汇 添 富 双 利增 强 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 双利 增强 债券
交易代 码 000406
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 182,223,936.17 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券资 产，通 过精 选信 用债
券， 并适 度参 与权 益类 品 种投资， 在承 担合 理风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上， 力争 实现 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ，其 中投 资于 信用 债券的 资产 不低 于基 金
资产 的 60% ；股 票资 产的 投资比 例合 计不 超过 基
金资产 的 20% ； 基金 持有 的全部 权证 的市 值不 超
过基金 资产 净值 的 3% ； 持 有的现 金或 到期 日 在 1
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 存款 税后 利率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000406 000407
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 179,751,365.04 份 2,472,571.13 份 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,373,640.32 29,589.47
2．本 期利 润 1,773,033.28 18,748.28
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0094 0.0072
4．期 末基 金资 产净 值 231,282,290.41 3,201,235.09
5．期 末基 金份 额净 值 1.287 1.295
注： １、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
２、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 双利 增强 债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.78% 0.11% 1.06% 0.01% -0.28% 0.10%
汇添富 双利 增强 债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.70% 0.11% 1.06% 0.01% -0.36% 0.10%
汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 12 月 3 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多
元 收 益 、
可 转 换 债
券 、 实 业
债 债 券 、
双 利 增 强
债 券 、 汇
添 富 安 鑫
智选混
2013 年 12
月3 日
- 16 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国科 技大学 学士 ，
清华大 学 MBA 。 业务 资格 ：基金 从业 资
格。 从 业经 历： 2008 年5 月15 日至2010
年 2 月 5 日任 华富 货币 基金的 基金 经
理、2008 年5 月28 日至2011 年 11 月
1 日任 华富 收益 增强 的基 金经理 、2010
年9 月8 日至2011 年11 月1 日 任华 富
强化回 报的 基金 经理 。2011 年 11 月加
入汇添 富基 金， 现任 固定 收益投 资副 总汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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合 、 汇 添
富 稳 健 添
利 定 期 开
放 债 券 基
金 、 汇 添
富 6 月红
定 期 开 放
债券基
金 、 汇 添
富 盈 安 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 盈 稳 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 保 鑫 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 长 添 利
定 期 开 放
债券基
金 、 添 富
年 年 益 定
开 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ， 固
定 收 益 投
资副总
监。
监。2012 年5 月9 日至 2014 年1 月 21
日任汇 添富 理 财30 天 的基 金经理 ， 2012
年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇
添富理 财 60 天的 基金 经理 ，2012 年 9
月 18 日至 今任 汇添 富多 元收益 的基 金
经理，2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9
月 17 日 任汇 添富 理财 28 天的 基金 经
理，2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月
31 日 任汇 添富 理财 21 天 的基金 经理 ，
2013 年2 月7 日 至今 任汇 添富可 转债 的
基金经 理，2013 年 5 月 29 日至 2015
年 3 月 31 日 任汇 添富 理 财 7 天 的基 金
经理，2013 年6 月 14 日 至今任 汇添 富
实业债 的基 金经 理，2013 年9 月 12 至
2015 年3 月 31 日任 汇添 富现金 宝的 基
金经理 ，2013 年12 月 3 日至今 任汇 添
富 双 利 增 强 债 券 的 基 金 经 理 ，2015 年
11 月 26 日 至今 任汇 添富 安鑫智 选混 合
的基金 经理 ，2016 年2 月 17 日 至今 任
汇添 富6 月 红定 开债 的基 金经理 ，2016
年 3 月 16 日至 今任 汇添 富稳健 添利 定
开债的 基金 经理 ，2016 年 4 月 19 日至
今任汇 添富 盈安 保本 的基 金经理 ，2016
年8 月3 日 至今 任汇 添富 盈稳保 本的 基
金经理 ，2016 年9 月 29 日至今 任汇 添
富保鑫 保本 的基 金经 理，2016 年 12 月
6 日至 今任 汇添 富长 添利 定开债 的基 金
经理，2017 年5 月 15 日 至今任 添富 年
年益定 开混 合的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴 国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ， 国 内经 济形 势仍 然强于 市场 预期 ，PPI 平 稳 下行，CPI 略有 上行， 但总 体平稳 ； 房 地
产投资 仍 在8-10% 的 较高 水平， 显示 这部 分在 政策 挤压之 后存 在滞 后效 应， 并对产 业链 后续 环节
形成支 撑； 受益 于美 欧的 复苏， 二季 度出 口数 据较 好， 外 汇占 款回 升； 二 季 度， 尽 管金 融去 杠杆，
加强监 管的 呼声 一直 强烈 ，但出 于防 范处 置风 险产 生的风 险的 目的 ，央 行对 季度末 资金 面做 了积
极的表 态， 令资 本市 场化 解了担 忧， 股债 双涨 ；二 季度， 信贷 和同 业等 数据 开始出 现受 控的 外在
表现， 一定 程度 上杠 杆有 所缓和 ，央 行在 美联 储加 息之后 并未 跟上 ，表 明我 们尚有 一定 的政 策余
地。
二季度 ，政 策面 的转 折直 接影响 了资 本市 场的 方方 面面。 债市 在5 月上 旬收 益率见 顶， 随后
反复震 荡下 行， 不过 同样 受制于 政策 从紧 的不 确定 性、外 部经 济与 政策 因素 潜在制 约等 ，债 市收
益率整 体波 动幅 度不 大； 国内信 用环 境再 次严 峻， 万达和 复星 系引 发波 动， 财政部 督查 城投 债的
担保等 问题 ，信 用利 差大 幅波动 。
而权益 市场 ，从 指数 层面 看，沪 深 300 上涨 6% ， 中 小板上 涨 3% ， 创业 板下 跌5%，风 格依 然
集中在 漂 亮50 为代 表的 绩 优股 ， 并 向细 分行 业白 马 转移 ， 新 能源 、 电子 等主 题有一 定表 现 。 可 转汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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债前5 个月 都较 弱，6 月 中证转 债上 涨 5.02% ，歌 尔等转 债强 势 促 转股 ，带 动市场 情绪 。
本组合 二季 度净 值上 涨 0.78% ， 权益 方面 的配 置风 格 做了一 些调 整。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富双 利增强 债 券A 基 金份 额净 值为 1.2870 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为0.78% ； 截至 本报 告 期末汇 添富 双利 增强 债 券C 基金 份额 净值 为1.2950 元， 本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为0.70% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.06% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 22,724,397.00 9.45
其中： 股票
22,724,397.00 9.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
201,032,347.20 83.60
其中： 债券
201,032,347.20 83.60
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
5,500,000.00 2.29
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,699,904.32 2.79
8 其他资 产
4,504,747.70 1.87
9 合计
240,461,396.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,796,488.00 7.16
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - - 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 3,426,289.00 1.46
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,501,620.00 1.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,724,397.00 9.69
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 120,000 4,940,400.00 2.11
2 002507 涪陵榨 菜 340,000 3,821,600.00 1.63
3 000333 美的集 团 79,700 3,430,288.00 1.46
4 601888 中国国 旅 83,000 2,501,620.00 1.07
5 601318 中国平 安 47,900 2,376,319.00 1.01
6 002035 华帝股 份 96,000 2,323,200.00 0.99
7 002236 大华股 份 100,000 2,281,000.00 0.97
8 601601 中国太 保 31,000 1,049,970.00 0.45
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 499,500.00 0.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,950,000.00 8.51
其中： 政策 性金 融债 19,950,000.00 8.51
4 企业债 券 180,582,847.20 77.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 201,032,347.20 85.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112303 15 京 威债 200,000 19,948,000.00 8.51
2 124609 14 常 德投 199,000 16,787,640.00 7.16
3 112208 14 华邦 01 150,000 15,469,500.00 6.60
4 112230 14 司尔 01 100,000 10,224,000.00 4.36
5 127011 14 鹰 投债 100,000 10,189,000.00 4.35
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,431.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,470,316.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,504,747.70
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 194,731,681.87 2,787,498.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,517,247.69 1,088.07
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,497,564.52 316,015.82
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 179,751,365.04 2,472,571.13
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富双利增强债券 2017 年第 2 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 双利增 强债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、《 上海 浦东 发展 银行 证 券交易 资金 结算 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
