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汇添富安心A(000395)

汇添富安心:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 安 心中 国 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 安心 中国 债券 交易代 码 000395 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 167,891,515.98 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 本 基金通 过重 点投 资于 高信 用等级 债券 , 力 争实 现 资产的 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 80% ,其 中投 资于 高等级 信用 债券 的投 资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 70% ;持 有的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金和股 票型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 安心 中国 债 券 A 汇添富 安心 中国 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000395 000396 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 159,828,449.67 份 8,063,066.31 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 汇添富 安心 中国 债 券 A 汇添富 安心 中国 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 1,211,741.78 57,927.88 2.本 期利 润 770,346.49 26,260.02 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0048 0.0030 4.期 末基 金资 产净 值 183,552,125.58 9,203,821.40 5.期 末基 金份 额净 值 1.148 1.141 注: 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富 安心 中国 债 券 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.35% 0.06% -0.88% 0.08% 1.23% -0.02% 汇添富 安心 中国 债 券 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.26% 0.06% -0.88% 0.08% 1.14% -0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生 效 之日 (2013 年11 月22 日) 起6 个月, 建仓 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 3.3 其 他指 标


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富 6 月红定 期 开放债 券 2013 年11 月 22 日 - 19 年 国籍: 中国 。 学 历: 英 国 伦 敦政治经济学院金融经济 学硕士 。 相关 业务 资格 : 基 金从业 资格、 特许 金融 分 析 师(CFA ) , 财 务风 险经 理 人 (FRM) 。 从业 经历 : 曾 任 国汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金、 汇 添富美 元 债 债 券 (QDII ) 基金的 基 金经理 。 泰基金管理有限公司行业 研究员、 综合 研究 小组 负 责 人、 基金 经理 助理 , 固 定 收 益部负 责人; 金元 比联 基 金 管理有限公司基金经理。 2004 年 10 月 28 日至 2006 年11 月11 日 担任 国泰 金 龙 债券基 金的 基金 经理,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国泰 金象 保 本 基金的 基金 经理,2006 年4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿保本基金 的基金 经理 。2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日 担任金元比联宝石动力双 利债券基金的基金经理, 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月10 日 担任 金元 比联 成 长 动力混 合基 金的 基金 经理 , 2009 年3 月29 日至2010 年 12 月 29 日担 任金 元比 联 丰 利债券基金的基金经理。 2011 年1 月加 入汇 添富 资 产 管理 ( 香港 ) 有 限公 司, 2012 年 2 月 17 日 至今 任汇 添 富 人民币债券基金的基金经 理。 2012 年 8 月加 入汇 添 富 基金管理股份有限公司, 2013 年11 月22 日 至今 任 汇 添富安心中国债券基金的 基金经 理,2014 年 1 月 21 日至今 任汇 添 富6 月红 定 期 开放债 券基 金 (原 汇添 富 信 用债债券基金)的基金经 理,2016 年 3 月 11 日至今 任汇添富盈鑫保本混合基 金的基 金经 理 , 2017 年4 月 20 日 至 今 任 汇 添 富 美 元 债 债券 (QDII ) 基金 的基 金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年3-5 月 份,CPI 逐 步回升 ,分 别同 比上 涨 0.9% 、1.2% 和1.5% 。 去除 食 品和能 源价 格 之后, 核 心CPI 比较 稳定 ,一直 在 2.0% 上下 。PPI 在过去 的三 个月 里, 逐级 回落,5 月的 PPI 同汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


比增速 回落 至去 年 12 月 的 水平。 宏观 基本 面的 数据 在第二 季度 都有 所走 弱。 采购经 理人 指 数 PMI 在4 、5 月 份下 滑,6 月份 略有回 升。 固定 资产 投资 方面, 基础 设施 建设 投资 和房地 产投 资也 在 不 断走低 。如 果从 房地 产的 细项数 据上 看,3 月 份开 始,商 品房 销售 面积 增速 累计同 比数 据有 所下 降,新 开工 面积 和在 建面 积累计 同比 也呈 现相 同趋 势。在 政府 实施 严格 的房 地产交 易和 信贷 政策 之后, 一二 线城 市的 房产 市场已 经得 到控 制。 目前 只有三 线城 市市 场仍 然比 较活跃 。信 贷方 面, 二季度 以来 的贷 款增 长仍 比 较稳 健, 但信 贷同 比增 速在二 季度 整体 较一 季度 下跌。5 月M2 同比 增 速降至 历史 低点 ,可 能是 金融体 系降 低内 部杠 杆的 反映, 随着 监管 加强 ,金 融体系 内的 资金 多层 嵌套情 况减 少, 由此 派生 的存款 增速 相应 下降 。人 民币汇 率在 二季 度较 为稳 定,兑 美元 的汇 率略 有升值 。在 此背 景下 ,外 汇占款 负增 长的 幅度 逐步 减小, 显示 外汇 有逐 步回 流的趋 势。 第二季 度 , 债 券市 场指 数 略有上 升 。 指 数的 涨幅 主 要来自 于6 月份 , 而4 、5 月份债 券市 场受 到金融 系统 去杠 杆的 影响 ,下跌 幅度 较大 ,特 别是 评级较 低的 信用 债券 。 本基金 在第 二季 度 , 主 要 是卖出 组合 中的 长期 债券 , 买 入短 期融 资券 , 缩 短 组合的 剩余 期限 , 并且卖 出组 合中 资质 较差 的品种 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富安 心中国 债 券A 基 金份 额净 值为 1.1480 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为0.35% ; 截至 本报 告 期末汇 添富 安心 中国 债 券C 基金 份额 净值 为1.1410 元, 本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为0.26% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.08% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


189,364,900.00 98.03 其中: 债券


189,364,900.00 98.03 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


254,697.67 0.13 8 其他资 产


3,552,740.94 1.84 9 合计





193,172,338.61





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 1,997,800.00 1.04 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,209,000.00 10.48 其中: 政策 性金 融债 20,209,000.00 10.48 4 企业债 券 36,775,100.00 19.08 5 企业短 期融 资券 20,041,000.00 10.40 6 中期票 据 110,342,000.00 57.24 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 189,364,900.00 98.24


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101459034 14 中 航集 MTN001 100,000 10,264,000.00 5.32 2 101456009 14 北车 MTN002 100,000 10,242,000.00 5.31 3 101456060 14 国 开投 MTN002 100,000 10,237,000.00 5.31 4 140303 14 进出 03 100,000 10,216,000.00 5.30 5 101464018 14 湘 高速 MTN001 100,000 10,182,000.00 5.28


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制


日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 157.89 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,552,573.06 5 应收申 购款 9.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,552,740.94


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 - §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 安心 中国 债 券 A 汇添富 安心 中国 债券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 160,481,734.10 9,509,997.03 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,023,987.28 988,150.18 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,677,271.71 2,435,080.90 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 159,828,449.67 8,063,066.31 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年4 月1 日至 2017 年 6 月30 日 154,904,300.72 - - 154,904,300.72 92.26% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 汇添富安心中国债券 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面 临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净 值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 - §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 安心中 国债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》;





3 、《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 安心 中 国债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 7 月 20 日