汇 添 富 收 益快 钱 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 快钱 货币
场内简 称 添富快 钱
交易代 码 159005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,967,628.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求在满 足安 全性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高 的 收
益率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低 于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 添富快 钱 A 添富快 钱 B
下属分 级基 金的 交易 代码 159005 159006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 634,379.00 份 1,333,249.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
添富快 钱A 添富快 钱B
1. 本期已 实现 收益 579,839.09 793,539.46
2．本 期利 润 579,839.09 793,539.46
3．期 末基 金资 产净 值 63,437,900.00 133,324,900.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
添富快钱 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7473% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.6600% 0.0009%
添富快钱 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8075% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7202% 0.0009%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2014 年 12 月 23 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇 添富
纯债(LOF)
基金、 汇添
富收益快
钱货币基
金、 汇 添富
2014 年 12
月 23 日
- 15 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 华 东师 范
大学金 融学 博士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
曾任上海申银万国证券研究
所有限 公司 高级 分析 师。 2007
年 8 月加入汇添富基金管理
股份有 限公 司， 现 任总 经理 助
理、 固 定收 益投 资总 监。2008
年3 月6 日至 今任 汇添 富增 强
收益债券基金的基金经理，
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日 任汇 添富 货币 基金 的汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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鑫瑞债券
基金、 添富
年年泰定
开混合基
金的基金
经理， 固定
收益投资
总监。
基金经 理，2011 年 1 月 26 日
至 2013 年 2 月 7 日任 汇添 富
保本混合基金的基金经理，
2012 年7 月26 日 至今 任汇 添
富季季红定期开放债券基金
的基金 经理 ，2013 年 11 月 6
日 至 今 任 汇 添 富 纯 债(LOF) 基
金 （原汇 添富 互利 分级 债券 基
金）的 基金 经理 ，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富全额宝货币基金的
基金经 理，2014 年 1 月 21 日
至2015 年3 月31 日任 汇添 富
收益快线货币基金的基金经
理，2014 年 12 月 23 日至 今
任汇添富收益快钱货币基金
的基金 经理， 2016 年 12 月26
日至今任汇添富鑫瑞债券基
金的基 金经 理，2017 年 4 月
14 日至今任添富年年泰定开
混合基 金的 基金 经理 。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富全额宝
货币基 金、
汇添富收
益快钱货
币基金 、 汇
添富收益
快线货币
基金、 汇添
富理 财7 天
债券基金
的基金经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 9 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 复 旦大 学
法学学 士。 曾 任长 江养 老保 险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入 汇添 富基 金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年8 月27 日 至今 任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添 富理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2014
年11 月26 日 至今 任汇 添富 和
聚宝货 币市 场基 金经 理； 2014
年12 月23 日 至今 任汇 添富 收
益快钱货币基金基金经理；
2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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4、本 基金 的基 金经 理原 为 陆文磊 先生 和徐 寅喆 女士 。徐寅 喆女 士 于2017 年3 月 1 日至 8 月 31
日休产 假及 年假 ，无 法正 常履行 职务 。依 据法 律法 规及公 司制 度规 定， 本公 司研究 决定 ，徐 寅喆
女士休 假期 间， 陆文 磊先 生继续 负责 该基 金的 投资 管理工 作。 本基 金管 理 人 已于 2017 年 3 月 2
日就上 述事 项进 行公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专 项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 美联 储完 成一 次预 期内的 加息 ，并 公布 了缩 减资产 负债 表的 计划 。与 此同时 ，全 球其汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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他主要 经济 体经 济已 经进 入缓慢 复苏 的轨 道， 对于 低增长 和低 通胀 的担 忧正 在消退 。日 本和 欧洲
央行延 续了 此前 宽松 的货 币政策 ，虽 然未 跟随 美联 储调整 利率 ，但 是却 不同 程度表 示正 谨慎 考虑
逐步退 出宽 松的 刺激 政策 。
国内经 济方 面， 二季 度经 济总体 继续 稳中 向好 ，市 场预期 持续 改善 。PMI 指 数显示 制造 业活
动表现 稳健 。CPI 数 据维 持在合 理区 间内 的低 位， 年内 PPI 同 比见 顶下 行的 大态势 确定 。外 汇储
备规模 环比 出现 连续 多月 的小幅 回升 ，人 民币 汇率 趋于稳 定。 通过 多项 月度高 频数 据观 察， 目前
经济L 行走 势底 部缓 慢企 稳的势 头仍 在延 续。
二季度 货币 市场 资金 面总 体维持 紧平 衡状 态， 在金 融严监 管和 去杠 杆的 背景 下，3M Shibor
利率 从4 月 中旬 起持 续上 行， 带 动短 端利 率中 枢显 著抬升 ， 收 益率 曲线 形态 间歇性 呈现 长短 倒挂 。
央行一 方面 积极 落实 稳健 中性的 货币 政策 ，保 持流 动性 “ 不松 不紧 ”， 另一 方面与 市场 的沟 通也
更为透 明 ， 积 极释 放资 金 面维稳 的信 号 ， 调 整市 场 预期 。 同 时 ， 在 人民 币汇 率预期 趋稳 的背 景下 ，
央行未 跟随 美联 储加 息上 调公开 市场 操作 的政 策利 率。公 开市 场量 、价 稳定 叠加预 期改 善， 使得
二季度 末的 资金 面实 际呈 现出 平 衡略 偏宽 松的 状态 ，货币 类资 产利 率快 速下 行。
操作上 ，本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ，严 格把 控信用 风险 ，调 整组 合久 期，根 据资 金面
变化情 况配 置足 量的 短期 资产应 对关 键时 点的 流动 性需求 。 同 时， 通 过积 极的 杠杆操 作提 高收 益 ，
主动把 握回 购利 率和 定期 存款利 率阶 段性 走高 的机 会，在 控制 组合 风险 的同 时为持 有人 获取 稳定
回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期添 富快 钱A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.7473% ， 本报 告期 添富 快钱B 的基金 份额 净
值收益 率 为0.8075% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 39,681,035.46 20.12
其中： 债券 39,681,035.46 20.12
资产支 持证 券
-
- 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
156,648,527.24 79.44
4 其他资 产 857,975.85 0.44
5 合计 197,187,538.55 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
注：本 基金 本报 告期 内无 债券回 购融 资余 额。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 无平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 61.46
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.67 - 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.92 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,951,748.66 10.14
其中： 政策 性金 融债 19,951,748.66 10.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,729,286.80 10.03
8 其他 - -
9 合计 39,681,035.46 20.17
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150417 15 农发 17 100,000 9,999,075.22 5.08
2 170204 17 国开 04 100,000 9,952,673.44 5.06
3 111799954
17 宁波 银行
CD112
100,000 9,893,755.76 5.03
4 111698485
16 南京 银行
CD123
100,000 9,835,531.04 5.00
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0548%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0088% 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季 度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0163%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 280,800.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 577,175.77
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 857,975.85
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 添富快 钱A 添富快 钱 B
报告期 期初 基金 份额 总额 475,132.00 657,359.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 80,999,879.00 11,861,586.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 80,840,632.00 11,185,696.00
报告期 期末 基金 份额 总额 634,379.00 1,333,249.00
注：总 申购 份额 含因 份额 升降级 、二 级市 场买 入等 导致的 强制 强增 份额 。总 赎回份 额含 因份 额升
降级、 二级 市场 卖出 等导 致的强 制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 钱货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内收 益快 钱货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
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9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或 登录 基金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
