汇 添 富 全 额宝 货 币 市 场基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
交易代 码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,485,858,029.38 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全 性、 流动 性需要 的基 础上 实现 更高 的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基金 的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 139,020,512.57
2．本 期利 润 139,020,512.57
3．期 末基 金资 产净 值 20,485,858,029.38 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0497% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.9624% 0.0018%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 12 月 13 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添 富 和 聚
宝货币 基金、
汇 添 富 全 额
宝货币 基金、
汇 添 富 收 益
快 钱 货 币 基
金、 汇添 富收
益 快 线 货 币
基金、 汇 添富
理财 7 天债
券 基 金 的 基
金经理 。
2016 年6 月
7 日
- 9 年
国 籍 ：中 国 。学 历 ：复
旦 大 学法 学 学士 。 曾任
长 江 养老 保 险股 份 有限
公 司 债 券 交 易员 。2012
年 5 月 加入 汇添 富基 金
管 理 股份 有 限公 司 任债
券 交 易员 、 固定 收 益基
金经理 助理 。2014 年 8
月 27 日 至今 任 汇 添富
收 益 快 线 货 币 市 场 基
金、汇 添富 理 财 7 天债
券 型 证券 投 资基 金 的基
金经理 ；2014 年 11 月
26 日 至 今 任 汇 添 富 和
聚 宝 货 币 市 场 基 金 经
理；2014 年 12 月 23 日
至 今 任汇 添 富收 益 快钱
货 币 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年6 月7 日 至今 任
汇 添 富全 额 宝货 币 基金
的基金 经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ”为根 据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本基 金的 基金 经理 徐寅 喆女士 于 2017 年 3 月 1 日至 8 月 31 日休 产假 及年 假 ， 无法 正常 履行 职
务。依 据法 律法 规及 公司 制度规 定， 本公 司研 究决 定，徐 寅喆 女士 休假 期间 ，本基 金的 投资 管理
工作由 基金 经理 陆文 磊先 生代为 履行 职责 。 本基 金管 理人已 于2017 年3 月2 日 就上述 事项 进行 公
告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导 致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 美联 储完 成一 次预 期内的 加息 ，并 公布 了缩 减资产 负债 表的 计划 。与 此同时 ，全 球其
他主要 经济 体经 济已 经进 入缓慢 复苏 的轨 道， 对于 低增长 和低 通胀 的担 忧正 在消退 。日 本和 欧洲
央行延 续了 此前 宽松 的货 币政策 ，虽 然未 跟随 美联 储调整 利率 ，但 是却 不同 程度表 示正 谨慎 考虑
逐步退 出宽 松的 刺激 政策 。
国内经 济方 面， 二季 度经 济总体 继续 稳中 向好 ，市 场预期 持续 改善 。PMI 指 数显示 制造 业活
动表现 稳健 。CPI 数 据维 持在合 理区 间内 的低 位， 年内 PPI 同 比见 顶下 行的 大态势 确定 。外 汇储
备规模 环比 出现 连续 多月 的小幅 回升 ，人 民币 汇率 趋于稳 定。 通过 多项 月度 高频数 据观 察， 目前
经济L 行走 势底 部缓 慢企 稳的势 头仍 在延 续。
二季度 货币 市场 资金 面总 体维持 紧平 衡状 态， 在金 融严监 管和 去杠 杆的 背景 下，3M Shibor
利率 从4 月 中旬 起持 续上 行， 带 动短 端利 率中 枢显 著抬升 ， 收 益率 曲线 形态 间歇性 呈现 长短 倒挂 。
央行一 方面 积极 落实 稳健 中性的 货币 政策 ，保 持流 动性“ 不松 不紧 ”， 另一 方面与 市场 的沟 通也汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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更为透 明 ， 积 极释 放资 金 面维稳 的信 号 ， 调 整市 场 预期 。 同 时 ， 在 人民 币汇 率预期 趋稳 的背 景下 ，
央行未 跟随 美联 储加 息 上 调公开 市场 操作 的政 策利 率。公 开市 场量 、价 稳定 叠加预 期改 善， 使得
二季度 末的 资金 面实 际呈 现出平 衡略 偏宽 松的 状态 ，货币 类资 产利 率快 速下 行。
操作上 ，本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ，严 格把 控信用 风险 ，调 整组 合久 期，根 据资 金面
变化情 况配 置足 量的 短期 资产应 对关 键时 点的 流动 性需求 。 同 时， 通 过积 极的 杠杆操 作提 高收 益 ，
主动把 握回 购利 率和 定期 存款利 率阶 段性 走高 的机 会，在 控制 组合 风险 的同 时为持 有人 获取 稳定
回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0497% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,563,247,820.30 25.94
其中： 债券 5,563,247,820.30 25.94
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
2,143,548,255.34
9.99
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,660,428,286.59 63.69
4 其他资 产 80,882,339.45 0.38
5 合计 21,448,106,701.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 953,974,409.04 4.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天” ， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 16.66
4.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.73 -
3 60 天( 含)-90 天 34.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 16.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.15 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 18.40
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.30 4.66
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - - 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,067,479,447.55 5.21
其中： 政策 性金 融债 1,067,479,447.55
5.21
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
280,266,169.25
1.37
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,215,502,203.50 20.58
8 其他 - -
9
合计 5,563,247,820.30
27.16
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
180,382,885.51 0.88
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170204 17 国开 04 5,600,000 557,271,211.87 2.72
2 111780316
17 盛 京银 行
CD133
3,000,000 296,675,848.93 1.45
3 111799954
17 宁 波银 行
CD112
2,400,000 237,447,063.44 1.16
4 111715065
17 民 生银 行
CD065
2,000,000 198,022,507.58 0.97
5 110236 11 国开 36 1,800,000 179,770,738.06 0.88
6 111715069
17 民 生银 行
CD069
1,800,000 178,018,773.32 0.87
7 160309 16 进出 09 1,500,000 150,478,671.74 0.73
8 011751060
17 国 电集
SCP005
1,500,000 149,851,391.30 0.73
9 111780365
17 盛 京银 行
CD135
1,500,000 149,480,942.20 0.73
10 111797224
17 长 安银 行
CD036
1,500,000 149,245,122.95 0.73
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0646%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0143% 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0214%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 80,882,339.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 80,882,339.45
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 9,096,512,024.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,101,702,104.55
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 15,712,356,099.36
报告期 期末 基金 份额 总额 20,485,858,029.38 汇添富全额宝货币 2017 年第 2 季度报告
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注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 全额 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2017 年 7 月 20 日
