在 4 月 “三 会” 的监 管力 度全面 升级 后, 央行 在5 月 末提 前引 导市 场预 期, 表 示会 重 启28 天逆 回 购、 对 冲到 期 的MLF , 政 策 基调上 出现 一定 的 边际改 善。 二季 度债 券市 场出现 较大 的波 动,5 月 底前在 金融 去杠 杆大 背景 下,债 券收 益率 大幅 上行, 但 在5 月 末调 整至 阶段性 高点 之后 ,随 着监 管协调 预期 加强 ,叠 加货 币政策 边际 上有 所放 松与债 券收 益率 存在 较明 显的配 置价 值, 债券 市场 收益率 又开 始出 现显 著下 行,但 期末 仍较 一季 度末有 所上 升; 二季 度债 券市场 收益 率曲 线继 续平 坦化, 信用 债评 级利 差有 所拉大 。二 季度 股市 市场整 体指 数变 化不 大, 中小盘 股走 势与 蓝筹 股出 现分化 ,整 体看 ,上 证综 指整体 下 跌 0.93% ,汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


深圳成 指上 涨0.97% ,创 业板下 跌-4.68% 。 本基金 自始 至终 按照 市值 管理原 则控 制股 票底 仓规 模,积 极参 与股 票一 级市 场申购 ,并 灵 活 配置债 券比 例, 尽可 能追 求绝对 收益 目标 。整 体而 言,二 季度 组合 股票 整体 仓位变 化不 大, 继续 以价值 股为 主, 但债 券仓 位相对 灵活 ,在 收益 率大 幅上行 之后 适度 增加 了债 券配置 比例 ;相 对一 季度, 杠杆 和久 期均 有所 提高。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金 A 级 净 值增长 率 为2.39% ,C 级 净值增 长率 为2.68% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 80,314,663.53 12.23 其中: 股票


80,314,663.53 12.23 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


541,227,743.40 82.42 其中: 债券


541,227,743.40 82.42 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


21,057,881.44 3.21 8 其他资 产


14,105,030.58 2.15 9 合计





656,705,318.95





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,600,584.99 6.08 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 3,921,623.16 0.75 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,098,612.00 0.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,147,120.98 1.18 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 29,447,340.40 5.66 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,099,382.00 0.98 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 80,314,663.53 15.45


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股 通 投资 股票 投资 组合。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 238,500 11,831,985.00 2.28 2 600036 招商银 行 458,301 10,957,976.91 2.11 3 600519 贵州茅 台 18,016 8,500,849.60 1.64 4 600741 华域汽 车 336,900 8,166,456.00 1.57 5 600660 福耀玻 璃 276,100 7,189,644.00 1.38 6 601169 北京银 行 705,500 6,469,435.00 1.24 7 600009 上海机 场 164,758 6,147,120.98 1.18 8 601933 永辉超 市 578,900 4,098,612.00 0.79 9 002415 海康威 视 121,800 3,934,140.00 0.76 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


10 600900 长江电 力 254,982 3,921,623.16 0.75


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,967,000.00 5.76 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 291,024,033.00 55.97 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 15,796,710.40 3.04 8 同业存 单 204,440,000.00 39.32 9 其他 - - 10 合计 541,227,743.40 104.10


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111609295 16 浦发 CD295 500,000 48,525,000.00 9.33 2 111611351 16 平安 CD351 400,000 38,804,000.00 7.46 3 019546 16 国债 18 300,000 29,967,000.00 5.76 4 111796041 17 杭州 银行 CD099 300,000 29,343,000.00 5.64 5 111607165 16 招行 CD165 300,000 29,088,000.00 5.59


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货持 仓 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


1 存出保 证金 96,483.92 2 应收证 券清 算款 3,870,741.45 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,133,233.11 5 应收申 购款 4,572.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,105,030.58


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110032 三一转 债 8,316,000.00 1.60 2 128012 辉丰转 债 7,050,400.00 1.36 3 110031 航信转 债 430,310.40 0.08


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 641,552,580.44 30,669,642.79 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,434,968.03 10,051,152.21 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 156,115,312.09 22,623,070.03 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 487,872,236.38 18,097,724.97 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富新睿精选混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况











注: 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 新睿精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;





3 、《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 新睿 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 7 月 20 日