汇 添 富 中 证生 物 科 技 主题 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金（LOF ）
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中证 生物 科技 指数 （LOF ）
交易代 码 501009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 71,117,842.73 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 中证 生
物科技 主题 指数 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 的
最小化 ，以 便为 投资 者带 来长期 收益 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动
指数化 投资 。 股 票投 资组 合的构 建主 要按 照标 的
指数的 成份 股组 成及 其权 重来拟 合复 制标 的指
数， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行
相应调 整。
当成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等行 为时， 或因
基金的 申购 和赎 回等 对本 基金跟 踪标 的指 数的
效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟
踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理
进行适 当变 通和 调整 ， 从 而使得 投资 组合 紧密 地
跟踪标 的指 数。
本基金 力争 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪
误差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
中证生 物科 技主 题指 数收 益率×95 ％ ＋银 行人
民币活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金， 为
证券投 资基 金中 较高 风险 、较高 预期 收益 的品
种。 同时 本基 金为 指数 基 金， 通过 跟踪 标的 指数
表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公
司相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 中证 生物 科技 指
数A
汇添富 中证 生物 科技
指数C
下属分 级基 金的 场内 简称 生物科 技 生物 科 C
下属分 级基 金的 交易 代码 501009 501010
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 64,397,895.70 份 6,719,947.03 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
汇添富 中证 生物 科技 指 数A
汇添富 中证 生物 科技 指
数C
1． 本 期已 实现 收益 934,114.16 88,257.72
2．本 期利 润 2,870,159.23 262,935.98
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0376 0.0350
4．期 末基 金资 产净 值 67,457,888.53 7,028,621.38
5．期 末基 金份 额净 值 1.0475 1.0459
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 中证 生物 科技 指 数A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个 3.86% 0.73% 2.56% 0.71% 1.30% 0.02% 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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月
汇添富 中证 生物 科技 指 数C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.79% 0.73% 2.56% 0.71% 1.23% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 12 月 22 日） 起 6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
2016 年12
月22 日
- 6 年
国籍： 中国 ， 学 历： 中 国 科
学技术 大学 金融 工程 博士
研究生 ， 相关 业务 资格 ： 证
券投资 基金 从业 资格。 从 业
经历： 曾 任国 泰基 金管 理 有
限公司 金融 工程 部助 理分
析师、 量 化投 资部 基金 经 理
助理 。 2015 年 6 月 加入 汇 添
富基金 管理 股 份 有限 公司汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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金 融 地 产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇添 富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添 富 主 要
消费ETF 联
接基金 、 汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数 （LOF ）
基金 、 汇 添
富 中 证 中
药指数
（LOF ）基
金 的 基 金
经理。
任基金 经理 助理，2015 年8
月3 日至 今任 中证 主要 消 费
ETF 基金、 中证 医药 卫 生ETF
基金、 中证 能 源 ETF 基金 、
中证金 融地 产 ETF 基 金、 汇
添富中 证主 要消 费ETF 联接
基金的 基金 经理，2015 年8
月18 日至 今任 汇添 富深 证
300ETF 基 金、 汇添 富深 证
300ETF 基 金联 接基 金的 基
金经理 ， 2016 年 12 月22 日
至今任 汇添 富中 证生 物科
技指数 （LOF ） 基金 的基 金
经理 ， 2016 年 12 月 29 日至
今任汇 添富 中证 中药 指数
（LOF ）基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 沪深300 指 数上 涨6.10% ， 全球 股市 表现良 好， 人民 币币 值稳 中回升 。实 体经
济较为 稳健 ，工 业生 产恢 复，消 费增 速维 持平 稳。 金融去 杠杆 是二 季度 的政 策主线 ，明 显超 过市
场预期 ，市 场流 动性 压力 全面上 升， 至6 月央 行为 预防半 年度 末资 金紧 张提 供了部 分流 动性 ，使
得流动 性在 紧平 衡背 景下 出现边 际宽 松。 龙头 股在 二季度 前两 个月 依然 一支 独秀， 市场 仍在 寻求
流动性 紧张 下的 确定 性增 长。 进 入6 月份 ， 中 小板 股票出 现 了5% 以上 的反 弹 ， 部分 中小 盘成 长股
显示出 投资 价值 。预 计三 季度会 有上 市公 司二 季度 、半年 度业 绩报 告披 露， 市场投 资重 点会 继续
在低估 值、 业绩 确定 性较 高的个 股和 行业 上， 对于 业绩不 达预 期的 股票 会有 明显的 负超 额收 益。
二季度 ，生 物板 块经 历大 幅回调 和恢 复性 上涨 。生 物科 技 行业 是同 质化 不高 的行业 ，具 备生
物制品 研发 与生 产能 力的 上市公 司可 以在 细分 领域 获得生 命力 ，而 且生 物科 技行业 是可 以和 全球
接轨的 行业 ， 具 备较 强的 生命力 。2017 年是 医改 持 续深化 与相 关政 策落 地的 一年， 在这 样的 环境
下，生 物科 技行 业既 有真 实的业 绩增 长， 又不 断产 生新的 技术 革新 ，代 表未 来医学 发展 方向 和未
来确定 性消 费需 求， 是很 好的投 资机 会。
报告期 内， 本基金 完成 建 仓期阶 段。 建仓期 结束 后， 本基金 股票 投资 仓位 基本 保持 在 90%~95%
之间， 以实 现对 业绩 比较 基准的 跟踪 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内中 证生 科基 准上 涨 2.55% ， 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率 为3.86% ， 收 益率超 越业 绩
比较基 准1.31% 。收 益率 的差异 因素 主要 来源 于期 间成份 股分 红、 日常 申购 赎回等 因素 。本 基金
日均跟 踪误 差0.0739% ， 这一跟 踪误 差水 平远 低于 合同约 定上 限， 在报 告期 达到了 投资 目标 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 70,885,950.34 93.70
其中： 股票
70,885,950.34 93.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,943,687.65 5.21
8 其他资 产
820,588.35 1.08
9 合计
75,650,226.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 68,807,240.34 92.38
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,078,710.00 2.79
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,885,950.34 95.17
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002252 上海莱 士 362,089 7,368,511.15 9.89
2 600867 通化东 宝 375,301 6,845,490.24 9.19
3 600196 复星医 药 211,826 6,564,487.74 8.81
4 002007 华兰生 物 175,368 6,400,932.00 8.59
5 000661 长春高 新 42,750 5,519,452.50 7.41
6 300142 沃森生 物 338,129 4,179,274.44 5.61
7 600161 天坛生 物 105,320 4,087,469.20 5.49
8 002038 双鹭药 业 129,120 3,763,848.00 5.05
9 002030 达安基 因 159,454 3,474,502.66 4.66
10 300122 智飞生 物 150,869 2,883,106.59 3.87
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注： 本基 金本 报告 期内 未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： 报告 期末 本基 金无 国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 55,680.71
2 应收证 券清 算款 720,134.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 880.49
5 应收申 购款 43,892.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 820,588.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 7,368,511.15 9.89 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 中证 生物 科技 指 数A
汇添富 中证 生物 科技
指数C
报告期 期初 基金 份额 总额 84,252,007.46 8,318,614.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,097,415.54 2,841,171.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,951,527.30 4,439,839.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 64,397,895.70 6,719,947.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,900.09
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,900.09
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
14.06
注： 本 基金 于2016 年12 月 22 日成 立。 本公司 于2016 年 12 月15 日使 用固 有 资金 10,001,000.00
元认购 本基 金份 额10,000,900.09 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规定 的认 购费 率。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,900.09 14.06 10,000,900.09 14.06 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 14.06 10,000,900.09 14.06 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注 ：无 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证生 物科 技指 数型 证券 投资基 金（LOF ）募 集的 文 件；
2 、《 汇添 富中 证生 物科 技 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证生 物科 技 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报 告期 内汇 添富 中证 生 物科技 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
10.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
